鹏 华 弘实 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 8 年 第 4 季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 0 1 月 2 1 日鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 弘 实 混 合
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 1 3 2 9
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 0 5 月 2 5 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5 4 , 2 2 4 , 9 8 9 . 8 5 份
投 资 目 标 本 基 金 在 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 框 架 下 ， 严 选 安 全 边 际 较 高 的 股 票 、
债 券 等 投 资 标 的 ， 力 争 实 现 绝 对 收 益 的 目 标 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 （ 包
括 G D P 增 长 率 、 C P I 走 势 、 M 2 的 绝 对 水 平 和 增 长 率 、 利 率 水 平 与 走
势 等 ） 以 及 各 项 国 家 政 策 （ 包 括 财 政 、 税 收 、 货 币 、 汇 率 政 策 等 ） ，
并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 模 型 ， 动 态 评 估 不 同 资 产 大
类 在 不 同 时 期 的 投 资 价 值 及 其 风 险 收 益 特 征 ， 追 求 股 票 、 债 券 和 货
币 等 大 类 资 产 的 灵 活 配 置 和 稳 健 的 绝 对 收 益 目 标 。 2 、 股 票 投 资 策鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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略 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市
公 司 ， 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组 合 ： 自 上 而 下 地 分
析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其
投 资 机 会 ； 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治
理 结 构 等 ； 并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判 ， 严 选 安
全 边 际 较 高 的 个 股 ， 力 争 实 现 组 合 的 绝 对 收 益 。 3 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 债 券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息
差 策 略 、 个 券 选 择 策 略 、 信 用 策 略 等 积 极 投 资 策 略 ， 灵 活 地 调 整 组
合 的 券 种 搭 配 ， 精 选 安 全 边 际 较 高 的 个 券 ， 力 争 实 现 组 合 的 绝 对 收
益 。 （ 1 ） 久 期 策 略 久 期 管 理 是 债 券 投 资 的 重 要 考 量 因 素 ， 本 基
金 将 采 用 以 “ 目 标 久 期 ” 为 中 心 、 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策 略 。
（ 2 ） 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向
的 一 个 重 要 依 据 ， 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合 长 、 中 、 短 期 债 券 的 搭 配 ，
并 进 行 动 态 调 整 。 （ 3 ） 骑 乘 策 略 本 基 金 将 采 用 基 于 收 益 率 曲 线
分 析 对 债 券 组 合 进 行 适 时 调 整 的 骑 乘 策 略 ， 以 达 到 增 强 组 合 的 持 有
期 收 益 的 目 的 。 （ 4 ） 息 差 策 略 本 基 金 将 采 用 息 差 策 略 ， 以 达 到
更 好 地 利 用 杠 杆 放 大 债 券 投 资 的 收 益 的 目 的 。 （ 5 ） 个 券 选 择 策 略
本 基 金 将 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离
程 度 ， 结 合 信 用 等 级 、 流 动 性 、 选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 ， 确
定 其 投 资 价 值 ， 选 择 定 价 合 理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 。 （ 6 ）
信 用 策 略 本 基 金 通 过 主 动 承 担 适 度 的 信 用 风 险 来 获 取 信 用 溢 价 ，
根 据 内 、 外 部 信 用 评 级 结 果 ， 结 合 对 类 似 债 券 信 用 利 差 的 分 析 以 及
对 未 来 信 用 利 差 走 势 的 判 断 ， 选 择 信 用 利 差 被 高 估 、 未 来 信 用 利 差
可 能 下 降 的 信 用 债 进 行 投 资 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） + 3 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、
债 券 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 中 高 风 险 、 中 高
预 期 收 益 的 品 种 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鹏 华 弘 实 混 合 A 鹏 华 弘 实 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 1 3 2 9 0 0 1 3 3 0
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代
码
- -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代
码
- -
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额 总 额
5 3 , 5 8 5 , 8 0 8 . 3 3 份 6 3 9 , 1 8 1 . 5 2 份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
风 险 收 益 特 征 同 上 。 风 险 收 益 特 征 同 上 。
注 ： 无 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
鹏 华 弘 实 混 合 A 鹏 华 弘 实 混 合 C
1 . 本 期 已 实 现 收 益 5 , 1 1 0 , 4 0 5 . 7 6 9 , 4 9 6 . 2 4
2 . 本 期 利 润 4 , 0 9 5 , 5 1 2 . 3 8 2 , 9 2 3 . 0 7
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额
本 期 利 润
0 . 0 0 8 2 0 . 0 0 4 3
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 5 7 , 9 1 8 , 9 3 3 . 0 1 7 4 9 , 2 8 2 . 3 8
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 8 0 9 1 . 1 7 2 3
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎
回 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏 华 弘 实 混 合 A
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
① － ③ ② － ④鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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准 差 ④
过 去 三 个 月 0 . 3 7% 0 . 1 3% 1 . 1 3% 0 . 0 1% - 0 . 7 6% 0 . 1 2%
鹏 华 弘 实 混 合 C
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 0 . 3 9% 0 . 1 3% 1 . 1 3% 0 . 0 1% - 0 . 7 4% 0 . 1 2%
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） + 3 %
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 0 5 月 2 5 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
戴 钢
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 8 - 0 9 - 0 1 - 1 6 年
戴 钢 先 生 ， 国
籍 中 国 ， 经 济
学 硕 士 ， 1 6
年 证 券 基 金
从 业 经 验 。 曾
就 职 于 广 东
民 安 证 券 研
究 发 展 部 ， 担
任 研 究 员 ；
2 0 0 5 年 9 月
加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限
公 司 ， 从 事 研
究 分 析 工 作 ，
历 任 债 券 研
究 员 、 专 户 投
资 经 理 等 职 。
2 0 1 1 年 1 2 月
至 2 0 1 6 年 0 2
月 担 任 鹏 华
丰 泽 债 券
（ L O F ） 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 2 年 0 6 月
至 2 0 1 8 年 0 7
月 担 任 鹏 华
金 刚 保 本 混
合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 2
年 1 1 月 至
2 0 1 5 年 1 1 月
担 任 鹏 华 中
小 企 债 基 金鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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基 金 经 理 ，
2 0 1 3 年 0 9 月
担 任 鹏 华 丰
实 定 期 开 放
债 券 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 3
年 0 9 月 担 任
鹏 华 丰 泰 定
期 开 放 债 券
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 3 年
1 0 月 至 2 0 1 8
年 0 5 月 担 任
鹏 华 丰 信 分
级 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 1 1 月
担 任 鹏 华 丰
和 债 券 （ L O F ）
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年
0 3 月 担 任 鹏
华 丰 尚 定 期
开 放 债 券 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 4 月
至 2 0 1 8 年 1 0
月 担 任 鹏 华
金 鼎 保 本 混
合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6
年 0 8 月 至
2 0 1 8 年 0 5 月
担 任 鹏 华 丰
饶 债 券 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 5 月
至 2 0 1 8 年 1 2
月 担 任 鹏 华
普 悦 债 券 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 7 月
担 任 鹏 华 宏
观 混 合 基 金
基 金 经 理 ，鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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2 0 1 8 年 0 9 月
担 任 鹏 华 弘
实 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 1 0 月
担 任 鹏 华 金
鼎 混 合 基 金
基 金 经 理 。 戴
钢 先 生 具 备
基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基
金 经 理 未 发
生 变 动 。
李 韵 怡
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 - 0 7 - 2 3 - 1 1 年
李 韵 怡 女 士 ，
国 籍 中 国 ， 经
济 学 硕 士 ， 1 1
年 证 券 基 金
从 业 经 验 。 曾
任 职 于 广 州
证 券 股 份 有
限 公 司 投 资
管 理 总 部 ， 先
后 担 任 研 究
员 、 交 易 员 和
投 资 经 理 等
职 务 ， 从 事 新
股 及 可 转 债
申 购 、 定 增 项
目 等 工 作 ；
2 0 1 5 年 6 月
加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限
公 司 ， 从 事 投
研 工 作 ， 现 担
任 绝 对 收 益
投 资 部 基 金
经 理 。 2 0 1 5
年 0 7 月 担 任
鹏 华 弘 益 混
合 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 5
年 0 7 月 至
2 0 1 7 年 0 1 月
担 任 鹏 华 弘鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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锐 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 0 7 月
担 任 鹏 华 弘
实 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 0 7 月
至 2 0 1 7 年 0 3
月 担 任 鹏 华
弘 华 混 合 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 0 7 月
至 2 0 1 7 年 0 1
月 担 任 鹏 华
弘 和 混 合 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 0 7 月
担 任 鹏 华 弘
鑫 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 0 7 月
至 2 0 1 7 年 0 2
月 担 任 鹏 华
弘 信 混 合 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 6 月
至 2 0 1 8 年 0 7
月 担 任 鹏 华
兴 泽 定 期 开
放 混 合 基 金
基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 9 月
担 任 鹏 华 兴
润 定 期 开 放
混 合 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6
年 0 9 月 担 任
鹏 华 兴 安 定
期 开 放 混 合
基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年
0 9 月 至 2 0 1 8
年 0 6 月 担 任
鹏 华 兴 实 定
期 开 放 混 合鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年
0 9 月 担 任 鹏
华 兴 合 定 期
开 放 混 合 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 1 2 月
至 2 0 1 8 年 0 7
月 担 任 鹏 华
弘 樽 混 合 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 1 月
担 任 鹏 华 兴
惠 定 期 开 放
混 合 基 金 基
金 经 理 。 李 韵
怡 女 士 具 备
基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基
金 经 理 未 发
生 变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及
基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础
上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损
害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 第 四 季 度 ， 随 着 美 联 储 收 紧 货 币 政 策 的 预 期 加 剧 ， 中 国 宏 观 经 济 数 据 连 续 印 证 实 体 经
济 放 缓 ， 以 及 孤 立 主 义 给 全 球 经 济 带 来 的 不 确 定 性 上 升 ， 国 内 外 资 金 的 风 险 偏 好 陡 然 反 转 ， 避 险
情 绪 恐 慌 式 蔓 延 。 突 出 表 现 在 主 要 经 济 体 的 股 市 、 债 市 以 及 大 宗 商 品 市 场 上 。
整 个 第 四 季 度 ， 海 外 方 面 ， 纳 斯 达 克 指 数 下 跌 1 7 . 5 % ， 完 全 回 吐 前 三 个 季 度 的 所 有 涨 幅 ， 1 0
年 美 国 国 债 收 益 率 也 从 3 . 2 % 附 近 的 高 位 直 线 回 落 到 2 . 7 % 左 右 ， 国 际 原 油 价 格 也 同 步 回 落 近 四 成 ；
国 内 市 场 方 面 ， A 股 各 指 数 都 呈 震 荡 下 行 走 势 ， 跌 幅 都 超 过 1 0 % ， 市 场 总 体 走 弱 ， 1 0 月 和 1 2 月 市
场 出 现 较 大 调 整 。 行 业 板 块 方 面 ， 通 信 、 电 力 设 备 、 券 商 等 板 块 表 现 相 对 较 强 。 债 券 市 场 方 面 ，
高 等 级 品 种 收 益 率 大 幅 下 行 4 0 b p 到 6 0 b p 不 等 ， 且 收 益 率 曲 线 开 始 显 著 平 坦 化 。
本 基 金 以 追 求 稳 定 收 益 为 主 要 投 资 策 略 ， 控 制 基 金 净 值 回 撤 幅 度 。 在 操 作 上 ， 保 持 稳 健 的 中
短 久 期 债 券 资 产 配 置 ， 以 固 定 收 益 类 资 产 为 主 要 方 向 ， 在 严 格 控 制 整 体 仓 位 的 前 提 下 ， 适 度 参 与
股 票 二 级 市 场 投 资 ， 股 票 仓 位 总 体 有 所 下 降 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 内 鹏 华 弘 实 混 合 A 类 净 值 增 长 率 为 0 . 3 7 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 1 . 1 3 % ; 鹏 华 弘 实 混
合 C 类 净 值 增 长 率 为 0 . 3 9 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 1 . 1 3 % 。 同 期 上 证 综 指 涨 跌 幅 为 - 1 1 . 6 0 6 3 % ， 深 证
成 指 涨 跌 幅 为 - 1 3 . 8 2 3 2 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 涨 跌 幅 为 - 1 2 . 4 5 2 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 3 7 , 9 3 9 , 4 0 0 . 0 0 6 3 . 8 9
其 中 ： 债 券 3 7 , 9 3 9 , 4 0 0 . 0 0 6 3 . 8 9
资 产 支 持
证 券
- -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6
买 入 返 售 金 融 资
产
9 , 7 0 0 , 1 3 4 . 5 5 1 6 . 3 3鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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其 中 ： 买 断 式 回
购 的 买 入 返 售 金
融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算
备 付 金 合 计
1 1 , 0 4 0 , 6 4 1 . 0 3 1 8 . 5 9
8 其 他 资 产 7 0 2 , 5 7 5 . 8 1 1 . 1 8
9 合 计 5 9 , 3 8 2 , 7 5 1 . 3 9 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 ： 无 。
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 ： 无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
注 ： 无 。
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券
- -
2 央 行 票 据
- -
3 金 融 债 券
5 , 0 9 4 , 5 0 0 . 0 0 8 . 6 8
其 中 ： 政 策 性 金 融 债
- -
4 企 业 债 券
3 2 , 8 4 4 , 9 0 0 . 0 0 5 5 . 9 8
5 企 业 短 期 融 资 券
- -
6 中 期 票 据
- -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ）
- -
8 同 业 存 单
- -
9 其 他
- -
1 0 合 计
3 7 , 9 3 9 , 4 0 0 . 0 0 6 4 . 6 7
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 4 3 6 3 2 1 8 海 通 0 3 5 0 , 0 0 0 5 , 0 9 4 , 5 0 0 . 0 0 8 . 6 8
2 1 4 3 5 7 0 1 8 兵 器 0 1 5 0 , 0 0 0 5 , 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 6 6
3 1 4 3 7 1 6 1 8 国 电 0 3 5 0 , 0 0 0 5 , 0 6 9 , 5 0 0 . 0 0 8 . 6 4
4 1 5 5 0 3 6 1 8 电 投 1 2 5 0 , 0 0 0 5 , 0 1 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 5
5 1 3 6 1 7 3 1 6 龙 源 0 1 5 0 , 0 0 0 4 , 9 4 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 4 2
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
第 1 3 页 共 1 5 页
明细
注 ： 无 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
注 ： 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 五 名权证 投资 明细
注 ： 无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 。
5 .9 .2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 股 指 期 货 投 资 。
5 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .1 0.1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0.3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 1 投资 组合 报告附 注
5 .1 1.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 1.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 1.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 8 4 , 3 6 5 . 5 7
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 1 7 , 6 4 3 . 4 1
5 应 收 申 购 款 5 6 6 . 8 3
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 7 0 2 , 5 7 5 . 8 1
5 .1 1.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
第 1 4 页 共 1 5 页
注 ： 无 。
5 .1 1.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 ： 无 。
5 .1 1.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 鹏 华 弘 实 混 合 A 鹏 华 弘 实 混 合 C
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 7 8 , 7 4 8 , 9 0 1 . 8 9 7 0 1 , 2 6 4 . 3 5
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
1 3 0 , 1 1 5 . 0 2 7 0 , 5 0 0 . 4 3
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份 额
5 2 5 , 2 9 3 , 2 0 8 . 5 8 1 3 2 , 5 8 3 . 2 6
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ）
- -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 3 , 5 8 5 , 8 0 8 . 3 3 6 3 9 , 1 8 1 . 5 2
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
注 ： 无 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 ： 无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投 资
者 类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告 期 末 持 有 基 金
情 况
序 号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份
额
份 额 占
比 ( % )
机 构 1
2 0 1 8 1 0 0 1 ~ 2 0 1 8 1 2
3 1
4 8 7 , 8 3 1 ,
2 2 8 . 5 2
-
4 3 4 , 8 3 1 ,
2 2 8 . 5 2
5 3 , 0 0 0
, 0 0 0 . 0
0
9 7 . 7 4
个 人 - - - - - - -鹏华弘实混合 2018 年第 4 季度报告
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产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额
赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 ， 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变
现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全
部 基 金 份 额 。
注 ： 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ； 2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、
场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 弘 实 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 弘 实 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 弘 实 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 0 1 月 2 1 日
