浦 银 安盛 中 证 锐联 基 本 面 4 0 0 指 数 证券 投
资 基 金
2 0 1 8 年 第 4 季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 1 月 2 1 日浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 1 月 1 7 日 复 核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导
性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 浦 银 安 盛 基 本 面 4 0 0 指 数
基 金 主 代 码 5 1 9 1 1 7
交 易 代 码 5 1 9 1 1 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 5 月 1 4 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 6 , 8 4 2 , 5 1 5 . 0 2 份
投 资 目 标
本 基 金 采 取 指 数 化 投 资 策 略 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束
和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 ， 追 求 对 标 的 指 数 的 有 效 跟
踪 。 本 基 金 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基
准 收 益 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 的 绝 对 值 不 超 过
0 . 3 5 % ， 且 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % ， 以 实 现 对 业 绩 比 较
基 准 的 有 效 跟 踪 。
投 资 策 略
本 基 金 采 取 完 全 复 制 方 法 进 行 指 数 化 投 资 ， 依 据 中 证 锐
联 基 本 面 4 0 0 指 数 成 份 股 及 其 权 重 配 比 ， 合 理 设 置 个 股
投 资 权 重 ， 构 建 股 票 组 合 ， 使 股 票 组 合 能 有 效 跟 踪 中 证
锐 联 基 本 面 4 0 0 指 数 的 表 现 ， 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 的
绝 对 值 不 超 过 0 . 3 5 % ， 且 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。
业 绩 比 较 基 准
中 证 锐 联 基 本 面 4 0 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 银 行 活 期 存 款
利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 采 用 被 动 指 数 化 操 作 的 股 票 型 基 金 ， 其 预 期
的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 、 混 合 型
基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 、 较 高 收 益 品 种 。
基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日 － 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 2 , 2 9 3 , 1 3 2 . 1 5
2 . 本 期 利 润 - 5 , 5 1 7 , 1 2 4 . 8 5
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 4 1 7
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 4 2 , 7 9 5 , 1 4 6 . 2 3
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 6 2
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 。
3 、 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 1 1 . 0 3 % 1 . 7 1 % - 1 1 . 1 0 % 1 . 7 2 % 0 . 0 7 % - 0 . 0 1 %浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
陈 士 俊
公 司 指 数
及 量 化 投
资 部 总
监 ， 公 司
职 工 监
事 ， 公 司
2 0 1 2 年 5 月
1 4 日
- 1 7
陈 士 俊 先 生 ， 清 华 大 学 管 理
学 博 士 。 2 0 0 1 年 至 2 0 0 3 年
间 曾 在 国 泰 君 安 证 券 有 限
公 司 研 究 所 担 任 金 融 工 程
研 究 员 2 年 ； 2 0 0 3 年 至 2 0 0 7
年 1 0 月 在 银 河 基 金 管 理 有浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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旗 下 浦 银
安 盛 沪 深
3 0 0 指 数
增 强 型 证
券 投 资 基
金 、 浦 银
安 盛 中 证
锐 联 基 本
面 4 0 0 指
数 证 券 投
资 基 金 、
浦 银 安 盛
中 证 锐 联
沪 港 深 基
本 面 1 0 0
指 数 证 券
投 资 基 金
（ L O F ） 以
及 浦 银 安
盛 量 化 多
策 略 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理
限 公 司 工 作 4 年 ， 先 后 担 任
金 融 工 程 部 研 究 员 、 研 究 部
主 管 。 2 0 0 7 年 1 0 月 加 入 浦
银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
任 本 公 司 指 数 及 量 化 投 资
部 总 监 ， 并 于 2 0 1 0 年 1 2 月
起 兼 任 浦 银 安 盛 沪 深 3 0 0 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 2 0 1 2 年 3 月 兼 任 本
公 司 职 工 监 事 。 2 0 1 2 年 5
月 起 ， 兼 任 浦 银 安 盛 中 证 锐
联 基 本 面 4 0 0 指 数 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 7 年 4
月 起 ， 兼 任 浦 银 安 盛 中 证 锐
联 沪 港 深 基 本 面 1 0 0 指 数 证
券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 经
理 。 2 0 1 8 年 9 月 起 ， 兼 任 浦
银 安 盛 量 化 多 策 略 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 公 司 决 定 的 聘 任 日 期 。
2 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 证 监 会 规 定 和
基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 基 金 管 理 人 根 据 《 公 平 交 易 管 理 规 定 》 ， 建 立 并 健 全 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 ， 保 证 公 平
对 待 旗 下 的 每 一 个 基 金 组 合 。
在 具 体 执 行 中 ， 在 投 资 决 策 流 程 上 ， 构 建 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 所 有 投 资 组 合 公 平 的 提 供 研 究浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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支 持 。 同 时 ， 在 投 资 决 策 过 程 中 ， 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 ， 保 证 公 募
基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ； 在 交 易 执 行 环 节 上 ， 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资
指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定 ， 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 公 平 性 ； 从 事 后 监 控 角 度 上 ， 一 方 面
是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 对 不 同 时 间 窗 口 （ 同 日 ， 3 日 ， 5 日 和 1 0 日 ） 发 生 的 不 同 组 合
对 同 一 股 票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析 ， 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验 ， 以 确 定 交 易 价 差 对
相 关 基 金 的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ； 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ； 另 一
方 面 是 公 司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进
行 及 时 的 报 告 。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 公 平 对 待 旗 下 各 投 资 组 合 ， 未 发 现 任 何
违 反 公 平 交 易 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 、 法 规 、 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性
文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 。 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向
交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 。
4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 第 四 季 度 ， 经 济 下 行 压 力 明 显 增 加 ， 工 业 企 业 利 润 增 速 继 续 回 落 ， 制 造 业 P M I 指 标 1 2
月 份 下 滑 到 荣 枯 线 以 下 。 政 治 局 会 议 首 次 提 出 稳 就 业 、 稳 金 融 、 稳 外 贸 、 稳 投 资 、 稳 预 期 等 “ 六
稳 ” 的 政 策 方 针 ， 中 美 贸 易 冲 突 有 所 缓 解 。 A 股 市 场 受 海 外 股 市 震 荡 影 响 大 幅 下 跌 ， 中 证 锐 联 基
本 面 4 0 0 指 数 下 跌 1 1 . 7 0 % 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 采 取 完 全 复 制 方 法 密 切 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 组 合 表 现 基 本 与 同 期 业 绩
比 较 基 准 保 持 基 本 一 致 。
4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 6 2 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 1 . 0 3 % ， 业 绩
比 较 基 准 收 益 率 为 - 1 1 . 1 0 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
1 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 。
2 、 本 报 告 期 内 超 过 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 ， 未 超 过 连 续 六 十 个 工 作 日 。浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 9 , 3 5 1 , 6 4 0 . 1 8 9 1 . 2 0
其 中 ： 股 票 3 9 , 3 5 1 , 6 4 0 . 1 8 9 1 . 2 0
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 6 6 8 , 8 3 8 . 5 2 8 . 5 0
8 其 他 资 产 1 2 9 , 8 4 2 . 4 1 0 . 3 0
9 合 计 4 3 , 1 5 0 , 3 2 1 . 1 1 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告 期 末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 . 2 . 1 报告 期末 指数投 资按 行业分 类的境 内股 票投资 组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 2 4 9 , 7 0 7 . 0 0 0 . 5 8
B 采 矿 业 2 , 2 2 4 , 1 2 5 . 7 8 5 . 2 0
C 制 造 业 2 2 , 2 3 9 , 5 0 1 . 8 9 5 1 . 9 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
1 , 2 8 6 , 8 4 6 . 0 7 3 . 0 1
E 建 筑 业 1 , 4 6 2 , 5 6 2 . 6 5 3 . 4 2
F 批 发 和 零 售 业 3 , 0 1 4 , 8 1 7 . 6 6 7 . 0 4
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 , 9 1 2 , 3 7 8 . 4 7 4 . 4 7
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
1 , 0 1 9 , 2 6 4 . 7 9 2 . 3 8
J 金 融 业 2 , 1 2 7 , 0 3 0 . 7 8 4 . 9 7
K 房 地 产 业 2 , 5 9 9 , 9 9 1 . 4 4 6 . 0 8
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 4 1 9 , 7 6 5 . 5 4 0 . 9 8
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 9 1 , 9 9 8 . 5 5 0 . 4 5
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 5 3 8 , 7 2 1 . 7 1 1 . 2 6
S 综 合 6 4 , 9 2 7 . 8 5 0 . 1 5
合 计 3 9 , 3 5 1 , 6 4 0 . 1 8 9 1 . 9 5
5 . 2 . 2 报告 期末 积极投 资按 行业分 类的境 内股 票投资 组合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 。
5 . 2 . 3 报告 期末 按行业 分类 的港 股通 投 资股 票投资 组合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 股 票 。
5 . 3 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
5 . 3 . 1 报告 期末 指数投 资按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票投
资明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 4 2 5 徐 工 机 械 9 1 , 6 0 0 2 9 5 , 8 6 8 . 0 0 0 . 6 9
2 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 3 5 , 4 6 8 2 8 9 , 0 6 4 . 2 0 0 . 6 8
3 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 4 2 , 1 8 3 2 8 2 , 6 2 6 . 1 0 0 . 6 6
4 6 0 1 1 6 8 西 部 矿 业 4 6 , 7 0 0 2 7 1 , 7 9 4 . 0 0 0 . 6 4
5 0 0 0 0 5 9 华 锦 股 份 4 4 , 7 0 0 2 6 5 , 5 1 8 . 0 0 0 . 6 2
6 6 0 1 9 9 7 贵 阳 银 行 2 4 , 4 0 0 2 6 0 , 5 9 2 . 0 0 0 . 6 1
7 0 0 0 8 7 8 云 南 铜 业 3 2 , 8 0 0 2 6 0 , 1 0 4 . 0 0 0 . 6 1
8 6 0 0 5 3 5 天 士 力 1 3 , 4 6 7 2 5 8 , 5 6 6 . 4 0 0 . 6 0
9 6 0 0 8 7 5 东 方 电 气 3 2 , 3 0 0 2 5 4 , 8 4 7 . 0 0 0 . 6 0
1 0 6 0 0 3 2 5 华 发 股 份 4 0 , 5 4 0 2 5 1 , 3 4 8 . 0 0 0 . 5 9
5 . 3 . 2 报告 期末 积极投 资按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票投
资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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5 . 4 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 . 5 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 . 6 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 . 9 报告 期 末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 . 9 . 1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
5 . 9 . 2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
5 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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5 . 1 1 投资 组合 报告附 注
5 . 1 1 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 东 吴 证 券 、 云 南 铜 业 以 外 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查
或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
2 0 1 8 年 6 月 1 1 日 ， 中 国 证 监 会 深 圳 证 监 局 下 发 了 [ 2 0 1 8 ] 4 2 号 《 关 于 对 东 吴 证 券 股 份 有 限 公
司 深 圳 分 公 司 采 取 责 令 增 加 内 部 合 规 检 查 次 数 并 提 交 合 规 检 查 报 告 的 决 定 》 ； 2 0 1 8 年 6 月 1 9 日 ，
中 国 证 监 会 上 海 证 监 局 向 东 吴 基 金 下 发 了 沪 证 监 决 字 [ 2 0 1 8 ] 5 8 号 行 政 监 管 措 施 决 定 书 ， 指 出 东 吴
基 金 存 在 违 规 行 为 。
云 南 铜 业 股 份 有 限 公 司 子 公 司 云 南 楚 雄 矿 冶 有 限 公 司 于 2 0 1 8 年 9 月 2 7 日 收 到 牟 定 县 环 境 保
护 局 出 具 的 《 牟 定 县 环 境 保 护 局 行 政 处 罚 决 定 书 》 ； 于 2 0 1 8 年 8 月 2 4 日 公 告 ， 云 南 铜 业 股 份 有 限
公 司 子 公 司 易 门 铜 业 有 限 公 司 于 近 期 收 到 当 地 环 境 保 护 局 出 具 的 行 政 处 罚 决 定 书 。
本 基 金 管 理 人 的 研 究 部 门 对 东 吴 证 券 、 云 南 铜 业 保 持 了 及 时 的 研 究 跟 踪 ， 投 资 决 策 符 合 本 基
金 管 理 人 的 投 资 流 程 。
5 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 范 围 。
5 . 1 1 . 3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 1 3 , 9 1 7 . 0 3
2 应 收 证 券 清 算 款 5 9 , 0 9 5 . 5 9
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 3 1 . 8 3
5 应 收 申 购 款 7 , 0 9 7 . 9 6
6 其 他 应 收 款 4 9 , 0 0 0 . 0 0
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 2 9 , 8 4 2 . 4 1
5 . 1 1 . 4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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5 . 1 1 . 5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
5 . 1 1 . 5 . 1 报告 期末 指数投 资前 十名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 情 况 。
5 . 1 1 . 5 . 2 报告 期末 积极投 资前 五名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 未 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 0 , 8 6 6 , 7 2 0 . 1 4
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 8 7 6 , 8 7 8 . 4 5
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 4 , 9 0 1 , 0 8 3 . 5 7
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 6 , 8 4 2 , 5 1 5 . 0 2
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 . 1 基金 管 理 人持有 本基 金份额 变动情 况
注 ： 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7 . 2 基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 ： 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 无 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 。浦银安盛中证锐联基本面 4 0 0 指数证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文 件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 基 金 募 集 的 文 件
2 、 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 基 本 面 4 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
3 、 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 基 本 面 4 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
4 、 浦 银 安 盛 中 证 锐 联 基 本 面 4 0 0 指 数 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
7 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
8 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件
9 . 2 存放 地 点
上 海 市 淮 海 中 路 3 8 1 号 中 环 广 场 3 8 楼 基 金 管 理 人 办 公 场 所 。
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . p y - a x a . c o m ） 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 办 公
场 所 免 费 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 2 8 - 9 9 9 或 0 2 1 - 3 3 0 7 9 9 9 9 。
浦银 安盛 基金管 理有 限公司
2 01 9 年 1 月 2 1 日
