鹏 华 环球 发 现 证券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季
度 报 告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 1 月 2 1 日鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F )
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 2 0 6 0 0 6
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 0 , 7 0 4 , 8 6 3 . 1 8 份
投 资 目 标
积 极 地 环 球 寻 找 并 发 现 投 资 机 会 ， 通 过 积 极 的 战 略 战 术 资 产 配 置 来
进 行 资 产 在 基 金 、 股 票 、 货 币 市 场 工 具 及 现 金 中 的 分 配 ， 在 分 散 风
险 的 前 提 下 ， 最 大 化 地 实 现 资 本 的 长 期 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 采 用 多 重 投 资 策 略 ， 包 括 自 上 而 下 和 自 下 而 上 方 法 来 增 强 基
金 选 择 流 程 并 提 升 其 效 率 。 衍 生 品 策 略 将 不 作 为 本 基 金 的 主 要 投 资
策 略 ， 且 仅 用 于 在 适 当 时 候 力 争 规 避 外 汇 风 险 及 其 他 相 关 风 险 之 目
的 。 1 . 战 略 资 产 配 置 战 略 资 产 配 置 的 目 标 在 于 通 过 资 产 的 灵 活 配
置 获 得 最 佳 的 风 险 回 报 。 首 先 通 过 深 入 研 究 ， 建 立 基 于 全 球 主 要 市
场 增 长 、 通 货 膨 胀 及 货 币 政 策 的 分 析 框 架 ， 再 以 宏 观 经 济 分 析 及 对
全 球 经 济 趋 势 的 研 究 为 基 础 ， 来 决 定 重 点 投 资 区 域 （ 地 域 选 择 ） 及
资 产 类 别 和 权 重 ， 其 后 定 期 进 行 审 核 调 整 。 资 产 类 别 和 地 区 的 适 度
分 散 可 以 有 效 降 低 组 合 的 相 关 性 及 由 此 可 能 产 生 的 单 一 市 场 的 系 统鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
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性 风 险 和 其 他 相 关 风 险 。 此 外 本 基 金 还 将 使 用 适 当 的 风 险 控 制 措 施
来 监 控 管 理 与 战 略 资 产 配 置 相 关 的 风 险 。 2 . 战 术 资 产 配 置 本 基 金
在 战 略 资 产 配 置 的 基 础 上 将 根 据 短 期 内 资 本 市 场 对 不 同 区 域 内 的 不
同 资 产 类 别 的 定 价 判 断 其 与 内 涵 价 值 的 关 系 ， 同 时 考 虑 投 资 环 境 、
资 金 流 动 、 市 场 预 期 等 因 素 的 变 化 情 况 进 行 适 当 的 战 术 资 产 配 置 及
调 整 。 同 时 ， 在 对 微 观 及 宏 观 经 济 判 断 的 基 础 上 ， 本 基 金 还 将 使 用
适 当 的 风 险 控 制 措 施 来 监 控 管 理 与 战 术 资 产 配 置 相 关 的 风 险 。
业 绩 比 较 基 准
摩 根 斯 坦 利 世 界 指 数 （ M S C I W o r l d I n d e x R M B ） × 5 0 ％ ＋ 摩 根 斯 坦
利 新 兴 市 场 指 数 （ M S C I E m e r g i n g M a r k e t s I n d e x R M B ） × 5 0 ％
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 投 资 全 球 市 场 的 基 金 中 基 金 （ 主 要 投 资 股 票 型 公 募 基
金 ） ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 品 种 。 长 期 平 均 的 风 险 和 预 期 收
益 高 于 货 币 型 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 长 期 平 均 的 风 险 低 于
投 资 单 一 市 场 的 股 票 型 基 金 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
境 外 投 资 顾 问
英 文 名 称 ： E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A
中 文 名 称 ： 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
境 外 资 产 托 管 人
英 文 名 称 ： S t a t e S t r e e t B a n k a n d T r u s t C o m p a n y
中 文 名 称 ： 道 富 银 行
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标
报 告 期 （ 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1
日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 3 , 5 4 9 , 4 5 2 . 2 8
2 . 本 期 利 润 - 7 , 9 1 9 , 8 9 5 . 0 9
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 7 6 7
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 3 3 , 8 4 0 , 4 5 9 . 6 6
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 1
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎
回 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶
段
净 值 增
长 率 ①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比
较 基 准
收 益 率
③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
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过
去
三
个
月
- 1 7 . 2 3
%
1 . 3 2 % - 1 0 . 6 1 % 1 . 0 2 % - 6 . 6 2 % 0 . 3 0 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 摩 根 斯 坦 利 世 界 指 数 （ M S C I W o r l d I n d e x R M B ） × 5 0 ％ ＋ 摩 根 斯 坦 利 新 兴 市 场
指 数 （ M S C I E m e r g i n g M a r k e t s I n d e x R M B ） × 5 0 ％
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 3 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
尤 柏 年
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 4 - 0 9 - 1 3 - 1 4 年
尤 柏 年 先
生 ， 国 籍 中
国 ， 经 济 学
博 士 ， 1 4 年
证 券 基 金 从
业 经 验 。 历
任 澳 大 利 亚
B C o n n e c t 公
司 A p e x 投 资鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
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咨 询 团 队 分
析 师 ， 华 宝
兴 业 基 金 管
理 有 限 公 司
金 融 工 程 部
高 级 数 量 分
析 师 、 海 外
投 资 管 理 部
高 级 分 析
师 、 基 金 经
理 助 理 、 华
宝 兴 业 成 熟
市 场 基 金 和
华 宝 兴 业 标
普 油 气 基 金
基 金 经 理 等
职 ； 2 0 1 4 年
7 月 加 盟 鹏
华 基 金 管 理
有 限 公 司 ，
历 任 国 际 业
务 部 副 总 经
理 ， 现 担 任
国 际 业 务 部
总 经 理 、 基
金 经 理 。
2 0 1 4 年 0 8 月
担 任 鹏 华 全
球 高 收 益 债
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 4 年
0 9 月 担 任 鹏
华 环 球 发 现
（ Q D I I - F O F
） 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 5
年 0 7 月 担 任
鹏 华 前 海 万
科 R E I T s 基
金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年
1 2 月 担 任 鹏
华 沪 深 港 新
兴 成 长 混 合
基 金 基 金 经鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
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理 ， 2 0 1 7 年
1 1 月 担 任 鹏
华 港 美 互 联
股 票 （ L O F ）
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年
1 1 月 担 任 鹏
华 香 港 银 行
指 数 （ L O F ）
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年
1 1 月 担 任 鹏
华 香 港 中 小
企 业 指 数
（ L O F ） 基 金
基 金 经 理 。
尤 柏 年 先 生
具 备 基 金 从
业 资 格 。 本
报 告 期 内 本
基 金 基 金 经
理 未 发 生 变
动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 境外 投资 顾问为 本基 金提供 投资建 议的 主要成 员简 介
姓 名
在 境 外 投 资 顾 问 所
任 职 务
证 券 从 业 年 限 说 明
A l e s s a n d r o S o l i
n a
首 席 投 资 官 2 5 -
O r e s t e A u l e t a 基 金 甄 选 部 负 责 人 1 7 -
A n d r e a C o n t i 策 略 负 责 人 1 4 -
D o m e n i c o M i g n a c
c a
风 险 管 理 负 责 人 2 0 -
4 .3 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情况 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
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4 .4 公平 交易 专项说 明
4 .4 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .4 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .5 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩表 现说 明
回 顾 2 0 1 8 年 第 四 季 度 全 球 主 要 资 产 的 表 现 ， 权 益 类 资 产 在 美 股 带 动 下 大 幅 下 跌 ， 发 达 市 场 调
整 幅 度 更 大 。 标 普 指 数 下 跌 1 3 . 9 7 % , 纳 斯 达 克 指 数 下 跌 1 7 . 5 4 % ， 欧 洲 S T O X X 5 0 指 数 下 跌 1 1 . 7 0 % ，
M S C I 新 兴 市 场 指 数 下 跌 7 . 8 5 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 下 跌 1 2 . 4 5 % ， 恒 生 指 数 下 跌 6 . 9 9 % 。
美 股 市 场 创 下 0 8 年 金 融 危 机 以 来 最 大 季 度 跌 幅 ， 前 期 表 现 强 势 的 科 技 股 领 跌 。 主 要 由 于 美 国
经 济 数 据 见 顶 回 落 预 期 强 烈 ， 结 合 美 股 长 期 上 涨 以 后 估 值 有 回 调 压 力 等 因 素 导 致 。 香 港 市 场 方 面 ，
一 方 面 作 为 国 际 资 金 布 局 中 国 的 桥 头 堡 ， 受 到 美 股 回 落 冲 击 明 显 ， 同 时 也 受 到 国 内 经 济 下 行 预 期 ，
内 地 的 港 股 通 资 金 流 出 等 因 素 影 响 ， 导 致 市 场 进 一 步 回 落 。 中 概 股 同 样 受 到 中 国 宏 观 经 济 和 中 美
贸 易 摩 擦 等 影 响 ， 表 现 较 差 。 中 概 股 权 重 里 面 阿 里 巴 巴 四 季 度 下 跌 1 6 . 8 1 % ， 百 度 下 跌 3 0 . 6 5 % ， 京
东 下 跌 1 9 . 7 8 % ， 网 易 逆 势 上 涨 3 . 1 2 % 。
本 基 金 四 季 度 表 现 不 佳 ， 主 要 在 配 置 上 对 中 概 股 E T F 和 美 股 科 技 E T F 配 置 较 多 ， 防 御 性 E T F
配 置 较 少 ， 同 时 也 配 置 较 多 个 股 。
展 望 一 季 度 ， 我 们 认 为 全 球 经 济 情 况 仍 不 容 乐 观 ， 相 对 而 言 仍 是 美 国 经 济 较 为 强 劲 ， 快 速 回
落 的 概 率 不 大 ， 股 市 前 期 大 幅 回 调 或 已 反 应 经 济 下 行 的 预 期 。 此 外 ， 美 股 整 体 估 值 并 未 高 估 ， 大
幅 下 跌 的 空 间 也 较 为 有 限 。 新 兴 市 场 中 A 股 及 港 股 市 场 同 样 由 于 前 期 下 跌 比 较 充 分 ， 导 致 大 幅 下
跌 空 间 有 限 ， 中 国 政 府 托 底 意 愿 较 为 强 烈 ， 我 们 对 于 市 场 较 前 期 会 相 对 更 乐 观 一 些 。 本 基 金 还 是
会 采 取 稳 健 分 散 的 投 资 策 略 ， 防 御 为 主 ， 适 时 把 握 市 场 反 弹 及 个 股 机 会 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 连 续 六 十 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 ， 本 基 金
管 理 人 及 相 关 机 构 正 在 就 可 行 的 解 决 方 案 进 行 探 讨 论 证 。鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
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§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 0 , 4 5 1 , 4 1 2 . 8 4 3 0 . 5 1
其 中 ： 普 通 股 6 , 7 7 0 , 5 9 4 . 2 6 1 9 . 7 6
优 先 股 - -
存 托 凭 证 3 , 6 8 0 , 8 1 8 . 5 8 1 0 . 7 4
房 地 产 信 托 凭
证
- -
2 基 金 投 资 2 0 , 2 4 5 , 7 9 5 . 7 3 5 9 . 1 0
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 ： 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的
买 入 返 售 金 融 资 产
- -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付
金 合 计
2 , 3 6 2 , 9 2 6 . 1 1 6 . 9 0
8 其 他 资 产 1 , 1 9 8 , 3 8 9 . 1 7 3 . 5 0
9 合 计 3 4 , 2 5 8 , 5 2 3 . 8 5 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 在各个 国家 （地区 ）证券 市场 的股票 及存 托凭证 投资 分布
国 家 （ 地 区 ） 公 允 价 值 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
美 国 6 , 1 8 1 , 6 2 4 . 5 2 1 8 . 2 7
香 港 4 , 2 6 9 , 7 8 8 . 3 2 1 2 . 6 2
合 计 1 0 , 4 5 1 , 4 1 2 . 8 4 3 0 . 8 8
5 .3 报告 期末 按行业 分类 的股票 及存托 凭证 投资组 合
行 业 类 别 公 允 价 值 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
半 导 体 产 品 3 5 4 , 2 9 8 . 9 7 1 . 0 5
财 产 与 意 外 伤 害 保 险 1 , 1 2 2 , 9 3 7 . 9 2 3 . 3 2
互 动 媒 体 与 服 务 2 , 9 2 9 , 3 9 9 . 0 1 8 . 6 6
互 动 式 家 庭 娱 乐 3 , 9 9 8 , 4 3 3 . 7 4 1 1 . 8 2
环 境 与 设 施 服 务 1 , 1 0 4 , 9 7 5 . 8 2 3 . 2 7
建 筑 与 工 程 7 0 8 , 4 9 5 . 3 2 2 . 0 9
投 资 银 行 业 与 经 纪 业 1 9 4 , 9 5 4 . 5 0 0 . 5 8
综 合 性 银 行 3 7 , 9 1 7 . 5 6 0 . 1 1鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
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合 计 1 0 , 4 5 1 , 4 1 2 . 8 4 3 0 . 8 8
注 ： 本 基 金 对 以 上 行 业 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 （ G I C S ） 。
5 .4 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票及存 托凭证 投
资明 细
序 号
公 司 名 称
( 英 文 )
公 司 名 称
( 中 文 )
证 券
代 码
所 在 证
券 市 场
所 属
国 家
( 地
区 )
数 量
（ 股 ）
公 允 价 值 （ 人
民 币 元 ）
占 基
金 资
产 净
值 比
例
（ ％ ）
1
N E T E A S E
I N C - A D R
网 易 公 司
N T E S
U S
U S
e x c h a n
g e
美 国 7 9 0 1 , 2 7 6 , 1 5 9 . 1 9 3 . 7 7
2
W E I B O C
O R P - S P O N
A D R
新 浪 微 博 W B U S
U S
e x c h a n
g e
美 国 3 , 0 0 0 1 , 2 0 3 , 0 5 0 . 3 3 3 . 5 6
3
B I L I B I L I
I N C - S P
O N S O R E D
A D R
哔 哩 哔 哩
B I L I
U S
U S
e x c h a n
g e
美 国 1 2 , 0 0 0 1 , 2 0 1 , 6 0 9 . 0 6 3 . 5 5
4
T A K E - T W O
I N T E R A
C T I V E S
O F T W R E
T a k e - T w o
互 动 软 件
股 份 有 限
公 司
T T W O
U S
U S
e x c h a n
g e
美 国 1 , 7 0 0 1 , 2 0 1 , 0 4 6 . 2 7 3 . 5 5
5
P I C C P R
O P E R T Y
& C A S U A
L T Y - H
中 国 人 民
财 产 保 险
股 份 有 限
公 司
2 3 2 8
H K
H o n g K o
n g
e x c h a n
g e
香 港 1 6 0 , 0 0 0 1 , 1 2 2 , 9 3 7 . 9 2 3 . 3 2
6
T E N C E N T
H O L D I N
G S L T D
腾 讯 控 股 7 0 0 H K
H o n g K o
n g
e x c h a n
g e
香 港 4 , 0 0 0 1 , 1 0 0 , 5 0 7 . 2 0 3 . 2 5
7
A - L I V I N G
S E R V I C
E S C O
L T D - H
雅 居 乐 雅
生 活 服 务
股 份 有 限
公 司
3 3 1 9
H K
H o n g K o
n g
e x c h a n
g e
香 港 8 0 , 0 0 0 7 4 4 , 4 1 9 . 5 2 2 . 2 0
8
C H I N A S
T A T E C O
N S T R U C T I
O N I N T
中 国 建 筑
国 际
3 3 1 1
H K
H o n g K o
n g
e x c h a n
g e
香 港 1 3 0 , 0 0 0 7 0 8 , 4 9 5 . 3 2 2 . 0 9
9
S I N A C O
R P
新 浪 公 司
S I N A
U S
U S
e x c h a n
g e
美 国 1 , 7 0 0 6 2 5 , 8 4 1 . 4 8 1 . 8 5鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
第 1 0 页 共 1 3 页
1 0
D O N G J I A N
G E N V I R
O N M E N T A L
- H
东 江 环 保 8 9 5 H K
H o n g K o
n g
e x c h a n
g e
香 港 5 0 , 0 0 0 3 6 0 , 5 5 6 . 3 0 1 . 0 7
5 .5 报告 期末 按债券 信用 等级分 类的债 券投 资组合
注 ： 无 。
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
注 ： 无 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名金 融衍生 品投资 明
细
注 ： 无 。
5 .9 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
序 号
基 金
名 称
基 金
类 型
运 作
方 式
管 理 人
公 允 价 值
（ 人 民 币
元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1
K R A N E S H A R
E S C S I
C H I N A
I N T E R N
股 票 型 E T F
K r a n e
F u n d s A d
v i s o r s L
L C
4 , 8 9 0 , 0 3 0 .
0 0
1 4 . 4 5
2
T E C H N O L O G
Y S E L E C T
S E C T S P D R
股 票 型 E T F
S S g A F u n
d s M a n
a g e m e n t
I n c
3 , 8 2 8 , 4 3 0 .
2 2
1 1 . 3 1
3
C O N S U M E R
S T A P L E S
S P D R
股 票 型 E T F
S S g A F u n
d s M a n
a g e m e n t
I n c
2 , 7 8 8 , 1 0 6 .
3 7
8 . 2 4
4
G U G G E N H E I
M C H I N A
T E C H N O L O G
Y
股 票 型 E T F
G u g g e n h e i
m F u n d
s I n v e s t
m e n t A d v
i s o r s L L
C
1 , 3 5 1 , 0 2 0 .
9 2
3 . 9 9
5
D E U T S C H E
X - T R A C K E R
S H A R V E S T
股 票 型 E T F
D B X A d v i
s o r s L
L C
1 , 2 7 9 , 3 3 4 .
8 0
3 . 7 8鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
第 1 1 页 共 1 3 页
6
T E U C R I U M
S O Y B E A N
F U N D
股 票 型 E T F
T e u c r i u m
T r a d i
n g L L C
1 , 2 1 1 , 6 2 9 .
1 9
3 . 5 8
7
W I S D O M T R E
E J A P A N
H E D G E D E Q
股 票 型 E T F
W i s d o m T r e
e A s s e
t M a n a g e
m e n t I n c
1 , 1 4 6 , 1 8 1 .
8 5
3 . 3 9
8
P R O S H A R E S
S H O R T
H I G H
Y I E L D
股 票 型 E T F
P r o S h a r e
A d v i s
o r s L L C
1 , 0 9 7 , 6 7 2 .
7 6
3 . 2 4
9
S P D R S & P
C A P I T A L
M A R K E T S
E T F
股 票 型 E T F
S S g A F u n
d s M a n
a g e m e n t
I n c
1 , 0 8 1 , 9 2 1 .
7 1
3 . 2 0
1 0
C S O P S Z S E
C H I N E X T
E T F - H K D
股 票 型 E T F
C S O P A s s
e t M a n
a g e m e n t
L t d
9 3 2 , 1 1 0 . 3 2 2 . 7 5
5 .1 0 投资 组合 报告附 注
5 .1 0.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 0.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 0.3 其他 资产 构成
序
号
名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 1 , 1 9 2 , 4 9 4 . 3 9
3 应 收 股 利 3 , 1 1 5 . 3 3
4 应 收 利 息 5 5 2 . 5 3
5 应 收 申 购 款 2 , 2 2 6 . 9 2
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 1 9 8 , 3 8 9 . 1 7
5 .1 0.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 ： 无 。鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
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5 .1 0.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 ： 无 。
5 .1 0.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 0 , 5 3 2 , 0 4 2 . 0 2
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1 5 9 , 7 2 8 . 8 6
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 9 , 9 8 6 , 9 0 7 . 7 0
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以
" - " 填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 0 , 7 0 4 , 8 6 3 . 1 8
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
注 ： 无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投 资 者 类 别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
序 号
机 构
1
2
个 人 -
产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 ， 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 基 金 份 额
持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金 份 额 。
注 ： 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ； 2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、 场
内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。鹏 华 环 球 发 现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告
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§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
（ 一 ） 《 鹏 华 环 球 发 现 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
（ 二 ） 《 鹏 华 环 球 发 现 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
（ 三 ） 《 鹏 华 环 球 发 现 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华基金管理有限公司
2019 年 1 月 21 日
