浦 银 安盛 安 和 回报 定 期 开 放混 合 型 证券 投
资 基 金
2 0 1 8 年 第 4 季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 1 月 2 1 日浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 1 月 1 7 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述
或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 浦 银 安 盛 安 和 回 报 定 开 混 合
基 金 主 代 码 0 0 4 2 7 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 6 3 , 5 0 2 , 5 0 6 . 8 3 份
投 资 目 标
在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 实 现 超 过 业
绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。
投 资 策 略
本 基 金 一 方 面 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 的 资
产 配 置 、 久 期 管 理 、 类 属 配 置 进 行 动 态 管 理 ， 寻
找 各 类 资 产 的 潜 在 良 好 投 资 机 会 。 整 体 投 资 通 过
对 风 险 的 严 格 控 制 ， 运 用 多 种 积 极 的 资 产 管 理 增
值 策 略 ， 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 。
业 绩 比 较 基 准
沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 2 0 % + 中 证 全 债 指 数 收 益 率
× 8 0 % 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 投 资 为 主 的 混 合 型 基 金 ， 属 于 中 等
风 险 、 中 等 收 益 预 期 的 基 金 品 种 ， 其 风 险 收 益 预
期 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 ， 低 于 股 票 型
基 金 。
基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 浦 银 安 盛 安 和 回 报 A 浦 银 安 盛 安 和 回 报 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 4 2 7 6 0 0 4 2 7 7
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1 5 7 , 0 2 6 , 2 2 2 . 6 0 份 6 , 4 7 6 , 2 8 4 . 2 3 份浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日 － 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
浦 银 安 盛 安 和 回 报 A 浦 银 安 盛 安 和 回 报 C
1 ． 本 期 已 实 现 收 益 - 1 , 1 0 4 , 1 0 4 . 2 8 - 5 1 , 0 5 1 . 2 8
2 ． 本 期 利 润 - 5 , 2 6 6 , 2 9 2 . 4 0 - 2 2 2 , 1 4 5 . 1 9
3 ． 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 3 3 5 - 0 . 0 3 4 3
4 ． 期 末 基 金 资 产 净 值 1 5 4 , 7 4 7 , 6 0 8 . 8 9 6 , 3 5 7 , 0 9 5 . 1 5
5 ． 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 8 5 5 0 . 9 8 1 6
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 。
3 、 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浦 银 安 盛 安 和 回 报 A
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
- 3 . 2 9 % 0 . 3 4 % - 0 . 2 3 % 0 . 3 2 % - 3 . 0 6 % 0 . 0 2 %
浦 银 安 盛 安 和 回 报 C
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
- 3 . 3 8 % 0 . 3 4 % - 0 . 2 3 % 0 . 3 2 % - 3 . 1 5 % 0 . 0 2 %浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
褚 艳 辉
公 司 旗
下 浦 银
安 盛 盛
世 精 选
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 、 浦 银
2 0 1 7 年 3
月 2 3 日
- 1 0
褚 艳 辉 先 生 ， 南 京 理 工 大 学
经 济 学 硕 士 。 2 0 0 4 年 至 2 0 1 0
年 ， 先 后 就 职 于 上 海 信 息 中
心 、 爱 建 证 券 公 司 从 事 宏 观
经 济 、 政 策 以 及 制 造 与 消 费
行 业 研 究 工 作 ， 后 在 上 海 汽
车 财 务 公 司 担 任 投 资 经 理
助 理 之 职 。 2 0 1 1 年 4 月 加 盟
我 司 担 任 高 级 行 业 研 究 员 。浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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安 盛 经
济 带 崛
起 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 、 浦
银 安 盛
安 和 回
报 定 期
开 放 混
合 型 证
券 投 资
基 金 、 浦
银 安 盛
安 久 回
报 定 期
开 放 混
合 型 证
券 投 资
基 金 以
及 浦 银
安 盛 安
恒 回 报
定 期 开
放 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理 。
2 0 1 3 年 2 月 至 2 0 1 4 年 6 月 ，
担 任 本 公 司 权 益 类 基 金 基
金 经 理 助 理 。 2 0 1 4 年 7 月 至
2 0 1 8 年 1 1 月 担 任 公 司 旗 下
浦 银 安 盛 新 经 济 结 构 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。 2 0 1 4 年 6 月 起 ，
担 任 公 司 旗 下 浦 银 安 盛 盛
世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 7
年 2 月 起 ， 兼 任 公 司 旗 下 浦
银 安 盛 经 济 带 崛 起 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 2 0 1 7 年 3 月 起 ， 兼
任 公 司 旗 下 浦 银 安 盛 安 和
回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 8 年
4 月 起 兼 任 浦 银 安 盛 安 久 回
报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 8 年 8
月 起 兼 任 浦 银 安 盛 安 恒 回
报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 公 司 决 定 的 聘 任 日 期 。
2 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 证 监 会 规 定 和
基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 基 金 管 理 人 根 据 《 公 平 交 易 管 理 规 定 》 ， 建 立 并 健 全 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 ， 保 证 公
平 对 待 旗 下 的 每 一 个 基 金 组 合 。
在 具 体 执 行 中 ， 在 投 资 决 策 流 程 上 ， 构 建 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 所 有 投 资 组 合 公 平 的 提 供 研 究
支 持 。 同 时 ， 在 投 资 决 策 过 程 中 ， 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 ， 保 证 公 募
基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ； 在 交 易 执 行 环 节 上 ， 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资
指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定 ， 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 公 平 性 ； 从 事 后 监 控 角 度 上 ， 一 方 面
是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 对 不 同 时 间 窗 口 （ 同 日 ， 3 日 ， 5 日 和 1 0 日 ） 发 生 的 不 同 组 合
对 同 一 股 票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析 ， 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验 ， 以 确 定 交 易 价 差 对
相 关 基 金 的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ； 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ； 另 一
方 面 是 公 司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进
行 及 时 的 报 告 。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 公 平 对 待 旗 下 各 投 资 组 合 ， 未 发 现 任 何
违 反 公 平 交 易 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 、 法 规 、 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性
文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 。 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向
交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 。
4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
四 季 度 ， 经 济 形 势 延 续 了 前 期 的 弱 势 特 征 。 中 央 经 济 工 作 会 议 定 调 经 济 运 行 出 现 变 化 及 忧 虑
点 ， “ 外 部 环 境 复 杂 严 峻 ， 经 济 面 临 下 行 压 力 ” 。 社 融 增 速 下 行 ， P M I 指 标 、 规 模 以 上 工 业 企 业
增 加 值 、 房 地 产 新 开 工 与 销 售 等 各 类 指 标 都 不 尽 人 意 。 当 前 国 内 经 济 处 于 下 行 周 期 ， 上 市 公 司 整
体 业 绩 增 速 亦 反 映 这 一 趋 势 。
总 体 看 ， 随 着 各 类 风 险 的 相 继 释 放 ， 股 票 市 场 在 四 季 度 再 次 出 现 了 比 较 明 显 的 调 整 。 各 类 市
场 指 数 均 出 现 下 跌 ， 从 行 业 角 度 看 ， 跌 幅 靠 前 的 既 有 钢 铁 、 采 掘 、 化 工 等 传 统 周 期 板 块 ， 也 有 医
药 生 物 、 食 品 饮 料 等 大 消 费 板 块 ， 显 示 出 市 场 预 期 较 悲 观 ， 风 险 偏 好 较 低 、 信 心 较 弱 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 延 续 了 稳 健 的 投 资 策 略 ， 采 取 了 低 于 业 绩 基 准 的 权 益 仓 位 ， 并 配 置 了 相 当
的 固 定 收 益 类 品 种 。 虽 然 净 值 总 体 回 撤 幅 度 不 大 ， 但 是 受 系 统 性 风 险 影 响 ， 为 持 有 人 获 取 绝 对 收浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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益 的 难 度 显 著 增 加 ， 基 金 净 值 表 现 一 般 。 从 投 资 结 构 上 看 ， 基 金 规 避 了 周 期 性 板 块 ， 食 品 饮 料 、
大 金 融 、 交 运 、 医 药 生 物 等 低 估 值 、 稳 健 增 长 的 行 业 是 权 益 类 资 产 的 主 要 配 置 方 向 ； 基 金 均 衡 配
置 了 利 率 债 、 信 用 债 等 品 种 ， 基 本 都 为 中 短 久 期 。
4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 浦 银 安 盛 安 和 回 报 A 基 金 份 额 净 值 为 0 . 9 8 5 5 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率 为 - 3 . 2 9 % ； 截 至 本 报 告 期 末 浦 银 安 盛 安 和 回 报 C 基 金 份 额 净 值 为 0 . 9 8 1 6 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额
净 值 增 长 率 为 - 3 . 3 8 % ； 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 0 . 2 3 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
1 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 。
2 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 2 7 , 2 6 8 , 4 9 5 . 6 6 1 6 . 8 4
其 中 ： 股 票 2 7 , 2 6 8 , 4 9 5 . 6 6 1 6 . 8 4
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 1 0 3 , 8 4 6 , 0 0 0 . 0 0 6 4 . 1 3
其 中 ： 债 券 1 0 3 , 8 4 6 , 0 0 0 . 0 0 6 4 . 1 3
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 2 0 , 0 2 2 , 1 5 0 . 0 3 1 2 . 3 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 , 5 5 9 , 1 9 5 . 7 1 5 . 2 9
8 其 他 资 产 2 , 2 2 7 , 5 7 2 . 5 8 1 . 3 8
9 合 计 1 6 1 , 9 2 3 , 4 1 3 . 9 8 1 0 0 . 0 0浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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5 . 2 报告 期 末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 1 3 , 8 0 6 , 9 6 8 . 0 0 8 . 5 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E 建 筑 业 9 7 8 , 3 0 0 . 0 0 0 . 6 1
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 , 8 0 1 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 2
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
8 5 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 3
J 金 融 业 7 , 6 1 5 , 3 0 0 . 0 0 4 . 7 3
K 房 地 产 业 9 5 0 , 7 2 7 . 6 6 0 . 5 9
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 1 , 2 6 4 , 2 0 0 . 0 0 0 . 7 8
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 2 7 , 2 6 8 , 4 9 5 . 6 6 1 6 . 9 3
5 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港 股通 投 资股 票投资 组合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 股 票 。
5 . 3 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 4 3 , 0 0 0 2 , 4 1 2 , 3 0 0 . 0 0 1 . 5 0
2 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 3 , 8 0 0 2 , 2 4 2 , 0 3 8 . 0 0 1 . 3 9
3 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 8 0 , 0 0 0 2 , 1 3 3 , 6 0 0 . 0 0 1 . 3 2
4 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 8 0 , 0 0 0 2 , 0 1 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 5
5 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 3 5 , 9 6 0 1 , 8 9 6 , 8 9 0 . 0 0 1 . 1 8
6 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 6 0 , 0 0 0 1 , 7 0 5 , 8 0 0 . 0 0 1 . 0 6浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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7 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 4 0 , 0 0 0 1 , 6 2 6 , 4 0 0 . 0 0 1 . 0 1
8 6 0 0 8 0 9 山 西 汾 酒 4 4 , 8 0 0 1 , 5 7 0 , 2 4 0 . 0 0 0 . 9 7
9 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 2 8 0 , 0 0 0 1 , 4 8 1 , 2 0 0 . 0 0 0 . 9 2
1 0 6 0 3 2 8 8 海 天 味 业 1 9 , 0 0 0 1 , 3 0 7 , 2 0 0 . 0 0 0 . 8 1
5 . 4 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 0 , 0 0 4 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 1
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 0 , 0 0 4 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 1
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 2 0 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 5 2
6 中 期 票 据 3 0 , 1 1 6 , 0 0 0 . 0 0 1 8 . 6 9
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 4 3 , 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 0 3
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 0 3 , 8 4 6 , 0 0 0 . 0 0 6 4 . 4 6
5 . 5 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 4 1 8 0 0 0 7 3
1 8 海 淀 国 资
C P 0 0 1
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 1 1 1 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 8
2 0 1 1 8 0 0 7 7 6
1 8 杭 金 投
S C P 0 0 4
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 6 5 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 5
3 1 0 1 6 6 0 0 2 2
1 6 吉 利
M T N 0 0 1
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 5 2 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 4
4 1 0 1 6 6 8 0 0 2
1 6 电 科 院
M T N 0 0 1
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 4 3 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 3
5 1 0 1 6 6 0 0 8 2
1 6 光 明
M T N 0 0 3
1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 2 1 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 2
5 . 6 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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5 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 . 9 报告 期 末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 . 9 . 1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
5 . 9 . 2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
5 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 . 1 1 投资 组合 报告附 注
5 . 1 1 . 1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 招 商 银 行 以 外 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在
报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
招 商 银 行 于 2 0 1 8 年 5 月 4 日 ， 收 到 中 国 银 监 会 下 发 的 银 监 罚 决 字 （ 2 0 1 8 ） 1 号 。 于 2 0 1 8 年 7
月 9 日 收 到 深 圳 保 监 局 下 发 的 深 保 监 罚 （ 2 0 1 8 ） 2 3 号 。
本 基 金 管 理 人 的 研 究 部 门 对 招 商 银 行 保 持 了 及 时 的 研 究 跟 踪 ， 投 资 决 策 符 合 本 基 金 管 理 人 的浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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投 资 流 程 。
5 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 范 围 。
5 . 1 1 . 3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 1 1 , 5 4 8 . 5 4
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 , 2 1 6 , 0 2 4 . 0 4
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 , 2 2 7 , 5 7 2 . 5 8
5 . 1 1 . 4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 . 1 1 . 5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 ： 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 浦 银 安 盛 安 和 回 报 A 浦 银 安 盛 安 和 回 报 C
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 5 7 , 0 2 6 , 2 2 2 . 6 0 6 , 4 7 6 , 2 8 4 . 2 3
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - -
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少 以 " - " 填 列 ）
- -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 5 7 , 0 2 6 , 2 2 2 . 6 0 6 , 4 7 6 , 2 8 4 . 2 3浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 . 1 基金 管 理 人持有 本基 金份额 变动情 况
注 ： 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7 . 2 基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 ： 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投 资 者
类 别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份 额
比 例 达 到 或 者
超 过 2 0 % 的 时
间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额 份 额 占 比
机 构 1
2 0 1 8 年 1 0 月 1
日 - 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
1 1 9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0 7 3 . 3 9 %
个 人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 管 理 人 提 示 投 资 者 注 意 ： 当 特 定 的 机 构 投 资 者 进 行 大 额 赎 回 操 作 时 ， 基 金 管 理 人 需 通 过 对 基 金 持
有 证 券 的 快 速 变 现 以 支 付 赎 回 款 ， 该 等 操 作 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 的 困 难 ， 产 生 冲 击 成 本 的 风 险 ，
并 造 成 基 金 净 值 的 波 动 ； 同 时 ， 该 等 大 额 赎 回 将 可 能 产 生 （ 1 ） 单 位 净 值 尾 差 风 险 ； （ 2 ） 基 金 净 值 大
幅 波 动 的 风 险 ； （ 3 ） 因 引 发 基 金 本 身 的 巨 额 赎 回 而 导 致 中 小 投 资 者 无 法 及 时 赎 回 的 风 险 ； 以 及 （ 4 ）
因 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 从 而 影 响 投 资 目 标 实 现 或 造 成 基 金 终 止 等 风 险 。浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文 件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 基 金 募 集 的 文 件
2 、 浦 银 安 盛 安 和 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
3 、 浦 银 安 盛 安 和 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
4 、 浦 银 安 盛 安 和 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
7 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
8 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件
9 . 2 存放 地 点
上 海 市 淮 海 中 路 3 8 1 号 中 环 广 场 3 8 楼 基 金 管 理 人 办 公 场 所
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . p y - a x a . c o m ） 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 办 公
场 所 免 费 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 2 8 - 9 9 9 或 0 2 1 - 3 3 0 7 9 9 9 9 。
浦银 安盛 基金管 理有 限公司
2 01 9 年 1 月 2 1 日
