鹏 华 丰盈 债 券 型证 券 投 资 基金 2 0 1 8 年 第 4
季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 0 1 月 2 1 日鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 0 1 月 1 8 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 丰 盈 债 券
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 3 7 4 1
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 1 1 月 2 2 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 9 8 1 , 6 2 3 , 4 8 8 . 0 2 份
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 利 差 分 析 和 对 利 率 曲 线 变 动
趋 势 的 判 断 ， 提 高 资 金 流 动 性 和 收 益 率 水 平 ， 力 争 取 得 超 越
基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 久 期 策 略 ， 同 时 辅 之 以 信 用 利 差
策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 收 益 率 利 差 策 略 、 息 差 策 略 、 债 券
选 择 策 略 等 积 极 投 资 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过
利 差 分 析 和 对 利 率 曲 线 变 动 趋 势 的 判 断 ， 提 高 资 金 流 动 性 和
收 益 率 水 平 ， 力 争 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。 1 、鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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资 产 配 置 策 略 在 资 产 配 置 方 面 ， 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形
势 、 经 济 周 期 所 处 阶 段 、 利 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 利 差 变 化
趋 势 的 重 点 分 析 ， 比 较 未 来 一 定 时 间 内 不 同 债 券 品 种 和 债 券
市 场 的 相 对 预 期 收 益 率 ， 在 基 金 规 定 的 投 资 比 例 范 围 内 对 不
同 久 期 、 信 用 特 征 的 券 种 及 债 券 与 现 金 之 间 进 行 动 态 调 整 。
2 、 久 期 策 略 本 基 金 将 主 要 采 取 久 期 策 略 ， 通 过 自 上 而 下 的
组 合 久 期 管 理 策 略 ， 以 实 现 对 组 合 利 率 风 险 的 有 效 控 制 。 为
控 制 风 险 ， 本 基 金 采 用 以 “ 目 标 久 期 ” 为 中 心 的 资 产 配 置 方
式 。 目 标 久 期 的 设 定 划 分 为 两 个 层 次 ： 战 略 性 配 置 和 战 术 性
配 置 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 略 性 配 置 由 投 资 决 策 委 员 会 确 定 ，
主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目
标 久 期 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 术 性 配 置 由 基 金 经 理 根 据 市 场 短
期 因 素 的 影 响 在 战 略 性 配 置 预 先 设 定 的 范 围 内 进 行 调 整 。 如
果 预 期 利 率 下 降 ， 本 基 金 将 增 加 组 合 的 久 期 ， 直 至 接 近 目 标
久 期 上 限 ， 以 较 多 地 获 得 债 券 价 格 上 升 带 来 的 收 益 ； 反 之 ，
如 果 预 期 利 率 上 升 ， 本 基 金 将 缩 短 组 合 的 久 期 ， 直 至 目 标 久
期 下 限 ， 以 减 小 债 券 价 格 下 降 带 来 的 风 险 。 3 、 收 益 率 曲 线
策 略 收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 依 据 之
一 ， 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合 长 、 中 、 短 期 债 券 的 搭 配 。 本
基 金 将 通 过 对 收 益 率 曲 线 变 化 的 预 测 , 适 时 采 用 子 弹 式 、 杠
铃 或 梯 形 策 略 构 造 组 合 ， 并 进 行 动 态 调 整 。 4 、 骑 乘 策 略 本
基 金 将 采 用 骑 乘 策 略 增 强 组 合 的 持 有 期 收 益 。 这 一 策 略 即 通
过 对 收 益 率 曲 线 的 分 析 ， 在 可 选 的 目 标 久 期 区 间 买 入 期 限 位
于 收 益 率 曲 线 较 陡 峭 处 右 侧 的 债 券 。 在 收 益 率 曲 线 不 变 动 的
情 况 下 ， 随 着 其 剩 余 期 限 的 衰 减 ， 债 券 收 益 率 将 沿 着 陡 峭 的
收 益 率 曲 线 有 较 大 幅 的 下 滑 ， 从 而 获 得 较 高 的 资 本 收 益 ； 即
使 收 益 率 曲 线 上 升 或 进 一 步 变 陡 ， 这 一 策 略 也 能 够 提 供 更 多
的 安 全 边 际 。 5 、 息 差 策 略 本 基 金 将 利 用 回 购 利 率 低 于 债
券 收 益 率 的 情 形 ， 通 过 正 回 购 将 所 获 得 的 资 金 投 资 于 债 券 ，
利 用 杠 杆 放 大 债 券 投 资 的 收 益 。 6 、 债 券 选 择 策 略 根 据 单鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏 离 程 度 ， 结 合
信 用 等 级 、 流 动 性 、 选 择 权 条 款 、 税 赋 特 点 等 因 素 ， 确 定 其
投 资 价 值 ， 选 择 定 价 合 理 或 价 值 被 低 估 的 债 券 进 行 投 资 。 7 、
中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略 本 基 金 将 深 入 研 究 发 行 人 资 信 及
公 司 运 营 情 况 ， 与 中 小 企 业 私 募 债 券 承 销 券 商 紧 密 合 作 ， 合
理 合 规 合 格 地 进 行 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 。 本 基 金 在 投 资 过
程 中 密 切 监 控 债 券 信 用 等 级 或 发 行 人 信 用 等 级 变 化 情 况 ， 力
求 规 避 可 能 存 在 的 债 券 违 约 ， 并 获 取 超 额 收 益 。 8 、 资 产 支
持 证 券 的 投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术
资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 ， 并 根 据 信 用 风
险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 ， 严 格 遵
守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产
流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 债 总 指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 ， 其 预 期 的 收 益 与 风 险 低 于 股 票 型 基
金 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 具
有 较 低 风 险 收 益 特 征 的 品 种 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 0 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 2 1 , 3 4 7 , 8 6 1 . 9 2
2 . 本 期 利 润 2 2 , 4 2 4 , 5 3 0 . 2 6
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 1 1 3
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 2 , 0 7 2 , 4 9 5 , 8 7 2 . 5 6
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 4 5 9
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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回 费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 1 . 1 0 % 0 . 0 3 % 3 . 4 3 % 0 . 0 9 % - 2 . 3 3 % - 0 . 0 6 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 中 债 总 指 数 收 益 率
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 6 年 1 1 月 2 2 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比
例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 .3 其他 指标
注 : 无 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
李 振 宇
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 6 - 1 2 - 2 8 - 6 年
李 振 宇 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 经
济 学 硕 士 ， 6 年 证 券 基 金 从
业 经 验 。 曾 任 银 华 基 金 管 理
有 限 公 司 固 定 收 益 部 基 金鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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经 理 助 理 ， 从 事 债 券 投 资 研
究 工 作 ； 2 0 1 6 年 8 月 加 盟 鹏
华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
固 定 收 益 部 投 资 经 理 ， 现 担
任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 。
2 0 1 6 年 1 2 月 担 任 鹏 华 丰 盈
债 券 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年
1 2 月 至 2 0 1 8 年 0 7 月 担 任 鹏
华 丰 惠 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 7 年 0 2 月 至 2 0 1 8 年 0 7
月 担 任 鹏 华 可 转 债 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7 年 0 5 月 担 任
鹏 华 丰 康 债 券 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 7 年 0 5 月 担 任 鹏 华
金 城 保 本 混 合 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 8 年 0 6 月 担 任 鹏 华
尊 享 定 期 开 放 发 起 式 债 券
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8 年 0 6
月 担 任 鹏 华 安 益 增 强 混 合
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 8 年 1 2
月 担 任 鹏 华 丰 华 债 券 基 金
基 金 经 理 。 李 振 宇 先 生 具 备
基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内
本 基 金 基 金 经 理 未 发 生 变
动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
四 季 度 ， 国 内 经 济 增 速 总 体 呈 现 下 行 态 势 ， 房 地 产 投 资 尽 管 仍 然 处 于 较 高 水 平 ， 但 是 下 行 趋
势 逐 步 显 现 ， 在 稳 增 长 措 施 逐 步 发 力 之 后 ， 基 建 出 现 了 一 定 程 度 反 弹 ， 消 费 增 速 则 在 汽 车 消 费 下
行 、 油 价 下 跌 等 因 素 影 响 下 继 续 下 行 ， 贸 易 战 加 征 关 税 影 响 逐 步 体 现 ， 1 1 月 出 口 数 据 出 现 了 较 为
明 显 的 下 行 。 在 此 过 程 中 ， 货 币 政 策 总 体 保 持 了 稳 健 偏 宽 松 ， 1 0 月 中 旬 进 行 了 降 准 操 作 ， 1 2 月 中
旬 进 行 了 T M L F 工 具 的 创 新 。
四 季 度 ， 组 合 总 体 保 持 了 中 性 偏 乐 观 的 操 作 ， 以 中 高 等 级 信 用 债 为 主 ， 阶 段 性 以 利 率 债 获 取
了 超 额 收 益 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 基 金 本 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 1 . 1 0 % , 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 3 . 4 3 % 。 同 期 上 证 综 指 涨 跌 幅 为
- 1 1 . 6 0 6 3 % ， 深 证 成 指 涨 跌 幅 为 - 1 3 . 8 2 3 2 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 涨 跌 幅 为 - 1 2 . 4 5 2 1 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ）
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 2 , 0 1 0 , 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0 9 6 . 9 3
其 中 ： 债 券 1 , 8 5 7 , 4 8 2 , 0 0 0 . 0 0 8 9 . 5 7
资 产 支 持 证 券 1 5 2 , 5 2 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 3 5
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
3 0 , 1 0 2 , 0 2 6 . 1 2 1 . 4 5
8 其 他 资 产 3 3 , 5 9 4 , 3 3 7 . 7 1 1 . 6 2鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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9 合 计 2 , 0 7 3 , 6 9 8 , 3 6 3 . 8 3 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 ： 无 。
5 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注 ： 无 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
注 ： 无 。
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 9 0 6 , 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 3 . 7 2
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 9 6 , 5 6 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 4 8
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 1 5 1 , 0 8 5 , 0 0 0 . 0 0 7 . 2 9
6 中 期 票 据 8 0 0 , 3 5 7 , 0 0 0 . 0 0 3 8 . 6 2
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 , 8 5 7 , 4 8 2 , 0 0 0 . 0 0 8 9 . 6 3
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ ％ ）
1 1 7 2 8 0 0 6
1 7 中 信 银 行
债
2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 2 , 8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 7 9
2 1 7 2 8 0 0 8
1 7 浦 发 银 行
0 2
2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 2 , 7 8 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 7 8
3 1 7 2 8 0 0 9
1 7 招 商 银 行
0 1
2 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 2 , 6 4 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 7 8
4 1 0 1 7 5 1 0 4 1
1 7 汇 金
M T N 0 0 1
1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 5 3 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 4 1
5 1 0 1 7 5 3 0 3 7
1 7 苏 国 信
M T N 0 0 2
1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 1 , 6 2 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 9 0
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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明细
序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 数 量 （ 份 ）
公 允 价 值 （ 人 民 币
元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 1 8 8 9 2 0 3 1 8 工 元 9 A 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 5 2 , 5 2 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 3 6
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名 贵金 属 投资 明细
注 ： 无 。
5 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 五 名权证 投资 明细
注 ： 无 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .9 .1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .9 .3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .1 0 投资 组合 报告附 注
5 .1 0.1
浦 发 银 行 2 0 1 8 年 1 月 1 9 日 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 成 都 分
行 收 到 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 （ 以 下 简 称 “ 银 监 会 四 川 监 管 局 ” ） 行 政 处 罚 决 定 书
（ 川 银 监 罚 字 【 2 0 1 8 】 2 号 ） ， 公 司 就 相 关 事 项 公 告 如 下 ：
一 、 行 政 处 罚 的 主 要 内 容
2 0 1 8 年 1 月 1 8 日 ， 银 监 会 四 川 监 管 局 对 公 司 成 都 分 行 作 出 行 政 处 罚 决 定 ， 对 成 都 分 行 内
控 管 理 严 重 失 效 , 授 信 管 理 违 规 ， 违 规 办 理 信 贷 业 务 等 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 的 违 规 行 为 依 法 查
处 ， 执 行 罚 款 4 6 , 1 7 5 万 元 人 民 币 。 此 外 ， 对 成 都 分 行 原 行 长 、 2 名 副 行 长 、 1 名 部 门 负 责 人 和 1
名 支 行 行 长 分 别 给 予 禁 止 终 身 从 事 银 行 业 工 作 、 取 消 其 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 、 警 告 及 罚 款 。 对
此 ， 公 司 坚 决 支 持 和 接 受 监 管 机 构 的 上 述 处 罚 决 定 ， 并 深 表 歉 意 。
二 、 公 司 相 关 情 况 说 明
针 对 成 都 分 行 上 述 违 规 经 营 事 项 ， 公 司 高 度 重 视 ， 在 监 管 机 构 和 地 方 政 府 的 指 导 和 帮 助 下 ，鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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及 时 调 整 了 成 都 分 行 经 营 班 子 ， 并 对 资 产 状 况 进 行 了 全 面 评 估 ， 分 类 施 策 、 强 化 管 理 ， 按 照 审 慎
原 则 计 提 风 险 拨 备 ， 稳 妥 有 序 化 解 风 险 。 目 前 ， 成 都 分 行 已 按 监 管 要 求 完 成 了 整 改 ， 总 体 风 险 可
控 ， 客 户 权 益 未 受 影 响 ， 经 营 管 理 迈 入 正 轨 。
在 此 基 础 上 ， 公 司 在 全 行 范 围 内 认 真 开 展 举 一 反 三 教 育 整 改 工 作 ， 深 刻 反 思 ， 统 一 思 想 ， 吸
取 教 训 ； 端 正 全 行 经 营 理 念 ， 更 加 关 注 安 全 性 、 流 动 性 和 效 益 性 的 平 衡 发 展 ， 强 化 统 一 法 人 管 理 ；
将 防 范 和 化 解 金 融 风 险 放 在 更 加 突 出 的 位 置 ， 强 化 合 规 内 控 体 制 机 制 建 设 ， 着 重 提 升 内 控 执 行 力
和 有 效 性 ， 确 保 全 行 依 法 合 规 、 稳 健 发 展 。
公 司 将 认 真 贯 彻 落 实 党 的 十 九 大 精 神 和 全 国 金 融 工 作 会 议 、 中 央 经 济 工 作 会 议 要 求 ， 积 极 服
务 实 体 经 济 ， 有 效 防 控 经 营 风 险 ； 坚 持 “ 回 归 本 源 、 突 出 主 业 、 做 精 专 业 、 协 调 发 展 ” ， 为 供 给 侧
结 构 性 改 革 和 广 大 客 户 提 供 更 加 优 质 的 服 务 ， 努 力 为 股 东 创 造 更 大 的 价 值 ， 以 良 好 的 经 营 成 果 回
报 社 会 各 界 的 关 心 和 支 持 。
三 、 不 构 成 重 大 不 利 影 响
上 述 处 罚 金 额 已 全 额 计 入 2 0 1 7 年 度 公 司 损 益 ， 对 公 司 的 业 务 开 展 及 持 续 经 营 无 重 大 不 利 影
响 。
对 该 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 公 司 ， 认 为 公 司 的 上 述 违
规 行 为 对 公 司 并 不 产 生 实 质 性 影 响 。 上 述 通 告 对 该 公 司 债 券 的 投 资 价 值 不 产 生 重 大 影 响 。 该 证 券
的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 他 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 、 或 在 报 告 编
制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .1 0.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 证 券 备 选 库 。
5 .1 0.3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 3 , 5 9 4 , 3 3 7 . 7 1
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 3 , 5 9 4 , 3 3 7 . 7 1
5 .1 0.4 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 ： 无 。
5 .1 0.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 ： 无 。
5 .1 0.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 9 8 1 , 5 4 2 , 8 8 3 . 6 8
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 8 3 , 7 6 1 . 6 8
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 3 , 1 5 7 . 3 4
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少 以 " - " 填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 9 8 1 , 6 2 3 , 4 8 8 . 0 2
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 .1 基金 管理 人持有 本基 金份额 变动情 况
注 ： 无 。
7 .2 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 ： 无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份
额 比 例 达 到
或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区
间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占 比
( % )
机
构
1
2 0 1 8 1 0 0 1 ~ 2 0
1 8 1 2 3 1
1 , 9 8 1 , 3 7 4
, 0 8 3 . 6 1
- -
1 , 9 8 1 , 3 7 4
, 0 8 3 . 6 1
9 9 . 9 9
个
人
- - - - - - -鹏华丰盈债券 2018 年第 4 季度报告
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产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额
赎 回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 ， 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变
现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全
部 基 金 份 额 。
注 ： 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 强 制 调 增 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级
基 金 合 并 份 额 和 红 利 再 投 ；
2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 强 制 调 减 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金
拆 分 份 额 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 丰 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 丰 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 丰 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 8 年 第 4 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 9 年 0 1 月 2 1 日
