鹏 华 丰饶 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 8 年 第 4 季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 0 1 月 2 1 日鹏华丰饶 2018 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 丰 饶
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 0 3 2 9
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 0 8 月 2 4 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 4 , 7 3 0 , 1 1 4 . 3 0 份
投 资 目 标 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 封 闭 期 和 开 放 期 相 结 合 的 形
式 保 持 适 度 流 动 性 ， 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收
益 。
投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 久 期 策 略 ， 同 时 辅 之 以 债 券 类 属
配 置 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 收 益 率 利 差 策 略 、 息 差 策 略 、
债 券 选 择 策 略 等 积 极 投 资 策 略 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上 ，
通 过 每 年 定 期 开 放 的 形 式 保 持 适 度 流 动 性 ， 力 求 取 得 超 越 基
金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。 1 、 久 期 策 略 本 基 金 将 主 要 采 取鹏华丰饶 2018 年第 4 季度报告
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久 期 策 略 ， 通 过 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策 略 ， 以 实 现 对 组
合 利 率 风 险 的 有 效 控 制 。 为 控 制 风 险 ， 本 基 金 采 用 以 “ 目 标
久 期 ” 为 中 心 的 资 产 配 置 方 式 。 目 标 久 期 的 设 定 划 分 为 两 个
层 次 ： 战 略 性 配 置 和 战 术 性 配 置 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 略 性 配
置 由 投 资 决 策 委 员 会 确 定 ， 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市 场
的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 术 性 配
置 由 基 金 经 理 根 据 市 场 短 期 因 素 的 影 响 在 战 略 性 配 置 预 先
设 定 的 范 围 内 进 行 调 整 。 如 果 预 期 利 率 下 降 ， 本 基 金 将 增 加
组 合 的 久 期 ， 直 至 接 近 目 标 久 期 上 限 ， 以 较 多 地 获 得 债 券 价
格 上 升 带 来 的 收 益 ； 反 之 ， 如 果 预 期 利 率 上 升 ， 本 基 金 将 缩
短 组 合 的 久 期 ， 直 至 目 标 久 期 下 限 ， 以 减 小 债 券 价 格 下 降 带
来 的 风 险 。 2 、 债 券 类 属 配 置 策 略 本 基 金 以 等 价 税 后 收 益
为 基 础 ， 以 历 史 价 格 关 系 的 数 量 分 析 为 依 据 ， 同 时 兼 顾 特 定
类 属 的 基 本 面 分 析 考 察 不 同 债 券 板 块 之 间 的 相 对 价 值 ， 决 定
债 券 资 产 在 类 属 间 的 配 置 ， 并 根 据 市 场 变 化 及 时 进 行 调 整 ，
从 而 选 择 既 能 匹 配 目 标 久 期 、 同 时 又 能 获 得 较 高 持 有 期 收 益
的 债 券 类 属 配 置 比 例 。 3 、 收 益 率 曲 线 策 略 收 益 率 曲 线 的
形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 依 据 之 一 ， 本 基 金 将 据 此
调 整 组 合 长 、 中 、 短 期 债 券 的 搭 配 。 本 基 金 将 通 过 对 收 益 率
曲 线 变 化 的 预 测 , 适 时 采 用 子 弹 式 、 杠 铃 或 梯 形 策 略 构 造 组
合 ， 并 进 行 动 态 调 整 。 4 、 骑 乘 策 略 本 基 金 将 采 用 骑 乘 策
略 增 强 组 合 的 持 有 期 收 益 。 这 一 策 略 即 通 过 对 收 益 率 曲 线 的
分 析 ， 在 可 选 的 目 标 久 期 区 间 买 入 期 限 位 于 收 益 率 曲 线 较 陡
峭 处 右 侧 的 债 券 。 在 收 益 率 曲 线 不 变 动 的 情 况 下 ， 随 着 其 剩
余 期 限 的 衰 减 ， 债 券 收 益 率 将 沿 着 陡 峭 的 收 益 率 曲 线 有 较 大
幅 的 下 滑 ， 从 而 获 得 较 高 的 资 本 收 益 ； 即 使 收 益 率 曲 线 上 升
或 进 一 步 变 陡 ， 这 一 策 略 也 能 够 提 供 更 多 的 安 全 边 际 。 5 、
息 差 策 略 本 基 金 将 利 用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形 ，
通 过 正 回 购 将 所 获 得 的 资 金 投 资 于 债 券 ， 利 用 杠 杆 放 大 债 券
投 资 的 收 益 。 6 、 债 券 选 择 策 略 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率鹏华丰饶 2018 年第 4 季度报告
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相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度 ， 结 合 信 用 等 级 、 流 动 性 、
选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 , 确 定 其 投 资 价 值 , 选 择 定 价 合
理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 。 7 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资
策 略 本 基 金 将 深 入 研 究 发 行 人 资 信 及 公 司 运 营 情 况 ， 与 中
小 企 业 私 募 债 券 承 销 券 商 紧 密 合 作 ， 合 理 合 规 合 格 地 进 行 中
小 企 业 私 募 债 券 投 资 。 本 基 金 在 投 资 过 程 中 密 切 监 控 债 券 信
用 等 级 或 发 行 人 信 用 等 级 变 化 情 况 ， 力 求 规 避 可 能 存 在 的 债
券 违 约 ， 并 获 取 超 额 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 % 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 ， 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基
金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 具
有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 5 , 4 7 1 , 2 1 3 . 6 2
2 . 本 期 利 润 6 , 1 3 7 , 5 8 2 . 3 6
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 8 2
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 2 2 6 , 1 2 2 , 2 9 1 . 3 1
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 5 3
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎
回 费 、 基 金 转 换 费 等 ) ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
① － ③ ② － ④鹏华丰饶 2018 年第 4 季度报告
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准 差 ④
过 去 三 个 月 2 . 7 3 % 0 . 1 0 % 0 . 5 0 % 0 . 0 1 % 2 . 2 3 % 0 . 0 9 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 % 。
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 0 8 月 2 4 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
周 恩 源
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 6 - 0 9 - 0 8 - 6 年
周 恩 源 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 经
济 学 博 士 ， 6 年 证 券 基 金 从
业 经 验 。 2 0 1 2 年 6 月 加 盟 鹏
华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事
债 券 投 资 研 究 工 作 ， 历 任 固
定 收 益 部 基 金 经 理 助 理 / 高
级 债 券 研 究 员 ， 现 担 任 固 定
收 益 部 基 金 经 理 。 2 0 1 6 年
0 2 月 担 任 鹏 华 丰 泽 债 券
（ L O F ） 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6
年 0 2 月 担 任 鹏 华 弘 泽 混 合鹏华丰饶 2018 年第 4 季度报告
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基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 0 9
月 担 任 鹏 华 丰 饶 债 券 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 0 9 月 至
2 0 1 8 年 0 7 月 担 任 鹏 华 弘 康
混 合 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年
0 9 月 至 2 0 1 8 年 0 6 月 担 任 鹏
华 弘 腾 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 1 0 月 至 2 0 1 8 年 0 7
月 担 任 鹏 华 弘 尚 混 合 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年 0 3 月 担
任 鹏 华 丰 玉 债 券 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7 年 0 3 月 担 任 鹏
华 丰 享 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 5 月 担 任 鹏 华 弘 泰
混 合 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 7 年
0 7 月 至 2 0 1 8 年 0 3 月 担 任 鹏
华 丰 玺 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 7 月 担 任 鹏 华 丰 源
债 券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8 年
0 2 月 担 任 鹏 华 永 泽 定 期 开
放 债 券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8
年 0 5 月 担 任 鹏 华 尊 悦 发 起
式 定 开 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 1 0 月 担 任 鹏 华 3 个
月 中 短 债 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 8 年 1 2 月 担 任 鹏 华 丰 润
债 券 （ L O F ） 基 金 基 金 经 理 。
周 恩 源 先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基
金 经 理 未 发 生 变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况鹏华丰饶 2018 年第 4 季度报告
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报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
四 季 度 债 券 市 场 总 体 呈 加 速 上 涨 态 势 。 四 季 度 ， 经 济 增 速 总 体 延 续 下 行 态 势 ， 金 融 市 场 风 险
偏 好 下 降 ， 债 市 支 撑 较 为 牢 固 。 与 此 同 时 ， 四 季 度 地 方 政 府 债 发 行 规 模 明 显 收 缩 ， 利 率 债 供 给 下
降 ， 并 且 在 货 币 市 场 利 率 处 于 低 位 的 情 况 下 ， 债 市 配 置 力 量 增 强 ， 债 券 市 场 供 需 关 系 明 显 改 善 ，
推 动 四 季 度 债 市 表 现 。
在 债 券 资 产 的 配 置 上 ， 我 们 主 要 持 仓 为 中 高 等 级 信 用 债 ， 并 且 通 过 长 久 期 利 率 债 波 段 操 作 增
厚 组 合 收 益 ， 四 季 度 基 金 总 体 获 得 稳 健 收 益 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 基 金 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 2 . 7 3 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 0 . 5 0 % 。 同 期 上 证 综 指 涨 跌 幅 为
- 1 1 . 6 0 6 3 % ， 深 证 成 指 涨 跌 幅 为 - 1 3 . 8 2 3 2 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 涨 跌 幅 为 - 1 2 . 4 5 2 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ）
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 2 0 0 , 8 4 3 , 6 0 0 . 0 0 6 9 . 9 9
其 中 ： 债 券 2 0 0 , 8 4 3 , 6 0 0 . 0 0 6 9 . 9 9
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 6 7 , 0 0 0 , 4 2 0 . 5 0 2 3 . 3 5
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 - -鹏华丰饶 2018 年第 4 季度报告
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售 金 融 资 产
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
1 7 , 0 6 4 , 8 9 4 . 6 1 5 . 9 5
8 其 他 资 产 2 , 0 5 2 , 5 5 1 . 7 6 0 . 7 2
9 合 计 2 8 6 , 9 6 1 , 4 6 6 . 8 7 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 ： 无 。
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 ： 无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
注 ： 无 。
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 4 , 0 6 1 , 6 0 0 . 0 0 6 . 2 2
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 4 , 0 6 1 , 6 0 0 . 0 0 6 . 2 2
4 企 业 债 券 1 1 5 , 6 5 3 , 0 0 0 . 0 0 5 1 . 1 5
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 7 1 , 1 2 9 , 0 0 0 . 0 0 3 1 . 4 6
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 2 0 0 , 8 4 3 , 6 0 0 . 0 0 8 8 . 8 2
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ ％ ）
1 0 1 8 0 0 5 国 开 1 7 0 1 1 4 0 , 0 0 0 1 4 , 0 6 1 , 6 0 0 . 0 0 6 . 2 2
2 1 0 1 4 6 0 0 4 9
1 4 闽 高 速
M T N 0 0 2
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 6 7
3 1 0 1 8 0 0 5 4 3
1 8 苏 交 通
M T N 0 0 3
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 2 5 2 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 3
4 1 0 1 8 0 0 7 3 9
1 8 晋 焦 煤
M T N 0 0 4
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 2 1 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 5 2
5 1 0 1 8 0 0 8 0 1 1 8 中 粮 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 1 6 , 0 0 0 . 0 0 4 . 4 7鹏华丰饶 2018 年第 4 季度报告
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M T N 0 0 1
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 无 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
注 ： 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 五 名权证 投资 明细
注 ： 无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0 投资 组合 报告附 注
5 .1 0.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 0.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 0.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 3 2 , 3 1 5 . 5 0
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 , 0 2 0 , 2 3 6 . 2 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 , 0 5 2 , 5 5 1 . 7 6
5 .1 0.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 ： 无 。鹏华丰饶 2018 年第 4 季度报告
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5 .1 0.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 ： 无 。
5 .1 0.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 8 1 , 8 6 6 , 9 0 3 . 2 8
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1 0 , 6 5 4 . 0 5
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 6 7 , 1 4 7 , 4 4 3 . 0 3
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少 以 " - " 填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 4 , 7 3 0 , 1 1 4 . 3 0
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
注 ： 无 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 ： 无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
注 ： 无 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 丰 饶 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 丰 饶 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 丰 饶 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式鹏华丰饶 2018 年第 4 季度报告
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2 01 9 年 0 1 月 2 1 日
