华 泰 紫 金 天天 金 交 易 型货 币 市 场 基金 2018
年第4 季 度报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人：华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年01 月22 日
华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF
场内简 称
华泰天 金
基金主 代码
511670
基金运 作方 式
契约型 开放 （ETF ）
基金合 同生 效日
2017 年08 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额
2,623,526,765.89 份
投资目 标
在保持 本金 的安 全性 和基 金财产 的流 动性 的前 提下 ， 追求高 于比 较
基准的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 将资 产配 置和 精选 个券相 结合 ， 在 动态 调整 现 金类资 产与 固
定收益 类资 产的 投资 比例 的基础 上， 精选 优质 个券 构建投 资组 合，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，实现 基金 资产 的保 值增 值。
业绩比 较基 准
同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金
的风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的
基金简 称
华泰紫 金天 天金 货 币ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
下属分 级基 金的
场内简 称
华泰天 金
下属分 级基 金的
交易代 码
511670 004749
报告期 末下 属分
级基金 的份 额总
额
192,518,343.87 份
2,431,008,422.02 份
注： 本 基金场 内基金 份额 （A 类基金份 额） ， 简 称 “ 华泰紫 金天天金 货币 ETF A ” ， 基 金份额净 值为 100.00
元，本表所 列场内 份额数 据 面值已折 算为 1.00 元，场外基金份 额（B 类基金份 额 ）简称“华泰 紫金天
天金 ETF B ” ，基金 份额净 值为 1.00 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年10 月01 日 - 2018 年 12 月 31 日)
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币ETF B
1.本期 已实 现收 益
1,490,500.50 10,308,793.75
2.本期 利润
1,490,500.50 10,308,793.75
3.期末 基金 资产 净值
192,518,343.87 2,431,008,422.02
注：1 、上述 基金业 绩指标 不包括持 有人交 易基金 的各 项费用（ 例如， 开放式 基金 的转换费 等） ，计入
费用后实 际收益 水平要 低于 所列数字 。
2 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其 他收入 （ 不含公 允价 值变动收 益） 扣除相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。由 于货 币市场基 金采用 摊
余成本法 核算， 因此， 公允 价值变动 收益为 零，本 期已 实现收益 和本期 利润的 金额 相等。
3 、本基 金收益 分配按 日结转为 份额。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.7640%
0.0026%
0.3403%
0.0000%
0.4237%
0.0026%
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.7725%
0.0026%
0.3403%
0.0000%
0.4322%
0.0026%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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注：1 、本基 金基准 收益率= 同期七天 通知存 款利率 （税 后） ；
2 、 本基金 基金合 同生效 日 期为 2017 年 8 月 11 日， 截至本报告 期期末 ， 本 基金已 完成建仓 ， 建 仓期结
束时各项 资产配 置比例 均符 合合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
陈利
本 基 金 基
金经理
2018-05-22
-
8 年
陈利女士，
历任德邦证
券股份有限
公司研究所
研究员，德
邦基金管理
有限公司投
资研究部研
究员、基金
经理助理、
基金经理。
2017 年 1 月
加入华泰证
券（上海）
资产管理有
限 公 司 ，
2018 年 5 月华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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起任华泰紫
金天天金交
易型货币市
场基金基金
经理。
注：1 、 上述基 金经理 的任 职日期及 离任日 期均以 基金 公告为准 ； 首 任基金 经理的 任职日期 为基金 合同
的生效日 期。
2 、证券从业 年限的 统计标 准为证券 行业的 工作经 历年 限。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报 告期内 ，本基 金管 理人严格 遵守《 中华人 民共 和国证券 投资基 金法》 等有 关法律法 规、中 国
证监会和 《华泰 紫金天 天金 交易型货 币市场 基金基 金合 同》的规 定，本 着诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则
管理和运 用基金 资产， 在严 格控制风 险的基 础上， 为基 金份额持 有人谋 求最大 利益 。本报告 期内， 基
金运作整 体合法 合规， 没有 损害基金 份额持 有人利 益。 基金的投 资范围 、投资 比例 及投资组 合符合 有
关法律法 规及基 金合同 的规 定
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 建立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公 司建 立了 公募 基金 投资决 策委 员会 领导 下的 投资决 策及 授权 制度 ，以 科学规 范的 投资 决策
体系， 采用 集中 交易 管理 加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 通过 工作 制度 、流 程和技 术手 段保 证公
平交易 原则 的实 现； 通过 建立层 级 完 备的 公司 股票 池和债 券库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织
结构， 规范 各项 业务 之间 的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。
本 报告 期内 ，本 公司 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 确保 本公司 管理 的不 同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何 违 反公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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本 报告 期内 ，所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 未超
过该证 券当 日成 交量 的 5%。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
四季度 ， 国 内经 济基 本面 方便仍 然比 较疲 软， 工业 增加值 、 消 费数 据持 续下 行 ，12 月份官
方制造 业PMI49.4% ， 较 前 值大幅 降 低 0.6 个百 分点 ， 跌 破荣 枯线 ， 生产 、 订 单、 产成 品库 存指 数
均下降 ，呈 供需 两弱 特征 ，经济 下行 压力 较大 。政 策面方 面， 四季 度政 策依 然持续 推动 宽信 用。
资金面 方面 ，四 季度 整体 处于宽 松的 态势 ，年 底前 按惯例 略有 收紧 ，但 总体 属于紧 平衡 状态 ，尤
其是在 银行 体系 ，流 动性 仍然较 为充 足。
报 告期 内， 本基 金在 满足流 动性 要求 的前 提下 ，严格 遵照 货币 基金 相关 法律法 规， 控制 各类
资产的 配置 比例 安排 ，抓 住年底 资金 面波 动机 会， 择机加 大配 置力 度， 提升 组合收 益。 本报 告期
内，为 持有 人创 造与 其风 险偏好 相匹 配的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.7640% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.3403% ；B 级 基金 净
值收益 率 为0.7725% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本基金本 报告期 内未出 现连续二 十个工 作日基 金份 额持有人 数量不 满二百 人的 情形；
2 、本基 金本报 告期内 未出现连 续二十 个工作 日基 金资产净 值低于 五千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
1,492,931,171.32 56.86
其中： 债券
1,363,000,011.15 51.91
资产支 持
证券
129,931,160.17 4.95
2
买入 返 售金 融资
产
811,559,217.34 30.91
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
309,618,486.64 11.79
- - - -
- 其他资 产
11,706,150.10 0.45
- 合计
2,625,815,025.40 100.00 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
1
报 告 期 内 债 券
回购融资 余额
-
6.76
其中： 买断式 回
购融资
-
-
2
报告 期 末 债 券
回购融资 余额
- -
其中： 买断式 回
购融资
- -
注：报告 期内债 券回购 融资 余额占基 金资产 净值的 比例 为报告期 内每日 融资余 额占 资产净值 比例的 简
单平均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本报 告期内 本基金 不存 在债券正 回购的 资金余 额超 过基金资 产净值 的 20%的情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
68
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本报告期 内本基 金投资 组合平均 剩余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
36.36 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
7.55 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
28.34 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
12.45 -
其中：剩余存续期超过
- - 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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397 天 的浮 动利 率债
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
14.93 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
99.64 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本报告期 内本基 金投资 组合平均 剩余存 续期未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
23,996,635.42 0.91
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
126,187,367.55 4.81
其中： 政策 性金 融债
126,187,367.55 4.81
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
170,983,449.41 6.52
6
中期票 据
59,403,166.83 2.26
7
同业存 单
982,429,391.94 37.45
8
其他
- -
9
合计
1,363,000,011.15 51.95
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111821289 18 渤 海银 行CD289 1,000,000 99,410,710.64 3.79
2 180404 18 农发 04 900,000 90,188,175.21 3.44
3 111880377 18 天 津银 行CD187 500,000 49,986,696.35 1.91
4 111816332 18 上 海银 行CD332 500,000 49,901,245.31 1.90
5 111820221 18 广 发银 行CD221 500,000 49,781,285.43 1.90
6 111821355 18 渤 海银 行CD355 500,000 49,752,503.50 1.90
7 111809388 18 浦 发银 行CD388 500,000 49,747,744.38 1.90
8 111892627 18 江 西银 行CD026 500,000 49,707,121.81 1.89
9 111804095 18 中 国银 行CD095 500,000 49,691,345.66 1.89
10 111819102 18 恒 丰银 行CD102 500,000 49,648,090.40 1.89
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
0 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1247%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0305%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0807%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本报 告期内 本基金 无负 偏离度的 绝对值 达到 0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本报 告期内 本基金 无正 偏离度的 绝对值 达到 0.5%的情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 116936 信融 02 优 500,000 50,049,854.49 1.91
2 139211 信融 03 优 500,000 49,881,305.68 1.90
3 139282 龙光 05A 300,000 30,000,000.00 1.14
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本 基金 估 值 采 用摊 余 成 本 法 ， 即估 值 对 象 以买 入 成 本 列 示 ，按 照 票 面 利率 或 商 定 利 率 并考 虑 其 买
入时的溢 价与折 价，在 剩余 期限内按 实际利 率法进 行摊 销，每日 计提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对相 关证券
的 投资 决策程 序做 出说明
本基金投 资的前 十名证 券的 发行主体 本期未 出现被 监管 部门立案 调查， 或在报 告编 制日前一 年内
受到公开 谴责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
1,251.21
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
11,704,898.89
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
- 其他
-
- 合计
11,706,150.10
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍五 入原因 ，投资 组合 报告中市 值占净 值比例 的分 项之和与 合计可 能存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币ETF B 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额
190,496,059.44 1,091,375,172.00
报 告期 期间基 金总申 购份
额
109,460,971.96 1,790,905,656.00
报 告期 期间基 金总赎 回份
额
107,438,687.53 451,272,405.98
报告期 期末 基金 份额 总额
192,518,343.87 2,431,008,422.02
注：1 、 红利再 投资和 基金 转换转入 作为本 期申购 资金 的来源 ， 统一 计入本 期总申 购份额 ， 基金 转换转
出作为本 期赎回 资金的 来源 ，统一计 入本期 总赎回 份额 。
2 、 本基金 场内基 金份额 （A 类基金份 额） 简称为 “华 泰紫 金天天金 货币 ETF A ” ， 基 金份额净 值为 100.00
元, 本表所列 场内份 额数据 面值已折 算为 1.00 元；场外基金份 额（B 类基 金份额 ）简称为 “华泰 紫金
天天金货 币 ETF B ” ，基金 份额净值 为 1.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基 金交易明 细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率
1
场内份 额红 利
再投资
1,698.00
-
-
2
场外份 额红 利
再投资
402,680.15
402,680.15
-
合计
404,378.15
402,680.15
合计
-
-
注：场内 份额每 份对应 100 元，场外 份额每 份 1 元；合 计 404,378.15 份中，其中场内份额 1,698.00
份， 场 外份额 402,680.15 份； 交 易日期 为确认 日期 ； 场内、 场外红 利再投 资统计 区间为 2018 年 10 月
1 日至2018 年12 月 31 日。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 无单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过 20% 的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注 册的 文件 ；
2 、《 华泰 紫金 天天 金 交易型 货币 市场 基金 基金 合同》 ； 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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3 、《 华泰 紫金 天天 金 交易型 货币 市场 基金 托管 协议》 ；
4 、《 华泰 紫金 天天 金 交易型 货币 市场 基金 招募 说明书 》；
5 、报 告期 内披 露的 各 项公告 ；
6 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 规定 的 其他备 查文 件。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所
9.3 查 阅方 式
部分备 查文 件可 通过 本基 金管理 人公 司网 站查 询， 也可咨 询本 基金 管理 人。 客服电 话
（4008895597 ） ；公 司网 址：https://htamc.htsc.com.cn/
华泰证 券( 上 海) 资产 管理 有限公 司
2019 年 01 月 22 日
