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东证目优(501053)

东证目优:2018年第四季度报告

 
 
东 方 红 目 标优 选 三 年 定期 开 放 混 合型 证 券
投资基金 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 1 月22 日 东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东方红 目标 优选 定开 混合 场内简 称 东证目 优 基金主 代码 501053


前端交 易代 码 501053 基金运 作方 式 契约型 , 本 基金 以定 期开 放方式 运作 , 即 采用 封闭 运 作和开 放运 作交 替循 环的 方式。 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 990,420,849.60 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 , 通 过积 极 主动的 投资 管理 ,追 求资 产净值 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类资 产, 本基 金的 投资 策 略将结 合基 金每 三年 开放 一次, 在封 闭期 封闭 运作 , 在开放 期内 有大 规模 申购 赎回的 流动 性需 求的 特点 , 做好流 动性 管理 , 在 临近 开放期 和开 放期 内, 更多 的 关注组 合资 产的 流动 性; 在封闭 期内 , 充 分发 挥封 闭 运作的 优势 , 做 一些 长久 期匹配 。 基 于本 基金 每满 三 年开放 一次 , 除 开放 期外 封闭运 作的 特点 , 基 金管 理 人 在 临 近 开 放 期 和 开 放 期 内 将 重 点 关 注 基 金 资 产 的 流动性 和变 现能 力, 分散 投资, 做好 流动 性管 理以 应 对开放 期投 资者 的赎 回需 求。 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率 *80%+ 沪深300 指数 收益 率*20% 风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 , 属于 较高 预期 风险 、 较 高 预期收 益的 证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险与 收益 高东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 15 页


于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。 本 基 金 除 了 投 资 A 股 外 , 还 可 根 据 法 律 法 规 规 定 投 资 香港联 合交 易所 上市 的股 票。 除 了需 要承 担与 境内证 券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之 外, 本 基金 还面 临港 股通 机制下 因投 资环 境、 投资 标 的、市 场制 度以 及交 易规 则等差 异带 来的 特有 风险 。 本 基 金 可 根 据 投 资 策 略 需 要 或 不 同 配 置 地 市 场 环 境 的变化 , 选 择将 部分 基金 资产投 资于 港股 或选 择不 将 基金资 产投 资于 港股 ,基 金资产 并非 必然 投资 港股 。 基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年10 月1 日 - 2018 年12 月31 日 ) 1.本 期 已实 现收 益 9,879,181.09 2.本期 利润 920,928.24 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0009 4.期末 基金 资产 净值 993,618,064.16 5.期末 基金 份额 净值 1.0032 注: (1 )所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


(2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基 金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.09% 0.37% -0.94% 0.32% 1.03% 0.05% 注:过 去三 个月 指2018 年10 月1 日-2018 年 12 月31 日。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、截 止日 期为2018 年 12 月31 日。


2、 本 基金 建仓 期 6 个 月, 即从 2017 年 12 月 18 日起 至 2018 年 6 月 17 日 ,建 仓期结 束时 各项 资 产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 饶刚 上 海 东 方 证 券 资 产 2017 年12 月 18 日 - 20 年 硕士,曾任兴业证券 股份有限公司职员,东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 15 页


管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 兼 任 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起式证券 投资基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 创 新 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 富国基金管理有限公 司研究员、固定收益 部 总 经 理 兼 基 金 经 理、总经理助理,富 国资产管理(上海) 有限公司总经理;现 任上海东方证券资产 管理有限公司副总经 理兼任东方红策略精 选混合、东方红汇阳 债券、东方红汇利债 券、东方红目标优选 定开混合、东方红创 新优选定开混合基金 经理。具有基金从业 资格, 中国 国籍 。 孔令超 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 2018 年 3 月 30 日 - 7 年 硕士,曾任平安证券 有限责任公司总部综 合 研 究 所 策 略 研 究 员、国信证券股份有 限公司经济研究所策 略研究员,现任东方 红策略精选混合、东 方 红汇阳债券、东方 红汇利债券、东方红 目标优选定开混合、 东方红睿逸定期开放 混合、东方红创新优 选定开混合、东方红 配置精选混合、东方东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 15 页


红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 创 新 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 红稳健精选混合基金 经理。具有基金从业 资格, 中国 国籍 。 徐觅 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 益 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 2018 年 3 月 30 日 - 12 年 本科,曾任长信基金 管理有限责任公司基 金事务部基金会计、 交易管理部债券交易 员,广发基金管理有 限公司固定收益部债 券交易员,富国基金 管理有限公司固定收 益部基金经理助理, 上海东方证券资产管 理有限公司私募固定 收 益 投 资 部 投 资 经 理。现任上海东方证 券资产管理有限公司 公募固定收益投资部 基金经理兼任东方红 策略精选混合、东方 红汇阳债券、东方红东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 15 页


方 红 货 币 市场基 金 、 东 方 红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 配 置 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 核 心 优 选 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 汇利债券、东方红益 鑫纯债债券、东方红 货币、东方红目标优 选定开混合、东方红 配置精选混合、东方 红核心优选定开混合 基金经理。具有基金 从业资 格, 中国 国籍 。 注:1 、上 述表 格内 基金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日, “离 任日期 ”指 根据 公司 决定确 定的 解聘 日期 ;对 此后非 首任 基金 经理 ,基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期, 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ,严 格遵 守《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为, 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 15 页


规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 债券方 面 , 宏 观经 济下 行 压力加 大 , “ 稳就 业 、 稳 金融 、 稳 外贸 、 稳 外资 、 稳投资 、 稳预 期” 的六项 稳定 工作 仍是 当前 和未来 一段 时间 政府 的工 作重点 。稳 健的 货币 政策 更加注 重松 紧适 度, 流动性 将保 持合 理充 裕。 海外的 贸易 摩擦 尚未 消除 ,机构 对美 联储 加息 缩表 行为的 预期 也有 较大 改变。 债券 整体 处于 较为 有利的 环境 ,利 率债 和高 等级信 用债 仍然 具有 配置 价值。 本报 告期 内, 我们拉 长了 利率 债的 久期 ,增配 高等 级信 用债 ,并 提高了 组合 的杠 杆水 平, 取得了 良 好 的回 报。 展望后 市, 流动 性宽 松和 市场利 率走 低将 对债 市的 中长期 走势 提供 良好 支撑 ,配置 高等 级信 用债 和杠杆 套息 的策 略预 计将 为组合 带来 显著 贡献 。除 此以外 ,我 们会 坚持 个体 研究和 实地 调研 ,自 下而上 的寻 找被 市场 错误 定价的 优质 企业 并与 之共 同成长 , 努 力为 持有 人获 取长期 、 稳 健的 回 报 。 权益方 面, 四季 度国 内宏 观经济 增速 进一 步走 低, 油价大 幅下 跌也 使 得CPI 和 PPI 增速 有所 回落, 而在 政策 方面 ,货 币政策 继续 维持 宽松 ,稳 增长政 策力 度也 进一 步加 强,同 时海 外美 联储 加息预 期的 回落 、 中美 贸 易战的 暂时 缓和 也使 得海 外环境 边际 有所 改善 。 展 望2019 年 , 虽 然国 内 宏观经 济仍 然面 临下 行压 力,但 股市 经 过2018 年 的 持续调 整, 对于 负面 因素 的反应 已较 为充 分, 当前股 市整 体估 值处 在较 低水平 ,一 些优 质公 司的 估值更 是具 备投 资吸 引力 ,同时 在货 币政 策持 续宽松 和一 系列 稳增 长措 施陆续 发力 的政 策环 境下 ,权益 资产 的配 置价 值 较2018 年进 一步 提升。 因此, 我们 将坚 持价 值投 资理念 ,逐 渐加 大估 值合 理、 基本 面稳 健的 优质 龙 头公司 的配 置比 例 。


转债市 场 在2018 年 经历 了 较大的 变化 。历 史上 转债 市场一 直属 于小 众市 场, 品种相 对较 少 , 且估值 水平 整体 偏高 。 而 经过 2018 年新 转债 的不 断 发行 , 存 量的 转债 市 场 规 模大幅 扩容 , 大幅 增 加的转 债数 量给 投资 者带 来了更 多的 挑选 余地 。而 供给的 增加 以及 股票 市场 的低迷 表现 ,也 使得 转债市 场的 估值 水平 不断 压缩 , 目 前估 值水 平已 经 处于较 低的 位置 。 展望2019 年 , 转 债市 场的 低 估值、 标的 扩容 以及 权益 市场预 期收 益率 的提 升使 得转债 市场 具备 较高 的配 置价值 。在 操作 中, 我们将 结合 对转 债公 司基 本面的 研究 ,以 及对 股票 及转债 自身 估值 、条 款的 考量, 精选 性价 比高 的转债 进行 配置 。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 15 页


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至 本 报告 期末,本 基金 份 额净值 为 1.0032 元 , 份 额 累计净 值 为1.0232 元; 本 报告期 基金 份 额净值 增长 率 为0.09% , 业绩比 较基 准收 益率 为-0.94% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 165,539,616.56 9.52 其中: 股票


165,539,616.56 9.52 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,496,599,140.16 86.09 其中: 债券


1,496,599,140.16 86.09 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


45,388,436.40 2.61 8 其他资 产


30,816,414.01 1.77 9 合计





1,738,343,607.13





100.00 注: 本基 金本 报告 期末 通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值为 35,508,882.00 元人 民币 , 占期 末基金 资产 净值 比 例3.57% 。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 15 页


B 采矿业 6,050,000.00 0.61 C 制造业 77,024,645.78 7.75 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 8,091,800.00 0.81 E 建筑业 4,560,000.00 0.46 F 批发和 零售 业 2,325,000.00 0.23 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,020,849.40 1.21 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 11,831,885.08 1.19 J 金融业 4,853,145.80 0.49 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,273,408.50 0.33 S 综合 - - 合计 130,030,734.56 13.09


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 基础 材料 2,350,000.00 0.24 B 消费 者非 必需 品 5,335,500.00 0.54 C 消费 者常 用品 - - D 能源 6,286,720.00 0.63 E 金融 9,511,182.00 0.96 F 医疗 保健 - - G 工业 7,848,600.00 0.79 H 信息 技术 - - I 电信 服务 - - J 公用 事业 4,176,880.00 0.42 K 房地 产 - - 合计 35,508,882.00 3.57 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ,GICS) 。


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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601111 中国国 航 543,300 4,150,812.00 0.42 1 00753 中国国 航 600,000 3,588,000.00 0.36 2 002470 金正大 1,009,800 6,381,936.00 0.64 3 01088 中国神 华 418,000 6,286,720.00 0.63 4 600196 复星医 药 270,000 6,282,900.00 0.63 5 002008 大族激 光 200,000 6,072,000.00 0.61 6 600547 山东黄 金 200,000 6,050,000.00 0.61 7 600104 上汽集 团 220,000 5,867,400.00 0.59 8 600900 长江电 力 360,000 5,716,800.00 0.58 9 02601 中国太 保 244,200 5,423,682.00 0.55 10 600887 伊利股 份 230,000 5,262,400.00 0.53





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 132,661,000.00 13.35 其中: 政策 性金 融债 51,565,000.00 5.19 4 企业债 券 832,844,947.46 83.82 5 企业短 期融 资券 70,531,000.00 7.10 6 中期票 据 203,980,000.00 20.53 7 可转债 (可 交换 债) 256,582,192.70 25.82 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,496,599,140.16 150.62


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 112457 16 魏桥 05 655,753 62,309,650.06 6.27 2 180210 18 国开 10 500,000 51,565,000.00 5.19 3 112690 18 广发 01 400,000 40,572,000.00 4.08 4 143732 18 国君 G3 400,000 40,524,000.00 4.08 5 132013 17 宝武 EB 400,000 39,728,000.00 4.00





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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为 目 的, 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要 与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ,以 萃取相 应股 票组 合的 超额收 益。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要 与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ,以萃 取相 应债 券组 合的超 额收 益。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基 金本 报告 期未 进行 国 债期货 投资 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 第 13 页 共 15 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 129,946.35 2 应收证 券清 算款 67,359.33 3 应收股 利 26,562.94 4 应收利 息 30,592,545.39 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合 计 30,816,414.01


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 132013 17 宝武 EB 39,728,000.00 4.00 2 110041 蒙电转 债 38,069,356.00 3.83 3 132012 17 巨化 EB 26,199,209.70 2.64 4 110043 无锡转 债 17,018,365.10 1.71 5 132009 17 中油 EB 15,118,500.00 1.52 6 113019 玲珑转 债 12,936,990.00 1.30 7 127006 敖东转 债 8,633,700.00 0.87 8 127005 长证转 债 7,869,600.00 0.79 东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 第 14 页 共 15 页


9 110042 航电转 债 7,485,100.00 0.75 10 113017 吉视转 债 6,267,721.20 0.63 11 113508 新凤转 债 5,782,326.80 0.58 12 128027 崇达转 债 4,207,600.00 0.42 13 128032 双环转 债 3,649,200.00 0.37 14 113504 艾华转 债 3,121,040.00 0.31 15 113509 新泉转 债 1,931,400.00 0.19 16 110040 生益转 债 1,853,280.00 0.19


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 990,420,849.60 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 990,420,849.60 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 4 季度报告 第 15 页 共 15 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期, 本基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回 或 交易 本基金 的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 目标 优选 三年 定期 开 放混 合型 证券 投资 基金 的文件 ; 2 、《 东方 红目 标优 选三 年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 3 、《 东方 红目 标优 选三 年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 4 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告; 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。 8.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件, 亦 可通 过公 司网 站查 阅, 公 司网 址为 : www.dfham.com 。 上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司 2019 年 1 月 22 日