上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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上 证 非周 期 行业 100 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 :二 〇一九 年一 月二十 一日上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通上证非周期 ETF
基金主代码 510120
交易代码 510120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额 8,392,376 份
投资目标
紧密跟踪上证非周期行业 100 指数,追求跟踪偏离度
与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被
动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
上证非周期行业 100 指数
风险收益特征
本基金属股票型基金,属于高风险、高预期收益的投
资品种。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪
标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -770,661.04
2.本期利润 -3,323,625.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3917
4.期末基金资产净值 20,095,758.75
5.期末基金份额净值 2.395
注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)本基金已于2011 年5月18日进行了基金份额折算,折算比例为0.42126887 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -13.97% 1.66% -13.26% 1.71% -0.71%
-0.05
%
3.2.2
自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011 年 4 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日) 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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注: 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。 建仓期结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章(二)投资范围、 (六)投资限制中规
定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理 ( 或基金经 理小 组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
江勇
本基
金的
基金
经理;
海富
通上
证周
期
ETF
基金
经理;
海富
2018-07-10 - 7 年
经 济 学 硕 士 , 持 有 基 金
从 业 人 员 资 格 证 书 。 历
任 国 泰 君 安 期 货 有 限 公
司 研 究 所 高 级 分 析 师 ,
资 产 管 理 部 研 究 员 、 交
易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2018 年
7 月 起 任 海 富 通 上 证 周
期 ETF 、海富通上证 周
期 ETF 联接、 海富通 上
证非周期 ETF 、海富 通上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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通上
证周
期
ETF
联接
基金
经理;
海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理;
海富
通中
证
100
指数
(LOF)
基金
经理;
海富
通中
证内
地低
碳指
数基
金经
理。
上证非周期 ETF 联接 、
海 富 通 中 证 100 指数
(LOF)、 海富通中证内 地
低碳指数的基金经理。
注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法 规、基金 合同 的规定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖
了授权、 研究分析 、投 资决策、 交易执 行 、业 绩评估等 投资管理 活动 相关的各 个环节。
同时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度,公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、
投资部门、 监察稽核部和风险管理部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2018 年四季度整体市场依旧呈现单边下行的走势。 截至 2018 年 12 月 28 日, 上证
综指收于 2493.9 点,下跌 11.61% , 深证成 指收于 7239.79 点, 跌 幅为 13.82% 。 中小板
指收于 4703.03 点,下跌 18.22% ,而四季度创业板下跌 11.39%,报 1250.53 点。
具体来看 ,10 月 初受 外围市场 跌幅较 大、对 国内宏观 经济下 滑预期 的担心、 以及
对贸易战悲观的预期等因素影响, 十一假期后当周跌幅较大, 上证综指和深证成指当周
分别下跌 7.6% 和 10.03% 。 后续因经济和贸易战层面没有明显好转预期, 市场一直弱势
震荡。板 块上看,10 月份板块 普跌,而 月底 以白酒股 为首的暴 跌把 偏防御的 消费板块
也带下 来一个 台阶 。11 月市 场相对 比较 平稳 ,全月 上证综 指、 深证 成指、 中小板 指和
创业板指变动幅度分别为-0.56% 、 +2.66% 、 +1.75% 、 +4.22% , 但结构 出现了明显分化。
整体上看, 以中证 1000 为代表的中小市值股票表现较好, 板块上 5G 、 新能源汽车、 养
殖以及白酒等消费品等表现相对较好; 而钢铁、 煤炭、 银行、 化工等 偏周期品种跌幅较
大,这主 要体现了 市场 对宏观经 济的担忧 。12 月份市 场波动又 开始 加大,全 月上证综
指、深证成指分别下跌 3.64% 、5.75% ,而 且整月基本上为单边下跌。月初随着首批带
量采购名录招标价格出 台,价格跌幅远超市场 预期,导致医药板块单 月跌幅达 10.9% ,
领跌市 场。同 时,11 月份表 现相对 好的 成长 版块也 出现了 明显 回调 ,市场 总体依 旧比
较弱势。
行业方面,在申万 28 个一级行业分类中,四季度所有板块悉数下 跌 。 农 林 牧 渔
(-0.07% ) 、 综合 (-3.69% ) 、 通信 (-4.01% ) 跌幅 较小; 而钢铁 (-18.97% ) 、 采掘 (-18.03%)、
医药生物(-17.99% ) 跌幅居前。
报告期间, 本基金完成了年末的指数成份股调整。 作为指数基金, 在操作上我们严
格遵守基金合同, 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度, 降低跟踪
误差。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内,本基金净值增长率为-13.97% ,同 期业绩比较基准收益率为-13.26% 。
4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金自 2015 年 8 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日,已连续超过六十个工作日出现
基金资产净值低于五千万元的情形, 基金管理人拟通过与其他基金合并转型的方式解决。
解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。
§5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例 (%)
1 权益投资 19,670,135.80 96.64
其中:股票 19,670,135.80 96.64
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 682,746.14 3.35
7 其他资产 468.57 0.00
8 合计 20,353,350.51 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业
- - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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B 采矿业
- -
C 制造业
12,695,629.58 63.18
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
1,912,060.89 9.51
E 建筑业
2,446,475.90 12.17
F 批发和零售业
627,784.94 3.12
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
1,345,118.98 6.69
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
506,175.51 2.52
M 科学研究和技术服务业
52,402.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
84,488.00 0.42
S 综合
- -
合计
19,670,135.80 97.88
5.2.2 报告 期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600519 贵州茅台 4,075 2,404,290.75 11.96
2 600887 伊利股份 44,206 1,011,433.28 5.03
3 600276 恒瑞医药 17,634 930,193.50 4.63 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4 600900 长江电力 51,690 820,837.20 4.08
5 601668 中国建筑 142,285 811,024.50 4.04
6 600104 上汽集团 26,791 714,515.97 3.56
7 601766 中国中车 68,559 618,402.18 3.08
8 601888 中国国旅 7,000 421,400.00 2.10
9 600690 青岛海尔 28,948 400,929.80 2.00
10 601186 中国铁建 35,978 391,080.86 1.95
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其 他资 产构 成
5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 8,692,376
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 331.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 136.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 468.57 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 300,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,392,376
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
1
2018/10/1-201
8/12/31
5,696
,829.
00
-
300,600
.00
5,396,229.
00
65.53%
产品特有风险
报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况, 由此可能导致
的特有风险主要包括:
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险;
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险, 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4 、其他可能的风险。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 66 只公募基金。截至 2018 年 12 月
31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 747 亿元人民币。
2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2018 年12 月31 日, 海外业务规模超过 26 亿元人
民币。
作为国家 人力资 源和社 会保障部 首批企 业年金 基金投资 管理人 ,截 至 2018 年 12
月31 日, 海富通为近80 家企业超过410 元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2018 年 12 月 31 日,海富通管理
的特定客户资产管理业务规模约 412 亿元。2010 年12 月, 海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为 境内委托投资管理人。2011 年12 月, 海富通全资子公
司—— 海富通资产管理 (香港) 有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外
机构投资者) 业务资格, 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2 月,
海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国
保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。
2016 年12 月, 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选 聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2016 年 3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。2018 年 3 月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富
通 阿 尔 法 对 冲 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 为 第 十 三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三年
持续回报绝对收益明星基金。
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
(一) 中国证监会批准设立上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的
文件
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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(二)上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同
(三)上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
(四)上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六) 报告期内上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上
披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 九年一 月二 十一日