汇添富智能制造股票型证券投资基金 2018 年
第 4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人：汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
添富智能制造股票 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
添富智 能制 造股 票
基金主 代码
005802
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2018 年4 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额
6,201,572,345.81 份
投资目 标
本基金 采用 自下 而上 的投 资方法 ， 以基 本面 分析 为 立足点 ， 在科 学严
格管理 风险 的前 提下 ，重 点投资 于智 能制 造主 题相 关的优 质上 市公
司，谋 求基 金资 产的 中长 期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 为股 票型 基金 。 投 资策略 主要 包括 资产 配置 策略和 个股 精选 策
略。 其中 ， 资产 配置 策略 用于确 定大 类资 产配 置比 例以有 效规 避系 统
性风险 ；个 股精 选策 略 用 于挖掘 优质 的智 能制 造相 关上市 公司 。
业绩比 较基 准
中证智 能制 造主 题指 数收 益率*80%+ 中债 综合 指数 收 益率*20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 预期风 险收 益水 平高 于混 合型基 金 、 债 券型
基金及 货币 市场 基金 。
本基金 将投 资港 股通 标的 股票 ， 将 面临 港股 通机 制 下因投 资环 境 、 投
资标的 、市 场制 度以 及交 易规则 等差 异带 来的 特有 风险。
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
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主要财 务指 标
报告期(2018 年10 月1 日 - 2018 年12 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-220,530,240.71
2.本期 利润
-708,196,222.38
3.加权 平均 基金 份额 本期
利润
-0.1129
4.期末 基金 资产 净值
5,316,361,448.05
5.期末 基金 份额 净值
0.8573
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动收 益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 -11.61% 1.46% -10.82%
1.60% -0.79% -0.14%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：本 《基 金合 同》 生效 之日为 2018 年 4 月 23 日 ，截至 本报 告期 末， 基 金 成立未 满 1 年； 本基
金建仓 期为 本《 基金 合同 》生效 之日 （2018 年 4 月 23 日）起 6 个 月， 建 仓期结 束时 各项 资产 配添富智能制造股票 2018 年第 4 季度报告
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置比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
赵鹏飞
汇添富 多策
略定开 混
合、汇 添富
高端制 造股
票基金 、汇
添富民 丰回
报混合 基
金、汇 添富
弘安混 合基
金、汇 添富
睿丰混 合基
金、添 富民
安增益 定开
混合基 金、
添富智 能制
造股票 基金
的基金 经
理。
2018 年4 月23 日 - 10 年
国籍： 中国 。
曾任职 于日 信
证券、 光大 证
券和太 平洋 资
产，担 任高 级
投资经 理等 岗
位。2015 年 8
月加入 汇添 富
基金 。2016 年
6 月 3 日至 今
任汇添 富多 策
略定开 混合 基
金的基 金经
理，2017 年 3
月 20 日至 今
任汇添 富高 端
制造股 票基 金
的基金 经理 ，
2017 年9 月27
日至今 任汇 添
富民丰 回报 基
金的基 金经
理，2017 年 9
月 29 日至 今
任汇添 富弘 安
混合基 金的 基
金经理 ，2017
年9 月29 日至
今任汇 添富 睿
丰混合 基金 的
基金经 理，
2018 年3 月19
日至今 任添 富
民安增 益定 开
混合基 金的 基
金经理 ，2018
年4 月23 日至添富智能制造股票 2018 年第 4 季度报告
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今任添 富智 能
制造股 票基 金
的基金 经理 。
注:1、 基金 的首 任基 金经 理，其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本 报告 期内 ，基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本 报告 期内 ，通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ，本 基金管 理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 6 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
A 股市 场四 季度 大幅 下跌 。四季 度上 证 50 下跌 12.03% ， 沪深300 下跌12.45% ，中 小板 指下
跌18.22% ， 创 业板 指下 跌11.39% 。 三季 度末A 股 反 弹之后 ， 国庆 期间 随着 美 国副总 统讲 话 ， 投 资
者对中 美对 抗的 担忧 加剧 。与此 同时 ，中 国宏 观经 济数据 明显 变差 ，市 场对 未来经 济下 滑担 忧加
剧。四 季度 蓝筹 股与 中小 股票无 一幸 免， 均大 幅下 跌。行 业来 看， 采掘 钢铁 等宏观 经济 相关 度高
的行业 跌幅 最大 ，农 林牧 渔跌幅 最小 。
本基金 在十 月份 完成 建仓 。仓位 始终 维持 在契 约要 求的最 低仓 位， 行业 相对 分散， 个股 适度
集中， 主要 配置 在金 融、 食品饮 料、 医药 、采 掘和 高端制 造板 块。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.8573 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-11.61% ，业
绩比较 基准 收益 率为-10.82% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
4,274,531,148.93 80.05
其中： 股票
4,274,531,148.93 80.05
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
298,928,768.39 5.60
其 中：买 断式回 购的买 入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
753,486,913.56 14.11
8
其他资 产
12,757,566.67 0.24
9
合计
5,339,704,397.55 100.00
注: 本 基金 通过 港股 通交 易 机制投 资的 港股 公允 价值 为人民 币929,720,740.60 元，占 期末 净值 比
例17.49% 。
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、 林 、 牧、 渔业
- -
B
采矿业
673,991,945.23 12.68
C
制造业
1,290,053,823.01 24.27
D
电力 、 热 力、 燃气
及水生 产和 供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
39,563,417.10 0.74
G
交通运 输 、 仓 储和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输 、 软 件和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
851,410,238.54 16.01
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务
业
187,838,804.00 3.53
M
科学研 究和 技术
服务业
- -
N
水利 、 环 境和 公共
设施管 理业
502,608.00 0.01
O
居民服 务 、 修 理和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
301,449,572.45 5.67
R
文化 、 体 育和 娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
3,344,810,408.33 62.92
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 基础 材料
-
-
B 消费 者非 必需 品
3,132,415.00
0.06
C 消费 者常 用品
197,159,720.16
3.71
D 能源
310,527,417.93
5.84
E 金融
237,487,701.36
4.47
F 医疗 保健
49,733,112.00
0.94
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G 工业
131,680,374.15
2.48
H 信息 技术
-
-
I 电信 服务
-
-
J 公用 事业
-
-
K 房地 产
-
-
合计
929,720,740.60 17.50
注: （1 ）以 上分 类采 用全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2 ） 由于 四舍 五入 的原 因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分 项 之和 与合 计可 能有 尾差。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600872 中炬高 新 11,505,303 338,946,226.38 6.38
2 002044 美年健 康 20,163,851 301,449,572.45 5.67
3 601225 陕西煤 业 39,325,182 292,579,354.08 5.50
4 600036 招商银 行 11,205,800 282,386,160.00 5.31
5 01088 中国神 华
17,809,000 267,768,857.93 5.04
6 000001 平安银 行 28,149,673 264,043,932.74 4.97
7 600887 伊利股 份 11,345,117 259,576,276.96 4.88
8 601318 中国平 安 4,300,000 241,230,000.00 4.54
9 03968 招商银 行
9,444,000 237,487,701.36 4.47
10 02319 蒙牛乳 业
9,222,000 197,159,720.16 3.71
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
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注: 本 基金 本报 告期 末无 股 指期货 持仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末未 投 资国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告期内本 基金投资的 前十名证券的 发行主体没 有被监管部门 立案调查， 或在报告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
11,445,232.17
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
380,355.05
5
应收申 购款
931,979.45
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
12,757,566.67
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。
§6 开放式 基 金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 6,384,204,715.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额
125,048,489.12
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
307,680,859.15
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以 - 添富智能制造股票 2018 年第 4 季度报告
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"-" 填 列）
报告期 期末 基金 份额 总额
6,201,572,345.81
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期期初管理人持有的本
基金份 额
10,001,350.14
报告期期间买入/ 申 购 总 份
额
-
报告期期间卖出/ 赎 回 总 份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份 额
10,001,350.14
报告期期末持有的本基金份
额占基 金总 份额 比例 （% ）
0.16
注:1、 其中 “申 购/ 买入 ” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “赎回/卖 出” 含转 换出 份 额。
2、 本基 金 于2018 年4 月 23 日成 立。 本公司 于2018 年4 月18 日用 固有 资金10,000,100.00 元认
购本基 金份 额10,001,350.14 份 ，认 购费 用1,000.00 元。 符合 招募 说明 书 规 定的认 购费 率。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 智能制 造股 票型 证券 投资 基金基 金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富智 能制 造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、《 汇添 富智 能制 造 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
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4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 1 月 21 日
