海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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海 富 通稳 固 收益 债 券型 证 券投 资 基金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月二十 一日海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 56,842,742.16 份
投资目标
通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益
随着时间增长的逐步提升。
投资策略
本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即
资产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，
实现基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将
采用自上而下的策略， 以久期管理为核心； 第三层次，
即股票投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个
股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收
益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 2,187,780.21
2.本期利润 1,831,131.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0177
4.期末基金资产净值 65,182,603.84
5.期末基金份额净值 1.147
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.15% 0.18% 0.69% 0.01% 0.46% 0.17%
3.2.2
自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 11 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日) 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、 （五）投资限制中
规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理 （ 或基金经 理小 组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶
平
本基
金的
基金
经理；
海富
通货
币基
金经
理； 海
富通
季季
增利
理财
债券
2015-12-18 - 9 年
博士，CFA 。 持 有 基 金
从 业 人 员 资 格 证 书 。 历
任 Mariner Investment
Group LLC 数量金融 分
析师、 瑞银企业管理 （上
海 ） 有 限 公 司 固 定 收 益
交 易 组 合 研 究 支 持 部 副
董事， 2011 年 10 月加 入
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任债券投资经理、
基 金 经 理 、 现 金 管 理 部
副 总 监 、 债 券 基 金 部 总
监 ， 现 任 固 定 收 益 投 资
副总监。2013 年 8 月起海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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基金
经理；
海富
通上
证可
质押
城投
债
ETF
基金
经理；
海富
通一
年定
开债
券基
金经
理； 海
富通
富祥
混合
基金
经理；
海富
通瑞
丰一
年定
开债
券基
金经
理； 海
富通
美元
债
（QD
II）基
金经
理； 海
富通
上证
周期
产业
债
ETF
任 海 富 通 货 币 基 金 经
理。2014 年 8 月起兼任
海 富 通 季 季 增 利 理 财 债
券基金经理。 2014 年 11
月 起 兼 任 海 富 通 上 证 可
质押城投债 ETF 基金 经
理。2015 年 12 月起 兼
任 海 富 通 稳 固 收 益 债 券
基 金 经 理 。2015 年 12
月至 2017 年 9 月兼任 海
富通稳进增利债券
（LOF ） 基金经理 。 2016
年 4 月起兼任海富通一
年 定 开 债 券 基 金 经 理 。
2016 年 7 月起兼任海 富
通 富 祥 混 合 基 金 经 理 。
2016 年 8 月起兼任海 富
通 瑞 丰 一 年 定 开 债 券 基
金经理。2016 年 8 月至
2017 年 11 月兼任海 富
通 瑞 益 债 券 基 金 经 理 。
2016 年 11 月起兼任 海
富 通 美 元 债 （QDII）基
金经理。2017 年 1 月起
兼 任 海 富 通 上 证 周 期 产
业债 ETF 基 金 经 理 。
2017 年 2 月起兼任海 富
通 瑞 利 债 券 基 金 经 理 。
2017 年 3 月至 2018 年 6
月 兼 任 海 富 通 富 源 债 券
基金经理。2017 年 3 月
起 兼 任 海 富 通 瑞 合 纯 债
基金经理。2017 年 5 月
起 兼 任 海 富 通 富 睿 混 合
基金经理。2017 年 7 月
起 兼 任 海 富 通 瑞 福 一 年
定 开 债 券 、 海 富 通 瑞 祥
一 年 定 开 债 券 基 金 经
理。 2017 年 7 月至 2018
年 12 月兼任海富通欣
悦混合基金经理。2018
年 4 月起兼任海富通恒
丰 定 开 债 券 基 金 经 理 。
2018 年 10 月起兼任 海海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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基金
经理；
海富
通瑞
利债
券基
金经
理； 海
富通
瑞合
纯债
基金
经理；
海富
通富
睿混
合基
金经
理； 海
富通
瑞福
一年
定开
债券
基金
经理；
海富
通瑞
祥一
年定
开债
券基
金经
理； 海
富通
恒丰
定开
债券
基金
经理；
海富
通上
证 10
年期
富通上证 10 年期地方
政府债 ETF 基金经理 。
2018 年 11 月起兼任 海
富 通 弘 丰 定 开 债 券 基 金
经理。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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地方
政府
债
ETF
基金
经理；
海富
通弘
丰定
开债
券基
金经
理； 固
定收
益投
资副
总监。
杜晓
海
本基
金的
基金
经理；
海富
通安
颐收
益混
合基
金经
理； 海
富通
新内
需混
合基
金经
理； 海
富通
欣荣
混合
基金
经理；
海富
通富
睿混
合基
金经
2018-04-09 - 18 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人
员资格证书。历任
Man-Drapeau Research
金融工程师，American
Bourses Corporation 中
国 区 总 经 理 ， 海 富 通 基
金 管 理 有 限 公 司 定 量 分
析师、 高级定量分析师、
定 量 及 风 险 管 理 负 责
人 、 定 量 及 风 险 管 理 总
监 、 多 资 产 策 略 投 资 部
总 监 ， 现 任 海 富 通 基 金
管 理 有 限 公 司 量 化 投 资
部总监。2016 年 6 月起
任 海 富 通 新 内 需 混 合 和
海 富 通 安 颐 收 益 混 合
（ 原 海 富 通 养 老 收 益 混
合） 基金经理。2016 年
9 月 起 兼 任 海 富 通 欣 荣
混合基金经理。2017 年
4 月至 2018 年 1 月兼 任
海 富 通 欣 盛 定 开 混 合 基
金经理。2017 年 5 月起
兼 任 海 富 通 富 睿 混 合 基
金经理。2018 年 3 月起
兼 任 海 富 通 富 祥 混 合 基
金经理。2018 年 4 月至海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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理； 海
富通
富祥
混合
基金
经理；
海富
通阿
尔法
对冲
混合
基金
经理；
海富
通创
业板
增强
基金
经理；
海富
通量
化前
锋股
票基
金经
理； 海
富通
欣享
混合
基金
经理；
海富
通欣
益混
合基
金经
理； 海
富通
量化
多因
子混
合基
金经
理； 量
2018 年 7 月兼任海富 通
东 财 大 数 据 混 合 基 金 经
理。2018 年 4 月起兼任
海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混
合、 海富通创业板增强、
海 富 通 量 化 前 锋 股 票 、
海 富 通 稳 固 收 益 债 券 、
海 富 通 欣 享 混 合 、 海 富
通 欣 益 混 合 、 海 富 通 量
化 多 因 子 混 合 的 基 金 经
理。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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化投
资部
总监
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法 规 、基金 合同 的规定， 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖
了授权、 研究分析 、投 资决策、 交易执行 、业 绩评估等 投资管理 活动 相关的各 个环节。
同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度，公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、
投资部门 、 监察稽核部和风险管理部组成， 各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2018 年四季度整体市场依旧呈现单边下行的走势。 截至 2018 年 12 月 28 日， 上证
综指收于 2493.9 点，下跌 11.61% ， 深证成 指收于 7239.79 点， 跌 幅为 13.82% 。 中小板
指收于 4703.03 点，下跌 18.22% ，而四季度创业板下跌 11.39%，报 1250.53 点。
具体来看 ，10 月 初受 外围市场 跌幅较 大、对 国内宏观 经济下 滑预期 的担心、 以及
对贸易战悲观的预期等因素影响， 十一假期后当周跌幅较大， 上证综指和深证成指当周
分别下跌 7.6% 和 10.03% 。 后续因经济和贸易战层面没有明显好转预期， 市场一直弱势
震荡。 板 块上看，10 月份板块 普跌，而 月底 以白酒股 为首的暴 跌把 偏防御的 消费板块
也带下 来一个 台阶 。11 月市 场相对 比较 平稳 ，全月 上证综 指、 深证 成指、 中小板 指和
创业板指变动幅度分别为-0.56% 、 +2.66% 、 +1.75% 、 +4.22% ， 但结构 出现了明显分化。海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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整体上看， 以中证 1000 为代表的中小市值股票表现较好， 板块上 5G 、 新能源汽车、 养
殖以及白酒等消费品等表现相对较好； 而钢铁、 煤炭、 银行、 化工等 偏周期品种跌幅较
大，这主 要体现了 市场 对宏观经 济的担忧 。12 月份市 场波动又 开始 加大，全 月上证综
指、深证成指分别下跌 3.64% 、5.75% ，而 且整月基本上为单边下跌。月初随着首批带
量采购名录招标价格出 台，价格跌幅远超市场 预期，导致医药板块单 月跌幅达 10.9% ，
领跌市 场。同 时，11 月份表 现相对 好的 成长 版块也 出现了 明显 回调 ，市场 总体依 旧比
较弱势。
行业方面，在申万 28 个一级行业分类中，四季度所有板块悉数下跌。农林牧渔
（-0.07% ） 、 综合 （-3.69% ） 、 通信 （-4.01% ） 跌幅 较小； 而钢铁 （-18.97% ） 、 采掘 （-18.03%）、
医药生物（-17.99% ） 跌幅居前。
本报告期，基金适当增加了一些股票配置，力争在风险可控 的 基 础 上 ， 跑 赢 市 场。
下一季度， 本基金的投资思路将在控制风险的基础上， 积极地捕捉市场的结构性机
会，力争跑赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整来控制回撤风险。
债券方面， 四季度经济延续走弱， 通胀中枢下行。 供给端， 工业增加值进一步下滑，
同时 11 月工业企业利 润三年来首次负增长；需求端，消费整体平稳走弱，出口有所下
滑， 固定资产投资增速小幅回升， 其中制造业投资延续回暖， 政策支撑下基建投资增速
触底反弹， 而房地产投资逐步下滑； 融资端， 虽然地方专项债被纳入社融新口径， 但社
融存量增速仍下滑至历史新低。 四季度食品和工业品价格增速有所回落， 尤其 是油价大
幅下跌使得市场对通胀的担忧大幅缓解。 为了对冲经济下行压力， 四季度国内货币政策
延续稳健偏松，在美联储两次议息会议前后分别公告进行定向降准和创设 TMLF 结构
性降息， 体现了货币政策的独立性。 利率走势方面， 四季度债市利好不断， 国内利率出
现大幅下行。 “ 宽信用” 的政策尚不见成效， 社融和经济双双下滑， 同时资金面平稳宽松、
利率债供给压力消退， 叠加通胀预期的降温和美债利率的下行， 四季度 1 年期国开债收
益率下行 33BP ，10 年期国开债收益率下行 56BP ，收益率曲线走平。信用债方面，利
率下行叠加民企支持政策的出台和落实， 四 季度信用债净融资额有所回暖， 信用债走出
一波行情。 中长期信用债收益率下行 30-50BP ， 信用利差小幅压缩， 期限利差有所收窄，
中高等级评级利差明显收窄， 而市场对中低等级的信用担忧亦有所缓释。 同时在基建利
好推动下， 城投融资政策边际略有放松， 城投债表现好于产业债。 可转债方面， 四季度
转债市场宽幅波动， 与股市震荡下行不同的是， 转债指数呈现区间震荡的态势， 主因整
体债底的支撑以及中小转债因政策刺激的跟涨，四季度中证转债指数下跌 1.62% 。
本管理人在四季度维持了信用债的久期， 同时积极参与波段机会， 努力在风险可控
前提下获得较 好的收益。同时，本管理人四季度大部分时间低配了可转债资产。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内， 海富通稳固收益净值增长率为 1.15% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.69% ，
基金净值跑赢业绩比较基准 0.46 个百分点。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 权益投资 9,937,193.32 11.90
其中：股票 9,937,193.32 11.90
2 固定收益投资 69,435,162.51 83.16
其中：债券 69,435,162.51 83.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,740,287.39 3.28
7 其他资产 1,385,898.68 1.66
8 合计 83,498,541.90 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
51,450.00 0.08
C 制造业
6,645,275.32 10.19
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业
48,640.00 0.07 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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E 建筑业
546,630.00 0.84
F 批发和零售业
334,068.00 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业
60,079.00 0.09
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
264,979.00 0.41
J 金融业
1,393,990.00 2.14
K 房地产业
242,964.00 0.37
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
349,118.00 0.54
S 综合
- -
合计
9,937,193.32 15.25
5.2.2 报告 期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601939 建设银行 130,200 829,374.00 1.27
2 600887 伊利股份 26,100 597,168.00 0.92
3 601668 中国建筑 95,900 546,630.00 0.84
4 000651 格力电器 12,100 431,849.00 0.66
5 600519 贵州茅台 700 413,007.00 0.63
6 601318 中国平安 7,200 403,920.00 0.62
7 600332 白云山 9,100 325,416.00 0.50 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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8 000538 云南白药 4,000 295,840.00 0.45
9 600406 国电南瑞 14,300 264,979.00 0.41
10 002304 洋河股份 2,700 255,744.00 0.39
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 36,255,391.20 55.62
其中：政策性金融债 36,255,391.20 55.62
4 企业债券 26,911,400.00 41.29
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 6,268,371.31 9.62
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,435,162.51 106.52
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 150218 15 国开 18 200,000 19,918,000.00 30.56
2 180210 18 国开 10 100,000 10,313,000.00 15.82
3 018005 国开 1701 59,980 6,024,391.20 9.24
4 136865 16 新燃 01 60,000 5,974,200.00 9.17
5 127122 10 湘高速 50,000 5,087,000.00 7.80
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金暂未参与股指期货交易。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,032.76
2 应收证券清算款 276,776.25
3 应收股利 -
4 应收利息 1,094,269.67 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 132007 16 凤凰 EB 841,662.00 1.29
2 132011 17 浙报 EB 708,864.00 1.09
3 113013 国君转债 693,528.00 1.06
4 127005 长证转债 634,486.50 0.97
5 128024 宁行转债 604,086.00 0.93
6 113018 常熟转债 577,509.30 0.89
7 110043 无锡转债 517,499.40 0.79
8 132006 16 皖新 EB 453,676.30 0.70
9 128034 江银转债 176,959.51 0.27
5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 142,055,247.91
本报告期基金总申购份额 330,528.01
减：本报告期 基金总赎回份额 85,543,033.76
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 56,842,742.16
5 应收申购款 820.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,385,898.68 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018/10/1-201
8/11/19
72,39
8,190
.05
-
72,398,
190.05
0.00 0.00%
2
2018/12/18-20
18/12/31
13,03
7,809
.65
- -
13,037,809
.65
22.93%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险， 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4 、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时， 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 66 只公募基金。截至 2018 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 747 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2018 年12 月31 日， 海外业务规模超过 26 亿元人
民币。
作为国家 人力资 源和社 会保障部 首批企 业年金 基金投资 管理人 ，截 至 2018 年 12
月31 日， 海富通为近80 家企业超过410 元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2018 年 12 月 31 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模约 412 亿元。2010 年12 月， 海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘 为境内委托投资管理人。2011 年12 月， 海富通全资子公
司—— 海富通资产管理 （香港） 有限公司获得 证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外
机构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国
保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。
2016 年12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会 选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2016 年 3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富
通 阿 尔 法 对 冲 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 为 第 十 三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三年
持续回报绝对收益明星基金。
§ 9 备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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（四）海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六） 报告期内海富通稳固收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 九年一 月二 十一日
