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鹏华弘利A(001122)

鹏华弘利:2018年第四季度报告查看PDF公告

鹏 华 弘利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 8 年 第 4 季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 9 年 0 1 月 2 1 日鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 弘 利 混 合
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 1 1 2 2
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 0 3 月 1 2 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8 1 5 , 0 4 7 , 7 0 9 . 5 8 份
投 资 目 标 本 基 金 在 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 框 架 下 , 严 选 安 全 边 际 较 高 的 股 票 、
债 券 等 投 资 标 的 , 力 争 基 金 资 产 的 保 值 增 值 。
投 资 策 略 1 、 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 ( 包
括 G D P 增 长 率 、 C P I 走 势 、 M 2 的 绝 对 水 平 的 增 长 率 、 利 率 水 平 与 走
势 等 ) 以 及 各 项 国 家 政 策 ( 包 括 财 政 、 税 收 、 货 币 、 汇 率 政 策 等 ) ,
并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学 严 谨 的 资 产 配 置 模 型 , 动 态 评 估 不 同 资 产 大
类 在 不 同 时 期 的 投 资 价 值 及 其 风 险 收 益 特 征 , 追 求 股 票 、 债 券 和 货
币 等 大 类 资 产 的 灵 活 配 置 和 稳 健 收 益 。 2 、 股 票 投 资 策 略 本 基 金鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司 , 严 选
其 中 安 全 边 际 较 高 的 个 股 构 建 投 资 组 合 : 自 上 而 下 的 分 析 行 业 的 增
长 前 景 、 行 业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会 ;
自 下 而 上 的 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等 ;
并 结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判 , 严 选 安 全 边 际 较 高
的 个 股 , 力 争 基 金 资 产 的 保 值 增 值 。 3 、 债 券 投 资 策 略 本 基 金 债
券 投 资 将 采 取 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、
个 券 选 择 策 略 、 信 用 策 略 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 等 积 极 投 资 策
略 , 灵 活 的 调 整 组 合 的 券 种 搭 配 , 精 选 安 全 边 际 较 高 的 个 券 。 4 、
股 指 期 货 、 权 证 等 投 资 策 略 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理
的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指
期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时
现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到
稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) + 3 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金 、 债 券 型 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 里 中 高 风 险 、
中 高 预 期 收 益 的 品 种 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 3
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代
码
- -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代
码
- -
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额 总 额
7 9 6 , 0 3 7 , 6 6 9 . 0 3 份 1 9 , 0 1 0 , 0 4 0 . 5 5 份鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
风 险 收 益 特 征 同 上 。 风 险 收 益 特 征 同 上 。
注 : 无 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 : 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C
1 . 本 期 已 实 现 收 益 1 , 4 2 9 , 5 2 1 . 2 4 1 4 , 8 7 0 . 0 5
2 . 本 期 利 润 - 4 , 6 5 3 , 5 7 9 . 1 3 - 1 2 6 , 3 7 0 . 8 4
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额
本 期 利 润
- 0 . 0 0 5 8 - 0 . 0 0 7 1
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 8 9 9 , 0 3 6 , 8 8 8 . 5 2 2 1 , 1 9 8 , 2 7 8 . 6 2
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 2 9 4 1 . 1 1 5 1
注 : 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎
回 费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏 华 弘 利 混 合 A
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 0 . 5 1% 0 . 1 9% 1 . 1 3% 0 . 0 1% - 1 . 6 4% 0 . 1 8%
鹏 华 弘 利 混 合 C
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 0 . 5 9% 0 . 1 9% 1 . 1 3% 0 . 0 1% - 1 . 7 2% 0 . 1 8%
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) + 3 %鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 0 3 月 1 3 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 (或基 金经 理小组 )简介
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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任 职 日 期 离 任 日 期
李 君
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 - 0 5 - 2 2 - 9 年
李 君 女 士 , 国
籍 中 国 , 经 济
学 硕 士 , 9 年
证 券 基 金 从
业 经 验 。 历 任
平 安 银 行 资
金 交 易 部 银
行 账 户 管 理
岗 , 从 事 银 行
间 市 场 资 金
交 易 工 作 ;
2 0 1 0 年 8 月
加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限
公 司 , 担 任 集
中 交 易 室 债
券 交 易 员 , 从
事 债 券 研 究 、
交 易 工 作 。
2 0 1 3 年 0 1 月
至 2 0 1 4 年 0 5
月 担 任 鹏 华
货 币 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 4
年 0 2 月 至
2 0 1 5 年 0 5 月
担 任 鹏 华 增
值 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 0 5 月
担 任 鹏 华 弘
润 混 合 基 金
基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 0 5 月
至 2 0 1 7 年 0 2
月 担 任 鹏 华
弘 盛 混 合 基
金 基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 0 5 月
至 2 0 1 7 年 0 2
月 担 任 鹏 华
品 牌 传 承 混
合 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 5鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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年 0 5 月 担 任
鹏 华 弘 利 混
合 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 5
年 0 5 月 至
2 0 1 7 年 0 2 月
担 任 鹏 华 弘
泽 混 合 基 金
基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 1 1 月
担 任 鹏 华 弘
安 混 合 基 金
基 金 经 理 ,
2 0 1 6 年 0 5 月
担 任 鹏 华 兴
利 定 期 开 放
混 合 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 6
年 0 6 月 至
2 0 1 8 年 0 8 月
担 任 鹏 华 兴
华 定 期 开 放
混 合 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 6
年 0 6 月 至
2 0 1 8 年 0 8 月
担 任 鹏 华 兴
益 定 期 开 放
混 合 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 6
年 0 8 月 至
2 0 1 8 年 0 5 月
担 任 鹏 华 兴
盛 定 期 开 放
混 合 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 6
年 0 9 月 至
2 0 1 7 年 1 1 月
担 任 鹏 华 兴
锐 定 期 开 放
混 合 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 7
年 0 2 月 至
2 0 1 8 年 0 6 月
担 任 鹏 华 兴鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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康 定 期 开 放
混 合 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 7
年 0 5 月 担 任
鹏 华 聚 财 通
货 币 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 7
年 0 9 月 至
2 0 1 8 年 0 5 月
担 任 鹏 华 弘
锐 混 合 基 金
基 金 经 理 ,
2 0 1 8 年 0 3 月
担 任 鹏 华 尊
惠 定 期 开 放
混 合 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 8
年 0 5 月 至
2 0 1 8 年 1 0 月
担 任 鹏 华 兴
盛 混 合 基 金
基 金 经 理 ,
2 0 1 8 年 0 6 月
至 2 0 1 8 年 0 8
月 担 任 鹏 华
兴 康 混 合 基
金 基 金 经 理 。
李 君 女 士 具
备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告
期 内 本 基 金
基 金 经 理 未
发 生 变 动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及
基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础
上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损
害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 第 四 季 度 , 随 着 美 联 储 收 紧 货 币 政 策 的 预 期 加 剧 , 中 国 宏 观 经 济 数 据 连 续 印 证 实 体 经
济 放 缓 , 以 及 孤 立 主 义 给 全 球 经 济 带 来 的 不 确 定 性 上 升 , 国 内 外 资 金 的 风 险 偏 好 陡 然 反 转 , 避 险
情 绪 恐 慌 式 蔓 延 。 突 出 表 现 在 主 要 经 济 体 的 股 市 、 债 市 以 及 大 宗 商 品 市 场 上 。 整 个 第 四 季 度 , 海
外 方 面 , 纳 斯 达 克 指 数 下 跌 1 7 . 5 % , 完 全 回 吐 前 三 个 季 度 的 所 有 涨 幅 , 1 0 年 美 国 国 债 收 益 率 也 从
3 . 2 % 附 近 的 高 位 直 线 回 落 到 2 . 7 % 左 右 , 国 际 原 油 价 格 也 同 步 回 落 近 四 成 ; 国 内 方 面 , 股 票 市 场 整
体 跌 幅 超 过 1 0 % , 债 券 市 场 高 等 级 品 种 收 益 率 大 幅 下 行 4 0 B P 到 6 0 B P 不 等 , 且 收 益 率 曲 线 开 始 显
著 平 坦 化 , 显 示 对 经 济 前 景 的 悲 观 预 期 浓 厚 。
具 体 操 作 方 面 , 该 基 金 始 终 坚 持 在 控 制 回 撤 的 前 提 下 , 追 求 稳 定 收 益 。 四 季 度 债 券 配 置 品 种
以 收 益 相 对 稳 定 的 中 短 期 品 种 为 主 , 久 期 和 杠 杆 均 有 所 提 高 。 股 票 方 面 , 在 控 制 总 仓 位 的 前 提 下 ,
对 业 绩 良 好 的 标 的 适 时 进 行 波 段 操 作 , 增 强 组 合 收 益 , 股 票 仓 位 总 体 而 言 有 所 降 低 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 内 鹏 华 弘 利 混 合 A 净 值 增 长 率 为 - 0 . 5 1 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 1 . 1 3 % ; 鹏 华 弘 利 混 合 C
净 值 增 长 率 为 - 0 . 5 9 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 1 . 1 3 % 。 同 期 上 证 综 指 涨 跌 幅 为 - 1 1 . 6 0 6 3 % , 深 证 成 指
涨 跌 幅 为 - 1 3 . 8 2 3 2 % , 沪 深 3 0 0 指 数 涨 跌 幅 为 - 1 2 . 4 5 2 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 7 7 , 2 4 5 , 5 5 2 . 1 3 6 . 3 7鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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其 中 : 股 票 7 7 , 2 4 5 , 5 5 2 . 1 3 6 . 3 7
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 1 , 1 0 7 , 3 4 9 , 0 6 1 . 8 0 9 1 . 3 2
其 中 : 债 券 1 , 1 0 7 , 3 4 9 , 0 6 1 . 8 0 9 1 . 3 2
资 产 支 持
证 券
- -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6
买 入 返 售 金 融 资
产
- -
其 中 : 买 断 式 回
购 的 买 入 返 售 金
融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算
备 付 金 合 计
1 4 , 3 0 8 , 8 1 3 . 8 2 1 . 1 8
8 其 他 资 产 1 3 , 7 0 5 , 0 1 4 . 8 0 1 . 1 3
9 合 计 1 , 2 1 2 , 6 0 8 , 4 4 2 . 5 5 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 4 9 7 , 4 2 0 . 0 0 0 . 0 5
B 采 矿 业 1 , 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 1
C 制 造 业 3 0 , 4 5 9 , 5 9 8 . 8 0 3 . 3 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气
及 水 生 产 和 供 应 业 3 , 5 4 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 8
E 建 筑 业 1 2 , 6 1 9 , 8 3 7 . 6 8 1 . 3 7
F 批 发 和 零 售 业 9 9 4 , 0 1 0 . 0 0 0 . 1 1
G
交 通 运 输 、 仓 储 和
邮 政 业 1 1 , 5 1 8 , 5 5 4 . 8 5 1 . 2 5
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和
信 息 技 术 服 务 业 8 , 3 0 0 , 5 9 3 . 0 0 0 . 9 0
J 金 融 业 6 , 5 2 1 , 6 8 7 . 8 0 0 . 7 1
K 房 地 产 业 1 , 7 8 1 , 8 5 0 . 0 0 0 . 1 9
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服
务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共
设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和
其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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R 文 化 、 体 育 和 娱 乐
业 - -
S 综 合 - -
合 计 7 7 , 2 4 5 , 5 5 2 . 1 3 8 . 3 9
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 6 0 0 0 0 4 白 云 机 场 5 1 9 , 2 9 7 5 , 2 1 8 , 9 3 4 . 8 5 0 . 5 7
2 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 8 7 , 9 0 0 4 , 9 3 1 , 1 9 0 . 0 0 0 . 5 4
3 6 0 0 8 8 6 国 投 电 力 4 4 0 , 0 0 0 3 , 5 4 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 8
4 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 3 2 4 , 3 8 6 3 , 3 2 1 , 7 1 2 . 6 4 0 . 3 6
5 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 3 0 0 , 0 0 0 3 , 2 6 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 5
6 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 5 7 0 , 0 0 0 3 , 2 4 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 5
7 6 0 0 4 2 0 现 代 制 药 3 3 3 , 5 2 0 3 , 0 4 8 , 3 7 2 . 8 0 0 . 3 3
8 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 2 3 0 , 0 0 0 2 , 5 8 9 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 8
9 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 8 3 , 1 0 0 2 , 3 6 5 , 8 5 7 . 0 0 0 . 2 6
1 0 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 3 1 8 , 6 6 6 2 , 1 6 3 , 7 4 2 . 1 4 0 . 2 4
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券
- -
2 央 行 票 据
- -
3 金 融 债 券
2 7 6 , 1 1 1 , 0 0 0 . 0 0 3 0 . 0 0
其 中 : 政 策 性 金 融 债
6 5 , 2 8 2 , 0 0 0 . 0 0 7 . 0 9
4 企 业 债 券
5 9 0 , 4 9 2 , 0 0 0 . 0 0 6 4 . 1 7
5 企 业 短 期 融 资 券
- -
6 中 期 票 据
2 4 0 , 5 2 7 , 0 0 0 . 0 0 2 6 . 1 4
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 )
2 1 9 , 0 6 1 . 8 0 0 . 0 2
8 同 业 存 单
- -
9 其 他
- -
1 0 合 计
1 , 1 0 7 , 3 4 9 , 0 6 1 . 8 0 1 2 0 . 3 3
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 2 7 4 6 1 G 1 6 国 网 1 8 0 0 , 0 0 0 7 9 , 4 0 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 6 3
2 1 4 3 8 7 6 G 1 8 三 峡 3 7 0 0 , 0 0 0 7 0 , 4 8 3 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 6
3 1 4 3 6 3 2 1 8 海 通 0 3 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 9 4 5 , 0 0 0 . 0 0 5 . 5 4
4 1 5 5 0 3 7 1 8 电 投 1 3 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 2 2 5 , 0 0 0 . 0 0 5 . 4 6鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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5 1 1 2 8 1 2 1 8 申 证 0 3 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 4 1
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 : 无 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
注 : 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 五 名权证 投资 明细
注 : 无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 无 。
5 .9 .2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 , 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组
合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 , 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
5 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .1 0.1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0.3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 1 投资 组合 报告附 注
5 .1 1.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 1.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 1.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 ( 人 民 币 元 )
1 存 出 保 证 金 4 1 , 8 5 3 . 5 7
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 3 , 6 6 2 , 8 6 5 . 6 6
5 应 收 申 购 款 2 9 5 . 5 7
6 其 他 应 收 款 -鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 3 , 7 0 5 , 0 1 4 . 8 0
5 .1 1.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称
公 允 价 值
( 人 民 币 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 1 3 2 0 1 2 1 7 巨 化 E B 2 1 9 , 0 6 1 . 8 0 0 . 0 2
5 .1 1.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分
的 公 允
价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
流 通 受 限 情 况
说 明
1 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 3 , 3 2 1 , 7 1 2 . 6 4 0 . 3 6 重 大 事 项
5 .1 1.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目 鹏 华 弘 利 混 合 A 鹏 华 弘 利 混 合 C
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 7 9 7 , 9 5 3 , 7 3 9 . 8 1 1 8 , 0 4 3 , 1 0 3 . 6 7
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
5 9 , 2 9 2 . 3 1 1 , 8 1 1 , 7 3 9 . 2 6
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份 额
1 , 9 7 5 , 3 6 3 . 0 9 8 4 4 , 8 0 2 . 3 8
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 )
- -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 9 6 , 0 3 7 , 6 6 9 . 0 3 1 9 , 0 1 0 , 0 4 0 . 5 5
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
注 : 无 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 : 无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投 资
者 类
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况
报 告 期 末 持 有 基 金
情 况鹏华弘利混合 2018 年第 4 季度报告
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别
序 号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份
额
份 额 占
比 ( % )
机 构 1
2 0 1 8 1 0 0 1 ~ 2 0 1 8 1 2
3 1
7 3 3 , 4 9 9 ,
8 9 6 . 4 5
- -
7 3 3 , 4 9
9 , 8 9 6 .
4 5
8 9 . 9 9
个 人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 , 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额
赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 , 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变
现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全
部 基 金 份 额 。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ; 2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、
场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
( 三 ) 《 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 ( h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m ) 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 , 咨 询 电 话 : 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 0 1 月 2 1 日