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鹏华丰融(000345)

鹏华丰融:2018年第四季度报告查看PDF公告

鹏 华 丰融 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 8 年 第 4 季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 9 年 0 1 月 2 1 日鹏华丰融定期开放债券 2018 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券
基 金 主 代 码 0 0 0 3 4 5
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 1 月 1 9 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7 7 , 6 3 7 , 9 2 0 . 6 7 份
投 资 目 标 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过 每 年 定 期 开 放 的 形 式 保 持 适
度 流 动 性 , 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 久 期 策 略 , 同 时 辅 之 以 收 益 率 曲
线 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 、 债 券 选 择 策 略 等 积 极 投 资 策
略 , 在 有 效 控 制 风 险 的 基 础 上 , 通 过 每 年 定 期 开 放 的 形 式 保
持 适 度 流 动 性 , 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 , 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基
金 、 混 合 型 基 金 , 高 于 货 币 市 场 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 具
有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司鹏华丰融定期开放债券 2018 年第 4 季度报告
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基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
注 : 无 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 : 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 5 , 0 5 9 , 6 0 5 . 4 5
2 . 本 期 利 润 7 , 4 8 3 , 2 9 0 . 4 1
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 9 6 4
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 1 1 0 , 7 4 1 , 8 3 8 . 1 0
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 4 2 6
注 : 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 申 购 赎
回 费 、 基 金 转 换 费 等 ) , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 7 . 2 2 % 0 . 1 5 % 0 . 5 0 % 0 . 0 1 % 6 . 7 2 % 0 . 1 4 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 一 年 期 定 期 存 款 税 后 利 率 + 0 . 5 %
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较鹏华丰融定期开放债券 2018 年第 4 季度报告
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注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 1 月 1 9 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 (或基 金经 理小组 )简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 涛
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 6 - 0 5 - 2 7 - 5 年
刘 涛 先 生 , 国 籍 中 国 , 理 学
硕 士 , 5 年 证 券 基 金 从 业 经
验 。 2 0 1 3 年 4 月 加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 债 券
投 资 研 究 工 作 , 担 任 固 定 收
益 部 债 券 研 究 员 。 2 0 1 6 年
0 5 月 至 2 0 1 8 年 0 8 月 担 任 鹏
华 国 企 债 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 0 5 月 担 任 鹏 华
丰 融 定 期 开 放 债 券 基 金 基
金 经 理 , 2 0 1 6 年 1 1 月 担 任
鹏 华 丰 禄 债 券 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 7 年 0 2 月 至 2 0 1 8 年
0 6 月 担 任 鹏 华 丰 达 债 券 基
金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 2 月
至 2 0 1 7 年 0 9 月 担 任 鹏 华 丰
安 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7鹏华丰融定期开放债券 2018 年第 4 季度报告
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年 0 2 月 担 任 鹏 华 丰 腾 债 券
基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 2
月 担 任 鹏 华 丰 恒 债 券 基 金
基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 0 5 月 担
任 鹏 华 丰 瑞 债 券 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 7 年 0 5 月 担 任 鹏
华 普 天 债 券 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 8 年 0 3 月 担 任 鹏 华 弘 盛
混 合 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 8 年
0 3 月 至 2 0 1 8 年 1 2 月 担 任 鹏
华 实 业 债 基 金 基 金 经 理 ,
2 0 1 8 年 0 7 月 担 任 鹏 华 尊 悦
发 起 式 定 开 债 券 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 8 年 1 0 月 担 任 鹏
华 3 个 月 中 短 债 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 8 年 1 2 月 担 任 鹏 华
永 诚 一 年 定 期 开 放 债 券 基
金 基 金 经 理 。 刘 涛 先 生 具 备
基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变
动 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。鹏华丰融定期开放债券 2018 年第 4 季度报告
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4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
四 季 度 债 市 震 荡 上 涨 。 通 过 央 行 降 准 , 四 季 度 以 来 利 率 债 收 益 率 整 体 快 速 回 落 , 金 融 债 表 现
相 对 较 好 , 资 本 利 得 贡 献 高 收 益 。 在 债 券 的 配 置 上 , 我 们 以 中 高 等 级 信 用 债 为 主 , 从 而 使 得 组 合
净 值 在 1 2 月 上 中 旬 债 市 整 体 调 整 的 情 况 下 表 现 稳 健 , 并 且 在 1 0 月 中 旬 至 1 2 月 初 抓 住 时 机 适 当 加
仓 长 端 利 率 债 券 , 使 得 净 值 表 现 相 对 较 佳 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 基 金 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 7 . 2 2 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 0 . 5 0 % 。 同 期 上 证 综 指 涨 跌 幅 为
- 1 1 . 6 0 6 3 % , 深 证 成 指 涨 跌 幅 为 - 1 3 . 8 2 3 2 % , 沪 深 3 0 0 指 数 涨 跌 幅 为 - 1 2 . 4 5 2 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 ( 人 民 币 元 )
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 - -
其 中 : 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 8 1 . 9 5
其 中 : 债 券 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 8 1 . 9 5
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
4 , 4 9 5 , 4 1 8 . 3 9 2 . 4 6
8 其 他 资 产 2 8 , 4 5 3 , 0 5 3 . 0 1 1 5 . 5 9
9 合 计 1 8 2 , 5 0 3 , 3 7 6 . 4 0 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 : 无 。
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 : 无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细鹏华丰融定期开放债券 2018 年第 4 季度报告
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注 : 无 。
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 1 3 5 . 0 5
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 4 9 , 5 5 4 , 9 0 5 . 0 0 1 3 5 . 0 5
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
1 1 4 8 0 2 7 2
1 4 柳 州 龙 投
债
1 1 6 , 1 3 0 1 0 , 0 4 0 , 5 9 9 . 8 0 9 . 0 7
2 1 2 7 4 3 5 1 6 磁 湖 0 1 1 0 0 , 0 0 0 9 , 7 3 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 7 9
3 1 3 8 0 0 6 0 1 3 津 广 成 债 1 3 6 , 6 4 0 9 , 5 2 3 , 8 0 8 . 0 0 8 . 6 0
4 1 4 8 0 3 2 0
1 4 新 余 城 东
债
1 5 0 , 0 0 0 9 , 2 5 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 3 6
5 1 2 7 3 1 3 1 5 东 丽 投 1 0 3 , 4 4 0 8 , 0 9 4 , 1 8 0 . 0 0 7 . 3 1
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 : 无 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
注 : 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 五 名权证 投资 明细
注 : 无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。鹏华丰融定期开放债券 2018 年第 4 季度报告
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5 .9 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0 投资 组合 报告附 注
5 .1 0.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 0.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 0.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 ( 人 民 币 元 )
1 存 出 保 证 金 9 , 0 9 9 . 4 5
2 应 收 证 券 清 算 款 2 3 , 6 4 3 , 8 1 9 . 8 0
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 8 0 0 , 1 3 3 . 7 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 8 , 4 5 3 , 0 5 3 . 0 1
5 .1 0.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 : 无 。
5 .1 0.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 : 无 。
5 .1 0.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 7 7 , 6 3 7 , 9 2 0 . 6 7
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 -
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减
少 以 " - " 填 列 )
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 7 , 6 3 7 , 9 2 0 . 6 7鹏华丰融定期开放债券 2018 年第 4 季度报告
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§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
注 : 无 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 : 无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份
额 比 例 达 到
或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区
间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占 比
( % )
机
构
1
2 0 1 8 1 0 0 1 ~ 2 0
1 8 1 2 3 1
1 7 , 0 7 8 , 5 6
5 . 3 3
- -
1 7 , 0 7 8 , 5 6
5 . 3 3
2 2 . 0 0
2
2 0 1 8 1 0 0 1 ~ 2 0
1 8 1 2 3 1
5 0 , 0 0 5 , 7 5
0 . 0 0
- -
5 0 , 0 0 5 , 7 5
0 . 0 0
6 4 . 4 1
个
人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 , 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额
赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 , 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变
现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全
部 基 金 份 额 。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ; 2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、
场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
( 二 ) 《 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;鹏华丰融定期开放债券 2018 年第 4 季度报告
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( 三 ) 《 鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 ( 原 文 ) 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 ( h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m ) 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 , 咨 询 电 话 : 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 0 1 月 2 1 日