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消费ETF(510150)

消费ETF:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
 上证消费80 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投
资基金 2018 年第 4 季度报告 
 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司


基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司


送出日 期:2019 年1 月22 日


上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 1 页 共11 页 §1 重要提 示 基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 1 月 21 日复 核 了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现 和投 资 组 合 报告 等 内 容 , 保证 复 核 内 容不 存 在 虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产,但 不保 证基金一 定盈利 。 基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有 风险 ,投资者在作出投资 决策 前应仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 招商上 证消 费 80ETF 场内简 称 消费 ETF 基金主 代码 510150 交易代 码 510150 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 12 月 8 日 报告期 末基 金份 额总 额 29,131,550.00 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小 化。 投资策 略 本基金 以上 证消 费 80 指 数 为标的 指数 ,采 用完 全复 制 法,即 完全 按照 标的 指数 成份股 组成 及其 权重 构建 基 金股票 投资 组合 ,进 行被 动式指 数化 投资 。股 票在 投 资组合 中的 权重 原则 上根 据标的 指数 成份 股及 其权 重 的变动 而进 行相 应调 整。 但在因 特殊 情况 (如 流动 性 不足等 )导 致无 法获 得足 够数量 的股 票时 ,基 金管 理 人将搭 配使 用其 他合 理方 法进行 适当 的替 代。 业绩比 较基 准 上证消 费 80 指数 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 预期风 险与 收益 水平 高于 混 合基金 、债 券基 金与 货币 市场基 金, 在证 券投 资基 金 中属于 较高 风险 、较 高收 益的投 资品 种; 并且 本基 金 为被动 式投 资的 指数 基金 ,采用 完全 复制 法紧 密跟 踪 上证消 费 80 指 数, 具有 与 标的指 数以 及标 的指 数所 代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 2 页 共11 页 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 1. 本期 已实 现收 益 -6,841,888.19 2. 本期 利润 -22,604,831.15 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.7622 4. 期末 基金 资产 净值 113,095,477.13 5. 期末 基金 份额 净值 3.8822 注:1、 上述基 金业 绩指标 不包括 持有人 认购或 交易 基金的 各项费 用,计 入费 用后实 际收益 水平要 低于 所列 数字 ; 2 、本期已实现收益 指基金 本期利息收入、投 资收益 、其他收入( 不 含 公允 价 值变 动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额 ,本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 -16.48% 1.92% -16.67% 1.97% 0.19% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长率 变动及其与同期业绩比 较基准收 益 率变 动的比 较 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共11 页 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 苏燕青 本基金 基金经 理 2017 年 1 月 13 日 - 6 女,硕 士。2012 年 1 月 加 入招商 基金 管 理有限 公司 量化 投资 部, 曾任 ETF 专 员,协 助指 数类 基金 产品 的投资 管理 工 作,现 任上 证消 费 80 交 易 型开放 式指 数证券 投资 基金 、深 证电 子信息 传媒 产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资 基金、 招商 上证 消 费 80 交 易型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、招 商深 证 电子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 招商 沪 深 300 地产 等权 重指 数分 级证券 投资 基 金、招 商沪 深 300 高 贝塔 指数分 级证 券 投资基 金、 招商 中证 全指 证券公 司指 数上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共11 页 分级证 券投 资基 金、 招 商 富时中 国 A- H50 指数 型证 券投 资基 金 (LOF )基金 经理。 注:1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日,后 任基金 经理 的任职 日期以 及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告( 生效 )日 期; 2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券 从业人 员范 围的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 :在 本报 告期内 ,本 基金 管理 人严 格遵守 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基 金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 等有关 法律 法规 及其 各项 实施准 则的 规定 以 及 本 基 金 的基 金 合 同 等基 金 法 律 文 件的 约 定 , 本着 诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 的原 则 管 理 和运 用 基 金 资 产 ,在 严 格 控 制风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持有 人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 , 基金 运 作 整 体 合 法合 规 , 无 损害 基 金 持 有 人利 益 的 行 为。 基 金 的 投 资范 围 以 及 投资 运 作 符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管理人已建立较 完善 的研究方法和投资决 策流 程,确 保 各 投 资 组 合享 有公 平 的 投 资 决 策 机 会。 基 金 管理 人建 立 了 所 有组 合 适 用的 投资 对 象 备 选库 , 制 定明 确的 备 选 库 建立 、 维 护 程 序 。 基金 管 理 人 拥有 健 全 的 投 资授 权 制 度 ,明 确 投 资 决 策委 员 会 、 投资 总 监 、 投资 组 合 经 理 等各 投 资 决策 主体 的 职 责 和权 限 划 分, 投资 组 合 经 理在 授 权 范围 内可 以 自 主 决策 , 超 过 投 资 权 限的 操 作 需 要经 过 严 格 的 审批 程 序 。 基金 管 理 人 的 相关 研 究 成 果向 内 部 所 有投 资组合 开放 ,在 投资 研究 层面不 存在 各投 资组 合间 不公平 的问 题。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 基金管理人严格控制 不同 投资组合之间的同日 反向 交易,严格禁止可能 导致 不公平交 易 和 利 益 输 送的 同 日 反 向交 易 。 确 因 投资 组 合 的 投资 策 略 或 流 动性 等 需 要 而发 生 的 同 日反 向 交 易 , 基 金管 理 人 要 求相 关 投 资 组 合经 理 提 供 决策 依 据 , 并 留存 记 录 备 查, 完 全 按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合等 除外 。 本报告期内,本基金 各项 交易均严格按照相关 法律 法规、基金合同的有 关要 求执行, 本 基 金 管 理 人所 有 投 资 组合 参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交 易不 存 在 成 交较 少 的 单 边交 易量超过 该证 券当日 成交 量的 5% 的情 形。报 告期内 未发现有 可能 导致不 公平 交易和利 益输 送的重 大异 常交 易行 为。 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共11 页 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内 ,国 内经济 增速 放缓,货 币政 策偏松 , 受 内外部环 境的 影响, 报告 期内 A 股 普 跌 , 申 万 一级 行 业 农 林牧 渔 、 综 合 、通 信 、 房 地产 、 电 气 设 备五 个 行 业 跌幅 相 对 较 小, 钢铁、 采掘 、医 药生 物、 食品饮 料、 化工 跌幅 居前 。本基 金的 基准 指数 消费 80 指数 报告 期 内跌16.67% 。 关于本基金的运作,作为交易型开放式基金,股票仓位维持在 98.2% 左 右 的水 平 , 基 本完成 了对 基准 的跟 踪。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金份 额净 值增长 率为-16.48% ,同 期 业绩基 准增 长率 为-16.67% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期内,本基金未 发生 连续二十个工作日出 现基 金份额持有人数量不 满二 百人或者 基金资 产净 值低 于五 千万 元的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 111,504,059.43 98.12 其中: 股票 111,504,059.43 98.12 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 169,290.66 0.15 其中: 债券 169,290.66 0.15








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,949,651.81 1.72 8 其他资 产 17,461.50 0.02 9 合计 113,640,463.40 100.00 注:此 处的 股票 投资 项含 可退替 代款 估值 增值 。 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共11 页 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 480,216.00 0.42 B 采矿业 - - C 制造业 91,357,077.70 80.78 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 6,520,921.68 5.77 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 891,894.00 0.79 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 1,647,319.04 1.46 J 金融业 - - K 房地产 业 1,409,491.65 1.25 L 租赁和 商务 服务 业 5,176,441.90 4.58 M 科学研 究和 技术 服务 业 613,852.00 0.54 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 735,785.00 0.65 R 文化、 体育 和娱 乐业 2,671,060.46 2.36 S 综合 - - 合计 111,504,059.43 98.59 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报告期末指数投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票 投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 19,513 11,512,865.13 10.18 2 600887 伊利股 份 481,386 11,014,111.68 9.74 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共11 页 3 600276 恒瑞医 药 180,808 9,537,622.00 8.43 4 600104 上汽集 团 270,593 7,216,715.31 6.38 5 601888 中国国 旅 76,200 4,587,240.00 4.06 6 603288 海天味 业 63,344 4,358,067.20 3.85 7 600690 青岛海 尔 288,850 4,000,572.50 3.54 8 600660 福耀玻 璃 109,900 2,503,522.00 2.21 9 601933 永辉超 市 299,514 2,357,175.18 2.08 10 600741 华域汽 车 122,997 2,263,144.80 2.00 5.3.2 报告期末积极投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名股票 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 169,290.66 0.15 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 169,290.66 0.15 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110049 海尔转 债 1,420 141,998.76 0.13 2 113012 骆驼转 债 290 27,291.90 0.02 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共11 页 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体未 有被 监管部门立案调查, 不存 在报告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.11.2


本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库,本基金 管理 人从制度 和流程 上要 求股 票必 须先 入库再 买入 。 5.11.3 其 他资 产构成 金额单 位: 人民 币元 序号 名称 金额( 元) 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共11 页 1 存出保 证金 974.56 2 应收证 券清 算款 15,996.92 3 应收股 利 - 4 应收利 息 490.02 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 17,461.50 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113012 骆驼转 债 27,291.90 0.02 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 5.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 29,531,550.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,000,000.00 减:报 告期 期间 基金 总赎 回份额 6,400,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 29,131,550.00 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 20181001-20181231 24,455,483.00 800,000.00 - 25,255,483.00 86.69% 产品特 有风 险 本基金 存在 单一 投资 者持 有基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情 况, 可能 会出 现集中 赎回 甚至 巨额 赎回 从而引 发基 金净 值 剧烈波 动, 甚至 引发 基金 的流动 性风 险, 基金 管理 人可能 无法 及时 变现 基金 资产以 应对 基金 份额 持有 人的赎 回申 请, 基 金份额 持有 人可 能无 法及 时赎回 持有 的全 部基 金份 额。 注:报 告期 末持 有份 额占 比按照 四舍 五入 方法 保留 至小数 点后 第2 位。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ; 2 、中国 证券监 督管理 委员 会批准上 证消 费 80 交易 型开放式 指数 证券投 资基 金设立 的 文件; 3 、《 上证 消费80 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 4 、《 上证 消费80 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 5 、《 上证 消费80 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 招商基 金管 理有 限公 司 地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 9.3 查 阅方 式 上述文件可在招商基 金管 理有限公司互联网站 上查 阅,或者 在 营 业 时 间内 到招 商 基 金 管理有 限公 司查 阅。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金 2018 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 11 页 客户服 务中 心电 话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基 金管 理有 限公 司 2019 年 1 月 22 日