金元顺安金元宝货币市场基金
2018年第 4 季度报告
2018 年 12月 31 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 01 月 21 日
金元顺安金元宝货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
1
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................... 4
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 5
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................... 8
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ............................................................................ 8
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................... 9
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................................ 9
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................. 10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .......................................................................... 10
§5 投资组合报告 .............................................................................................................................................. 1 1
5.1 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 11
5.2 报告期债券回购融资情况 .................................................................................................................. 11
5.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................................. 12
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .............................................................. 13
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 13
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .............................. 13
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................................... 14
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .............. 14
5.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................. 14 金元顺安金元宝货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
2
§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................. 16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................................. 17
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 18
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 错误!未定义书签。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................... 18
§9 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 19
9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 19
9.2 存放地点 ............................................................................................................................................. 19
9.3 查阅方式 ............................................................................................................................................. 19
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3
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 01 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10月 01 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
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§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 金元顺安金元宝货币
基金主代码 620010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 08 月 01 日
报告期末基金份额总额 11,516,312,333.02 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险
特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资
人创造稳定的收益。同时，通过对内外宏观经济走势、货币政
策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行
积极的投资组合管理。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝 A类 金元顺安金元宝 B 类
下属分级基金的交易代码 620010 620011
报告期末下属分级基金的份额总额 40,769,963.65 份 11,475,542,369.37 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2018 年 10 月 01 日-2018年 12 月 31 日）
金元顺安金元宝 A类 金元顺安金元宝 B 类
1.本期已实现收益 308,952.5490,323,787.22
2.本期利润 308,952.5490,323,787.22
3.期末基金资产净值 40,769,963.6511,475,542,369.37
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） ；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安金元宝 A类净值表现
阶段
净值收益
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7387% 0.0013% 0.3408% 0.0000% 0.3979% 0.0013%
金元
阶段
过去三个
3.2.2
顺安金元宝
净值收
率①
个月 0.8002
自基金合同
B 类净值表现
收益
①
净值增
标准差
2% 0.0013
生效以来基
现
长率
差②
业绩
准收益
3% 0.34
金累计净值增
金元
6
比较基
益率③
业绩
益
408%
增长率变动及
元顺安金元宝
绩比较基准收
益率标准差④
0.0000%
及其与同期业
货币市场基金
收
④
①-③
0.4594
业绩比较基准
金 2018 年第
③ ②
4% 0.
准收益率变动
4 季度报告
②-④
0013%
动的比较 注：
1、本
2、本
一年以内
在一年以
持类证券，
未来
既有投资策
规的规定参
法规和监管
如法
以将其纳入
3、本
本基金合同生
本基金投资于
（含一年）的
内（含一年）
，以及中国证
若法律法规或
策略和风险收
参与同业存单
管机构的规定
律法规或监管
入投资范围；
本基金业绩比
生效日为 2014
于法律法规及
的银行定期存
）的债券回购
证监会、中国
或监管机构允
收益特征并在
单的投资，不
定执行。
管机构以后允
；
比较基准为“
4 年 08月 01
及监管机构允
存款和大额存
购，剩余期限
国人民银行认
允许货币市场
在控制风险的
不需召开基金
允许货币市场
“同期七天通
金元
7
1 日，业绩基
允许投资的金
存单，期限在
限在 397 天以
认可的其他具
场基金投资同
的前提下，经
金份额持有人
场基金投资其
通知存款利率
元顺安金元宝
基准收益率以
金融工具，包
在一年以内
以内（含 397
具有良好流动
同业存单的，
经与基金托管
人大会，具体
其他品种，基
（税后） ” 。
货币市场基金
以 2014 年 07
包括现金，通
（含一年）的
7 天）的债券
动性的金融工
基金管理人
管人协商一致
体投资比例限
基金管理人在
金 2018 年第
月 31 日为基
通知存款，短
的中央银行票
券、中期票据
工具。
人可以在不改
致后，按照相
限制按届时有
在履行适当程
4 季度报告
基准；
期融资券，
票据，期限
据、资产支
改变本基金
相关法律法
有效的法律
程序后，可金元顺安金元宝货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏利华 本基金基
金经理
2018-01-26 - 6 年 金元顺安金元宝货币市场基金和金元顺安
沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理，上海交通大学应用统计学硕
士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债
券交易员。 2016年 8 月加入金元顺安基金管
理有限公司。6 年证券、基金等金融行业从
业经历，具有基金从业资格。
注：
1、 此处的任职日期、 离任日期均指公司做出决定之日， 若该基金经理自基金合同生效日起即任职，
则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》 、 《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》和其
他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务
流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的
执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《金元顺安基金管理有限公司公
平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异
常交易监控与报告制度》 ，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交
易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可
能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控
制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行
为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
经济基本面，2018 年经济增速逐步下行，实际 GDP 增速以及名义 GDP 增速均明显下行，制造业
PMI 指数亦回落至 50%的临界位置。基建投资受限于国企去杠杆，增速大幅下滑。进出口增速仍然保
持在高位。工业生产趋弱，企业盈利增速下降。
政策方面，四季度以来宽财政政策逐步出台，政治局会议将稳增长、稳就业放在首位，同时出台
税收减免以及基建补短板的政策。政策方面主要以中性偏宽松的货币政策和积极的财政政策相配合。
流动性方面，在降准实施的背景下，国务院常务会议正式定调保持流动性合理充裕，积极财政政
策要更加积极，资金面宽松程度较之前进一步加大，进入较为宽松的合理充裕状态。
在报告期，本基金适度拉长久期策略，资产配置以高评级存单以及回购为主，获得良好的收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安金元宝 A 类基金份额净值为 1.000 元；本报告期内，基金份额净值增长率
为 0.7387%，同期业绩比较基准收益率为 0.3408%。
截至报告期末金元顺安金元宝 B 类基金份额净值为 1.000 元；本报告期内，基金份额净值增长率
为 0.8002%，同期业绩比较基准收益率为 0.3408%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 8,464,594,650.96 65.16
其中：债券 8,464,594,650.96 65.16
资产支持证券 --
2 买入返售金融资产 4,458,116,081.65 34.32
其中：买断式回购的买入返售金融资产 103,443,363.70 0.80
3 银行存款和结算备付金合计 12,484,124.90 0.10
4 其他资产 55,264,589.29 0.43
5 合计 12,990,459,446.80 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 -1 1 . 1 7
其中：买断式回购融资 -0 . 4 0
2 报告期末债券回购融资余额 1,460,648,315.80 12.68
其中：买断式回购融资 594,150,575.55 5.16
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值 20%。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30 天以内 40.5612.68
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --
2 30 天（含）—60 天 16.01 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --
3 60 天（含）—90 天 19.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --
4 90 天（含）—120 天 7.11 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --
5 120 天（含）—397 天（含） 29.05 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 --
合计 112.3212.68
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 天情况说明 240
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 830,447,772.05 7.21
其中：政策性金融债 830,447,772.05 7.21
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 2,811,792,491.99 24.42
6 中期票据 10,145,181.070.09
7 同业存单 4,812,209,205.85 41.79
8 其他 --
9 合计 8,464,594,650.9673.50
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 --
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）
1 111806216 18 交通银行CD216 4,000,000396,917,765.51 3.45
2 160415 16 农发15 2,000,000200,035,150.74 1.74
3 111810555 18 兴业银行CD555 2,000,000199,125,544.94 1.73
4 111815613 18 民生银行CD613 2,000,000198,990,086.22 1.73
5 111810569 18 兴业银行CD569 2,000,000198,990,086.22 1.73金元顺安金元宝货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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6 111819477 18 恒丰银行CD477 2,000,000198,958,239.71 1.73
7 111815625 18 民生银行CD625 2,000,000198,764,307.05 1.73
8 111809399 18 浦发银行CD399 2,000,000198,764,307.05 1.73
9 111809276 18 浦发银行CD276 2,000,000198,497,791.40 1.72
10 111815496 18 民生银行CD496 2,000,000198,458,882.74 1.72
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1270%
报告期内偏离度的最低值 0.0331%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1053%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法” ，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 金元顺安金元宝货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 55,236,089.29
4 应收申购款 28,500.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 55,264,589.29
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
金元顺安金元宝 A类 金元顺安金元宝 B 类
报告期期初基金份额总额 43,218,009.6511,150,136,403.52
报告期期间基金总申购份额 111,008,673.08 6,970,147,303.07
减：报告期期间基金总赎回份额 113,456,719.08 6,644,741,337.22
报告期期末基金份额总额 40,769,963.6511,475,542,369.37
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
1 申购 2018-10-12 10,000,000.00 10,000,000.00 0.0000
2 红利再投 2018-10-25 21,616.63 21,616.63 0.0000
3 红利再投 2018-11-26 38,375.63 38,375.63 0.0000
4 红利再投 2018-12-25 35,812.73 35,812.73 0.0000
合计 - - 10,095,804.99 10,095,804.99 0.0000
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、2018 年 10 月 26 日，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安基金管理有限公司旗下基金 2018 年三季度报告；
2、2018 年 11 月 16 日，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安基金管理有限公司关于暂停金元顺安金元宝货币市场基金 T+0 赎回服务的公告；
3、2018 年 11 月 29 日，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加前海财厚基金为销售机构并参与费率优惠的公告；
4、2018 年 11 月 30 日，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加天风证券为销售机构的公告；
5、2018 年 12 月 11 日，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安基金关于参加上海基煜基金销售有限公司费率优惠活动的公告；
6、2018 年 12 月 18 日，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加北京加和基金销售有限公司基金为销售机构并参与费率优
惠的公告；
7、2018 年 12 月 20 日，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参与费率优
惠的公告；
8、2018 年 12 月 21 日，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加华瑞保险销售为销售机构并参与费率优惠的公告；
9、2018 年 12 月 26 日，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 www.jysa99.com 上公
布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加凯石财富为销售机构并参与费率优惠的公告；
10、2018 年 12月 29 日，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和 www.jysa99.com上公
布金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金 12 月 28 日行情的公告；
金元顺安金元宝货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安金元宝货币市场基金募集注册的文件；
2、 《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》 ；
3、 《金元顺安金元宝货币市场基金基金招募说明书》 ；
4、 《金元顺安金元宝货币市场基金托管协议》 ；
5、关于申请募集注册金元顺安金元宝货币市场基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com查阅。 投资者对本报告书存有疑问， 可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，
本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。
金元顺安基金管理有限公司
2019年 01 月 21 日
