鹏 华 双债 保 利 债券 型 证 券 投资 基 金 2 0 1 8 年
第 4 季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 0 1 月 2 1 日鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 双 债 保 利 债 券
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 0 3 3 8
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 0 9 月 1 8 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5 6 , 3 6 3 , 8 2 5 . 2 3 份
投 资 目 标 在 合 理 控 制 风 险 、 保 持 适 当 流 动 性 的 基 础 上 ， 以 信 用 债 和 可
转 债 为 主 要 投 资 标 的 ， 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收
益 。
投 资 策 略 本 基 金 综 合 运 用 定 性 和 定 量 的 分 析 手 段 ， 在 对 宏 观 经 济 因 素
进 行 充 分 研 究 的 基 础 上 ， 判 断 宏 观 经 济 周 期 所 处 阶 段 。 基 金
将 依 据 经 济 周 期 理 论 ， 结 合 对 证 券 市 场 的 系 统 性 风 险 以 及 未
来 一 段 时 期 内 各 大 类 资 产 风 险 和 预 期 收 益 率 的 评 估 ， 制 定 本
基 金 在 股 票 、 债 券 、 现 金 等 大 类 资 产 之 间 的 配 置 比 例 、 调 整鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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原 则 。 本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 信 用 策 略 ， 同 时 辅 之 以
久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、 债 券 选
择 策 略 等 积 极 投 资 策 略 ， 在 合 理 控 制 风 险 、 保 持 适 当 流 动 性
的 基 础 上 ， 以 企 业 债 和 可 转 债 为 主 要 投 资 标 的 ， 力 争 取 得 超
越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。 本 基 金 将 采 用 专 业 的 分 析 和
计 算 方 法 ， 综 合 考 虑 可 转 债 的 久 期 、 票 面 利 率 、 风 险 等 债 券
因 素 以 及 期 权 价 格 ， 力 求 选 择 被 市 场 低 估 的 品 种 ， 获 得 超 额
收 益 。 本 基 金 在 对 这 类 债 券 基 本 情 况 进 行 研 究 的 同 时 ， 重 点
分 析 附 权 部 分 对 债 券 估 值 的 影 响 。
业 绩 比 较 基 准 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） ＋ 2 ％
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 ， 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基
金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 具
有 中 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 9 6 5 , 7 2 1 . 2 5
2 . 本 期 利 润 1 , 0 3 5 , 6 1 2 . 5 0
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 1 8 2
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 6 2 , 6 7 7 , 4 9 6 . 6 0
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 1 2 0
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎
回 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 1 . 6 6 % 0 . 1 5 % 1 . 2 0 % 0 . 0 2 % 0 . 4 6 % 0 . 1 3 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） ＋ 2 ％
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 0 9 月 1 8 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 太 阳
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 6 - 0 8 - 0 4 - 1 2 年
刘 太 阳 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 理
学 硕 士 ， 1 2 年 证 券 基 金 从 业
经 验 。 曾 任 中 国 农 业 银 行 金
融 市 场 部 高 级 交 易 员 ， 从 事
债 券 投 资 交 易 工 作 ； 2 0 1 1 年
5 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 从 事 债 券 研 究 工 作 ，
担 任 固 定 收 益 部 研 究 员 。
2 0 1 2 年 0 9 月 至 2 0 1 8 年 0 4鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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月 担 任 鹏 华 纯 债 债 券 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 2 年 1 2 月 至
2 0 1 5 年 0 4 月 担 任 鹏 华 月 月
发 短 期 理 财 债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 3 年 0 4 月 至 2 0 1 6
年 0 4 月 担 任 鹏 华 丰 利 分 级
债 券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年
0 5 月 至 2 0 1 8 年 1 2 月 担 任 鹏
华 实 业 债 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 盛
债 券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年
0 2 月 至 2 0 1 8 年 0 3 月 担 任 鹏
华 弘 盛 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 4 月 至 2 0 1 8 年 0 4
月 担 任 鹏 华 丰 利 债 券 （ L O F ）
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 0 8
月 担 任 鹏 华 双 债 保 利 债 券
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 0 8
月 担 任 鹏 华 丰 收 债 券 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 0 8 月 至
2 0 1 7 年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰 安
债 券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年
0 8 月 至 2 0 1 8 年 0 6 月 担 任 鹏
华 丰 达 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 9 月 至 2 0 1 8 年 0 4
月 担 任 鹏 华 丰 恒 债 券 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 1 0 月 至
2 0 1 8 年 0 5 月 担 任 鹏 华 丰 禄
债 券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年
1 0 月 至 2 0 1 8 年 0 5 月 担 任 鹏
华 丰 腾 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 1 1 月 至 2 0 1 8 年 0 7
月 担 任 鹏 华 丰 盈 债 券 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 1 2 月 至
2 0 1 8 年 0 5 月 担 任 鹏 华 普 泰
债 券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年
1 2 月 至 2 0 1 8 年 0 7 月 担 任 鹏
华 丰 惠 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 2 月 至 2 0 1 8 年 0 6
月 担 任 鹏 华 安 益 增 强 混 合
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 0 3
月 至 2 0 1 8 年 0 6 月 担 任 鹏 华
丰 享 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 3 月 至 2 0 1 8 年 0 6
月 担 任 鹏 华 丰 玉 债 券 基 金鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 0 3 月 至
2 0 1 7 年 1 2 月 担 任 鹏 华 丰 嘉
债 券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年
0 3 月 至 2 0 1 8 年 0 4 月 担 任 鹏
华 丰 康 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 4 月 至 2 0 1 8 年 0 5
月 担 任 鹏 华 丰 瑞 债 券 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 0 6 月 至
2 0 1 8 年 0 3 月 担 任 鹏 华 丰 玺
债 券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年
0 6 月 至 2 0 1 8 年 0 6 月 担 任 鹏
华 丰 源 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 1 0 月 担 任 鹏 华 双 债
增 利 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 1 2 月 担 任 鹏 华 永 诚
一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 基
金 经 理 。 刘 太 阳 先 生 具 备 基
金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本
基 金 基 金 经 理 未 发 生 变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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2 0 1 8 年 第 四 季 度 债 券 继 续 上 涨 。 四 季 度 国 内 经 济 增 长 继 续 面 临 较 大 压 力 ， 货 币 政 策 继 续 维 持
稳 健 中 性 操 作 ， 叠 加 市 场 对 美 联 储 2 0 1 9 年 加 息 预 期 走 弱 ， 美 国 1 0 年 期 国 债 收 益 率 大 幅 回 落 ， 国
内 债 券 收 益 率 出 现 较 大 幅 度 下 行 。 其 中 中 长 端 收 益 率 回 落 幅 度 较 为 显 著 ， 收 益 率 曲 线 略 平 坦 化 。
第 四 季 度 所 有 债 券 财 富 指 数 均 出 现 不 同 程 度 的 上 涨 ， 其 中 长 期 债 券 财 富 指 数 上 涨 幅 度 最 大 ， 涨 幅
达 8 . 2 % 。
本 季 度 权 益 市 场 继 续 下 跌 。 沪 深 3 0 0 指 数 和 创 业 板 指 数 分 别 下 跌 1 2 . 4 5 % 和 1 1 . 3 9 % 。 本 报 告
期 内 基 金 以 持 有 中 高 评 级 信 用 债 为 主 ， 组 合 久 期 保 持 中 性 略 长 水 平 ， 对 权 益 市 场 投 资 进 行 了 适 度
参 与 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 基 金 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 1 . 6 6 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 1 . 2 0 % 。 同 期 上 证 综 指 涨 跌 幅 为
- 1 1 . 6 0 6 3 % ， 深 证 成 指 涨 跌 幅 为 - 1 3 . 8 2 3 2 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 涨 跌 幅 为 - 1 2 . 4 5 2 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ）
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 4 , 7 9 4 , 2 5 3 . 0 0 5 . 9 1
其 中 ： 股 票 4 , 7 9 4 , 2 5 3 . 0 0 5 . 9 1
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 7 2 , 1 1 3 , 4 8 2 . 0 0 8 8 . 8 3
其 中 ： 债 券 7 2 , 1 1 3 , 4 8 2 . 0 0 8 8 . 8 3
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
2 , 6 8 9 , 7 0 6 . 6 7 3 . 3 1
8 其 他 资 产 1 , 5 8 5 , 3 4 2 . 4 9 1 . 9 5
9 合 计 8 1 , 1 8 2 , 7 8 4 . 1 6 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 8 1 5 , 7 2 4 . 0 0 1 . 3 0
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产
和 供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术
服 务 业
2 , 5 0 0 , 5 0 0 . 0 0 3 . 9 9
J 金 融 业 8 3 0 , 8 6 3 . 0 0 1 . 3 3
K 房 地 产 业 6 4 7 , 1 6 6 . 0 0 1 . 0 3
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理
业
- -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务
业
- -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 4 , 7 9 4 , 2 5 3 . 0 0 7 . 6 5
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 ： 无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 0 4 7 天 源 迪 科 1 0 5 , 8 0 0 1 , 1 7 5 , 4 3 8 . 0 0 1 . 8 8
2 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 4 6 , 2 0 0 4 5 1 , 8 3 6 . 0 0 0 . 7 2
3 0 0 2 4 1 0 广 联 达 1 7 , 0 0 0 3 5 3 , 7 7 0 . 0 0 0 . 5 6
4 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 1 4 , 3 0 0 3 4 0 , 6 2 6 . 0 0 0 . 5 4
5 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 2 6 , 0 0 0 3 0 6 , 5 4 0 . 0 0 0 . 4 9
6 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 2 0 , 5 0 0 2 0 3 , 7 7 0 . 0 0 0 . 3 3
7 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 6 , 8 0 0 2 0 3 , 2 8 0 . 0 0 0 . 3 2
8 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 1 2 , 4 0 0 2 0 0 , 8 8 0 . 0 0 0 . 3 2
9 0 0 2 8 1 5 崇 达 技 术 1 3 , 5 0 0 1 9 7 , 2 3 5 . 0 0 0 . 3 1
1 0 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 1 5 , 0 0 0 1 9 0 , 0 5 0 . 0 0 0 . 3 0鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 5 , 8 7 1 , 0 2 0 . 0 0 9 . 3 7
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 5 , 8 7 1 , 0 2 0 . 0 0 9 . 3 7
4 企 业 债 券 3 3 , 5 4 3 , 6 6 2 . 0 0 5 3 . 5 2
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 3 2 , 6 9 8 , 8 0 0 . 0 0 5 2 . 1 7
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 7 2 , 1 1 3 , 4 8 2 . 0 0 1 1 5 . 0 5
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ ％ ）
1 1 2 4 8 2 9 P R 孝 高 0 1 7 0 , 0 0 0 4 , 3 1 6 , 9 0 0 . 0 0 6 . 8 9
2 1 0 1 8 0 0 2 9 5
1 8 萧 山 钱 江
M T N 0 0 2
4 0 , 0 0 0 4 , 1 5 7 , 2 0 0 . 0 0 6 . 6 3
3 1 0 1 8 0 0 8 1 7
1 8 恒 天
M T N 0 0 1
4 0 , 0 0 0 4 , 1 4 4 , 4 0 0 . 0 0 6 . 6 1
4 1 2 7 7 9 2 G 1 8 龙 源 1 4 0 , 0 0 0 4 , 1 2 2 , 4 0 0 . 0 0 6 . 5 8
5 1 0 1 8 0 1 1 4 2
1 8 泉 州 台 商
M T N 0 0 3
4 0 , 0 0 0 4 , 1 1 4 , 0 0 0 . 0 0 6 . 5 6
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 无 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
注 ： 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 五 名权证 投资 明细
注 ： 无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0 投资 组合 报告附 注
5 .1 0.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 0.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 0.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 1 3 , 9 9 7 . 0 0
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 5 7 1 , 3 4 5 . 4 9
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 5 8 5 , 3 4 2 . 4 9
5 .1 0.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 ： 无 。
5 .1 0.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 ： 无 。
5 .1 0.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 6 , 9 0 3 , 2 7 4 . 0 8
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1 9 0 . 3 9
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 5 3 9 , 6 3 9 . 2 4
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少 以 " - " 填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 6 , 3 6 3 , 8 2 5 . 2 3鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
注 ： 无 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 ： 无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份
额 比 例 达 到
或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区
间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占 比
( % )
机
构
1
2 0 1 8 1 0 0 1 ~ 2 0
1 8 1 2 3 1
1 8 , 5 4 3 , 3 4
7 . 2 4
- -
1 8 , 5 4 3 , 3 4
7 . 2 4
3 2 . 9 0
2
2 0 1 8 1 0 0 1 ~ 2 0
1 8 1 2 3 1
1 8 , 5 7 9 , 5 2
4 . 3 4
- -
1 8 , 5 7 9 , 5 2
4 . 3 4
3 2 . 9 6
个
人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额
赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 ， 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变
现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全
部 基 金 份 额 。
注 ： 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ； 2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、
场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 双 债 保 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 双 债 保 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 双 债 保 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。鹏华双债保利债券 2018 年第 4 季度报告
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9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 0 1 月 2 1 日
