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证券股基(160419)

证券股基:更新招募说明书摘要(2019年第1号)查看PDF公告

1 
 
 
 
 
华安 中证全 指证券 公司指数 分级 证券投资 基金 
更 新的 招募 说明书 摘要 
(2019 年 第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公 司 
基金托管人: 中国建设银行股份有 限公司 
 
二〇 一 九年 一月 
 
 
 2 
 
重要提示 
 
华安中证全指证 券公司指数 分级证券投 资基金(以下 简称“本基金” ) 由华安基金 管理
有限公司(以下 简称“基金 管理人” )依 照有关法律 法规及约定发起 ,并经中国 证券监督管
理委员会2015 年5月14 日证监许 可[2015]911 号文 注册 。 本基金的 《 基金合同 》 和 《招募 说明
书 》 已 通 过 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 基 金 管 理 人 的 互 联 网 网 站
(www.huaan.com.cn )进行了 公开披露 。 本基金 的基 金合同自2015 年6 月9 日正式生 效。 
本基金管理 人保证招 募说明书 的内容真 实、准确 、完 整。 
本招募说明 书经中国 证监会注册 , 但中国 证监会对 本 基金 募集的 注册 , 并不 表明其对 本
基金的价值 和收益作 出实质性 判断或保 证, 也不表 明 投资于本基 金没有风 险。 中国证 监会不
对基金的投 资价值及 市场前景 等作出实 质性判断 或者 保证。 
证券投资基 金是一种 长期投资 工具, 其主 要功能是 分 散投资, 降低 投资单一 证券所带 来
的个别风险。 基金不同 于银行储 蓄和债券 等能够提 供 固定收益预 期的金融 工具, 投资 人购买
基金, 既可能 按其持有 份额分享 基金投资 所产生的 收 益, 也可能承 担基金投 资所带来 的损失。 
本基金投资 于证券市 场, 基金净 值会因为 证券市场 波 动等因素产 生波动, 投 资人在投 资
本基金前,需充 分 了解本基 金的产品特 性,充分考 虑 自身的风险承受 能力,理性 判断市场,
并承担基金投资 中出现的各 类风险,包 括市场风险 、 管理风险、流动 性风险、合 规性风险、
操作和技术风险 、本基金的 特定风险( 如指数化投 资 风险、投资替代 风险、跟踪 偏离风险、
杠杆机制风险、 折/溢价交易 风险、份额 配对转换业 务及基金份额折 算等业务办 理过程中的
特有风险等 )和投资 股指期货 的风险。 
投资人应当 认真阅读 《 基金合同 》 、 《招募 说明书》 等 信息披露文 件, 了解基 金的风险 收
益特征, 并根 据自身的 投资目的 、 投资期 限、 投资 经 验、 资产状况 等判断基 金是否和 投资人
的风险承受 能力相适 应。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
投资人应当 充分了解 基金定期 定额投资 和零存整 取等 储蓄方式的 区别。 定期定 额投资是
引导投资人 进行长期 投资、 平均 投资成本 的一种简 单 易行的投资 方式。 但是 定期定额 投资并
不能规避基 金投资所 固有的风 险, 不能保 证投资人 获 得收益, 也不 是替代储 蓄的等效 理财方
式。 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理 和运 用基金资 产, 但不保证3 
 
本基金一定 盈利, 也不 保证最低 收益。 本基 金的过往 业绩及其净 值高低并 不预示其 未来业绩
表现(或 “ 基金 管理人管理 的其他基金 的业绩不构 成 对本基金业绩表 现的保证 ”)。 基金管
理人提醒投 资人基金 投资的 “买 者自负” 原则, 在 作 出投资决策 后, 基金运 营状况与 基金净
值变化引致 的投资风 险,由投 资人自行 负担。 
投资人应当 通过基金 管理人或 具有基金 代销业务 资格 的其他机构 购买和赎 回基金, 基金
代销机构名 单详见本 基金《招 募说明书 》以及相 关公 告。 
本基金以1.00 元发售 面值开展 基金募集, 在市场波 动 等因素的影 响下, 基金 投资仍有 可
能出现亏损 或基金净 值仍有可 能低于发 售面值。 
本招募说明 书 摘要中 涉及与基 金托管人 相关的基 金信 息已经与基 金托管人 复核。 除特别
说明外,本 招募说明 书 摘要所 载内容截 止日为 2018 年 12 月 9 日, 有关财 务数据截 止日为
2018 年 9 月30 日, 净值表现 截止日为 2018 年 6 月30 日 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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目


录 一、基金的名称............................................................................................................................... 1 二、基金的类型............................................................................................................................... 1 三、基金管理人............................................................................................................................... 1 四、基金托管人............................................................................................................................... 6 五、相关服务机构........................................................................................................................... 8 六、基金的投资目标....................................................................................................................... 8 七、基金的投资方向..................................................................................................................... 21 八、基金的投资策略..................................................................................................................... 22 九、基金 的业绩比较基准............................................................................................................. 22 十、风险收益特征......................................................................................................................... 22 十一、基金投资组合报告............................................................................................................. 23 十二、基金的业绩......................................................................................................................... 28 十三、费用概览............................................................................................................................. 29 十四、对招募说明书更新部分的说明......................................................................................... 32 1 一、基金的 名称 本基金的名 称: 华安 中证全指 证券公司 指数分级 证券 投资基金 二、 基金的 类型 本基金类型: 本基金为 股票型证 券投资 基金。 基金 的 运作方式, 契 约型开放 式, 存续 期 限为不定期 。 三、基金管 理人 (一)基金管理人概况 1、名称:华 安基金管 理有限公 司 2、住所: 中 国(上海 )自由贸 易试验区 世纪大 道 8 号国金中心 二期 31-32 层 3、法定代表 人:朱学 华 4、设立日期 :1998 年6 月 4 日 5、批准设立 机关及批 准设立文 号:中国 证监会 证监 基字[1998]20 号 6、注册资本 :1.5 亿 元人民币 7、组织形式 :有限责 任公司 8、经营范围 :从事基 金管理业 务、发起 设立基 金以 及从事中国 证监会批 准的其他 业务 9、存续期间 :持续经 营 10 、联系电 话: (021 )38969999 11 、客户服 务电话:40088-50099 12 、联系人 :王艳 13 、网址:www.huaan.com.cn (二)注册资本和股权结构 1、注册资本 :1.5 亿 元人民币 2 2、股权结构 持股单位 持股占总股 本比例 国泰君安证 券股份有 限公司 20% 上海上国投 资产管理 有限公司 20% 上海锦江国 际投资管 理有限公 司 20% 上海工业投 资(集团 )有限公 司 20% 国泰君安投 资管理股 份有限公 司 20% (三)主要人员情况


1、基金管理人董 事、监事、 经理及其他 高级管理人 员的姓名、从业 简历、学历 及兼职 情况等。 (1)董事会 朱学华先生, 本 科学历。 历任 武警上海 警卫局首 长处 副团职参谋, 上 海财政证 券有限公 司党总支副 书记, 上海 证券有 限责任公 司党委书 记、 副董事长、 副 总经理、 工会主席 , 兼任 海际大和证 券有限责 任公司董 事长。 现任华 安基金管 理有限公司 党总支书 记、 董事长、 法定 代表人。 童威先生, 博士 研究生学 历。 历任上海 证券有限 责任 公司研究发 展中心总 经理, 上海国 际集团有限公司 研究发展总 部副总经理 (主持工作) ,上投摩根基金 管理有限责 任公司副总 经理, 上海国 际集团有 限公司战 略发展总 部总经理 兼 董事会办公 室主任, 华 安基金管 理有限 公司副总经 理。现任 华安基金 管理 有限 公司总经 理。 邱平先生, 本 科学历, 高级政工 师职称。 历任上海 红 星轴承总厂 党委书记, 上海东风 机 械 (集团) 公 司总裁助 理、 副总 裁, 上海 全光网络 科 技股份公司 总经理, 上 海赛事 商务有限 公司总经理, 上海东浩 工艺品股 份有限公 司董事长, 上海国盛集 团科教投 资有限公 司党委副 书记、 总裁 、 董事 , 上海 建筑材料 (集团 ) 总公 司党 委书记、 董 事长 ( 法定代表 人) 、 总裁。 现任上海工 业投资( 集团)有 限公司党 委副书记 、执 行董事(法 定代表人) 、总裁。 马名驹先生, 工 商管理硕士 ,高级会计 师。历任凤凰 股份有限公司副 董事长、总 经理, 上海东方上 市企业博 览中心 副 总经理, 锦江国际 ( 集 团) 有限公司 计划财务 部经理。 现任锦 江国际 (集团) 有限 公司副总 裁兼金融 事业部总 经理 、 上海锦江国际 投资管理 有限公司 董事 长兼总经理、 锦 江麦德龙 现购自运 有限公司 董事、 华 安基金管理 有限公司 董事、 长江养 老保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 、 上 海 景 域 文 化 传 播 有 限 公 司 董 事 、Crystal Bright Developments 3 Limited 董事 、史带 财产保险 股份有限 公司监事 、上 海上国投资 产管理有 限公司监 事。 董鑑华先生, 大学学历 , 高级经 济师。 历 任上海市 审 计局基建处 科员、 副主 任科员、 处 长助理、副处长 ,固定资产 投资审 计处 副处长(主 持 工作) 、处长,上 海市审计局 财政审计 处处长,上海电 气(集团) 总公司财务 总监,上海电 气(集团)总公 司副总裁、 财务总监。 现任上海电气( 集团)总公 司副总裁,上 海海立(集团)股份有限公司董 事长,上海 临港控股 股份有限公 司董事。 聂小刚先生, 经济学博 士。 历任国 泰君安证 券股份有 限 公司投资银 行三部助 理业务董 事、 企业融资总部助 理业务董事 、总裁办公 室主管、总 裁 办公室副经理、 营销管理总 部副经理、 董事会秘书 处主任助 理、 董事会 秘书处 副主任、 董 事 会秘书处主 任、 上市办 公室主任 、 国泰 君安创新投 资有限公 司总裁、 国 泰君安证 券股份 有 限 公司战略投 资部总经 理等职务。 现任国 泰君安证裕 投资有限 公司董事 长、 国泰君安 证券股份 有限公司战 略投资及 直投业务 委员会副 总裁、战略 管理部总 经理、中 国证券业 协会投资 业务 委员会副主 任委员。 独立董事: 吴伯庆先生,大 学学历,一 级律师,曾 被评为上海市 优秀律师与上海 市十佳法律 顾问。 历任上海市 城市建设 局秘书科 长、 上海市 第一律师 事 务所副主任、 上海市金 茂律师事 务所主 任、上海市 律师协会 副会长。 现任上海 市金茂律 师事 务所高级合 伙人。 夏大慰先生, 研究生学 历, 教授 。 现任上 海国家会 计 学院学术委 员会主任、 教授、 博 士 生导师, 中国工 业经济学 会副会长, 财 政部会计 准则 委员会咨询 专家, 财政部 企业内部 控制 标准委员会 委员, 香港中 文大学名 誉教授, 复旦 大学 管理学院兼 职教授, 上海 证券交易 所上 市委员会委 员。享受 国务院政 府津贴。 (2)监事会 张志红女士,经 济学博士。 历任中国证 监会上海监 管 局(原上海证管办)机构处副处 长、 机构监管处副处 长、机构监 管处处长、 机构监管一 处 处长、上市公司 监管一处处 长等职务, 长城证券有限责 任公司党委 委员、纪委 书记、预算 管 理委员会委员、 合规总监 、 副总经理、 投资决策委 员会委员, 国泰君安 证券股份 有限公司 总 裁助理、 投行 业务委员 会副总裁 等职务。 现任国泰君 安证券股 份有限公 司业务总 监兼投行 业务 委员会副总 裁, 华安基金 管理有限 公司 监事长。 许诺先生, 硕士 。曾任怡安翰 威特咨询业 务总监,麦 理根(McLagan )公司中国 区负责 人。现任华安基 金管理有限 公司总经理 助理兼人力 资 源部高级总监, 华安资产管 理(香港)4 有限公司董 事。 诸慧女士,研究 生学历,经 济师。历任 华安基金管理 有限公司监察稽 核部高级监 察员, 集中交易部 总监。现 任华安基 金管理有 限公司集 中交 易部高级总 监。 (3)高级管 理人员 朱学华先生,本 科学历,19 年证券、基 金从业经验 。历任武警上海 警卫局首长 处副团 职参谋, 上 海财政证 券有限公 司党总支 副书记 , 上海证 券有限责任 公司党委 书记、 副 董事长、 副总经理、 工会 主席, 兼任海 际大和证 券有限责 任公 司董事长。 现任 华安基金 管理有限 公司 党总支书记 、董事长 、法定代 表人。 童威先生,博士 研究生学历 ,17 年证券 、基金从业 经验。历任上海 证券有限责 任公司 研究发展中心总 经理,上海 国际集团有 限公司研究 发 展总部副总经理 (主持工作) ,上投摩 根基金管理 有限责任 公司副总 经理, 上海国 际集团有 限公司战略 发展总部 总经理兼 董事 会办 公室主任, 华安基金 管理有限 公司副总 经理。现 任华 安基金管理 有限公司 总经理。 薛珍女士,硕士 研究生学历 ,18 年证券 、基金从业 经验。曾任华东 政法大学副 教授, 中国证监会 上海证管 办机构处 副处长, 中 国证监会 上 海监管局法 制工作处 处长。 现任 华安基 金管理有限 公司督察 长。 翁启森先生,硕 士研究生学 历,24 年金 融、证券、 基金行业从业经 验。历任台 湾富邦 银行资深领 组,台湾 JP 摩根证券 投资经理 ,台湾摩 根投信基金 经理,台 湾中信证 券自营部 协理, 台湾保德 信投信基 金经理, 华安 基金管理 有限 公司全球投 资部总监、 基 金投资部 兼全 球投资部高 级总监、 公司总经 理助理。 现任华安 基金 管理有限公 司副总经 理、首席 投资官 。 姚国平先生,硕 士研究生学 历,14 年金 融、基金行 业从业经验。历 任香港恒生 银行上 海分行交易 员, 华夏基 金管理有 限公司上 海分公司 区 域销售经理, 华安基金 管理有限 公司上 海业务部助 理总监、 机构 业务总部 高级董事 总经理、 公司总经理 助理。 现任华 安基金管 理有 限公司副总 经理。 谷媛媛女士,硕 士研究生学 历,19 年金 融、基金行 业从业经验。历 任广发银行 客户经 理, 京华山一 国际 (香 港) 有限 公司高级 经理, 华安 基金管理有 限公司市 场业务二 部大区经 理、产品部 高级董事 总经理、 公司总经 理助理。 现任 华安基金管 理有限公 司副总经 理。 2、本基金基 金经理 许之彦先生, 理学博士,15 年证券、 基金从业 经验,CQF(国际数 量金融工 程师) 。 曾在 广发证券和中山 大学经济管 理学院博士 后流动站从事 金融工程工作,2005 年加 入华安基金5 管理有限公 司, 曾任研 究发展部 数量策 略 分析师, 2008 年 4 月至2012 年 12 月担任华 安 MSCI 中国 A 股 指数增强 型证券投 资基金的 基金经理 ,2009 年 9 月起 同时担任 上证 180 交易型 开 放式指数证 券投资基 金及其联 接基金的 基金经理。2010 年 11 月至2012 年 12 月担任 上证龙 头企业交易 型开放式 指数证券 投资基金 及其联接 基金 的基金经理 。2011 年 9 月起同时 担任 华安深证 300 指数证 券投资基 金 (LOF) 的基金经 理。2013 年 6 月 起担任指 数投资部 高级总 监。2013 年 7 月起 同时担任 华安易富 黄金交易 型开放 式证券投资 基金的基 金经理。2013 年 8 月起同时担任 华安易富 黄金 交易 型开放式 证券投资 基金联接基 金的基金 经理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月 担任华 安中证高 分红指数 增强型证 券投资基金 的基金经 理。2015 年 6 月 起同时担任 本基金、 华安中证 银行指数 分级证券 投资 基金的基金 经理。2015 年 7 月起 担任 华安创业板 50 指数 分级证券 投资基金 的基金经 理。2016 年 6 月起担任 华安创业 板 50 交易 型开放式指 数证券投 资基金的 基金经理 。2017 年 12 月起,同时 担任华安 MSCI 中国 A 股指 数增强型证 券投资基 金、华安 沪深 300 量化增 强型指 数证券投资 基金的基 金经理。2018 年 11 月起,同 时担任华 安创业板50 交易 型开放式 指数 证券投资基 金联接基 金的基金 经理。 历任基金经 理: 钱晶先生, 自 2015 年6 月 9 日至 2017 年 10 月 27 日 担任华安中 证全指证 券公司指 数分 级证券投资 基金的基 金经理。 3、本公司采 取集体投 资决策制 度, 公司 投资决 策委 员会成员的 姓名和职 务如下: 童威先生, 总经理 翁启森先生 ,副总经 理、首席 投资官 杨明先生, 投资研究 部高级总 监 许之彦先生 ,指数与 量化投资 部高级总 监、总经 理助 理 贺涛先生, 固定收益 部总监 苏圻涵先生 ,全球投 资部副总 监 万建军先生 ,投资研 究部联席 总监 谢振东先生 ,基金投 资部副总 监 崔莹先生, 基金投资 部助理总 监 上述人员之 间不存在 近亲属关 系。 4、业务人员 的准备情 况: 截至2018 年12 月 31 日, 公司 目前共有 员工 358 人 ( 不含香港公 司) , 其中57% 具有 硕6 士及以上学 位, 92%以上 具有三年 证券业或 五年金 融业 从业经历, 具 有丰富的 实际操作 经验。 所有上述人 员在最近 三年内均 未受到所 在单位及 有关 管理部门的 处罚。 公司业 务由投资 与研 究、营销、 后台支持 等三个业 务板块组 成。 四、基金托 管人 (一)基金 托管人基 本情况 名称:中国 建设银行 股份有限 公司(简称 :中国 建设 银行) 住所:北京 市西城区 金融大街25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人 :田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 存续期间: 持续经营 基金托管资 格批文及 文号:中 国证监会 证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银 行成立于1954 年10 月 , 是一家 国内领先、 国际知名的 大型股份 制商业银 行, 总部设在北 京。本行 于 2005 年 10 月在 香港联合 交易 所挂牌上市( 股票代码 939),于 2007 年 9 月在上 海证券交 易所 挂牌 上市(股票 代码 601939) 。 2018 年 6 月末,本 集团资产 总额 228,051.82 亿元, 较上年末增 加 6,807.99 亿元 ,增 幅 3.08%。 上半 年, 本集团盈 利平稳增 长, 利润总额 较 上年同期增 加 93.27 亿元至1,814.20 亿元,增幅 5.42% ; 净利润较 上年同期 增加 84.56 亿 元至 1,474.65 亿元, 增幅 6.08% 。 2017 年,本集 团先后荣 获香港 《亚洲货 币》“2017 年中国最佳 银行”, 美国《环 球金 融》 “2017 最佳转 型银行 ” 、 新加 坡 《亚 洲银行家 》 “2017 年中 国最佳 数字银行 ” 、 “2017 年中国最佳 大型 零售 银行奖 ” 、 《银行 家》 “2017 最 佳金融创新 奖” 及 中国银行 业协会 “年 度最具社会 责任金融 机构” 等多项重 要奖项 。 本集团 在英国 《 银行家 》 “2017 全球 银行 1000 强”中列第2 位;在 美国《财 富》“2017 年世 界 500 强排行榜” 中列第 28 名。 7 中国建设银 行总行设 资产托管 业务部, 下设 综合与合 规管理处、 基金 市场处、 证券 保险 资产市场处、理 财信托股权 市场处、QFII 托管处、 养老金托管处、 清算处、核 算处、跨境 托管运营处 、监督稽 核处等 10 个 职能处室 ,在安徽 合肥设有托 管运营中 心,在上 海设有托 管运营中心 上海分中 心,共有 员工 315 余 人。 自 2007 年起, 托管部连 续聘请外 部会计师 事 务所对托管 业务进行 内部控制 审计,并 已经成为 常规 化的内控工 作手段。 (二)主要 人员情况 纪伟, 资产托 管业务部 总经理, 曾先后在 中国建设 银 行南通分行、 总行计划 财务部、 信 贷经营部任 职, 并在总 行公司业 务部、 投 资托管业 务 部、 授信审批 部担任领 导职务。 其拥有 八年托管从 业经历, 熟悉各项 托管业务 ,具有丰 富的 客户服务和 业务管理 经验。 龚毅, 资产托 管业务部 资深经理 (专业技 术一级) , 曾就职于中 国建设银 行北京市 分行 国际部、 营业部 并担任副 行长, 长期从 事信贷业 务和 集团客户业 务等工作, 具 有丰富的 客户 服务和业务 管理经验 。 黄秀莲, 资产 托管业务 部资深经 理 (专业 技术一级 ) , 曾就职于中 国建设银 行总行会 计 部,长期从 事托管业 务管理等 工作,具 有丰富的 客户 服务和业务 管理经验 。 郑绍平,资产托 管业务部副 总经理,曾 就职于中国建 设银行总行投资 部、委托代 理部、 战略客户部, 长 期从事客 户服务、 信贷 业务管理 等工 作, 具有丰富的 客户服务 和业务管 理经 验。 原玎, 资产托管 业务部副 总经理, 曾就 职于中国 建设 银行总行国 际业务部, 长 期从事海 外机构及海 外业务管 理、 境内外汇 业务管理、 国 外金 融机构客户 营销拓展 等工作, 具有 丰富 的客户服务 和业务管 理经验。 (三)基金 托管业务 经营情况 作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 , 中国建设银 行一直秉 持 “以客户 为中心” 的经 营理念, 不断加强 风险管理 和内部控 制 , 严格履行托 管人的各 项职责, 切实维 护资产持有 人的合法 权益, 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务。 经 过多年稳 步发展, 中国 建设银行托 管资产规 模不断扩 大, 托管业务 品种不断 增加, 已形成包 括证 券投 资基金、 社保 基金、 保险资 金、 基本 养老个人 账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等产品 在内的托 管业务 体系,是目 前国内托 管业务品 种最齐全 的商业银 行之 一。截至 2018 年二季度 末,中国 建设 银行已托管 857 只证 券投资基 金。 中国建 设银行专 业 高效的托管 服务能力 和业务水 平, 赢得 了业内的高 度认同。 中国建设 银行先后 9 次获得《 全 球托管人》 “中国最 佳托管银 行”、48 次获得 《财资》 “ 中国最佳 次托管 银行” 、 连续5 年 获得中债登 “ 优秀资产 托管机构” 等奖 项, 并在 2016 年被 《环球 金融 》 评为中 国市场唯 一一 家 “最佳 托管银行 ” 、 在 2017 年荣获 《亚洲银行 家》“最 佳托管系 统实施奖 ”。 五、相关服 务机构 (一)基金 销 售机构 1、场外发售 机构 (1)直销机 构 1)华安基金 管理有限 公司上海 业务部 地址:中国 (上海) 自由贸易 试验区世 纪大道 8 号国 金中心二期 31 层 电话: (021 )38969973 传真: (021 )58406138 联系人:姚 佳岑 2)华安基金 管理有限 公司北京 分公司 地址:北京 市西城区 金融街 7 号英蓝国 际金融中 心 522 室 电话: (010 )57635999 传真: (010 )66214061 联系人:刘 雯 3)华安基金 管理有限 公司广州 分公司 地址:广州 市天河区 珠江西路8 号高德 置地夏广 场 D 座 504 单元 电话: (020 )38082891


传真: (020 )38082079 联系人:林 承壮 4)华安基金 管理有限 公司西安 分公司 地址:陕西 省西安市 高新区唐 延路 35 号 旺座现 代城H 座2503 电话: (029 )87651812 传真: (029 )87651820 联系人:赵 安平 5)华安基金 管理有限 公司成都 分公司 9 地址:成都 市人民南 路四段 19 号威斯顿 联邦大 厦 12 层 1211K-1212L 电话: (028 )85268583 传真: (028 )85268827 联系人:张 晓帆 6)华安基金 管理有限 公司沈阳 分公司 地址:沈阳 市沈河区 北站路 59 号财富中 心 E 座2103 室 电话: (024 )22522733 传真: (024 )22521633 联系人:杨 贺 7)华安基金 管理有限 公司电子 交易平台 华安电子交 易网站:www.huaan.com.cn 智能手机APP 平台:iPhone 交 易客户端 、Android 交 易客户端 华安电子交 易热线:40088-50099 传真电话: (021)33626962 联系人:谢 伯恩 (2) 代销机 构 1)中国建设 银行股份 有限公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人 :田国立 客户服务电 话:95533 网址:www.ccb.com 2)华安证券 股份有限 公司 注册地址: 合肥市政 务文化新 区天鹅湖 路 198 号 办公地址: 合肥市政 务文化新 区天鹅湖 路 198 号 法定代表人 :章宏韬 客户服务电 话:96518 网址:www.hazq.com 3)上海证券 有限责任 公司 注册地址: 上海市黄 浦区四川 中路 213 号 7 楼 10 办公地址: 上海市黄 浦区四川 中路 213 号 7 楼 法定代表人 : 李俊杰 客户服务电 话:4008918918 网址:www.shzq.com 4)上海天天 基金销售 有限公司 注册地址: 浦东新区 峨山路 613 号 6 幢551 室 办公地址: 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼东 方财 富大厦 2 楼


法定代表人 :其实 电话:4001818188


网址: www.1234567.com.cn 5)北京展恒 基金销售 股份有限 公司 注册地址: 北京市顺 义区后沙 峪镇安富 街 6 号 办公地址: 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层 法定代表人 : 闫振杰 客户服务电 话:4008886661 网址:www.myfp.cn 6)上海长量 基金销售 投资顾问 有限公司 注册地址: 浦东新区 高翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址: 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层








法定代表人 :张跃伟 客户服务电 话:400-820-2899 。 网址: www.e-rich.com.cn 7)深圳富济 基金销售 有限公司 注册地址: 深圳市前 海深港合 作区前湾 路 1 号 A 栋 201 室 办公地址: 深圳市南 山区高新 南七道惠 恒集团二 期 418 室 法定代表人 :齐小贺


客户服务电 话:0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn 8)上海陆金 所 基金销 售 有限公 司 11 注册地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼09 单元 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 法定代表人 : 胡学勤 客服电话:4008219031 网址:https://www.lufunds.com 9)北京虹点 基金销售 有限公司 地址:北京 市朝阳区 西大望路1 号 1 号楼 16 层1603 法定代表人 :董浩 客户服务电 话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com 10)中证金 牛(北京 )投资咨 询有限公 司 地址:北京 市丰台区 东管头 1 号2 号楼2-45 室 法定代表人 :彭运年 客户服务电 话: 4008909998





网址: www.jnlc.com 11) 上海联 泰资产管 理有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区富特北 路 277 号3 层310 室 办公地址: 上海市长 宁区福泉 北路 518 号 8 号楼3 层


法定代表人 : 燕斌 客户服务电 话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com


12)上海利 得基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市宝 山区蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地址: 上海浦东 新区峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人 : 李兴春 客户服务电 话: 4000676266


网址: www.leadbank.com.cn


13)珠海盈 米 基金销 售 有限公 司 注册地址: 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室 —3491 办公地址: 广州市海 珠区琶洲 大道 1 号 宝利国际 广场 南塔 12 楼 法定代表人 :肖雯 客户服务电 话: 020-89629066 网站:www.yingmi.cn 12 14) 平安证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田中心区 金田路荣 超大厦 4036 号 16-20 层 办公地址: 深圳市福 田中心区 金田路荣 超大厦 4036 号 16-20 层 法定代表人 : 刘世安 电话:4008866338


客户服务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 15)东莞农 村商业银 行股份有 限公司 注册地址: 广东省东 莞市东城 区鸿 福东 路 2 号 办公地址: 广东省东 莞市东城 区鸿福东 路 2 号 法定代表人 :何沛良


客户服务电 话: 0769-961122 网址: www.drcbank.com


16) 奕丰基金销 售 有限公 司 地址: 深 圳市前海 深港合作 区前湾一 路 1 号 A 栋 201 室 (入驻 深圳市 前海商务 秘书有限 公司) 办公地址: 深圳市南 山区海德 三路海岸 大厦东 座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人 :TAN YIK KUAN 客户服务电 话:400-684-0500 公司网站: www.ifastps.com.cn 17) 江苏常熟农 村商业银 行股份有 限公司 地址:江苏 省常熟市 新世纪大 道 58 号 法定代表人 :宋建明 客户服务电 话:4009962000 、0512-962000 或前 往常 熟农商银行 各营业网 点进行咨 询。 网址:www.csrcbank.com


18) 北京蛋卷基 金销售有 限公司 注册地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层222507 办公地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层222507


法定代表人 :钟斐斐 客户服务电 话:4000618518 13 网站:https://danjuanapp.com/


19) 上海大智慧 基金销售 有限公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区杨高南 路 428 号1 号楼1102 单元 办公地址: 上海浦东 杨高南路428 号 1 号楼 10-11 层 法定代表人 : 申健 客服电话: 021-20219931 公司网站:https://www.wg.com.cn/ 20) 北京创金启 富投资管 理有限公 司 注册地址: 北京市西 城区民丰 胡同 31 号 中水大 厦 215A 办公地址: 北京市西 城区民丰 胡同 31 号 中水大 厦 215A 法定代表人 :梁蓉 客户服务电 话:400-6262-818 公司网址:www.5irich.com 21) 华金证券股 份有限公 司 注册地址: 上海市浦 东新区杨 高南路 759 号 30 层 办公地址: 上海市浦 东新区杨 高南路 759 号 30 层 法定代表人 : 宋卫东 客户服务电 话:4008211357 办公地址:www.huajinsc.cn 22) 北京汇成基 金销售有 限公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 办公地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108


法定代表人 : 王伟刚 客户服务电 话:400-619-9059 公司网址:www.fundzone.cn


23) 浙江同花顺 基金销售 有限公司


注册地址: 杭州市西 湖区文二 西路 1 号 元茂大厦903 室 办公地址: 杭州市翠 柏路 7 号 杭州电子 商务产业 园 2 楼 法定代表人 :易峥 14 客户服务电 话:4008-773-772


0571-88920897 网址:www.5ifund.com


24) 宁波银行股 份有限公 司 地址:宁波 市鄞州区 宁南南路700 号 法定代表人 :陆华裕


客户服务电 话:95574 网址:www.nbcb.com.cn


25) 上海好买基 金销售有 限公司


注册地址: 上海市虹 口区场中 路 685 弄37 号 4 号楼 449 室 办公地址: 上海市浦 东新区浦 东南路 1118 号 903-906 室





法定代表人 :杨文斌 电话:400-700-9665


网址: www.ehowbuy.com


26) 上海云湾 基 金销售 有 限公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区新金桥 路 27 号13 号楼2 层 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区新金桥 路 27 号13 号楼2 层 法定代表人 : 戴新装 客服电话:4008201515


网址:www.zhengtongfunds.com 27) 乾道金融信 息服务( 北京)有 限公司 注册地址: 北京市海 淀区东北 旺村南 1 号楼 7 层7117 室 办公地址: 北京市西 城区德外 大街 合生 财富广 场 1302 室 法定代表人 : 王兴吉 客服电话:4000888080 网站:www.qiandaojr.com


28) 东海期货有 限责任公 司


注册地址: 江苏省常 州市延陵 西路 23、25 、27、29 号 办公地址: 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦 8 楼


法定代表人 :陈太康


15 电话:95531/400-8888588


网址: www.qh168.com.cn 29) 中国民生银 行股份有 限公司 注册地址: 中国北京 市西城区 复兴门内 大街 2 号 办公地址: 北京市西 城区复兴 门内大街2 号 法定代表人 : 洪崎 客户服务电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 30) 济安财富(北京) 基金 销售 有限 公司 注册地址: 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号 4 号楼40 层 4601 室 办公地址: 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号 财富 中心A 座46 层 济 安财富 法定代表人 :杨健


客户服务电 话:400-075-6663 (济安财 富官网)


400-071-6766 (腾讯财 经) 公司网站:www.jianfortune.com 31) 泰诚财富基 金销售( 大连)有 限公司 法定代表人 :林卓 地址:辽宁 省大连市 沙河口区 星海中龙 园 3 号 办公地址: 辽宁省大 连市沙河 口区星海 中龙园 3 号 电话: 400-6411-999 网址: www.taichengcaifu.com 32) 北京肯特瑞 财富投资 管理有限 公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人 : 江卉 电 话: 4000988511/ 4000888816 客服电话: 个人业务:95118


企业业务 :400-088-8816 公司网址:http://fund.jd.com/


33) 上海华夏财 富投资管 理有限公 司


注册地址: 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室


办公地址: 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座 8 层


16 法定代表人 :李一梅


客户服务电 话:400-817-5666


网址:www.amcfortune.com 34) 武汉市伯嘉 基金销售 有限公司 注册地址: 武汉市江 汉区武汉 中央商务 区泛海国 际 SOHO 城(一期 )第七幢23 层1 号 4 号 办公地址: 武汉市江 汉区武汉 中央商务 区泛海 国际 SOHO 城(一期 )第七 幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人 : 陶捷


客户服务电 话:4000279899 网址:http://www.buyfunds.cn 35)中民财 富基金销 售(上海 )有限公 司 注册地址: 上海市黄 浦区中山 南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址: 上海市黄 浦区中山 南路 100 号 7 层 05 单元 法定代表人 : 弭洪军 全国统一客 服电话:400-876-5716


公司网站:www.cmiwm.com 36)深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司 注册地址: 深圳市福 田区福田 街道民田 路 178 号 华融 大厦 27 层2704


办公地址: 深圳市福 田区福田 街道民田 路 178 号 华融 大厦 27 层2704 法定代表人 :马勇 客服电话:4001161188 公司网站:https://8.jrj.com/ 37)江苏江 南农村商 业银行股 份有限公 司 住所:常州 市和平中 路 413 号 法定代表人 :陆向阳 联系电话: (0519)96005 网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html 38)宜信普 泽(北京 ) 基金销 售 有限公 司 17 注册地址: 北京市朝 阳区建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址: 北京市朝 阳区建国 路 88 号 SOHO 现代 城 C1809 法定代表人 :戎兵 网址:http://www.yixinfund.com/ 客服电话:400-6099-200 39)上海通 华财富基 金销售有 限公司 注册地址: 上海市虹 口区同丰 路 667 弄107 号201 室 办公地址: 上海市虹 口区同丰 路 667 弄107 号201 室 法定代表人 :马刚


客户服务电 话:021-61766900 网址: www.tonghuafund.cn 40)深圳众 禄基金销 售股份有 限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区深南 东路 5047 号发展 银行 大厦 25 楼I 、J 单元 办公地址: 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 法定代表人 :薛峰 电话:4006-788-887 网址: www.zlfund.cn


www.jjmmw.com 41)上海万 得基金销 售有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区福山路33 号 11 楼B 座 办公地址: 上海市浦 东新区浦 明路 1500 号万得 大厦11 楼 法定代表人 : 王廷富 客户服务电 话:400-821-0203 42)泛华普 益基金销 售有限公 司 注册地址: 成都市成 华区建设 路 9 号高 地中心 1101 室 法定代表人 :于海锋 客户服务电 话:4008-588-588 网址:www.puyifund.com/ 43)蚂蚁(杭州)基金 销售有限 公司 注册地址: 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋202 室 18 办公地址: 浙江省杭 州市滨江 区江南大 道 3588 号 12 楼





法定代表人 : 陈柏青 电话:4000-766-123


网址: www.fund123.cn


44)北京电 盈基金销 售有限公 司 法定代表人 :程刚 住所:北京 市朝阳区 呼家楼( 京 广中心)1 号楼 36 层3603 室 电话:400-100-3391


网址:http://www.dianyingfund.com/ 45)国金证 券股份有 限公司 注册地址: 成都市东 城根上街95 号 办公地址: 成都市东 城根上街95 号 法定代表人 :冉云 客户服务电 话:4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn 46)北京恒 天明泽基 金销售有 限公司 地址: 北京 市朝阳区 东三环中 路 20 号 乐成中心A 座23 层 法定代表人 :梁越 客服电话:4008980618 网址:www.chtfund.com/ 47) 上海有 鱼基金销 售有限公 司 法定代表人 :林琼 住所:中国 (上海) 自由贸易 试验区浦 东大道 2123 号 3 层3E-2655 室 客服电话:400-098-4800


网址:http://www.youyufund.com/ 48)上海基 煜基金销 售有限公 司 注册地址 : 上海市 崇明县长 兴镇路潘 园公路 1800 号2 号楼 6153 室 (上 海泰和 经济发展 区) 法定代表人 : 王翔 19 联系电话:021-65370077


公司网站:www.jiyufund.com.cn/


客户服务电 话:400-820-5369


49) 厦门市 鑫鼎盛控 股有限公 司 注册地址: 厦门市思 明区鹭江 道 2 号厦 门第一广 场西 座 1501-1504 室 办公地址: 厦门市思 明区鹭江 道 2 号厦 门第一广 场西 座 1501-1504 室 法定代表人 : 陈洪生 客服热线:400-918-0808


公司网址:www.xds.com.cn


50) 北京唐 鼎耀华投 资咨询有 限公司 注册地址: 北京市延 庆县延庆 经济开发 区百泉街10 号 2 栋236 室 办公地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街19 号 A 座 1504/1505 室


法定代表人 : 张冠宇 客服电话:400-819-9868


网址:http://www.tdyhfund.com/ (51)嘉实财富 管理有限公 司 注册地址:中 国(上海) 自由贸易试验 区世纪大道 8 号上海国金中心 办公楼二期 53 层5312-15 单元 法定代表人 : 赵学军 客户服务电 话:4000218850 公司网站:www.harvestwm.cn


(52) 上海挖财基 金销售有 限公司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区杨高南 路 799 号 5 楼 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区杨高南 路 799 号 5 楼 法定代表人 :胡燕亮 联系电话:021-50810687 传真号码:021-58300279


客户服务电 话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com 20 (53)北京植信基 金销售有 限公司 注册地址: 北京市密 云县兴盛 南路 8 号院 2 号楼106 室-67 办公地址: 北京市朝 阳区惠河 南路盛世 龙源 10 号


法定代表人 :于龙 联系电话:010-56075718


传真号码:010-67767615 2、场内发售 机构 本基金的场 内发售机 构为具有 基金代销 资格的深 圳证 券交易所会 员单位 (具体 名单可在 深 圳证券交易 所 网站查 询) 。 本基金募集 结束前获 得基金代 销资格的 深圳证券 交易 所会员单位 可新增为 本基金的 场内 发售机构。 (二) 注册 登记机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 住所:北京 西城区太 平桥大街17 号 办公地址: 北京西城 区太平桥 大街 17 号 法定代表人 :周明 电话: (010 )59378839


传真: (010 )59378907 联系人:朱 立元 (三 )律师 事务所 和 经办律师 名称:通力 律师事务 所


住所:上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼 办公地址: 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 负责人:俞 卫锋 电话: (021 )31358666 传真: (021 )31358600 21 联系人:孙 睿 经办律师: 黎明、孙 睿 (四 ) 审计 基金财产 的会计师 事务所 名称: 安永 华明会计 师事务所 (特殊普 通合伙) 住所:北京 市东城区 东长安街1 号东方 广场安永 大楼16 层 办公地址: 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号环 球金 融中心 50 楼 法定代表人 :毛鞍宁 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 经办注册会 计师:蒋 燕华、蔡 玉芝 联系人:蒋 燕华 六、基金的 投资目标 本基金通过 被动的指 数化投资 管理, 紧密 跟踪标的 指 数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最 小化。 七、基金的 投资 方向 本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具, 包 括中证全指 证券公司 指数的成 分股 及其备选成分股 、其他股票 (包括中小 板、创业板 及 其他中 国证监会 核准上市的 股票) 、权 证、 股指期 货、 固 定收益资 产 (国 债、 央 行票据 、 金 融债、 企业 债、 公 司债、 次级债 、 地方 政府债券、中期 票据、可转 换债券(含 分离交易可 转 债) 、短期融资券 、资产支持 证券、债 券回购、 银行存 款等) 以及法 律法规或 中国证监 会允 许基金投资 的其他金 融工具 (但须 符合 中国证监会 相关规定) 。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后, 可 以将其纳入 投资范围 。 基金的投资 组合比例 为: 投 资于股票 资产的比 例不低 于基金资产 的 90% , 投资于 中证全22 指证券公司 指数成分 股及其备 选成分股 的比例不 低 于 非现金基金 资产的 80% , 每个交易 日日 终在扣除股 指期货保 证金以后, 本 基金保留 的现金或 到期日在一 年以内的 政府债券 投资比例 不低于基金 资产净值 的 5%, 其中现金 不包括结 算备 付金、 存出 保证金 、 应收申 购款等。权 证、股指期 货及其他 金融工具 的投资比 例依照法 律法 规或监管机 构的规定 执行。 如果法律法 规对该比 例要求有 变更的, 以 变更后的 比 例为准, 本基 金的投资 范围会做 相 应调整。 八、基金的 投资策略 本基金为被 动式股票 指数基金, 采用完全 复制标的 指 数的方法跟 踪标的指 数, 即按照 标 的指数的成 份股组成 及其权重 构建基金 股票投资 组合 , 并根据标的指 数成份股 及其权重 的变 动进行相应 调整。 若因 特殊情况 (如市场 流动性不 足 、 个别成份股 被限制投 资、 法律 法规禁 止或限制投 资等) 导致 无法获得 足够数量 的股票时, 基金可能不 能按照成 份股权重 持有成份 股, 基金管理 人将采用 合理方法 替代等指 数投资技 术 适当调整基 金投资组 合, 并可在 条件允 许的情况下, 辅 以金融衍 生工具进 行投资管 理, 以有 效控制基金 的跟踪误 差, 追求尽可 能贴 近标的指数 的表现, 力争 控制本基 金的净 值 增长率与 业绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离度的 绝对值不超 过 0.35% ,年跟踪 误差不超 过 4% 。 为有效控制指数 的跟踪误差 ,本基金在 注重风险管理 的前提下,将适 度运用股指 期货。 本基金利用 股指期货 流动性好、 交易成本 低和杠杆 操 作等特点, 通 过股指期 货对本基 金投资 组合的跟踪 效果进行 及时、 有效地 调整和优 化, 并提 高投资组合 的运作效 率等。 例如在 本基 金的建仓期 或发生大 额净申购 时, 可运用股 指期货有 效减少基金 组合资产 配置与跟 踪标的之 间的差距; 在 本基金发 生大额净 赎回时, 可 运用股指 期货控制基 金较大幅 度减仓时 可能存在 的冲击成本 ,从而确 保投资组 合对指数 跟踪的效 果。 九、基金的 业绩比较 基准 本 基金 的业绩 比较 基准为 95% ×中 证全指 证券 公司指 数收 益率+5% ×同 期银 行活 期 存款利率( 税后) 。 23 由于本基金 投资标的 指数为中 证全指证 券公司指 数, 且每个交易 日日终在 扣除股指 期货 保证金以后 , 投资 于现金或 者到期日 在一年以 内的政 府债券不低 于基金资 产净值 5% , 因此 , 本基金将业绩比 较基准定为 95%×中证 全指证券公 司指数收益率+5% ×同期银 行活期存款 利率(税后) 。 如本基金标 的指数变 化, 则业绩 比较基准 中的标的 指 数将相应调 整。 业绩比 较基准的 调 整根据标的 指数的变 更程序执 行。 十、风险收 益特征 本基金为股 票型基金, 属 于较高风 险、 较高预期 收益 的基金品种, 其 风险和预 期收益 高 于混合型基 金、债券 型基金和 货币市场 基金。 从本基金所 分离的两 类基金份 额来看, 华 安中证证 券A 份额具有低 风险、 预 期收益相 对 稳定的特征 ;华安中 证证券 B 份额具有 高风险、 高预 期收益的特 征。 十一、基金 投资组合 报告 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载、 误 导性陈 述 或重大遗 漏,并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018 年10 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


本投资组合 报告所载 数据截至2018 年 9 月 30 日。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 96,777,198.32 93.83 其中:股票 96,777,198.32 93.83 2 固定收益投 资 420,728.00 0.41 24 其中:债券 420,728.00 0.41 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断 式回购的 买入返售 金 融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 5,900,213.94 5.72 7 其他各项资 产 39,001.93 0.04 8 合计 103,137,142.19 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报 告期末未 持有积极 投资股票 。 2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比 例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - 25 J 金融业 96,777,198.32 94.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 96,777,198.32 94.38 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的股 票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值 比例大 小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产 净 值比例( %) 1 600030 中信证券 897,745 14,983,364.05 14.61 2 600837 海通证券 1,089,962 9,766,059.52 9.52 3 601211 国泰君安 506,093 7,586,334.07 7.40 4 601688 华泰证券 439,776 6,926,472.00 6.75 5 000776 广发证券 398,498 5,519,197.30 5.38 6 600958 东方证券 482,077 4,304,947.61 4.20 7 000166 申万宏源 910,420 4,096,890.00 4.00 8 600999 招商证券 307,866 4,042,280.58 3.94 9 601901 方正证券 554,258 3,059,504.16 2.98 10 601377 兴业证券 624,847 2,836,805.38 2.77 3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值 比例大 小排序的前五名股票投资明细 无。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合 26 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可 交换债) 420,728.00 0.41 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 420,728.00 0.41 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序 的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净 值比例(%) 1 127005 长证转债 4,400 420,728.00 0.41 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序 的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序 的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名 的前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 投资。 27 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损 益明细 基金本报告 期没有投 资股指期 货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况 说明 10.1 本期国债期货投资政策 无。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损 益明 细 基金本报告 期没有投 资国债期 货。 10.3 本期国债期货投资评价 无。 11 投资组合报告附注 11.12018 年3 月 26 日, 方 正证券股 份有限公 司因信 息披露违法 违规, 被上海证 券交易所 予 以谴责。 本报 告期内, 本 基金投资 的前十名 其他证券 的 发行主体没 有被监管 部门立案 调查的, 也没有在报 告编制日 前一年内 受到公开 谴责、处 罚的 情况。 11.2 本基金 投资的前 十名股票 中, 不存在 投资于超 出 基金合同规 定备选股 票库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,338.83 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,397.70 5 应收申购款 33,265.40 6 其他应收款 - 28 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,001.93 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净 值比例(%) 1 127005 长证转债 420,728.00 0.41 11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。 11.5.2 期末积极投资 前五名股票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十二、基金 的业绩 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 勤勉尽责 的原 则管理和运 用基金财 产, 但不保证 基金一定盈 利, 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险, 投 资者在作出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 下 述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用, 计入费 用后实际 收益水平 要低于所列 数字。 (一)基金 净值表现 历史各时间 段基金份 额净值增 长率与同 期业绩比 较基 准收益率比 较 (截止时间 2018 年 6 月 30 日) 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准 收益率标准 差 ①-③ ②- ④ 29 准差② 率③ ④ 自基金合同 生效 (2015 年6 月9 日) 起至 2015 年 12 月 31 日 -18.47% 3.29% -37.55% 3.94% 19.08% -0.65% 2016 年 1 月1 日 至2016 年 12 月 31 日 -17.10% 2.12% -17.81% 2.13% 0.71% -0.01% 2017 年 1 月1 日 至2017 年 12 月 31 日 -11.36% 1.01% -11.72% 1.02% 0.36% -0.01% 2018 年 1 月1 日 至2018 年6 月30 日 -20.82% 1.65% -20.62% 1.66% -0.20% -0.01% 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 十三 、 费用 概览 (一)与基 金运作有 关的费用 1、基金管理 人的管理 费 本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.00% 年费 率计提 。 管理 费 的 计算 方 法 如下 : H=E ×1.00% ÷当年天 数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费 每日计算, 逐 日累计至 每月月末, 按 月支 付, 由基金托管 人根据与 基金管理 人核对一致 的财务数 据,自动 在次月初 5 个工作日 内 、按照指定 的账户路 径进行资 金支付, 基金管理人 无需再出 具资金划 拨指令。 若 遇法定节 假 日、 休息日或 不可抗力 致使无法 按时支 付的,支付 日期顺延 。 30 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22% 的年 费率计提。 托管 费的计算 方法如 下 : H=E ×0.22% ÷当年天 数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费 每日计算, 逐 日累计至 每月月末, 按 月支 付, 由基金托管 人根据与 基金管理 人核对一致 的财务数 据, 自动在 次月初 5 个工作日 内 从基金财产 中一次性 支取, 基金 管理人 无需再出具 资金划拨 指令。 若遇法 定节假日、 休 息日 或不可抗力 致使无法 按时支付 的, 支付 日期顺延。 3、基金的指 数使用许 可费 本基金作为 指数基金, 需 根据与中 证指数有 限公司签 署的指数使 用许可协 议的约定 向中 证指数有限 公司支付 指数使用 许可费。 指 数许可使 用 费按前一日 的 基金资 产净值的0.02% 的 年费率计提 。指数使 用许可费 每日计算 ,逐日累 计, 按季支付。 计算方法 如下: H=E ×0.02% ÷当年天 数 H 为每日应计 提的指 数使用许 可费 E 为前一日的 基金资 产净值 指数使用许 可费收取 下限为每 季度 5 万 元, 计费期 间 不足一季度 的, 根据实 际天数按 比 例计算。 指数 使用许可 费的支付 由基金管 理人向基 金 托管人发送 划付指令, 经基金托 管人复 核后于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十 个工作日 内从基金财 产中一次 性支付给 中证指数 有限公司。 若遇法定 节假日、 公休日等 ,支付日 期顺 延。 如上述指数 许可使用 协议约定 的指数使 用 许可费 的费 率、 计算方法及 其他相关 条款发生 变更, 本条款 将相应变 更, 而无 需召开基 金份额持 有 人大会。 基金 管理人应 及时按照 《信息 披露办法》 的规定在 指定媒介 进行公告 。 4、除管理费、托 管费、指数 使用费之外 的基金费用 ,根据有关法规 及相应协议 规定, 按费用实际 支出金额 列入当期 费用,由 基金托管 人从 基金财产中 支付。 (二)与基 金销售有 关的费用 1、申购费 率 (1)场外申 购费率 本基金场外 申购费率 随申购金 额的增加 而递减。 投 资 人在一天之 内如果有 多笔申购, 适31 用费率按单 笔分别计 算。 本 基金 对通过 直销 中心 申购的 养老 金客户 与除 此之 外的 其他 投资人 实施 差别 的申购 费 率。 养 老金 客户指 基本 养老 基金与 依法 成立的 养老 计划 筹集 的资 金及其 投资 运营 收益形 成 的补充养老 基金, 包括全 国社会保 障基金、 可以 投资 基金的地方 社会保障 基金、 企业年 金单 一计划以及 集合计划。 如将来出 现经养老 基金监管 部 门认可的新 的养老基 金类型, 基 金管理 人可在招募 说明书更 新时或发 布临时公 告将其纳 入养 老金客户范 围, 并按规定 向中国证 监会 备案。非养 老金客户 指除养老 金客户外 的其他投 资人 。 通过基金管 理人的直 销中心申 购本基金 份额的养 老金 客户申购费 率为每笔 500 元。 除上述养老 金客户外 ,其他投 资人申购 本基金基 金份 额申购费率 如下所示 : 申购金额(M ) 申购费率 M<100 万 1.20% 100万≤M<200 万 0.80% 200万≤M<500 万 0.50% M≥500万 每笔1000 元 (2)场内申 购费率 本基金场内 申购采用 金额申购 方法,场 内申购 不 收取 申购费。 (3)本基金的申 购费用由基 金申购人承 担,不列入 基金财产,主要 用于本基金 的市场 推广、销售 、注册登 记等各项 费用。 2、 赎回费率 (1)场外赎 回费率 本基金的场外 赎回费 率按持有 期递减 , 具体费率 如下 : 持有期限(Y ) 赎回费率 Y<7 天 1.50% 7天≤Y<1 年 0.50% 1年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0 注:一年指 365 天, 两年为 730 天 (2)场内赎 回费率 32 本基金的场 内赎回费 率固定为0.50%,但 对 于持续持 有 期少于 7 日 的投资者 收取的 1.5% 的赎回费 。 (3)本基金的赎 回费用在投 资人赎回本 基金份额时 收取。本基金的 赎回费用由 赎回申 请人承担, 不 低于赎回 费总额 的 25%应归 基金财产 , 其中, 对于持 续持有期 少于 7 日 的投资 者收取的赎回费 全额计入基 金财产 ,其 余用于支付 注 册登记费和其他 必要的手续 费。3、基 金管理人可 以在基金 合同约定 的范围内 调整费率 或收 费方式, 并最迟 应于新的 费率或收 费方 式实施日前 依照《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定 媒介上公告 。 4、基金管理人可 以在不违反 法律法规规 定及基金合 同约定的情形下 根据市场情 况制定 基金促销计 划, 定期或不 定期地开 展基金促 销活动。 在基金促销 活动期间, 按 相关监管 部门 要求履行必 要手续后 ,基金管 理人可以 适当调低 基金 申购费率和 赎回费率 。 ( 三 ) 其他 费用 1、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露费 用; 2、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费、 律师 费、仲裁费 和诉讼费 ; 3、基金份额 持有人大 会费用; 4、基金的证 券、期货 交易费用 ; 5、基金的银 行汇划费 用; 6、基金的开 户费用、 账户维护 费用; 7、基金的上 市费用; 8、按照国家 有关规定 和《基金 合同》约 定,可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 上述基金费 用由基金 管理人在 法律规定 的范围内 参照 公允的市场 价格确定, 法 律法规另 有规定时从 其规定。 ( 四 )不列 入基金费 用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用 ; 3、 《基金合 同》生效 前的相关 费用; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 (五) 基金管 理费和基 金托管费 的调整 33 基金管理人 和基金托 管人可协 商酌情降 低基金管 理费 率和基金托 管费率。 降低 基金管理 费率和基金 托管费率 , 无须召 开基金份 额持有 人大会。 基金管理人 必须依照 《信息披 露办法》 的有关规定 于新的费 率实施前 在指定媒 介上刊登 公告 。 (六) 基金税 收 本基金运作过程 中涉及的各 纳税主体, 其纳税义务按 国家税收法律、 法规执行。 十四、 对招募说明 书更新部 分的说明 十四、对招 募说明书 更新部分 的说明 本基金管理 人依据 《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》 、 《公开募集证 券投资基 金运作 管 理办法》 、 《证券 投资基金 销售管理 办法》 、 《证券 投资 基金信息披 露管理办 法》 及其他有 关法 律法规的要 求, 结合本 基金管理 人对本基 金实施的 投 资管理活动, 对本基金 的原招募 说明书 进行了更新 ,主要更 新的内容 如下: 章节 主要更新内容 三、基金管 理人 更新了基金 管理人的 相关信息 。 四、基金托 管人 更新了基金 托管人的 相关信息 。 五、相关服 务机构 更新了 相关 服务 机构 的相关信 息 。 十三、基金 的投资 更新了本基 金最近一 期投资组 合报告 等 信息 。 十四、基金 的业绩 更新了本基 金自成立 以来的历 史业绩。 二十七、其他应披露事 项 披露了自 2018 年6 月9 日 至 2018 年12 月 9 日期 间 本基金的公 告 信息,详见 招募说明 书。 华安基金管 理有限公 司 二〇一 九 年 一月二十 三 日