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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2018年第四季度报告

 
 
九 泰 日 添 金货 币 市 场 基金 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 九泰基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 1 月21 日 九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 1 月 15 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期自 2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 九泰日 添金 货币 基金主 代码 001842 交易代 码 001842 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 8 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,374,420,154.93 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 本基金 根据 对利 率尤 其是 短期利 率变 动的 预测 , 采 用 定性和 定量 分析 的方 法, 构建稳 健的 投资 组合 。 投 资 策略包 括类 属配 置策 略、 现金流 管理 策略 、 久期 控 制 策略、 银行 存款 投资 策略 、 同业 存单 投资 策略 、 资 产 支持证 券投 资策 略等 。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 , 是 证券 投资 基 金 中 的低风 险品 种。 本基 金的 预期收 益和 风险 低于 股 票 型 基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。 基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 九泰日 添金 货 币 A 九泰日 添金 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 001842 001843 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 352,898,007.65 份 1,021,522,147.28 份


九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月31 日 ) 九泰日 添金 货 币 A 九泰日 添金 货 币 B 1. 本期已 实现 收益 2,786,878.98 7,532,484.88 2.本 期利 润 2,786,878.98 7,532,484.88 3.期 末基 金资 产净 值 352,898,007.65 1,021,522,147.28 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基 金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 九泰日添金货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6119% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.2716% 0.0015% 注:本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。 九泰日添金货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 0.6732% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.3329% 0.0015% 注:本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。 九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 5 页 共 13 页


注:1. 本基 金合 同 于2015 年12 月8 日生 效, 截至 本 报告期 末, 本基 金合 同生 效已满 一年 ,距 建 仓期结 束已 满一 年。





2. 根据 基金 合同 的规 定,自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合同 要求, 本基 金建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘勇 基金经 理 2018 年 11 月 26 日 - 8 北京大 学金 融数 学系 学士、 硕 士, 中 国籍, 具有 基金 从业 资 格,8 年证 券从 业经 验。 历 任 博时基 金固 定收 益部 研究 员、 博时基金固定收益部基金经 理助理 。2015 年 5 月 加入 九 泰基金 管理 有限 公司, 现任 绝九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 6 页 共 13 页


对收益 部基 金经 理, 九 泰天 宝 灵活配置混合型证券投资基 金( 2018 年10 月31 日 至今 ) 、 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金 (2018 年 11 月26 日至 今 ) 、 九泰久稳灵活配置混合型证 券投资 基金 (2018 年 11 月26 日 至 今 ) 、九 泰 久 鑫 债 券 型证 券投资 基金 (2018 年 11 月26 日至今 )的 基金 经理 。 王玥晰 基金经 理 2015 年 12 月 8 日 2018 年12 月 13 日 10 理学硕 士, 中国 籍, 具 有基 金 从业资格,10 年证券从业经 验。 历任 诺安 基金 管理 有限 公 司债券 交易 员, 诺 安基 金管 理 有限公 司基 金经 理助 理, 诺 安 货 币 市 场 基 金 A/B 基 金 经 理 (2013 年 7 月至 2015 年 1 月) 。2015 年 4 月 加入 九泰 基 金管理 有限 公司, 曾任 九泰 久 盛量化先锋灵活配置混合型 证券投 资基 金 (2015 年 11 月 10 日至 2017 年7 月31 日 ) 、 九泰久利灵活配置混合型证 券投资 基金 (2016 年 11 月 7 日至 2018 年 8 月 22 日) 、 九 泰久兴灵活配置混合型证券 投资基 金 (2017 年 1 月 20 日 至 2018 年 8 月 22 日) 、九 泰 久益灵活配置混合型证券投 资基金 (2017 年1 月25 日至 2018 年 8 月 22 日) 、 九泰 天 宝灵活配置混合型证券投资 基金 (2015 年8 月3 日至2018 年 12 月 13 日) 、 九泰 日添 金 货币市 场基 金 (2015 年 12 月 8 日至2018 年 12 月13 日 ) 、 九泰久稳灵活配置混合型证 券投资 基金 ( 原九 泰久 稳保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,2016 年 4 月 22 日至 2018 年 12 月 13 日) 、 九泰 久鑫 债券 型证 券 投资基 金(2016 年 12 月 19 日至 2018 年 12 月 13 日) 的 基金经 理。 注: 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协 会 《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》 的 相关 规定。 表中 的任 职日 期九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 7 页 共 13 页


和离职 日期 均指 公司 相关 公告中 披露 的日 期。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 等法 律法规 及基 金合 同、 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、安 全高 效的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公平 交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合 , 制 定并 严格 遵守 相应 的制度 和流 程 , 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同组 合,在 不同 时间 窗下(1 日 内、3 日内、5 日 内)的 季度 同向 交易 价差 进行了 专项 分析 ,未 发现 违反公 平交 易原 则的 异常 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 公司 所管 理的投 资组 合, 在参 与的 交易所 公开 竞 价 交易 中, 同日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况共 出现 了 3 次, 未发 现异常 。 在 本报 告期 内也未 发生 因异 常交 易而 受到监 管机 构处 罚的 情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 经济 下行 逐步 成为市 场共 识, 债券 市场 继续走 牛。 本基 金作 为" 现 金管理 工具", 把资产 的流 动性 放在 首位 。本季 度, 本基 金的 流动 性未现 异常 ,满 足了 投资 者正常 的申 购、 赎回 及大额 申赎 申请 。本 基金 灵活运 用债 券回 购和 银行 存单等 货币 市场 工具 ,使 组合具 有较 强的 流动 性。 本 基金 将继 续密 切关 注经济 基本 面和 政策 面的 变化以 及资 金面 的走 向, 判断债 券收 益率 走势 , 把握投 资机 会。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期九 泰日 添金 货 币A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.6119% ,本 报告 期九 泰日添 金货 币 B 的基金 份额 净值 收益 率 为0.6732% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3403% 。 九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 8 页 共 13 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满200 人或 者基金 资产 净值 低于 5000 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 997,287,859.83 72.49 其中: 债券 997,287,859.83 72.49 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 370,853,796.28 26.96 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 489,856.09 0.04 4 其他资 产 7,114,005.68 0.52 5 合计 1,375,745,517.88 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 4.25% 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 本 报告 期内 ,债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每个 交易日 融资 余额 占基 金资产 净值 比例 的简 单平 均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过基 金资 产净 值 的20% 。 九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 9 页 共 13 页


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 36 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 57 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 投资 组合 平均 剩余期 限超 过120 天 的情 况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 43.74


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 36.95 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 15.99 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 2.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.58 -


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 投资 组合 平均 剩余存 续期 超 过240 天的 情况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 239,928,773.30 17.46 其中: 政策 性金 融债 239,928,773.30 17.46 九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 10 页 共 13 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 100,000,116.75 7.28 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 657,358,969.78 47.83 8 其他 - - 9 合计 997,287,859.83 72.56 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160402 16 农发 02 1,300,000 130,000,689.05 9.46 2 011802440 18 国新 控股 SCP011 1,000,000 100,000,116.75 7.28 3 111819315 18 恒丰 银行 CD315 1,000,000 99,794,179.45 7.26 4 111815596 18 民生 银行 CD596 1,000,000 99,565,513.97 7.24 5 111811234 18 平安 银行 CD234 1,000,000 99,557,053.96 7.24 6 111818341 18 华夏 银行 CD341 900,000 89,606,486.53 6.52 7 111810563 18 兴业 银行 CD563 700,000 69,661,823.46 5.07 8 160208 16 国开 08 500,000 49,980,230.94 3.64 9 111810073 18 兴业 银行 CD073 500,000 49,826,950.36 3.63 10 111813074 18 浙商 银行 CD074 500,000 49,824,189.77 3.63


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0701% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0550% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0410%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值 达到0.25% 情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 负偏 离度 的绝 对值达 到 0.25% 的情 况。 九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 11 页 共 13 页


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 正偏 离度 的绝 对值达 到 0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在剩 余存 续期 内平 均摊 销,每 日计 提损 益。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 7,114,005.68 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 7,114,005.68


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入 的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 九泰日 添金 货 币A 九泰日 添金 货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 640,118,318.58 1,588,384,799.82 九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 12 页 共 13 页


报告期 期间 基金 总申 购份 额 78,416,541.80 465,709,736.54 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 365,636,852.73 1,032,572,389.08 报告期 期末 基金 份额 总额 352,898,007.65 1,021,522,147.28 注 : 申购 份额 含红 利再 投 和因份 额升 降 级 导致 的强 制调增 份额 , 赎回 份额 含 因份额 升降 级导 致的 强 制调减 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 发生 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 报告期 内, 本基 金未 发生 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 基金 募 集的文 件; 2 、基 金合 同; 3 、托 管协 议; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 《基金 合同 》 、 《 托管 协议 》存放 在基 金管 理人 和基 金托管 人处 ;其 余备 查文 件存放 在基 金管九泰日添金货币 2018 年第 4 季 度报告 第 13 页 共 13 页


理人处 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 到存放 地点 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 九 泰基 金管理 有限 公司 2019 年 1 月 21 日