鹏 华 弘泽 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 8 年 第 4 季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 0 1 月 2 1 日鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 弘 泽 混 合
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 1 1 7 2
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 0 4 月 1 4 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 9 , 2 8 5 , 2 0 3 . 0 8 份
投 资 目 标 本 基 金 在 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 框 架 下 ， 严 选 安 全 边 际 较 高 的 股 票 、
债 券 等 投 资 标 的 ， 力 争 实 现 绝 对 收 益 的 目 标 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 （ 包
括 G D P 增 长 率 、 C P I 走 势 、 M 2 的 绝 对 水 平 和 增 长 率 、 利 率 水 平 与 走
势 等 ） 以 及 各 项 国 家 政 策 （ 包 括 财 政 、 税 收 、 货 币 、 汇 率 政 策 等 ） ，
并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 模 型 ， 动 态 评 估 不 同 资 产 大
类 在 不 同 时 期 的 投 资 价 值 及 其 风 险 收 益 特 征 ， 追 求 股 票 、 债 券 和 货
币 等 大 类 资 产 的 灵 活 配 置 和 稳 健 的 绝 对 收 益 目 标 。 2 、 股 票 投 资 策鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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略 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市
公 司 ， 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组 合 ： 自 上 而 下 地 分
析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其
投 资 机 会 ； 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治
理 结 构 等 ； 并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判 ， 严 选 安
全 边 际 较 高 的 个 股 ， 力 争 实 现 组 合 的 绝 对 收 益 。 3 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息
差 策 略 、 个 券 选 择 策 略 、 信 用 策 略 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 等 积
极 投 资 策 略 ， 灵 活 地 调 整 组 合 的 券 种 搭 配 ， 精 选 安 全 边 际 较 高 的 个
券 ， 力 争 实 现 组 合 的 绝 对 收 益 。 4 、 股 指 期 货 、 权 证 等 投 资 策 略 本
基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主
要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指
期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投
资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） + 3 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金 、 债 券 型 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 里 中 高 风 险 、
中 高 预 期 收 益 的 品 种 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鹏 华 弘 泽 混 合 A 鹏 华 弘 泽 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 1 1 7 2 0 0 1 3 8 1
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代
码
- -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代
码
- -
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额 总 额
3 9 , 0 6 4 , 7 0 1 . 7 4 份 2 2 0 , 5 0 1 . 3 4 份鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
风 险 收 益 特 征 同 上 。 风 险 收 益 特 征 同 上 。
注 ： 无 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
鹏 华 弘 泽 混 合 A 鹏 华 弘 泽 混 合 C
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 2 , 0 2 3 , 7 6 2 . 3 2 - 1 , 2 7 0 , 8 3 8 . 3 7
2 . 本 期 利 润 - 1 , 9 9 0 , 1 3 8 . 3 6 - 1 , 0 2 2 , 7 2 2 . 9 2
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额
本 期 利 润
- 0 . 0 2 5 4 - 0 . 0 3 6 7
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 4 3 , 7 7 3 , 2 4 7 . 9 4 2 4 2 , 3 5 4 . 9 4
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 2 0 5 1 . 0 9 9 1
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购
赎 回 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏 华 弘 泽 混 合 A
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 1 . 6 2% 0 . 3 1% 1 . 1 3% 0 . 0 1% - 2 . 7 5% 0 . 3 0%
鹏 华 弘 泽 混 合 C
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 1 . 7 6% 0 . 3 1% 1 . 1 3% 0 . 0 1% - 2 . 8 9% 0 . 3 0%
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） + 3 %
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 0 4 月 1 4 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
周 恩 源 本 基 金 基 2 0 1 6 - 0 2 - 2 7 - 6 年 周 恩 源 先 生 ，鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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金 经 理 国 籍 中 国 ， 经
济 学 博 士 ， 6
年 证 券 基 金
从 业 经 验 。
2 0 1 2 年 6 月
加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限
公 司 ， 从 事 债
券 投 资 研 究
工 作 ， 历 任 固
定 收 益 部 基
金 经 理 助 理 /
高 级 债 券 研
究 员 ， 现 担 任
固 定 收 益 部
基 金 经 理 。
2 0 1 6 年 0 2 月
担 任 鹏 华 丰
泽 债 券 （ L O F ）
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年
0 2 月 担 任 鹏
华 弘 泽 混 合
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年
0 9 月 担 任 鹏
华 丰 饶 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年
0 9 月 至 2 0 1 8
年 0 7 月 担 任
鹏 华 弘 康 混
合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6
年 0 9 月 至
2 0 1 8 年 0 6 月
担 任 鹏 华 弘
腾 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 1 0 月
至 2 0 1 8 年 0 7
月 担 任 鹏 华
弘 尚 混 合 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 3 月鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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担 任 鹏 华 丰
玉 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 3 月
担 任 鹏 华 丰
享 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 5 月
担 任 鹏 华 弘
泰 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 7 月
至 2 0 1 8 年 0 3
月 担 任 鹏 华
丰 玺 债 券 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 7 月
担 任 鹏 华 丰
源 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 2 月
担 任 鹏 华 永
泽 定 期 开 放
债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 5 月 担 任
鹏 华 尊 悦 发
起 式 定 开 债
券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8
年 1 0 月 担 任
鹏 华 3 个 月
中 短 债 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 1 2 月
担 任 鹏 华 丰
润 债 券 （ L O F ）
基 金 基 金 经
理 。 周 恩 源 先
生 具 备 基 金
从 业 资 格 。 本
报 告 期 内 本
基 金 基 金 经
理 发 生 变 动 ，
增 聘 叶 朝 明鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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为 本 基 金 基
金 经 理 。
叶 朝 明
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 8 - 1 1 - 2 4 - 1 0 年
叶 朝 明 先 生 ，
国 籍 中 国 ， 工
商 管 理 硕 士 ，
1 0 年 证 券 基
金 从 业 经 验 。
曾 任 职 于 招
商 银 行 总 行 ，
从 事 本 外 币
资 金 管 理 相
关 工 作 ； 2 0 1 4
年 1 月 加 盟
鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 ，
从 事 货 币 基
金 管 理 工 作 ，
现 担 任 固 定
收 益 部 副 总
经 理 、 基 金 经
理 。 2 0 1 4 年
0 2 月 担 任 鹏
华 增 值 宝 货
币 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 5
年 0 1 月 担 任
鹏 华 安 盈 宝
货 币 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 5
年 0 7 月 担 任
鹏 华 添 利 宝
货 币 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6
年 0 1 月 担 任
鹏 华 添 利 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 5 月
担 任 鹏 华 聚
财 通 货 币 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 6 月
担 任 鹏 华 盈
余 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 6 月鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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担 任 鹏 华 金
元 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 8 月
担 任 鹏 华 弘
泰 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 9 月
担 任 鹏 华 兴
鑫 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 9 月
担 任 鹏 华 货
币 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8
年 1 1 月 担 任
鹏 华 弘 泽 混
合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 8
年 1 2 月 担 任
鹏 华 弘 康 混
合 基 金 基 金
经 理 。 叶 朝 明
先 生 具 备 基
金 从 业 资 格 。
本 报 告 期 内
本 基 金 基 金
经 理 发 生 变
动 ， 增 聘 叶 朝
明 为 本 基 金
基 金 经 理 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及
基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础
上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损
害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 四 季 度 以 来 ， 国 内 需 求 端 持 续 疲 软 ， 出 口 增 速 下 行 压 力 增 大 ， 经 济 延 续 下 行 趋 势 ； 1 1
月 C P I 与 P P I 同 比 增 速 有 所 下 降 ， 整 体 通 胀 风 险 可 控 。 货 币 政 策 更 加 关 注 内 部 均 衡 ， 基 调 保 持 稳
健 ， 流 动 性 合 理 充 裕 。 央 行 政 策 注 重 宽 货 币 向 宽 信 用 的 传 导 ， 创 设 定 向 中 期 借 贷 便 利 （ T M L F ） ，
进 一 步 支 持 实 体 经 济 。 1 2 月 美 联 储 确 定 加 息 ， 但 下 调 2 0 1 9 年 加 息 次 数 预 期 ， 货 币 政 策 受 到 的 外
部 掣 肘 正 在 减 弱 。 2 0 1 8 年 四 季 度 ， 除 半 年 内 资 产 收 益 率 随 资 金 面 有 所 波 动 外 ， 债 券 市 场 收 益 率 整
体 有 所 下 行 。 短 端 收 益 率 下 行 幅 度 不 及 长 端 ， 收 益 率 曲 线 变 平 。 受 跨 年 资 金 面 波 动 影 响 ， 3 个 月
期 限 同 业 存 单 收 益 率 高 点 出 现 在 1 2 月 底 ， 较 三 季 度 末 明 显 上 行 。
在 投 资 运 作 上 ， 债 券 方 面 ， 组 合 在 四 季 度 主 要 采 取 哑 铃 型 配 置 ； 权 益 方 面 ， 操 作 比 较 灵 活 ，
整 体 维 持 中 性 偏 低 仓 位 。 组 合 在 1 2 月 份 之 后 总 体 采 用 同 业 存 单 等 短 久 期 固 定 收 益 品 种 杠 杆 增 强 运
作 策 略 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 内 鹏 华 弘 泽 混 合 A 类 组 合 净 值 增 长 率 为 - 1 . 6 2 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 1 . 1 3 % ; 鹏 华 弘
泽 混 合 C 类 组 合 净 值 增 长 率 为 - 1 . 7 6 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 1 . 1 3 % 。 同 期 上 证 综 指 涨 跌 幅 为
- 1 1 . 6 0 6 3 % ， 深 证 成 指 涨 跌 幅 为 - 1 3 . 8 2 3 2 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 涨 跌 幅 为 - 1 2 . 4 5 2 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 4 1 , 0 6 2 , 9 0 0 . 0 0 9 2 . 3 5鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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其 中 ： 债 券 3 7 , 0 6 2 , 9 0 0 . 0 0 8 3 . 3 6
资 产 支 持
证 券
4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 0 0
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6
买 入 返 售 金 融 资
产
- -
其 中 ： 买 断 式 回
购 的 买 入 返 售 金
融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算
备 付 金 合 计
2 , 6 1 2 , 2 4 0 . 4 0 5 . 8 8
8 其 他 资 产 7 8 7 , 7 4 8 . 3 7 1 . 7 7
9 合 计 4 4 , 4 6 2 , 8 8 8 . 7 7 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 ： 无 。
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 ： 无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
注 ： 无 。
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券
- -
2 央 行 票 据
- -
3 金 融 债 券
2 , 0 0 8 , 8 0 0 . 0 0 4 . 5 6
其 中 ： 政 策 性 金 融 债
2 , 0 0 8 , 8 0 0 . 0 0 4 . 5 6
4 企 业 债 券
4 , 0 4 0 , 4 0 0 . 0 0 9 . 1 8
5 企 业 短 期 融 资 券
- -
6 中 期 票 据
- -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ）
- -
8 同 业 存 单
3 1 , 0 1 3 , 7 0 0 . 0 0 7 0 . 4 6
9 其 他
- -
1 0 合 计
3 7 , 0 6 2 , 9 0 0 . 0 0 8 4 . 2 0
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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1 1 1 1 8 1 0 4 1 9 1 8 兴 业 银 行 C D 4 1 9 8 0 , 0 0 0 7 , 8 0 4 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 7 3
2 1 1 1 8 1 5 1 9 7 1 8 民 生 银 行 C D 1 9 7 8 0 , 0 0 0 7 , 6 9 9 , 2 0 0 . 0 0 1 7 . 4 9
3 1 1 1 8 1 2 1 8 7 1 8 北 京 银 行 C D 1 8 7 6 0 , 0 0 0 5 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 2 9
4 1 1 1 8 0 8 1 9 8 1 8 中 信 银 行 C D 1 9 8 5 0 , 0 0 0 4 , 8 3 2 , 5 0 0 . 0 0 1 0 . 9 8
5 1 1 1 8 0 9 2 2 5 1 8 浦 发 银 行 C D 2 2 5 5 0 , 0 0 0 4 , 8 2 8 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 9 7
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 （ 份 ）
公 允 价 值 （ 人 民
币 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 1 3 9 2 4 8 万 科 2 6 A 1 4 0 , 0 0 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 0 9
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
注 ： 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 五 名权证 投资 明细
注 ： 无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 股 指 期 货 投 资 。
5 .9 .2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组
合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
5 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .1 0.1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0.3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 1 投资 组合 报告附 注
5 .1 1.1
浦 发 银 行 2 0 1 8 年 1 月 1 9 日 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 成 都 分
行 收 到 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 （ 以 下 简 称 “ 银 监 会 四 川 监 管 局 ” ） 行 政 处 罚 决 定 书
（ 川 银 监 罚 字 【 2 0 1 8 】 2 号 ） ， 公 司 就 相 关 事 项 公 告 如 下 ：
一 、 行 政 处 罚 的 主 要 内 容
2 0 1 8 年 1 月 1 8 日 ， 银 监 会 四 川 监 管 局 对 公 司 成 都 分 行 作 出 行 政 处 罚 决 定 ， 对 成 都 分 行 内 控
管 理 严 重 失 效 , 授 信 管 理 违 规 ， 违 规 办 理 信 贷 业 务 等 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 的 违 规 行 为 依 法 查 处 ，
执 行 罚 款 4 6 , 1 7 5 万 元 人 民 币 。 此 外 ， 对 成 都 分 行 原 行 长 、 2 名 副 行 长 、 1 名 部 门 负 责 人 和 1 名 支鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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行 行 长 分 别 给 予 禁 止 终 身 从 事 银 行 业 工 作 、 取 消 其 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 、 警 告 及 罚 款 。 对 此 ，
公 司 坚 决 支 持 和 接 受 监 管 机 构 的 上 述 处 罚 决 定 ， 并 深 表 歉 意 。
二 、 公 司 相 关 情 况 说 明
针 对 成 都 分 行 上 述 违 规 经 营 事 项 ， 公 司 高 度 重 视 ， 在 监 管 机 构 和 地 方 政 府 的 指 导 和 帮 助 下 ，
及 时 调 整 了 成 都 分 行 经 营 班 子 ， 并 对 资 产 状 况 进 行 了 全 面 评 估 ， 分 类 施 策 、 强 化 管 理 ， 按 照 审 慎
原 则 计 提 风 险 拨 备 ， 稳 妥 有 序 化 解 风 险 。 目 前 ， 成 都 分 行 已 按 监 管 要 求 完 成 了 整 改 ， 总 体 风 险 可
控 ， 客 户 权 益 未 受 影 响 ， 经 营 管 理 迈 入 正 轨 。
在 此 基 础 上 ， 公 司 在 全 行 范 围 内 认 真 开 展 举 一 反 三 教 育 整 改 工 作 ， 深 刻 反 思 ， 统 一 思 想 ， 吸
取 教 训 ； 端 正 全 行 经 营 理 念 ， 更 加 关 注 安 全 性 、 流 动 性 和 效 益 性 的 平 衡 发 展 ， 强 化 统 一 法 人 管 理 ；
将 防 范 和 化 解 金 融 风 险 放 在 更 加 突 出 的 位 置 ， 强 化 合 规 内 控 体 制 机 制 建 设 ， 着 重 提 升 内 控 执 行 力
和 有 效 性 ， 确 保 全 行 依 法 合 规 、 稳 健 发 展 。
公 司 将 认 真 贯 彻 落 实 党 的 十 九 大 精 神 和 全 国 金 融 工 作 会 议 、 中 央 经 济 工 作 会 议 要 求 ， 积 极 服
务 实 体 经 济 ， 有 效 防 控 经 营 风 险 ； 坚 持 “ 回 归 本 源 、 突 出 主 业 、 做 精 专 业 、 协 调 发 展 ” ， 为 供 给 侧
结 构 性 改 革 和 广 大 客 户 提 供 更 加 优 质 的 服 务 ， 努 力 为 股 东 创 造 更 大 的 价 值 ， 以 良 好 的 经 营 成 果 回
报 社 会 各 界 的 关 心 和 支 持 。
三 、 不 构 成 重 大 不 利 影 响
上 述 处 罚 金 额 已 全 额 计 入 2 0 1 7 年 度 公 司 损 益 ， 对 公 司 的 业 务 开 展 及 持 续 经 营 无 重 大 不 利 影
响 。
对 该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 公 司 ， 认 为 公 司 的 上 述 违 规
行 为 对 公 司 并 不 产 生 实 质 性 影 响 。 上 述 通 告 对 该 公 司 债 券 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 。 该 证 券 的
投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
5 .1 1.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 1.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 1 6 3 , 1 1 4 . 9 6
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 2 4 , 6 3 3 . 4 1
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 7 8 7 , 7 4 8 . 3 7
5 .1 1.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 ： 无 。
5 .1 1.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 ： 无 。
5 .1 1.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 鹏 华 弘 泽 混 合 A 鹏 华 弘 泽 混 合 C
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 9 5 , 4 5 7 , 6 9 5 . 6 2 4 4 , 6 4 8 , 4 2 5 . 6 1
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
3 2 , 2 8 3 . 3 3 4 , 8 3 6 . 4 7
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份 额
5 6 , 4 2 5 , 2 7 7 . 2 1 4 4 , 4 3 2 , 7 6 0 . 7 4
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ）
- -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 9 , 0 6 4 , 7 0 1 . 7 4 2 2 0 , 5 0 1 . 3 4
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
注 ： 无 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 ： 无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告 期 末 持 有 基 金
情 况
序 号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份
额
份 额 占
比 ( % )
机 构
1
2 0 1 8 1 0 0 1 ~ 2 0 1 8 1 2
0 4
5 4 , 5 5 9 , 5
1 6 . 2 4
-
5 4 , 5 5 9 , 5
1 6 . 2 4
- -
2
2 0 1 8 1 0 0 1 ~ 2 0 1 8 1 1
2 7
4 4 , 4 2 7 , 7
5 9 . 0 2
-
4 4 , 4 2 7 , 7
5 9 . 0 2
- -
个 人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额
赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 ， 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变
现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全
部 基 金 份 额 。
注 ： 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ； 2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、鹏华弘泽混合 2018 年第 4 季度报告
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场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 弘 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 弘 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 弘 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 0 1 月 2 1 日
