鹏 华 可转 债 债 券型 证 券 投 资基 金 2 0 1 8 年 第
4 季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 0 1 月 2 1 日鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 可 转 债
基 金 主 代 码 0 0 0 2 9 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 0 2 月 0 3 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5 8 , 8 0 5 , 1 8 9 . 8 0 份
投 资 目 标 在 合 理 控 制 信 用 风 险 、 保 持 适 当 流 动 性 的 基 础 上 ， 以 可 转 债
为 主 要 投 资 标 的 ， 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 换 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 ， 在 有 效 控
制 风 险 的 基 础 上 ， 以 可 转 换 债 券 为 主 要 投 资 标 的 ， 力 求 取 得
超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率 × 6 0 ％ ＋ 中 债 总 指 数 收 益 率 ×
3 0 ％ ＋ 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 1 0 ％
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 具 有 较 低 风 险 收
益 特 征 的 品 种 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 ，
低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 换 债
券 ， 在 债 券 型 基 金 中 属 于 风 险 水 平 相 对 较 高 的 投 资 产 品 。鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 1 , 3 0 4 , 9 2 1 . 1 8
2 . 本 期 利 润 - 3 , 2 6 0 , 4 3 6 . 7 8
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 5 3 4
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 4 5 , 9 6 1 , 2 1 0 . 9 2
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 7 8 2
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎
回 费 、 基 金 转 换 费 等 ) ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 6 . 3 5 % 0 . 6 8 % - 1 . 2 2 % 0 . 4 3 % - 5 . 1 3 % 0 . 2 5 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率 × 6 0 ％ ＋ 中 债 总 指 数 收 益 率 × 3 0 ％ ＋ 沪 深 3 0 0 指 数
收 益 率 × 1 0 ％
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 0 2 月 0 3 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
王 石 千
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 8 - 0 7 - 1 3 - 4 年
王 石 千 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 经
济 学 硕 士 ， 4 年 证 券 基 金 从
业 经 验 。 2 0 1 4 年 7 月 加 盟 鹏
华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任
固 定 收 益 部 高 级 债 券 研 究
员 ， 从 事 债 券 投 资 研 究 工
作 ， 现 任 固 定 收 益 部 基 金 经
理 。 2 0 1 8 年 0 3 月 担 任 鹏 华
双 债 加 利 债 券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 0 4 月 担 任 鹏 华
纯 债 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 4 月 担 任 鹏 华 丰 利
债 券 （ L O F ） 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 0 7 月 担 任 鹏 华 可 转
债 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8 年
1 0 月 担 任 鹏 华 信 用 增 利 债
券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8 年鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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1 1 月 担 任 鹏 华 弘 盛 混 合 基
金 基 金 经 理 。 王 石 千 先 生 具
备 基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生
变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 四 季 度 ， 债 券 市 场 整 体 收 益 率 水 平 下 降 幅 度 较 大 ， 中 债 新 综 合 财 富 指 数 在 2 0 1 8 年 四
季 度 上 涨 2 . 6 6 % 。 具 体 来 看 ， 1 0 月 初 全 球 股 市 下 跌 ， 央 行 意 外 降 准 ， 债 券 收 益 率 持 续 下 降 ； 1 1 月
中 旬 社 融 数 据 大 幅 低 于 市 场 预 期 ， 导 致 债 券 收 益 率 再 度 出 现 下 行 ； 1 2 月 2 0 日 央 行 创 设 T M L F 工 具 ，
其 利 率 较 M L F 利 率 优 惠 1 5 个 基 点 ， 债 券 收 益 率 在 经 过 调 整 之 后 继 续 下 行 。 在 社 会 融 资 状 况 迟 迟 难
以 改 善 、 央 行 继 续 维 持 较 为 宽 松 的 资 金 环 境 的 背 景 下 ， 预 期 债 券 市 场 收 益 率 仍 有 下 行 的 可 能 ， 但
下 行 的 空 间 已 明 显 缩 小 。
权 益 及 可 转 债 市 场 在 四 季 度 呈 现 下 跌 行 情 ， 虽 然 在 1 0 月 中 下 旬 监 管 层 发 声 后 市 场 一 度 反 弹 ，
但 后 续 市 场 仍 然 出 现 回 落 ， 上 证 综 指 在 四 季 度 下 跌 1 1 . 6 1 % ， 中 证 转 债 指 数 在 四 季 度 下 跌 1 . 6 2 % 。
风 格 方 面 ， 市 场 在 1 0 月 中 下 旬 以 后 小 市 值 股 票 的 表 现 要 优 于 大 市 值 股 票 ， 中 证 1 0 0 0 指 数 在 1 1 - 1 2
月 上 涨 0 . 6 7 % ， 同 期 上 证 5 0 指 数 下 跌 6 . 4 5 % 。 转 债 市 场 方 面 ， 由 于 资 金 面 较 为 宽 裕 ， 转 债 的 抛 压鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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相 对 较 小 ， 导 致 可 转 债 市 场 通 过 估 值 上 升 消 化 正 股 的 跌 幅 ， 表 现 继 续 好 于 正 股 。 从 结 构 来 看 ， 四
季 度 尤 其 是 1 0 月 中 下 旬 以 后 ， 价 格 较 低 的 转 债 表 现 要 明 显 优 于 价 格 较 高 的 转 债 ， 主 要 是 由 于 低 价
转 债 正 股 超 跌 后 出 现 反 弹 ， 以 及 市 场 对 低 价 转 债 的 转 股 价 下 修 预 期 升 高 。 目 前 权 益 市 场 估 值 已 经
下 降 到 历 史 低 位 ， 继 续 下 跌 的 空 间 明 显 减 小 ， 具 备 较 好 的 配 置 价 值 ； 可 转 债 市 场 整 体 估 值 水 平 合
理 ， 叠 加 正 股 估 值 处 于 低 位 ， 总 体 投 资 价 值 优 良 。 随 着 转 债 市 场 不 断 扩 容 ， 正 股 基 本 面 和 估 值 匹
配 、 转 债 转 股 溢 价 率 较 低 且 到 期 收 益 率 较 高 的 个 券 具 备 更 好 的 投 资 价 值 。
报 告 期 内 本 基 金 精 选 基 本 面 优 质 、 估 值 较 为 合 理 的 转 债 和 股 票 进 行 配 置 ， 减 持 了 部 分 正 股 基
本 面 弱 化 、 估 值 偏 高 的 转 债 。 由 于 季 初 本 基 金 持 有 的 可 转 债 和 股 票 仓 位 较 高 ， 高 价 偏 股 性 转 债 偏
多 ， 导 致 四 季 度 净 值 下 降 幅 度 较 大 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 基 金 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 - 6 . 3 5 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 - 1 . 2 2 % 。 同 期 上 证 综 指 涨 跌 幅 为
- 1 1 . 6 0 6 3 % ， 深 证 成 指 涨 跌 幅 为 - 1 3 . 8 2 3 2 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 涨 跌 幅 为 - 1 2 . 4 5 2 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
本 基 金 自 2 0 1 8 年 1 0 月 8 日 至 2 0 1 8 年 1 1 月 2 6 日 期 间 出 现 连 续 二 十 个 （ 或 以 上 ） 工 作 日 基 金
资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ）
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 3 , 7 7 1 , 8 3 6 . 6 6 7 . 8 2
其 中 ： 股 票 3 , 7 7 1 , 8 3 6 . 6 6 7 . 8 2
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 4 1 , 1 4 6 , 6 8 9 . 1 7 8 5 . 2 7
其 中 ： 债 券 4 1 , 1 4 6 , 6 8 9 . 1 7 8 5 . 2 7
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
3 , 0 4 8 , 9 0 2 . 1 4 6 . 3 2鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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8 其 他 资 产 2 8 5 , 6 8 9 . 1 7 0 . 5 9
9 合 计 4 8 , 2 5 3 , 1 1 7 . 1 4 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 6 8 , 0 6 8 . 0 0 0 . 1 5
B 采 矿 业 1 2 8 , 7 1 3 . 7 5 0 . 2 8
C 制 造 业 2 , 1 7 5 , 8 9 0 . 6 9 4 . 7 3
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产
和 供 应 业
- -
E 建 筑 业 1 1 9 , 5 7 0 . 0 0 0 . 2 6
F 批 发 和 零 售 业 1 8 1 , 0 1 0 . 0 0 0 . 3 9
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术
服 务 业
4 5 9 , 9 9 5 . 0 2 1 . 0 0
J 金 融 业 4 6 3 , 3 3 6 . 2 0 1 . 0 1
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1 7 5 , 2 5 3 . 0 0 0 . 3 8
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理
业
- -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务
业
- -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 3 , 7 7 1 , 8 3 6 . 6 6 8 . 2 1
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 ： 无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 2 8 , 6 0 1 4 6 3 , 3 3 6 . 2 0 1 . 0 1
2 6 0 0 1 8 3 生 益 科 技 2 7 , 9 0 0 2 8 0 , 6 7 4 . 0 0 0 . 6 1
3 6 0 0 5 7 0 恒 生 电 子 5 , 2 4 9 2 7 2 , 8 4 3 . 0 2 0 . 5 9
4 0 0 2 5 3 1 天 顺 风 能 5 6 , 7 0 0 2 5 2 , 3 1 5 . 0 0 0 . 5 5
5 6 0 3 0 4 3 广 州 酒 家 8 , 8 0 0 2 3 8 , 3 0 4 . 0 0 0 . 5 2
6 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 2 , 2 6 6 2 1 4 , 6 3 5 . 5 2 0 . 4 7鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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7 0 0 0 4 0 0 许 继 电 气 2 4 , 0 0 0 2 1 3 , 3 6 0 . 0 0 0 . 4 6
8 0 0 2 6 2 4 完 美 世 界 6 , 7 2 0 1 8 7 , 1 5 2 . 0 0 0 . 4 1
9 6 0 1 9 3 3 永 辉 超 市 2 3 , 0 0 0 1 8 1 , 0 1 0 . 0 0 0 . 3 9
1 0 0 0 2 2 8 1 光 迅 科 技 6 , 7 0 0 1 7 9 , 9 6 2 . 0 0 0 . 3 9
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 , 3 5 7 , 6 7 8 . 0 0 7 . 3 1
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 3 , 3 5 7 , 6 7 8 . 0 0 7 . 3 1
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 3 7 , 7 8 9 , 0 1 1 . 1 7 8 2 . 2 2
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 4 1 , 1 4 6 , 6 8 9 . 1 7 8 9 . 5 2
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ ％ ）
1 0 1 8 0 0 2 国 开 1 3 0 2 3 3 , 5 6 0 3 , 3 5 7 , 6 7 8 . 0 0 7 . 3 1
2 1 1 3 0 1 1 光 大 转 债 2 6 , 8 4 0 2 , 8 2 1 , 4 2 0 . 8 0 6 . 1 4
3 1 2 3 0 0 6 东 财 转 债 1 4 , 9 5 8 1 , 7 3 4 , 9 7 8 . 4 2 3 . 7 7
4 1 2 3 0 1 6 洲 明 转 债 1 4 , 7 8 0 1 , 5 0 6 , 6 7 3 . 2 0 3 . 2 8
5 1 2 7 0 0 5 长 证 转 债 1 5 , 1 5 0 1 , 4 9 0 , 3 0 5 . 5 0 3 . 2 4
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 无 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
注 ： 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 五 名权证 投资 明细
注 ： 无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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5 .9 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资
5 .9 .3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0 投资 组合 报告附 注
5 .1 0.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 0.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 0.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 3 1 , 2 9 6 . 9 8
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 5 4 , 3 8 2 . 2 0
5 应 收 申 购 款 9 . 9 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 8 5 , 6 8 9 . 1 7
5 .1 0.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称
公 允 价 值
（ 人 民 币 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 1 1 3 0 1 1 光 大 转 债 2 , 8 2 1 , 4 2 0 . 8 0 6 . 1 4
2 1 2 3 0 0 6 东 财 转 债 1 , 7 3 4 , 9 7 8 . 4 2 3 . 7 7
3 1 2 7 0 0 5 长 证 转 债 1 , 4 9 0 , 3 0 5 . 5 0 3 . 2 4
4 1 2 3 0 0 2 国 祯 转 债 1 , 4 3 4 , 9 3 0 . 9 2 3 . 1 2
5 1 1 3 5 0 9 新 泉 转 债 1 , 1 2 9 , 8 6 9 . 0 0 2 . 4 6
6 1 1 0 0 4 2 航 电 转 债 1 , 0 7 8 , 9 2 3 . 7 0 2 . 3 5
7 1 2 8 0 1 5 久 其 转 债 1 , 0 3 7 , 1 9 0 . 9 6 2 . 2 6
8 1 2 8 0 3 2 双 环 转 债 1 , 0 2 9 , 0 7 4 . 4 0 2 . 2 4
9 1 1 3 0 1 5 隆 基 转 债 9 9 1 , 7 7 3 . 6 0 2 . 1 6
1 0 1 2 8 0 1 9 久 立 转 2 9 8 7 , 7 2 2 . 4 0 2 . 1 5
1 1 1 2 8 0 1 8 时 达 转 债 9 3 1 , 0 9 9 . 0 0 2 . 0 3
1 2 1 1 3 0 1 8 常 熟 转 债 8 6 3 , 5 3 4 . 7 0 1 . 8 8
1 3 1 2 8 0 2 7 崇 达 转 债 8 5 0 , 5 6 6 . 3 4 1 . 8 5
1 4 1 1 0 0 4 0 生 益 转 债 8 1 5 , 4 4 3 . 2 0 1 . 7 7鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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1 5 1 3 2 0 1 0 1 7 桐 昆 E B 7 8 0 , 4 7 8 . 0 0 1 . 7 0
1 6 1 2 3 0 0 9 星 源 转 债 6 8 0 , 9 9 0 . 4 0 1 . 4 8
1 7 1 1 0 0 3 2 三 一 转 债 6 7 5 , 9 7 7 . 4 0 1 . 4 7
1 8 1 1 3 5 1 0 再 升 转 债 5 8 4 , 5 5 2 . 1 0 1 . 2 7
1 9 1 2 8 0 2 2 众 信 转 债 5 0 4 , 1 8 6 . 3 9 1 . 1 0
2 0 1 1 0 0 3 8 济 川 转 债 4 8 9 , 0 2 7 . 0 0 1 . 0 6
2 1 1 1 3 5 0 7 天 马 转 债 4 8 0 , 3 5 0 . 8 0 1 . 0 5
2 2 1 2 8 0 2 4 宁 行 转 债 4 5 7 , 8 3 3 . 6 0 1 . 0 0
2 3 1 2 8 0 3 3 迪 龙 转 债 2 3 0 , 6 7 6 . 0 0 0 . 5 0
5 .1 0.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 ： 无 。
5 .1 0.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6 0 , 1 4 2 , 8 2 6 . 5 3
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 6 , 3 7 9 , 8 3 0 . 5 3
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 7 , 7 1 7 , 4 6 7 . 2 6
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少 以 " - " 填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 8 , 8 0 5 , 1 8 9 . 8 0
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 6 , 1 2 8 , 4 0 9 . 7 1
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 -
报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 -
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 6 , 1 2 8 , 4 0 9 . 7 1
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总
份 额 比 例 （ % ）
1 0 . 4 2
注 ： 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 ： 无 。鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份
额 比 例 达 到
或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区
间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占 比
( % )
机
构
1
2 0 1 8 1 0 0 1 ~ 2 0
1 8 1 2 3 1
1 6 , 7 7 9 , 7 5
7 . 4 7
- -
1 6 , 7 7 9 , 7 5
7 . 4 7
2 8 . 5 3
个
人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额
赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 ， 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变
现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全
部 基 金 份 额 。
注 ： 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ； 2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、
场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。鹏华可转债 2018 年第 4 季度报告
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鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 0 1 月 2 1 日
