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海富通货币A(519505)

海富通货币:2018年第四季度报告查看PDF公告

海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 
第 1 页共 17 页 
 
 
 
 
海 富 通货 币 市场 证 券投 资 基金 
2018 年第 4 季度 报 告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一九 年一 月二十 一日海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 
第 2 页共 17 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金 的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 海富通货币 基金主代码 519505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日 报告期末基金份额总额 18,550,087,836.61 份 投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超 过业绩比较基准的收益。 投资策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀 率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市 场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/ 中/ 短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主 要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有 情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中 各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状 况,决定组合的风险级别。 业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 3 页共 17 页 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投 资基金品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B 下属两级基金的交易代码 519505 519506 报告期末下属两级基金的 份额总额 290,144,158.95 份 18,259,943,677.66 份 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 海富通货币 A 海富通货币 B 1. 本期已实现收益 2,055,305.04 211,035,914.16 2. 本期利润 2,055,305.04 211,035,914.16 3. 期末基金资产净值 290,144,158.95 18,259,943,677.66 注: (1)本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1. 海富 通货币 A : 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 4 页共 17 页 过去三 个月 0.6884% 0.0006% 0.3760% 0.0000% 0.3124% 0.0006% 2. 海富 通货币 B : 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7492% 0.0006% 0.3760% 0.0000% 0.3732% 0.0006% 注:本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益 率 变动 的比较 海富通货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1 .海富通货币 A


(2005 年 1 月 4 日至 2018 年 12 月 31 日) 2 .海富通货币 B 海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 5 页共 17 页 (2006 年 8 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日) 注:本基金合同于2005年1月4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起3个 月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条 (二) 投 资范围、 (六)投资限制中规定的各项比例。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈轶平 本基金的基 金经理; 海富 通季季增利 理财债券基 金经理; 海富 通上证可质 押城投债 ETF 基金经 理; 海富通稳 固收益债券 2013-08-29 - 9 年 博士,CFA 。持有基 金 从 业 人 员 资 格 证 书。历任 Mariner Investment Group LLC 数 量 金 融 分 析 师、 瑞银企业管理 (上 海)有限公司固定收 益交易组合研究支持 部副董事, 2011 年 10 月加入海富通基金管海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 6 页共 17 页 基金经理; 海 富通一年定 开债券基金 经理; 海富通 富祥混合基 金经理; 海富 通瑞丰一年 定开债券基 金经理; 海富 通美元债 (QDII ) 基金 经理; 海富通 上证周期产 业债 ETF 基 金经理; 海富 通瑞利债券 基金经理; 海 富通瑞合纯 债基金经理; 海富通富睿 混合基金经 理; 海富通瑞 福一年定开 债券基金经 理; 海富通瑞 祥一年定开 债券基金经 理; 海富通恒 丰定开债券 基金经理; 海 富通上证 10 年期地方政 府债 ETF 基 金经理; 海富 通弘丰定开 债券基金经 理。 固定收益 投资副总监。 理有限公司,历任债 券投资经理、基金经 理、现金管理部副总 监、 债券基金部总监, 现任固定收益投资副 总监。 2013 年 8 月起 任海富通货币基金经 理。 2014 年 8 月起兼 任海富通季季增利理 财 债 券 基 金 经 理 。 2014 年 11 月起兼任 海富通上证可质押城 投债 ETF 基金经理。 2015 年 12 月起兼任 海富通稳固收益债券 基金经理。 2015 年 12 月至 2017 年 9 月兼任 海富通稳进增利债券 (LOF )基金经理。 2016 年 4 月起兼任海 富通一年定开债券基 金经理。 2016 年 7 月 起兼任海富通富祥混 合基金经理。 2016 年 8 月起兼任海富通瑞 丰一年定开债券基金 经理。 2016 年 8 月至 2017 年 11 月兼任海 富通瑞益债券基金经 理。2016 年 11 月起 兼 任 海 富 通 美 元 债 (QDII )基金经理。 2017 年 1 月起兼任海 富通上证周期产业债 ETF 基金经理。2017 年 2 月起兼任海富通 瑞利债券基金经理。 2017 年 3 月至 2018 年 6 月兼 任海富通富 源 债 券 基 金 经 理 。 2017 年 3 月起兼任海海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 7 页共 17 页 富通瑞合纯债基金经 理。 2017 年 5 月起兼 任海富通富睿混合基 金经理。 2017 年 7 月 起兼任海富通瑞福一 年定开债券、海富通 瑞祥一年定开债券基 金经理。 2017 年 7 月 至 2018 年 12 月兼任 海富通欣悦混合基金 经理。 2018 年 4 月起 兼任海富通恒丰定开 债券基金经理。2018 年 10 月起兼任海富 通上证 10 年期地方 政府债 ETF 基金经 理。2018 年 11 月起 兼任海富通弘丰定开 债券基金经理。 谈云飞 本基金的基 金经理; 海富 通季季增利 理财债券基 金经理; 海富 通新内需混 合基金经理; 海富通稳健 添利债券基 金经理; 海富 通安颐收益 混合基金经 理; 海富通欣 益混合基金 经理; 海富通 聚利债券基 金经理; 海富 通欣荣混合 基金经理; 海 富通强化回 报混合基金 经理; 海富通 2016-02-26 - 13 年 硕士,持有基金从业 人员资格证书。2005 年 4 月至 2014 年 6 月就职于华宝兴业基 金管理有限公司,曾 任产品经理、 研究员、 专户投资经理 、 基金 经理助理,2014 年 6 月加入海富通基金管 理有限公司。 2014 年 7 月至 2015 年 10 月 任海富通现金管理货 币基金经理。 2014 年 9 月起兼任海富通季 季增利理财债券基金 经理。 2015 年 1 月起 兼任海富通稳健添利 债券基金经理。2015 年 4 月起兼任海富通 新 内 需 混 合 基 金 经 理。 2016 年 2 月起兼 任海富通货币基金经海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 8 页共 17 页 欣享混合基 金经理; 海富 通季季通利 理财债券基 金经理。 理。2016 年 4 月至 2017 年 6 月兼任海富 通纯债债券、海富通 双福债券(原海富通 双福分级债券) 、 海富 通 双 利 债 券 基 金 经 理。 2016 年 4 月起兼 任海富通安颐收益混 合(原海富通养老收 益混合)基金经理。 2016 年 9 月起兼任海 富通欣益混合、海富 通聚利债券及海富通 欣荣混合基金经理。 2017 年 2 月起兼任海 富通强化回报混合基 金经理。 2017 年 3 月 起兼任海富通欣享混 合基金经理。 2017 年 3 月至 2018 年 1 月兼 任海富通欣盛定开混 合基金经理。 2017 年 7 月起兼任海富通季 季通利理财债券基金 经理。 何谦 本基金的基 金经理; 海富 通纯债债券 基金经理; 海 富通双福债 券基金经理; 海富通集利 债券基金经 理; 海富通添 益货币基金 经理; 海富通 聚丰纯债债 券基金经理。 2016-05-06 - 8 年 硕士,持有基金从业 人员资格证书。历任 平 安 银 行 资 金 交 易 员,华安基金管理有 限公司债券交易员, 2014 年 6 月加入海富 通基金管理有限公 司,任海富通货币基 金经理助理。 2016 年 5 月至 2017 年 10 月 兼任海富通双利债券 基金经理。2016 年 5 月起任海富通纯债债 券、海富通双福债券 (原海富通双福分级 债券)及海富通货币海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 9 页共 17 页 基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通集利 债券基金经理。2017 年 8 月起兼任海富通 添益货币基金经理。 2018 年 11 月起兼任 海富通聚丰纯债债券 基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门 、 监察稽核部和风险管理部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 四季度经济延续走 弱, 通胀中枢下行。供 给端 ,工业增加值进一 步下 滑,同时 11 月工业企业利润三年来首次负增长; 需求端, 消费整体平稳走弱, 出 口有所下滑, 固定 资产投资增速小幅回升, 其中制造业投资延续回暖, 政策支撑下基建投资增速触底反弹,海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 10 页共 17 页 而房地产投资逐步下滑; 融资端, 虽然地方专 项债被纳入社融新口径, 但社融存量增速 仍下滑至历史新低。 四季度食品和工业品价格增速有所回落, 尤其是油价大幅下跌使得 市场对通胀的担忧大幅缓解。 为了对冲经济下行压力, 四季度国内货币政策延续稳健偏 松, 在美联储两次议息会议前后分别公告进行定向降准和创设 TMLF 结构性降息, 体现 了货币政策的独立性。利率走势方面,四季度债市利好不断,国内利率出现大幅下行。 资金面方面, 整个四季度资金面体现了合理充裕的特性, 年底资金面有季节性紧张, 但 基本平稳度过。 四季度 3 个月 SHIBOR 上行 50bp ,1 年期国开债收益率下行 32bp,270 天 AAA 短融收益率下 行 15bp。 本基金在四季度重点偏向跨年资产配置和流动性管理, 稳妥应对了年底的流动性需 求。在低利率环境中,控制好组合的债券比例与久期,积极做好流动性管理。 展望 2019 年一季度,预计经济延续下滑,而通胀难起。投资方面,土地购置费大 概率逐步拖累房地产投资, 而政策支撑下基建投资增速或延续小幅反弹; 消费方面, 居 民可支配收入增速放缓, 消费大概率平稳下行 ; 出口方面, 全球经贸 动能整体回落, 出 口大概率承压。通胀方面,油价拖累已成定局,CPI 中枢在基数影响 下或有小幅上行, 但 PPI 已进入下行通道 。 总体看一季度国内经济下行压力未消, 在稳增长的基调下, 预 计减税降费、 基建托底等一系列积极财政政策会在一季度集中出台, 而年末人大会议已 提前下发 1.39 万亿地方债新增限额, 地方债大概率提前加量发行; 央行大概率保持独立 的货币政策, 一季度或将延续稳健偏松和灵活操作, 保 持流动性的合理充裕, 加大逆周 期的政策力度, 定向降准仍是可选工具; 而其他 “ 宽信用” 的结构性政 策也有望继续加码。 在上述判断下, 我们认为一季度利率依然存在下行机会, 但整体波动性或加大, 重点关 注国内政策的推进力度、地方债的发行节奏以及窗口期中美贸易谈判的进展。 下一季度, 本基金在资产端管理中将继续把流动性和安全性放在重要位置, 资产配 置跟流动性的周期波动相匹配, 严格控制信用风险。 在低利率环境中, 控制组合的债券 比例和剩余期限。 本基金也将积极进行负债端管理, 稳定负债端, 并 根据负债端的需求 进行资产配置安排。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 报告期内, 海富通货币 A 类基金净值收益率为 0.6884% , 同期业绩比 较基准收益率 为 0.3760% ;海富通货币 B 类基金净值收益率为 0.7492% ,同期业绩比较基准收益率为 0.3760% 。 4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 11 页共 17 页 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (%) 1 固定收益投资 4,640,452,477.25 24.38 其中:债券 4,640,452,477.25 24.38 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,792,651,088.99 19.93 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,437,484,461.48 54.84 4 其他资产 161,417,647.29 0.85 5 合计 19,032,005,675.01 100.00 5.2 报 告期 债券 回购融资 情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.15 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 (元) 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 450,258,764.61 2.43 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 % 的说 明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。 5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限 5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 12 页共 17 页 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例 (%) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%) 1 30 天以内 26.76 2.43 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30 天( 含) —60天 15.92 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60 天( 含) —90天 11.70 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 25.11 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天( 含) —397 天(含 ) 22.24 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 101.73 2.43 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 13 页共 17 页 5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 69,881,475.04 0.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 991,222,426.09 5.34 其中:政策性金融债 991,222,426.09 5.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 320,049,788.66 1.73 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,259,298,787.46 17.57 8 其他 - - 9 合计 4,640,452,477.25 25.02 10 剩余存续期超过 397 天 的浮 动利率债券 - - 5.6 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111892634 18 贵州银行 CD009 2,600,000 258,555,708.44 1.39 2 180201 18 国开 01 2,000,000 200,097,330.02 1.08 3 160208 16 国开 08 2,000,000 200,039,812.73 1.08 4 111883173 18 中原银行 CD188 2,000,000 199,065,082.99 1.07 5 111883251 18 成都银行 CD210 2,000,000 199,032,788.37 1.07 6 111809389 18 浦发银行 CD389 2,000,000 198,989,519.43 1.07 7 111885641 18 成都农商银行 CD020 2,000,000 198,545,776.46 1.07 海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 14 页共 17 页 8 140303 14 进出 03 1,700,000 170,361,197.69 0.92 9 111895261 18 广东顺德农商 行 CD040 1,500,000 148,553,031.70 0.80 10 111882084 18 洛阳银行 CD046 1,200,000 119,590,946.49 0.64 5.7 “影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0428% 报告期内偏离度的最低值 -0.0044% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0217% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5% 。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投 资组 合报 告附注 5.9.1 基金计价方法说明 2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后, 本基金所持有的债券 (包括票据) 采用摊余 成本法进行估值, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时 的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。 5.9.2 报告期内本基金投资的 18 浦发银行 CD389 (111809389) 的发行人于 2018 年 1 月 19 日公告称, 因公司成都分行内控管理严重失效, 授信管理违规, 违 规办理信贷业务等 行 为 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 , 收 到 四 川 银 监 局 的 行 政 处 罚 决 定 书 , 被 执 行 罚 款 46,175 万元人民币, 同时相关责任领导受到禁止终身从事银行业工 作、 取消高级管理人员任职 资格、警告及罚款等处罚。 对该证券的投资决策程序的说明: 同业存单信用风险很低, 剩余期限较短, 流动性较好, 是理想的配置资产。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程, 该证券被纳入本基金 的实际投资组合。 海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 15 页共 17 页 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 161,416,847.29 4 应收申购款 800.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 161,417,647.29 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 海富通货币A 海富通货币B 本报告期期初基金份额总额 296,621,663.97 23,051,313,368.14 本报告期基金总申购份额 241,731,500.96 25,861,892,249.87 减:本报告期基金总赎回份额 248,209,005.98 30,653,261,940.35 本报告期期末基金份额总额 290,144,158.95 18,259,943,677.66 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额 (元) 适用费率 1 申购 2018-12-2 4 100,000,000. 00 100,000,000.0 0 - 合计


100,000,000. 100,000,000.0 海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 16 页共 17 页 00 0 § 8


影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年8 月开始, 海富通先后募集成立了 66 只公募基金。 截至2018 年12 月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 747 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2018 年12 月31 日, 海外业务规模超过 26 亿元人 民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人, 截至 2018 年12 月 31 日,海富通为近 80 家企业超过 410 元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批 特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2018 年 12 月 31 日,海富通管理的 特定客户资产管理业务规模约 412 亿元。2010 年 12 月,海富通基 金管理有限公司被全 国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月, 海富通全资子公司 ——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机 构投资者) 业务资格, 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2 月, 海 富通资产管理 (香港) 有限公司已募集发 行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月, 中国保监 会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月, 海富通全资子公 司上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月, 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基 金投资管理人。 2016 年3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “ 固 定收益投资金牛基金公司 ”。2018 年3 月, 国内权威财经媒体 《证券时报》 授予海富通海富通货币市场证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 第 17 页共 17 页 阿 尔 法 对 冲 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 为 第 十 三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三 年 持 续回报绝对收益明星基金。 § 9


备 查 文件目 录 9.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件


(二)海富通货币市场证券投资基金基金合同


(三)海富通货币市场证券投资基金招募说明书


(四)海富通货币市场证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚 银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 九年一 月二 十一日