汇添富理财60 天 债 券 型证 券 投 资 基 金 2018 年
第 4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人：汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
汇添富 理 财60 天债 券
基金主 代码
470060
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年6 月12 日
报告期 末基 金份 额总 额
5,928,205,292.91 份
投资目 标
在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益 ， 为 基
金份额 持有 人谋 求资 产的 稳定增 值。
投资策 略 将采用 积极 管理 型的 投资 策略 ， 将 投资 组合 的平 均 剩余 期 限控 制 在180
天以内 ， 在控 制利 率风 险 、 尽 量降 低基 金净 值波 动 风险并 满足 流动 性的
前提下 ，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准
七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ，长 期风 险收 益水 平低于 股票 型基 金 、
混合型 基金 ，高 于货 币市 场型证 券投 资基 金。
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 理财60 天 债券
A
汇添富 理 财 60 天债 券B
汇添富 理 财 60 天债 券E
下属分 级基 金的 交易 代码
470060
471060
005503
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
368,483,197.81 份
3,006,893,070.12 份
2,552,829,024.98 份
注: 本 基金 自2017 年12 月21 日起 增设E 类 份额 ， 份额申 购首 次确 认日 为2017 年 12 月22 日。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财
务指标
报告期(2018 年10 月 1 日 -
2018 年12 月 31 日)
报告期(2018 年10 月1 日 -
2018 年12 月 31 日)
报告期(2018 年10 月1 日 -
2018 年 12 月 31 日)
汇添富 理 财60 天债 券A 汇添富 理 财 60 天债 券B 汇添富 理 财 60 天债 券E
1.本期
已实现
收益
3,551,955.37 28,347,057.24 25,434,804.54
2.本期
利润
3,551,955.37 28,347,057.24 25,434,804.54
3.期末
基金资
产净值
368,483,197.81 3,006,893,070.12 2,552,829,024.98
注: 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于本 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 理 财60 天债 券 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三
个月
0.8722%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.5319%
0.0004%
汇添富 理 财60 天债 券 B 汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三
个月
0.9455%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.6052%
0.0004%
汇添富 理 财60 天债 券 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三
个月
0.9101%
0.0004%
0.3403%
0.0000%
0.5698%
0.0004%
注: 本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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注：1 、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2012 年6 月12 日） 起 五日 ， 建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
2、本 基金 自2017 年12 月21 日起 增设E 类 份额 ， 份额申 购首 次确 认日 为2017 年 12 月22 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
徐寅喆 汇添富 和聚 2018 年5 月4 日 - 10 年 国籍： 中国 。汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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宝货币 基
金、汇 添富
理财7 天债
券基金 、汇
添富货 币基
金、汇 添富
理财14 天债
券基金 、汇
添富理 财 30
天债券 基
金、汇 添富
理财60 天债
券基金 的基
金经理 。
学历： 复旦 大
学法学 学士 。
曾任长 江养 老
保险股 份有 限
公司债 券交 易
员。2012 年 5
月加入 汇添 富
基金管 理股 份
有限公 司任 债
券交易 员、 固
定收益 基金 经
理助理 。2014
年8 月27 日至
今任汇 添富 理
财 7 天 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 ，
2014 年8 月27
日至2018 年5
月 4 日 任汇 添
富收益 快线货
币市场 基金 的
基金经 理，
2014 年 11 月
26 日 至今 任汇
添富和 聚宝 货
币市场 基金 经
理， 2014 年 12
月 23 日至
2018 年 5 月 4
日任汇 添富 收
益快钱 货币 基
金基金 经理 ，
2016 年 6 月 7
日至2018 年5
月 4 日 任汇 添
富全额 宝货 币
基金的 基金 经
理，2018 年 5
月 4 日 至今 任
汇添富 货币 基
金、汇 添富 理
财 14 天债 券
基金、 汇添 富
理财 30 天债汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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券基金 、汇 添
富理 财60 天
债券基 金的 基
金经理 。
注:1、 基金 的首 任基 金经 理，其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任 日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本 报告 期内 ，基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本 报告 期内 ，通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ，本 基金管 理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 6 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。 汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 全球 宏观 经济 跌宕 起伏， 股票 市场 出现 大幅 下跌。 国际 方面 ，中 美经 贸问题 在 G20 峰
会后出 现积 极因 素， 双方 决定将 加紧 磋商 推动 协议 达成， 暂时 停止 升级 关税 等贸易 限制 条款 。12
月下旬 美联 储不 顾市 场焦 虑情绪 和对 经济 衰退 的担 忧，启 动年 内第 四次 加息 ，并引 发全 球股 市的
大幅震 荡。 在此 情形 下， 美债 10Y 收 益率 在前 期突 破 3.2% 高 位后 迅速 回落 至2.7% ， 并且 与 2Y 美
债收益 率利 差不 断缩 窄。 国内方 面， 经济 下行 压力 加大， 制造 业景 气度 呈现 趋弱的 状况 ，面 临一
定的通 缩风 险。10 月政 治 局会议 和 12 月 中央 经济 工 作会议 对当 前经 济形 势有 了新的 精确 判断 ，
强调进 一步 稳就 业、 稳金 融、稳 外贸 、稳 外资 、稳 投资和 稳预 期。 在此 工作 基调下 ，四 季度 宏观
政策进 一步 出现 积极 调整 ， 财政 政策 明显 转向 更加 积极有 效， 既加 大了 地方 政府专 项债 券的 规模 ，
同时又 加大 了减 税降 费规 模以更 好激 发微 观主 体的 活力。 经济 数据 方面 ，有 几项需 要格 外关 注。
首先， 中 采PMI 延续 此前 的下滑 态势 ，并 于 12 月 份 出现跌 破荣 枯线 的表 现， 这是时 隔 29 个 月后
再次发 生。 其次 ，社 融数 据整体 依然 比较 疲弱 ，仍 需继续 疏导 货币 政策 的传 导机制 ，继 续观 察宽
信用解 决实 体企 业融 资问 题的实 际效 果。
四 季度 货币 政策 保持 稳健中 性， 市场 整体 流动 性较为 充裕 。债 券方 面， 在经济 下行 压力 的预
期下， 债券 市场 走出 此前 震荡格 局， 收益 率出 现明 显下行 。短 端收 益率 受跨 年因素 的影 响， 收益
率水平 先下 后上 。 以3M 国 股行存 单为 代表 的短 期收 益率从 季 初2.75% 下 行至2.65% 后 再一 路上 行
至3.55% 。 长端 债券 收益 率则以 单边 下行 为主 ，市 场情绪 非常 乐观 。10 年 期 国开收 益率 在 4.18%
一路大 幅下 行 至3.64% 。 本基金 考虑 组合 规模 的变 化情况 及产 品转 型要 求后 采取较 为稳 健的 投资
操作。 整体 思路 是逐 步降 低组合 的剩 余天 数和 杠杆 比率， 对组 合债 券的 选择 上更加 注重 流动 性。
存款存 单合 作银 行方 面， 按照公 司内 部额 度管 理 制 度，降 低单 家存 款银 行的 集中度 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期汇 添富 理 财 60 天 债券A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.8722% ， 本报 告期 汇添富 理 财 60
天债 券B 的 基金 份额 净值 收益率 为 0.9455% ， 本 报告 期汇添 富理 财 60 天 债券E 的基金 份额 净值 收
益率 为0.9101% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
3,710,618,403.23
60.13
其中： 债券
3,710,618,403.23
60.13
资 产 支 持 证
券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
749,496,264.25
12.14
其中 ： 买 断式 回购 的
买入返 售金 融资 产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
1,677,602,329.68
27.18
4
其他资 产
33,686,926.11
0.55
5
合计
6,171,403,923.27
100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
4.36
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值
比例（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
219,999,470.00 3.71
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注: 本 基金 合同 约定： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资 金 余额不 得超 过基 金资
产净值 的40% ” ，本 报告 期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
128
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
81
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注:本基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 180 天” ，本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1
30 天 以内
13.53 3.71
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
21.12 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
39.74 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
10.14 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （ 含 ） —397 天 （含 ）
19.01 -
其中： 剩余 存续期 超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计
103.53 3.71
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币基 金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序
号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
410,168,300.90 6.92
其中： 政策
性金融 债
410,168,300.90 6.92
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融
资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
3,300,450,102.33 55.67
8
其他
- -
9
合计
3,710,618,403.23 62.59
10
剩 余 存 续 期
超过 397 天
的 浮 动 利 率
债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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值比例 （％ ）
1 111803216
18 农 业银 行
CD216
2,000,000 198,540,480.87 3.35
2 180404 18 农发 04 1,500,000 150,047,473.57 2.53
3 111898775
18 哈 尔滨 银行
CD101
1,500,000 148,739,686.16 2.51
4 111881852
18 贵 阳银 行
CD127
1,400,000 139,376,387.56 2.35
5 180209 18 国开 09 1,100,000 110,243,794.38 1.86
6 111883235
18 宁 波银 行
CD155
1,000,000 99,530,196.47 1.68
7 111803148
18 农 业银 行
CD148
1,000,000 99,465,892.01 1.68
8 111884102
18 徽 商银 行
CD119
1,000,000 99,450,336.94 1.68
9 111870661
18 东 莞农 村商
业银 行CD127
1,000,000 99,443,142.58 1.68
10 111897956
18 湖 北银 行
CD044
1,000,000 99,362,708.78 1.68
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.2443%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0583%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.1515%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注: 本 报告 期内 ，本 基金 未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注: 本 报告 期内 ，本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
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5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
33,686,926.11
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
33,686,926.11
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 理财60 天 债券A 汇添富 理财60 天 债券B 汇添富 理财60 天 债券E
报告期 期初 基金 份额 总额 290,611,628.79 3,001,605,471.72 2,368,973,907.17
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
256,130,236.68 28,718,775.06 1,590,292,537.77
报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份
额
178,258,667.66 23,431,176.66 1,406,437,419.96
报告期 期末 基金 份额 总额
368,483,197.81 3,006,893,070.12 2,552,829,024.98
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固 有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
§9 备查文 件目录
汇添富理财60 天债券 2018 年第 4 季度报告
第 13 页 共 13 页
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 理财 60 天 债券 型证 券投 资 基金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富理 财60 天债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 汇添 富理 财60 天债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 理 财 60 天债 券型 证券 投资 基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 1 月 21 日
