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兴业稳天盈货币A(002912)

兴业稳天盈货币:2018年第四季度报告查看PDF公告

兴业稳天盈货币市场基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019年01月22日兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 兴业稳天盈货币 基金主代码 002912 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月15日 报告期末基金份额总额 45,163,020,575.37份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过 主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性 分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础 上,力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税 后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低 风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 2兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告 下属分级基金的基金简称 兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 下属分级基金的交易代码 002912 005202 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,115,978,861.02份 39,047,041,714.35份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 主要财务指标 兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 1.本期已实现收益 46,636,075.69 311,950,635.04 2.本期利润 46,636,075.69 311,950,635.04 3.期末基金资产净值 6,115,978,861.02 39,047,041,714.35 注:1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现 收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业稳天盈货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7148% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.3745% 0.0010% 兴业稳天盈货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7759% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.4356% 0.0010% 3兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3、自2017年9月12日起,本基金分设两级基金份额: A级基金份额和B级基金份额。 上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。 4兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 刘禹含 基金经理 2017-03- 31 - 5年 中国籍,硕士学位,具有证券 投资基金从业资格。2013年7 月至2015年10月在万家基金管 理有限公司担任债券交易员, 主要从事债券交易工作。2015 年11月加入兴业基金管理有限 公司,现任基金经理。 丁进 基金经理 2016-07- 15 - 8年 中国籍,硕士学位,具有证券 投资基金从业资格。2005年7 月至2008年2月,在北京顺泽 锋投资咨询有限公司担任研究 员;2008年3月至2010年10月 ,在新华信国际信息咨询(北 京)有限公司担任企业信用研 究高级咨询顾问;2010年10月 至2012年8月,在光大证券研 究所担任信用及转债研究员; 2012年8月至2015年2月就职于 浦银安盛基金管理有限公司, 其中2012年8月至2015年2月担 任浦银安盛增利分级债券型证 券投资基金的基金经理助理, 2012年9月至2015年2月担任浦 银安盛幸福回报定期开放债券 型证券投资基金的基金经理助 理,2013年5月至2015年2月担 任浦银安盛6个月定期开放债 券型证券投资基金的基金经理 助理,2013年6月至2015年2月 担任浦银安盛季季添利定期开 放债券型证券投资基金的基金 5兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告 经理助理。2015年2月加入兴 业基金管理有限公司,现任基 金经理。 1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司 决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金的基金经理刘禹含女士因个人原因(休产假)休假将超过30日,无法正常履 行职务,本公司根据有关法规和公司制度批准刘禹含女士于2018年11月28日开始休假。 刘禹含女士休假期间,本基金的投资管理工作由本基金基金经理丁进继续履行基金管 理职责。本基金管理人已于2018年11月28日就上述事项进行公告。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作 整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 总体上,货币市场利率经前期大幅下行后收益率低位徘徊。四季度整体来看资金 面宽松,年底短期资产价格受到跨年时点因素影响波动幅度较大,三个月内的货币市 场品种的收益率大幅上行,六个月至一年期的货币市场品种收益率较为稳定。 报告期内,本基金维持资金面宽松的预判,并把握资产价格高点陆续进行跨年资 产投放。在此基础上,组合在四季度适度拉长久期和杠杆水平,同时将保持流动性安 全和防范信用风险作为第一要务,投放的资产以短期限的回购、存款和存单为主,择 机优选买入兼顾流动性和收益性的债券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 6兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告 截至报告期末兴业稳天盈货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金 份额净值收益率为0.7148%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%;截至报告期末兴业 稳天盈货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 0.7759%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 31,045,945,611.89 62.34 其中:债券 31,045,945,611.89 62.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,291,081,916.62 12.63 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 12,047,967,657.49 24.19 4 其他资产 412,406,128.96 0.83 5 合计 49,797,401,314.96 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 11.27 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 4,612,723,775.89 10.21 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 19.07 10.21 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.47 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 49.74 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.74 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 23.33 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 109.35 10.21 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 8兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,402,400,366.01 5.32 其中:政策性金融债 2,402,400,366.01 5.32 4 企业债券 1,670,406,509.63 3.70 5 企业短期融资券 2,961,672,771.62 6.56 6 中期票据 299,927,546.26 0.66 7 同业存单 23,711,538,418.37 52.50 8 其他 - - 9 合计 31,045,945,611.89 68.74 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张 ) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 111809276 18浦发银行CD 276 11,300,000 1,122,178,514. 41 2.48 2 160208 16国开08 6,300,000 628,792,951.98 1.39 3 180407 18农发07 6,100,000 612,068,297.38 1.36 4 111884278 18成都银行CD 218 6,000,000 596,520,304.39 1.32 5 111808224 18中信银行CD 224 6,000,000 595,871,476.26 1.32 6 111881843 18盛京银行CD 333 5,000,000 498,607,945.08 1.10 7 111870018 18成都农商银 行CD032 5,000,000 497,471,342.96 1.10 8 111821367 18渤海银行CD 367 5,000,000 497,188,558.85 1.10 9 111871167 18重庆银行CD 183 5,000,000 496,969,509.09 1.10 10 111884738 18重庆农村商 行CD097 5,000,000 496,842,406.86 1.10 9兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0837% 报告期内偏离度的最低值 -0.0328% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0511% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内,本基金投资前十名证券的发行主体中,浦发银行成都分行于2018年1月 19日接受中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚,对成都分行违规发放贷款 案件处罚4.62亿元。该证券经信用研究员出具相关意见,并进行债券入库审批流程, 基金管理人经过研究判断,按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外,本基金 投资决策程序均符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的其他前十名证券的发 行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 以致于影响投资决策流程的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 216,785.05 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 190,760,440.14 10兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告 4 应收申购款 221,428,903.77 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 412,406,128.96 §6


开放式基金份额变动 单位:份 兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 报告期期初基金份额总额 7,435,538,153.91 40,993,869,308.77 报告期期间基金总申购份额 6,453,417,604.25 9,712,492,481.65 报告期期间基金总赎回份额 7,772,976,897.14 11,659,320,076.07 报告期期末基金份额总额 6,115,978,861.02 39,047,041,714.35 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份 额调减份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份 ) 交易金额(元 ) 适用费率 1 申购 2018-10-12 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000 2 申购 2018-10-16 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000 3 申购 2018-10-17 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000 4 申购 2018-11-07 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000 5 申购 2018-11-08 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000 6 申购 2018-11-21 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000 7 申购 2018-11-22 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000 合计 35,000,000.0 0 35,000,000.0 0 本基金收益分配为按日结转份额,本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资 份额为1,967,318.01份,金额为1,967,318.01元,适用费率为0。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11兴业稳天盈货币市场基金2018 年第4 季度报告 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业稳天盈货币市场基金募集注册的文件


(二)《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》


(三)《兴业稳天盈货币市场基金托管协议》


(四)法律意见书


(五)基金管理人业务资格批件和营业执照


(六)基金托管人业务资格批件和营业执照


(七)中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。


网站:http://www.cib-fund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。


客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2019年01月22日 12