鹏 华 货币 市 场 证券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季
度 报 告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 0 1 月 2 1 日鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 货 币
基 金 主 代 码 1 6 0 6 0 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 5 年 0 4 月 1 2 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 , 3 7 3 , 1 5 6 , 4 2 6 . 5 1 份
投 资 目 标 在 保 证 资 产 安 全 与 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提 下 ， 为 投 资 者 追 求 稳 定 的
现 金 收 益 。
投 资 策 略 在 战 略 资 产 配 置 上 ， 主 要 采 取 利 率 预 期 与 组 合 久 期 控 制 相 结 合 的 策
略 ， 在 战 术 资 产 操 作 上 ， 主 要 采 取 滚 动 投 资 、 关 键 时 期 的 时 机 抉 择
策 略 ， 并 结 合 市 场 环 境 适 时 进 行 回 购 套 利 等 操 作 。
业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 税 后 利 率 （ 即 活 期 存 款 利 率 × （ 1 － 利 息 税 率 ） ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 ； 长 期
平 均 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 成 长 型 基 金 、 价 值 型 基 金 、 指 数 型 基 金 、
纯 债 券 基 金 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鹏 华 货 币 A 鹏 华 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 6 0 6 0 6 1 6 0 6 0 9
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额 总 额
2 4 9 , 8 2 4 , 9 5 0 . 6 7 份 3 , 1 2 3 , 3 3 1 , 4 7 5 . 8 4 份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
风 险 收 益 特 征 同 上 风 险 收 益 特 征 同 上
注 ： 无 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
鹏 华 货 币 A 鹏 华 货 币 B
1 . 本 期 已 实 现 收 益 1 , 6 9 2 , 7 6 1 . 7 0 6 2 , 0 8 6 , 3 7 9 . 5 3
2 . 本 期 利 润 1 , 6 9 2 , 7 6 1 . 7 0 6 2 , 0 8 6 , 3 7 9 . 5 3
3 . 期 末 基 金 资 产 净
值
2 4 9 , 8 2 4 , 9 5 0 . 6 7 3 , 1 2 3 , 3 3 1 , 4 7 5 . 8 4
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场 基
金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 ；
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 基 金 转
换 费 等 ) ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏 华 货 币 A
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 0 . 6 3 6 8% 0 . 0 0 1 1% 0 . 0 8 8 2% 0 . 0 0 0 0% 0 . 5 4 8 6% 0 . 0 0 1 1%
鹏 华 货 币 B
阶 段 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 业 绩 比 较 基 ① － ③ ② － ④鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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① 标 准 差 ② 准 收 益 率 ③ 准 收 益 率 标
准 差 ④
过 去 三 个 月 0 . 6 9 7 7% 0 . 0 0 1 1% 0 . 0 8 8 2% 0 . 0 0 0 0% 0 . 6 0 9 5% 0 . 0 0 1 1%
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 活 期 存 款 税 后 利 率 （ 即 活 期 存 款 利 率 × （ 1 － 利 息 税 率 ） ）
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 0 5 年 0 4 月 1 2 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
§ 4 管 理 人 报 告鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
叶 朝 明
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 8 - 0 9 - 2 0 - 1 0 年
叶 朝 明 先 生 ，
国 籍 中 国 ， 工
商 管 理 硕 士 ，
1 0 年 证 券 基
金 从 业 经 验 。
曾 任 职 于 招
商 银 行 总 行 ，
从 事 本 外 币
资 金 管 理 相
关 工 作 ； 2 0 1 4
年 1 月 加 盟
鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 ，
从 事 货 币 基
金 管 理 工 作 ，
现 担 任 固 定
收 益 部 副 总
经 理 、 基 金 经
理 。 2 0 1 4 年
0 2 月 担 任 鹏
华 增 值 宝 货
币 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 5
年 0 1 月 担 任
鹏 华 安 盈 宝
货 币 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 5
年 0 7 月 担 任
鹏 华 添 利 宝
货 币 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6
年 0 1 月 担 任
鹏 华 添 利 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 5 月
担 任 鹏 华 聚
财 通 货 币 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 6 月
担 任 鹏 华 盈
余 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ，鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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2 0 1 7 年 0 6 月
担 任 鹏 华 金
元 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 8 月
担 任 鹏 华 弘
泰 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 9 月
担 任 鹏 华 兴
鑫 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 9 月
担 任 鹏 华 货
币 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8
年 1 1 月 担 任
鹏 华 弘 泽 混
合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8
年 1 2 月 担 任
鹏 华 弘 康 混
合 基 金 基 金
经 理 。 叶 朝 明
先 生 具 备 基
金 从 业 资 格 。
本 报 告 期 内
本 基 金 基 金
经 理 发 生 变
动 ， 增 聘 张 佳
蕾 为 本 基 金
基 金 经 理 。
张 佳 蕾
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 8 - 1 0 - 1 9 - 9 年
张 佳 蕾 女 士 ，
国 籍 中 国 ， 理
学 硕 士 ， 9 年
证 券 基 金 从
业 经 验 。 曾 任
德 勤 会 计 师
事 务 所 ( 伦
敦 ) 企 业 风 险
管 理 咨 询 师 ，
大 成 基 金 管
理 有 限 公 司
交 易 员 及 研
究 员 。 2 0 1 7鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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年 8 月 加 盟
鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 。
2 0 1 8 年 1 0 月
担 任 鹏 华 货
币 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8
年 1 0 月 担 任
鹏 华 兴 鑫 宝
货 币 基 金 基
金 经 理 。 张 佳
蕾 女 士 具 备
基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基
金 经 理 发 生
变 动 ， 增 聘 张
佳 蕾 为 本 基
金 基 金 经 理 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及
基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础
上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 因 市 场 波 动 等 被 动 原 因 存
在 本 基 金 投 资 比 例 不 符 合 基 金 合 同 要 求 的 情 形 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 及 时 进 行
了 调 整 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 8 年 四 季 度 以 来 ， 国 内 需 求 端 持 续 疲 软 ， 出 口 增 速 下 行 压 力 增 大 ， 经 济 延 续 下 行 趋 势 ； 1 1
月 C P I 与 P P I 同 比 增 速 有 所 下 降 ， 整 体 通 胀 风 险 可 控 。 货 币 政 策 更 加 关 注 内 部 均 衡 ， 基 调 保 持 稳
健 ， 流 动 性 合 理 充 裕 。 央 行 政 策 注 重 宽 货 币 向 宽 信 用 的 传 导 ， 创 设 定 向 中 期 借 贷 便 利 （ T M L F ） ，
进 一 步 支 持 实 体 经 济 。 1 2 月 美 联 储 确 定 加 息 ， 但 下 调 2 0 1 9 年 加 息 次 数 预 期 ， 货 币 政 策 受 到 的 外
部 掣 肘 正 在 减 弱 。 年 末 时 点 银 行 间 流 动 性 分 层 现 象 仍 然 存 在 ， 资 金 利 率 出 现 时 点 性 波 动 ， 四 季 度
银 行 间 7 天 质 押 式 回 购 加 权 利 率 均 值 为 2 . 8 3 % ， 比 三 季 度 上 升 1 6 B P 。
2 0 1 8 年 四 季 度 ， 除 半 年 内 资 产 收 益 率 随 资 金 面 有 所 波 动 外 ， 债 券 市 场 收 益 率 整 体 有 所 下 行 。
短 端 收 益 率 下 行 幅 度 不 及 长 端 ， 收 益 率 曲 线 变 平 。 其 中 ， 1 年 期 国 开 债 收 益 率 下 行 3 3 B P ， 1 年 期
A A + 短 融 收 益 率 下 行 1 3 B P 。 受 跨 年 资 金 面 波 动 影 响 ， 3 个 月 期 限 同 业 存 单 收 益 率 高 点 出 现 在 1 2 月
底 ， 较 三 季 度 末 明 显 上 行 。
基 于 对 经 济 基 本 面 、 货 币 政 策 及 资 金 面 的 预 判 ， 本 基 金 四 季 度 保 持 较 长 的 组 合 剩 余 期 限 ， 维
持 一 定 的 杠 杆 水 平 ， 在 类 属 配 置 方 面 以 存 单 及 银 行 存 款 为 主 ， 并 把 握 季 末 等 资 金 紧 张 时 期 ， 配 置
收 益 率 较 高 的 短 期 资 产 ， 在 保 证 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 ， 提 高 组 合 整 体 收 益 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 内 鹏 华 货 币 A 组 合 净 值 增 长 率 为 0 . 6 3 6 8 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 0 . 0 8 8 2 % ; 鹏 华 货 币
B 组 合 净 值 增 长 率 为 0 . 6 9 7 7 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 0 . 0 8 8 2 % 。 同 期 上 证 综 指 涨 跌 幅 为 - 1 1 . 6 0 6 3 % ，
深 证 成 指 涨 跌 幅 为 - 1 3 . 8 2 3 2 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 涨 跌 幅 为 - 1 2 . 4 5 2 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ）
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 固 定 收 益 投 资 2 , 0 8 7 , 6 9 7 , 5 3 9 . 4 8 5 7 . 1 2
其 中 ： 债 券 2 , 0 8 7 , 6 9 7 , 5 3 9 . 4 8 5 7 . 1 2
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 9 1 9 , 9 2 4 , 7 3 9 . 8 9 2 5 . 1 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 - -鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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融 资 产
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 3 0 , 6 5 6 , 7 4 6 . 9 4 1 7 . 2 5
4 其 他 资 产 1 6 , 6 9 2 , 5 6 7 . 5 3 0 . 4 6
5 合 计 3 , 6 5 4 , 9 7 1 , 5 9 3 . 8 4 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期债 券回购 融资 情况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额
1 . 5 8
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资
-
序 号
项 目
金 额 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额
2 7 2 , 0 8 4 , 3 9 1 . 8 7 8 . 0 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资
- -
注 ： ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例
的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 2 0% 的说 明
注 ： 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
5 .3 基金 投资 组合平 均剩 余期限
5 .3 .1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
7 2
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值
7 5
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值
3 4
5 .3 .2 报告 期末 投资组 合平 均剩余 期限分 布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
（ % ）
1 3 0 天 以 内
2 8 . 3 9 8 . 0 7
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 （ 含 ） — 6 0 天
8 . 8 5 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 （ 含 ） — 9 0 天
5 0 . 8 6 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
4 9 0 天 （ 含 ） — 1 2 0 天
7 . 7 1 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
- -鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
5 1 2 0 天 （ 含 ） — 3 9 7 天 （ 含 ）
1 2 . 0 4 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
合 计
1 0 7 . 8 6 8 . 0 7
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券
- -
2 央 行 票 据
- -
3 金 融 债 券
4 4 0 , 8 7 0 , 4 0 7 . 6 9 1 3 . 0 7
其 中 ： 政 策 性 金 融 债
4 4 0 , 8 7 0 , 4 0 7 . 6 9 1 3 . 0 7
4 企 业 债 券
- -
5 企 业 短 期 融 资 券
3 0 , 1 5 6 , 0 8 5 . 1 4 0 . 8 9
6 中 期 票 据
- -
7 同 业 存 单
1 , 6 1 6 , 6 7 1 , 0 4 6 . 6 5 4 7 . 9 3
8 其 他
- -
9 合 计
2 , 0 8 7 , 6 9 7 , 5 3 9 . 4 8 6 1 . 8 9
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债 券
- -
注 ： 上 表 中 ， 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 ， 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内
在 应 收 利 息 。
5 .5 报告 期末 按摊余 成本 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 十 名债 券投 资明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称
债 券 数 量
( 张 )
摊 余 成 本 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 1 8 0 6 2 1 6 1 8 交 通 银 行 C D 2 1 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 7 , 7 7 2 , 2 0 5 . 7 9 8 . 8 3
2 1 1 1 8 0 9 2 7 6 1 8 浦 发 银 行 C D 2 7 6 2 , 3 0 0 , 0 0 0 2 2 8 , 4 1 7 , 7 1 3 . 6 4 6 . 7 7
3 1 1 1 8 1 9 4 6 3 1 8 恒 丰 银 行 C D 4 6 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 9 , 1 0 1 , 6 7 4 . 4 6 5 . 9 0
4 1 1 1 8 0 9 2 8 9 1 8 浦 发 银 行 C D 2 8 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 5 1 1 , 5 0 6 . 0 4 5 . 8 9
5 1 8 0 2 0 7 1 8 国 开 0 7 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 3 0 , 0 7 1 , 2 8 9 . 8 1 3 . 8 6
6 1 6 0 4 1 5 1 6 农 发 1 5 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 0 9 , 9 0 3 , 7 4 1 . 9 5 3 . 2 6
7 1 1 1 8 2 1 3 4 7 1 8 渤 海 银 行 C D 3 4 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 5 6 9 , 2 8 5 . 3 6 2 . 9 5
8 1 1 1 8 9 9 3 6 2 1 8 贵 阳 银 行 C D 1 0 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 3 5 5 , 6 7 4 . 0 5 2 . 9 5
9 1 1 1 8 0 8 2 2 4 1 8 中 信 银 行 C D 2 2 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 3 1 2 , 0 4 8 . 4 6 2 . 9 4
1 0 1 1 1 8 1 5 4 8 8 1 8 民 生 银 行 C D 4 8 8 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 2 5 5 , 9 7 9 . 4 3 2 . 9 4
5 .6 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 （ 含 ） - 0 . 5 % 间 的 次 数 -鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 4 3 0 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0 . 0 2 6 9 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 2 0 9 %
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 无 。
5 .8 投资 组合 报告附 注
5 .8 .1 基金 计价 方法说 明
（ 1 ） 基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示 ， 按 银 行 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 ；
（ 2 ） 基 金 持 有 的 回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购 ） 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐
日 计 提 利 息 ；
（ 3 ） 基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 （ 包 含 交 易 费 用 ） 确 定 初 始
成 本 ， 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ；
（ 4 ） 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 ， 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 。
回 购 期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 。 回 购 期 满 时 ， 若 双 方 都 能 履 约 ，
则 按 协 议 进 行 交 割 。 若 融 资 业 务 到 期 无 法 履 约 ， 则 继 续 持 有 现 金 资 产 ， 实 际 持 有 的 相 关 资 产 按 其
性 质 进 行 估 值 ；
（ 5 ） 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 视 同 债 券 ， 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 （ 包 含 交 易 费 用 ） 确 定 初 始 成
本 ， 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 。
5 .8 .2 声明 本基 金投资 的前 十名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调查 ，
或在 报告 编 制日 前一 年内受 到公开 谴责 、 处罚 的情 形 。 如是， 还应 对相 关证券 的投 资
决策 程序 做 出说 明
浦 发 银 行 2 0 1 8 年 1 月 1 9 日 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 成 都 分
行 收 到 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 （ 以 下 简 称 “ 银 监 会 四 川 监 管 局 ” ） 行 政 处 罚 决 定 书
（ 川 银 监 罚 字 【 2 0 1 8 】 2 号 ） ， 公 司 就 相 关 事 项 公 告 如 下 ：
一 、 行 政 处 罚 的 主 要 内 容
2 0 1 8 年 1 月 1 8 日 ， 银 监 会 四 川 监 管 局 对 公 司 成 都 分 行 作 出 行 政 处 罚 决 定 ， 对 成 都 分 行 内 控
管 理 严 重 失 效 , 授 信 管 理 违 规 ， 违 规 办 理 信 贷 业 务 等 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 的 违 规 行 为 依 法 查 处 ，
执 行 罚 款 4 6 , 1 7 5 万 元 人 民 币 。 此 外 ， 对 成 都 分 行 原 行 长 、 2 名 副 行 长 、 1 名 部 门 负 责 人 和 1 名 支
行 行 长 分 别 给 予 禁 止 终 身 从 事 银 行 业 工 作 、 取 消 其 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 、 警 告 及 罚 款 。 对 此 ，
公 司 坚 决 支 持 和 接 受 监 管 机 构 的 上 述 处 罚 决 定 ， 并 深 表 歉 意 。
二 、 公 司 相 关 情 况 说 明鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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针 对 成 都 分 行 上 述 违 规 经 营 事 项 ， 公 司 高 度 重 视 ， 在 监 管 机 构 和 地 方 政 府 的 指 导 和 帮 助 下 ，
及 时 调 整 了 成 都 分 行 经 营 班 子 ， 并 对 资 产 状 况 进 行 了 全 面 评 估 ， 分 类 施 策 、 强 化 管 理 ， 按 照 审 慎
原 则 计 提 风 险 拨 备 ， 稳 妥 有 序 化 解 风 险 。 目 前 ， 成 都 分 行 已 按 监 管 要 求 完 成 了 整 改 ， 总 体 风 险 可
控 ， 客 户 权 益 未 受 影 响 ， 经 营 管 理 迈 入 正 轨 。
在 此 基 础 上 ， 公 司 在 全 行 范 围 内 认 真 开 展 举 一 反 三 教 育 整 改 工 作 ， 深 刻 反 思 ， 统 一 思 想 ， 吸
取 教 训 ； 端 正 全 行 经 营 理 念 ， 更 加 关 注 安 全 性 、 流 动 性 和 效 益 性 的 平 衡 发 展 ， 强 化 统 一 法 人 管 理 ；
将 防 范 和 化 解 金 融 风 险 放 在 更 加 突 出 的 位 置 ， 强 化 合 规 内 控 体 制 机 制 建 设 ， 着 重 提 升 内 控 执 行 力
和 有 效 性 ， 确 保 全 行 依 法 合 规 、 稳 健 发 展 。
公 司 将 认 真 贯 彻 落 实 党 的 十 九 大 精 神 和 全 国 金 融 工 作 会 议 、 中 央 经 济 工 作 会 议 要 求 ， 积 极 服
务 实 体 经 济 ， 有 效 防 控 经 营 风 险 ； 坚 持 “ 回 归 本 源 、 突 出 主 业 、 做 精 专 业 、 协 调 发 展 ” ， 为 供 给 侧
结 构 性 改 革 和 广 大 客 户 提 供 更 加 优 质 的 服 务 ， 努 力 为 股 东 创 造 更 大 的 价 值 ， 以 良 好 的 经 营 成 果 回
报 社 会 各 界 的 关 心 和 支 持 。
三 、 不 构 成 重 大 不 利 影 响
上 述 处 罚 金 额 已 全 额 计 入 2 0 1 7 年 度 公 司 损 益 ， 对 公 司 的 业 务 开 展 及 持 续 经 营 无 重 大 不 利 影
响 。
对 该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 公 司 ， 认 为 公 司 的 上 述 违 规
行 为 对 公 司 并 不 产 生 实 质 性 影 响 。 上 述 通 告 对 该 公 司 债 券 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 。 该 证 券 的
投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
5 .8 .3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 1 5 , 6 3 2 , 8 5 9 . 0 7
4 应 收 申 购 款 1 , 0 5 9 , 7 0 8 . 4 6
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 1 6 , 6 9 2 , 5 6 7 . 5 3
5 .8 .4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
1 、 本 基 金 的 投 资 决 策 流 程 主 要 包 括 ： 久 期 决 策 、 期 限 结 构 策 略 、 类 属 配 置 策 略 和 个 券 选 择 策鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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略 。 其 中 久 期 区 间 决 策 由 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 ， 基 金 经 理 在 设 定 的 区 间 内 根 据 市 场 情 况 自 行
调 整 ； 期 限 结 构 配 置 和 类 属 配 置 决 策 由 固 定 收 益 小 组 讨 论 确 定 ， 由 基 金 经 理 实 施 该 决 策 并 选 择 相
应 的 个 券 进 行 投 资 。 2 、 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能
存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 鹏 华 货 币 A 鹏 华 货 币 B
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 8 4 , 1 0 5 , 0 3 9 . 7 3 9 , 5 8 4 , 3 0 0 , 2 5 8 . 7 7
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
5 8 , 8 1 3 , 4 2 6 . 1 2 6 , 6 1 7 , 4 9 5 , 4 4 6 . 1 0
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎
回 份 额
9 3 , 0 9 3 , 5 1 5 . 1 8 1 3 , 0 7 8 , 4 6 4 , 2 2 9 . 0 3
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填
列 ）
- -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 4 9 , 8 2 4 , 9 5 0 . 6 7 3 , 1 2 3 , 3 3 1 , 4 7 5 . 8 4
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
单 位 ： 份
序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 ( % )
1 申 购 2 0 1 8 - 1 2 - 1 8 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
合 计 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告 期 末 持 有 基 金
情 况
序 号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份
额
份 额 占
比 ( % )
机 构 1
2 0 1 8 1 2 0 7 ~ 2 0 1 8 1 2
1 1 , 2 0 1 8 1 2 1 3 ~ 2 0 1
8 1 2 1 9
1 , 8 2 8 , 1 9
2 , 5 3 0 . 9 4
1 2 , 2 4 8 , 4
0 2 . 7 8
1 , 2 3 0 , 0 0
0 , 0 0 0 . 0 0
6 1 0 , 4 4
0 , 9 3 3 .
7 2
1 8 . 1 0鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
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个 人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额
赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 ， 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变
现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全
部 基 金 份 额 。
注 ： 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ； 2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、
场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 及 其 产 品 持 有 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 情 况
公司/ 产品名称
期末持有份额（份）
鹏华货币 A 类 鹏华货币 B 类
海通证券股份 有限公司 - 鹏华资产赤子之心价值 1 号专项资产管
理计划
3 3 8 , 8 2 5 . 4 2 -
鹏华资产搏股 通金 1 7 （大岩资本）组合定增 3 号资产管理计划 1 , 5 1 0 , 5 1 4 . 9 0 -
鹏华资产搏股 通金 1 7 （大岩资本）组合定增 4 号资产管理计划 1 , 5 1 0 , 5 1 4 . 9 0 -
鹏华资产皓熙 定增 1 号资产管理计划 2 , 1 3 3 . 3 3 -
鹏华资产鹏发 长荣资产管理计划 - 1 4 , 5 7 0 , 9 5 5 . 1 2
鹏华资产浦润 1 号资产管理计划 5 8 3 , 2 4 2 . 3 2 -
鹏华资产浦润 2 号资产管理计划 6 0 3 , 7 0 7 . 0 2 -
鹏华资产拾贝 信元 4 期资产管理计划 1 , 8 1 6 , 6 2 7 . 9 2 -
鹏华资产拾贝 信元 7 期资产管理计划 - 2 0 , 0 3 1 , 2 4 7 . 7 9
鹏华资产思源 1 号专项资产管理计划
7 , 7 3 3 . 5 8
-
鹏华资产- 铁狮门后海 1 号专项资产管理计划 - 6 , 8 9 7 , 7 6 6 . 3 6
鹏华资产- 铁狮门后海 2 号专项资产管理计划 - 1 0 , 0 8 0 , 5 7 1 . 4 8
鹏华资产- 铁狮门后海 4 号专项资产管理计划 - 5 , 6 4 8 , 1 0 8 . 5 5
中原鹏华- 正商物业资产支持专项计划 -
5 , 1 9 6 , 8 2 0 . 7 5
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 .2 存放 地点鹏华货币 2018 年第 4 季度报告
第 1 5 页 共 1 5 页
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 0 1 月 2 1 日
