浦 银 安盛 6 个 月 定期 开 放 债券 型 证 券 投资
基 金
2 0 1 8 年 第 4 季 度 报告
2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 年 1 月 2 1 日浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 1 月 1 7 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券
基 金 主 代 码 5 1 9 1 2 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 5 月 1 6 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 8 , 2 5 6 , 0 2 6 . 1 0 份
投 资 目 标
在 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 追 求 超 过 业 绩 比 较 基 准 的
当 期 收 入 和 投 资 总 回 报 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求
资 产 的 稳 定 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 利 用 定 期 开 放 、 定 期 封 闭 的 运 作 特 性 ， 秉
承 主 动 投 资 管 理 理 念 ， 在 有 效 流 动 性 管 理 和 控 制
风 险 的 前 提 下 ， 优 化 组 合 、 稳 健 投 资 ， 实 现 基 金
资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。
业 绩 比 较 基 准 6 个 月 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较
低 风 险 品 种 ， 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金 ， 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票 型 基 金 。
基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债
券 A
浦 银 安 盛 6 个 月 定 期
债 券 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 5 1 9 1 2 1 5 1 9 1 2 2
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3 6 , 8 1 0 , 6 4 8 . 5 5 份 1 1 , 4 4 5 , 3 7 7 . 5 5 份浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日 － 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 ）
浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 A
浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券
C
1 ． 本 期 已 实 现 收 益 2 1 7 , 9 1 8 . 6 8 5 9 , 9 0 1 . 0 0
2 ． 本 期 利 润 1 6 8 , 5 5 9 . 5 9 4 4 , 5 9 5 . 3 2
3 ． 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 0 4 6 0 . 0 0 3 9
4 ． 期 末 基 金 资 产 净 值 3 9 , 5 0 7 , 6 2 1 . 6 5 1 2 , 2 5 5 , 2 0 4 . 4 2
5 ． 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 7 3 1 . 0 7 1
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 。
3 、 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 A
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
0 . 3 7 % 0 . 0 5 % 0 . 3 3 % 0 . 0 0 % 0 . 0 4 % 0 . 0 5 %
浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 C
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
0 . 3 7 % 0 . 0 5 % 0 . 3 3 % 0 . 0 0 % 0 . 0 4 % 0 . 0 5 %浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 大 巍
公 司 旗
下 浦 银
安 盛 6
个 月 定
期 开 放
债 券 型
证 券 投
资 基 金 、
浦 银 安
2 0 1 6 年 8
月 1 7 日
- 8
刘 大 巍 先 生 ， 上 海 财 经 大 学
经 济 学 博 士 。 加 盟 浦 银 安 盛
基 金 前 ， 曾 在 万 家 基 金 、 泰
信 基 金 工 作 ， 先 后 从 事 固 定
收 益 研 究 、 基 金 经 理 助 理 、
债 券 投 资 经 理 等 工 作 。 2 0 1 4
年 4 月 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 公
司 ， 从 事 固 定 收 益 专 户 产 品
的 投 资 工 作 。 2 0 1 6 年 8 月 转浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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盛 季 季
添 利 定
期 开 放
债 券 型
证 券 投
资 基 金 、
浦 银 安
盛 月 月
盈 定 期
支 付 债
券 型 证
券 投 资
基 金 、 浦
银 安 盛
幸 福 聚
利 定 期
开 放 债
券 型 证
券 投 资
基 金 、 浦
银 安 盛
盛 跃 纯
债 债 券
型 证 券
投 资 基
金 、 浦 银
安 盛 日
日 盈 货
币 市 场
基 金 、 浦
银 安 盛
日 日 丰
货 币 市
场 基 金 、
浦 银 安
盛 盛 通
定 期 开
放 债 券
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金 以 及
浦 银 安
盛 盛 融
定 期 开
岗 至 固 定 收 益 投 资 部 ， 担 任
公 司 旗 下 浦 银 安 盛 6 个 月
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 以 及 浦 银 安 盛 季 季 添
利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。 2 0 1 6 年
8 月 至 2 0 1 8 年 7 月 担 任 浦 银
安 盛 稳 健 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 经 理 。
2 0 1 7 年 4 月 起 ， 担 任 公 司 旗
下 浦 银 安 盛 月 月 盈 定 期 支
付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及
浦 银 安 盛 幸 福 聚 利 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 。 2 0 1 7 年 6 月 起 ，
担 任 浦 银 安 盛 盛 跃 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 2 0 1 7 年 1 1 月 起 ， 担 任
浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 市 场
基 金 及 浦 银 安 盛 日 日 丰 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 7
年 1 2 月 起 ， 担 任 浦 银 安 盛
盛 通 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2 0 1 8 年 1 2 月 起 ， 担 任 浦 银
安 盛 盛 融 定 期 开 放 债 券 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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放 债 券
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理 。
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 公 司 决 定 的 聘 任 日 期 。
2 、 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 证 监 会 规 定 和
基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 未 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 基 金 管 理 人 根 据 《 公 平 交 易 管 理 规 定 》 ， 建 立 并 健 全 了 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 ， 保 证 公
平 对 待 旗 下 的 每 一 个 基 金 组 合 。
在 具 体 执 行 中 ， 在 投 资 决 策 流 程 上 ， 构 建 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 所 有 投 资 组 合 公 平 的 提 供 研 究
支 持 。 同 时 ， 在 投 资 决 策 过 程 中 ， 严 格 遵 守 公 司 的 各 项 投 资 管 理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 ， 保 证 公 募
基 金 及 专 户 业 务 的 独 立 投 资 决 策 机 制 ； 在 交 易 执 行 环 节 上 ， 详 细 规 定 了 面 对 多 个 投 资 组 合 的 投 资
指 令 的 交 易 执 行 的 流 程 和 规 定 ， 以 保 证 投 资 执 行 交 易 过 程 的 公 平 性 ； 从 事 后 监 控 角 度 上 ， 一 方 面
是 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 对 不 同 时 间 窗 口 （ 同 日 ， 3 日 ， 5 日 和 1 0 日 ） 发 生 的 不 同 组 合
对 同 一 股 票 的 同 向 交 易 及 反 向 交 易 进 行 价 差 分 析 ， 并 进 行 统 计 显 著 性 的 检 验 ， 以 确 定 交 易 价 差 对
相 关 基 金 的 业 绩 差 异 的 贡 献 度 ； 同 时 对 旗 下 投 资 组 合 及 其 各 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 的 分 析 ； 另 一
方 面 是 公 司 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进
行 及 时 的 报 告 。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 公 平 对 待 旗 下 各 投 资 组 合 ， 未 发 现 任 何
违 反 公 平 交 易 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 违 反 法 律 、 法 规 、 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 颁 布 的 相 关 规 范 性浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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文 件 中 认 定 的 异 常 交 易 行 为 。 报 告 期 内 未 发 生 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向
交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 。
4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
1 8 年 下 半 年 以 来 ， 受 到 中 美 贸 易 战 的 冲 击 ， 经 济 增 速 回 落 加 快 ， 国 内 外 避 险 情 绪 升 温 ， 中 国
央 行 始 终 保 持 较 为 宽 松 的 货 币 政 策 ， 引 导 市 场 利 率 稳 步 回 落 且 该 趋 势 预 计 仍 将 持 续 较 长 时 间 。 四
季 度 开 始 我 们 在 策 略 上 继 续 看 好 收 益 率 的 下 行 ， 对 于 权 益 市 场 开 始 保 持 谨 慎 ， 在 此 期 间 ， 本 组 合
增 加 了 高 评 级 债 券 和 利 率 债 的 仓 位 和 久 期 ， 同 时 降 低 了 可 转 债 仓 位 ， 报 告 期 内 组 合 业 绩 保 持 平 稳
增 长 。
4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 A 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 7 3 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净
值 增 长 率 为 0 . 3 7 % ； 截 至 本 报 告 期 末 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 C 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 7 1 元 ， 本 报
告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 0 . 3 7 % ； 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0 . 3 3 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
1 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 的 情 形 。
2 、 本 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 7 7 , 4 4 3 , 7 2 8 . 4 3 9 7 . 7 2
其 中 ： 债 券 7 7 , 4 4 3 , 7 2 8 . 4 3 9 7 . 7 2
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 5 1 , 0 8 9 . 9 8 0 . 4 4
8 其 他 资 产 1 , 4 5 6 , 0 9 2 . 9 6 1 . 8 4
9 合 计 7 9 , 2 5 0 , 9 1 1 . 3 7 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告 期 末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
5 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港 股通 投 资股 票投资 组合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 股 票 。
5 . 3 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
5 . 4 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 4 1 , 9 6 3 , 5 0 3 . 1 0 8 1 . 0 7
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 7 , 1 0 8 , 5 0 0 . 0 0 1 3 . 7 3
4 企 业 债 券 2 8 , 9 7 7 , 1 8 8 . 0 0 5 5 . 9 8
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 3 , 0 5 0 , 7 0 0 . 0 0 5 . 8 9
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 3 , 4 5 2 , 3 3 7 . 3 3 6 . 6 7
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 7 7 , 4 4 3 , 7 2 8 . 4 3 1 4 9 . 6 1
5 . 5 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 8 0 2 1 1 1 8 国 开 1 1 5 0 , 0 0 0 5 , 0 6 6 , 5 0 0 . 0 0 9 . 7 9
2 1 4 3 6 2 6 1 8 招 商 G 2 4 5 , 0 0 0 4 , 5 6 4 , 8 0 0 . 0 0 8 . 8 2
3 1 2 2 3 8 4 1 5 中 信 0 1 4 5 , 0 0 0 4 , 5 5 5 , 8 0 0 . 0 0 8 . 8 0
4 1 1 2 5 1 6 1 7 国 信 0 1 4 5 , 0 0 0 4 , 5 2 9 , 2 5 0 . 0 0 8 . 7 5浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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5 1 3 6 4 2 1 1 6 春 秋 0 1 4 5 , 0 0 0 4 , 4 9 0 , 1 0 0 . 0 0 8 . 6 7
5 . 6 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 . 9 报告 期 末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 . 9 . 1 本期 国债 期货投 资政 策
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 . 9 . 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 . 9 . 3 本期 国债 期货投 资评 价
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
5 . 1 0 投资 组合 报告附 注
5 . 1 0 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 国 信 证 券 、 海 通 证 券 以 外 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查
或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
2 0 1 8 年 6 月 2 1 日 ， 国 信 证 券 收 到 中 国 证 监 会 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 。 国 信 证 券 本 次 保 荐 业 务 行
为 ， 违 反 《 证 券 法 》 第 十 一 条 第 二 款 的 规 定 ， 构 成 《 证 券 法 》 第 一 百 九 十 二 条 所 述 违 法 情 形 。 国
信 证 券 本 次 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 行 为 ， 违 反 《 证 券 法 》 第 一 百 七 十 三 条 和 《 上 市 公 司 并 购 重 组
财 务 顾 问 业 务 管 理 办 法 》 第 二 十 二 条 第 一 款 的 规 定 ， 构 成 《 证 券 法 》 第 二 百 二 十 三 条 和 《 上 市 公浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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司 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 管 理 办 法 》 第 四 十 二 条 所 述 违 法 情 形 。
2 0 1 8 年 6 月 2 1 日 ， 国 信 证 券 收 到 中 国 证 监 会 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 （ [ 2 0 1 8 ] 4 6 号 ） 。 经 查 明 ，
当 事 人 存 在 以 下 违 法 事 实 ： 一 、 华 泽 钴 镍 2 0 1 3 年 和 2 0 1 4 年 年 报 存 在 虚 假 记 载 、 重 大 遗 漏 。 二 、
国 信 证 券 出 具 的 《 华 泽 钴 镍 恢 复 上 市 保 荐 书 》 、 《 华 泽 钴 镍 重 大 资 产 出 售 及 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关
联 交 易 之 持 续 督 导 工 作 报 告 书 》 （ 以 下 简 称 2 0 1 3 年 度 持 续 督 导 工 作 报 告 书 ） 和 《 华 泽 钴 镍 重 大 资
产 出 售 及 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 之 2 0 1 4 年 度 持 续 督 导 工 作 报 告 书 》 （ 以 下 简 称 2 0 1 4 年 度 持
续 督 导 工 作 报 告 书 ） 存 在 虚 假 记 载 、 重 大 遗 漏 。 三 、 国 信 证 券 在 核 查 上 市 公 司 关 联 方 非 经 营 性 占
用 资 金 和 应 收 票 据 ， 以 及 利 用 审 计 专 业 意 见 等 方 面 未 勤 勉 尽 责 。 国 信 证 券 本 次 保 荐 业 务 行 为 ， 违
反 《 证 券 法 》 第 十 一 条 第 二 款 的 规 定 ， 构 成 《 证 券 法 》 第 一 百 九 十 二 条 所 述 违 法 情 形 。 龙 飞 虎 、
王 晓 娟 是 直 接 负 责 的 主 管 人 员 。 国 信 证 券 本 次 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 行 为 ， 违 反 《 证 券 法 》 第 一
百 七 十 三 条 和 《 上 市 公 司 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 管 理 办 法 》 第 二 十 二 条 第 一 款 的 规 定 ， 构 成 《 证
券 法 》 第 二 百 二 十 三 条 和 《 上 市 公 司 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 管 理 办 法 》 第 四 十 二 条 所 述 违 法 情 形 。
张 苗 、 曹 仲 原 是 直 接 负 责 的 主 管 人 员 。
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2 0 1 8 年 6 月 1 2 日 收 到 中 国 证 监 会 发 的 整 改 通 知 。 公 司 清 算 托 管 部 工
作 人 员 操 作 失 误 发 生 后 应 急 处 理 不 当 ， 导 致 客 户 两 融 信 用 账 户 不 能 进 行 开 仓 或 买 入 交 易 ； 固 定 收
益 事 业 部 自 营 投 资 和 投 资 顾 问 业 务 未 实 现 物 理 隔 离 ； 自 营 业 务 申 购 “ 1 7 中 冶 Y 5 ” 公 司 债 过 程 中 ，
提 交 的 网 下 利 率 询 价 及 认 购 申 请 表 未 按 公 司 规 定 履 行 事 前 审 批 手 续 并 加 盖 公 司 公 章 ； 资 产 管 理 部
网 下 新 股 申 购 、 场 外 债 券 申 购 、 股 票 质 押 等 交 易 多 次 未 按 公 司 规 定 在 交 易 当 日 将 业 务 数 据 录 入 恒
生 O 3 2 交 易 系 统 ； 风 险 管 理 部 门 具 备 3 年 以 上 有 关 领 域 工 作 经 历 的 人 员 占 公 司 总 部 员 工 比 例 低 于
2 % ； 母 子 公 司 风 控 系 统 尚 未 实 现 全 部 对 接 ， 反 映 出 公 司 内 部 控 制 不 完 善 。 上 述 行 为 违 反 了 《 证 券
公 司 内 部 控 制 指 引 》 第 二 十 二 条 、 四 十 九 条 、 七 十 九 条 ， 《 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 》 第 六
条 ， 《 证 券 公 司 全 面 风 险 管 理 规 范 》 第 十 七 条 、 二 十 三 条 、 三 十 一 条 的 规 定 。 按 照 《 证 券 公 司 监 督
管 理 条 例 》 第 七 十 条 的 规 定 ， 现 责 令 改 正 。
海 通 证 券 收 到 安 徽 证 监 局 发 的 整 改 通 知 。 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 阜 阳 清 河 东 路 证 券 营 业 部 存
在 经 纪 人 使 用 客 户 交 易 区 电 脑 代 客 户 交 易 股 票 的 情 况 。 上 述 情 况 反 映 出 营 业 部 在 内 控 管 理 方 面 存
在 缺 陷 ， 违 反 了 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 二 十 七 条 的 相 关 规 定 。 按 照 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条
例 》 第 七 十 条 的 规 定 ， 责 令 营 业 部 在 2 0 1 8 年 2 月 1 日 至 2 0 1 9 年 1 月 3 1 日 期 间 ， 每 三 个 月 开 展 一
次 内 部 合 规 检 查 ， 并 向 安 徽 证 监 局 报 送 经 公 司 合 规 总 监 签 字 确 认 的 合 规 检 查 报 告 。
本 基 金 管 理 人 的 研 究 部 门 对 国 信 证 券 、 海 通 证 券 保 持 了 及 时 的 研 究 跟 踪 ， 投 资 决 策 符 合 本 基
金 管 理 人 的 投 资 流 程 。浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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5 . 1 0 . 2
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 ， 故 不 存 在 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选
股 票 库 的 情 形 。
5 . 1 0 . 3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 3 , 7 5 9 . 1 9
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 , 4 5 2 , 3 3 3 . 7 7
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 4 5 6 , 0 9 2 . 9 6
5 . 1 0 . 4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 1 1 0 0 3 2 三 一 转 债 8 3 4 , 5 4 0 . 0 0 1 . 6 1
2 1 1 0 0 3 4 九 州 转 债 5 0 6 , 2 0 0 . 0 0 0 . 9 8
3 1 1 3 0 1 2 骆 驼 转 债 4 7 0 , 5 5 0 . 0 0 0 . 9 1
4 1 1 0 0 3 3 国 贸 转 债 2 0 6 , 5 8 0 . 0 0 0 . 4 0
5 1 2 3 0 0 6 东 财 转 债 4 6 3 , 9 6 0 . 0 0 0 . 9 0
6 1 2 8 0 3 2 双 环 转 债 4 6 2 , 6 2 7 . 3 3 0 . 8 9
7 1 1 3 0 1 9 玲 珑 转 债 1 9 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 8
8 1 1 0 0 4 0 生 益 转 债 3 0 8 , 8 8 0 . 0 0 0 . 6 0
5 . 1 0 . 5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 债 券 A 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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债 券 C
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 6 , 8 1 0 , 6 4 8 . 5 5 1 1 , 4 4 5 , 3 7 7 . 5 5
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 - -
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少 以 " - " 填 列 ）
- -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 6 , 8 1 0 , 6 4 8 . 5 5 1 1 , 4 4 5 , 3 7 7 . 5 5
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 . 1 基金 管 理 人持有 本基 金份额 变动情 况
注 ： 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7 . 2 基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 ： 本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投 资 者
类 别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序 号
持 有 基 金 份 额
比 例 达 到 或 者
超 过 2 0 % 的 时
间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额 份 额 占 比
机 构 1
2 0 1 8 年 1 0 月 1
日 - 2 0 1 8 年 1 2
月 3 1 日
1 1 , 5 3 7 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 , 5 3 7 , 5 0 0 . 0 0 2 3 . 9 1 %
个 人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 管 理 人 提 示 投 资 者 注 意 ： 当 特 定 的 机 构 投 资 者 进 行 大 额 赎 回 操 作 时 ， 基 金 管 理 人 需 通 过 对 基 金 持
有 证 券 的 快 速 变 现 以 支 付 赎 回 款 ， 该 等 操 作 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 的 困 难 ， 产 生 冲 击 成 本 的 风 险 ，
并 造 成 基 金 净 值 的 波 动 ； 同 时 ， 该 等 大 额 赎 回 将 可 能 产 生 （ 1 ） 单 位 净 值 尾 差 风 险 ； （ 2 ） 基 金 净 值 大浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2 0 1 8 年第 4 季度报告
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幅 波 动 的 风 险 ； （ 3 ） 因 引 发 基 金 本 身 的 巨 额 赎 回 而 导 致 中 小 投 资 者 无 法 及 时 赎 回 的 风 险 ； 以 及 （ 4 ）
因 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 从 而 影 响 投 资 目 标 实 现 或 造 成 基 金 终 止 等 风 险 。
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文 件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 基 金 募 集 的 文 件
2 、 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
3 、 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
4 、 浦 银 安 盛 6 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
6 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
7 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
8 、 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件
9 . 2 存放 地 点
上 海 市 淮 海 中 路 3 8 1 号 中 环 广 场 3 8 楼 基 金 管 理 人 办 公 场 所 。
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . p y - a x a . c o m ） 查 阅 ， 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 办 公
场 所 免 费 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 2 8 - 9 9 9 或 0 2 1 - 3 3 0 7 9 9 9 9 。
浦银 安盛 基金管 理有 限公司
2 01 9 年 1 月 2 1 日
