汇添富社会责任混合型证券投资基金 2018 年
第 4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人：汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
汇添富社会责任混合 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称
汇添富 社会 责任 混合
基金主 代码
470028
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
2,193,251,445.96 份
投资目 标
精选积 极履 行社 会责 任 ， 并具有 良好 的公 司治 理结 构、 诚信 优秀 的管
理层 、 独 特核 心竞 争优 势的 优质上 市公 司 ， 谋 求基 金资 产的稳 健增 值 。
投资策 略
本基金 为混 合型 基金 。 本 基金投 资的 主要 策略 包括 资产配 置策 略和 个
股精选 策略 。 其中 ， 资产 配置策 略用 于确 定大 类资 产配置 比例 以有 效
规避系 统性 风险 ； 个 股精 选策略 用于 挖掘 积极 履行 社会责 任的 优质 上
市公司 ，以 谋 求 基金 资产 稳健增 值。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×80%+ 中证 全债 指数 收益 率×20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股票型 基金 ， 高于
债券型 基金 及货 币市 场基 金，属 于中 高收 益/ 风险 特 征的基 金。
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年10 月 1 日 - 2018 年12 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-710,012,625.58
2.本期 利润
-632,223,007.05 汇添富社会责任混合 2018 年第 4 季度报告
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3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
-0.2839
4.期末 基金 资产 净值
2,483,269,093.82
5.期末 基金 份额 净值
1.132
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动收 益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差④
①－③
②－④
过去三 个月 -20.17% 1.91% -9.45%
1.31% -10.72% 0.60%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 3 月 29 日）起 6 个月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
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任职日 期
离任日 期
欧阳
沁春
汇添富 社
会责任 混
合基金 、 汇
添富移 动
互联股 票
基金的 基
金经理 ， 移
动互联 网
行业投 资
总监。
2011 年 3 月29 日 - 17 年
国籍： 中国 。学 历： 卫生 部武
汉生物 制品 研究 所医 学硕 士、
中欧国 际工 商学 院工 商管 理硕
士。相 关业 务资 格： 证券 投资
基金从 业资 格。 从业 经历 ：曾
任卫生 部武 汉生 物制 品研 究所
助理研 究员 、中 国网 络（ 百慕
大）有 限公 司项 目经 理、 大成
基金管 理有 限公 司行 业研 究
员、国 联安 基金 管理 有限 公司
行业研 究员 ，2006 年9 月 加入
汇添富 基金 管理 股份 有限 公
司，现 任移 动互 联网 行业 投资
总监， 2007 年6 月18 日至2012
年 3 月 2 日 任汇 添富 均衡 增长
混合基 金的 基金 经理 ，2011 年
3 月29 日 至今 任汇 添富 社 会责
任混合 基金 的基 金经 理，2014
年8 月26 日至 今任 汇添 富 移动
互联股 票基 金的 基金 经理 ，
2017 年1 月 25 日至2018 年5
月 16 日任 汇添 富全 球移 动 互
联混合 基金 的基 金经 理。
注:1、 基金 的首 任基 金经 理，其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本 基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放汇添富社会责任混合 2018 年第 4 季度报告
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式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 6 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
2018 年四 季度 市场 延续 三 季度的 态势 继续 调整 ， 国 内宏观 去杠 杆、 经济 数据 差强人 意叠 加中
美贸易 摩擦 极大 的损 害了 投资者 的信 心， 整 体A 股四 季度表 现极 为羸 弱: 上证50 指 数下 跌12.03% ，
上证综 指下 跌11.61%，沪深 300 指数 下 跌12.45% ， 中小板 指数 下 跌 18.22% ， 创业板 指数 下跌
11.39% 。A 股整 体估 值处 于历史 低位 ，成 交低 迷。 从行业 表现 看， 农林 牧渔 、综合 和通 信板 块跌
幅较小 ，而 钢铁 、采 掘和 医药生 物板 块跌 幅居 前。
宏观经 济方 面： 美国 的货 币政策 收紧 已经 接近 尾声 ，中国 的货 币政 策出 现一 定的灵 活 性 ，与
美国的 货币 政策 出现 一定 背离。 国内 经济 可能 会下 一个台 阶， 中美 贸易 摩擦 进入常 态。
四季度 社会 责任 基金 投资 依旧遵 循行 业相 对均 衡配 置，个 股适 度集 中的 原则 。我们 一直 在寻
找业绩 中高 增点 ， 估 值相 对合理 或者 低估 的股 票进 行重点 投资 。 在 行业 配置 方面: 我们 新增 了金 融
行业的 大蓝 筹作 为组 合的 基石。 具备 较深 护城 河的 消费类 和较 快增 速的 医药 企业也 是组 合配 置的
重点。 我们 也适 当的 配置 了符合 具备 中长 期成 长脉 络而且 与宏 观经 济关 联度 不大的 医疗 信息 化、
教育信 息化 和云 计算 的龙 头企业 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.132 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-20.17% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-9.45% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富社会责任混合 2018 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
2,114,433,273.13 83.05
其中： 股票
2,114,433,273.13 83.05
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
33,679.40 0.00
其中： 债券
33,679.40 0.00
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
428,999,757.14 16.85
8
其他资 产
2,583,468.15 0.10
9
合计
2,546,050,177.82 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
2,440,837.00 0.10
C
制造业
868,445,139.82 34.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
980,488,973.56 39.48
J
金融业
57,647,894.00 2.32
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
106,191,641.25 4.28
R
文化、 体育 和娱 乐业
99,218,787.50 4.00
S
综合
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合计
2,114,433,273.13 85.15
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有港股 通股 票投 资。
5.3 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300450 先导智 能 4,844,267 140,193,086.98 5.65
2 600570 恒生电 子 2,373,130 123,355,297.40 4.97
3 300168 万达信 息 10,259,383 123,010,002.17 4.95
4 300226 上海钢 联 2,701,722 123,009,402.66 4.95
5 300348 长亮科 技 6,811,189 111,907,835.27 4.51
6 603019 中科曙 光 3,000,354 107,652,701.52 4.34
7 002410 广联达 5,149,713 107,165,527.53 4.32
8 300347 泰格医 药 2,484,015 106,191,641.25 4.28
9 300122 智飞生 物 2,608,628 101,110,421.28 4.07
10 300144 宋城演 艺 4,647,250 99,218,787.50 4.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
33,679.40 0.00
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
33,679.40 0.00
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （%）
1 128013 洪涛转 债 380 33,679.40 0.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资 明细
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注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末无 股 指期货 持仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末无 国 债期货 持仓 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体没有 被监管部门立 案调查或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
1,042,298.35
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
94,826.21
5
应收申 购款
1,446,343.59
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,583,468.15
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值 （人 民币 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 128013 洪涛转 债 33,679.40 0.00
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存 在 流通 受限 的情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,221,737,337.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额
171,312,445.77
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
199,798,336.85
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
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报告期 期末 基金 份额 总额
2,193,251,445.96
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本 基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 社会责 任股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富社 会责 任混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富社 会责 任混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 社会 责 任混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层 汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 1 月 21 日
