汇添富弘安混合型证券投资基金2018 年第4
季度报告
2018年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年1月21 日
汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 1 月17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年10月 1 日起至 2018 年 12 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称
汇添富弘安混合
基金主代码
501041
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 9月29 日
报告期末基金份额总额
329,539,947.98 份
投资目标
在有效控制风险的基础上,本基金充分挖掘市场潜在的投资机会,通过
积极合理的资产配置,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征, 分析宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势, 判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的
相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,灵活运用
债券投资策略、股票精选策略等投资策略。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金, 其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场
基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司 汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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下属分级基金的基金简称 汇添富弘安混合 A
汇添富弘安混合 C
下属分级基金的场内简称 添富弘安
添富弘 C
下属分级基金的交易代码 501041
501042
报告期末下属分级基金的
份额总额
191,445,725.97 份
138,094,222.01 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年 10 月1 日 - 2018 年
12 月 31 日)
报告期(2018年 10 月1 日 - 2018 年
12 月 31 日)
汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C
1.本期已实现收益
609,750.99 144,709.02
2.本期利润
2,941,160.95 1,811,619.97
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0154 0.0131
4.期末基金资产净
值
203,271,508.73 145,160,095.89
5.期末基金份额净
值
1.0618 1.0512
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富弘安混合 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③
②-④
过去三个月 1.47% 0.06% -2.40% 0.48% 3.87% -0.42%
汇添富弘安混合 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③
②-④
过去三个月 1.27% 0.06% -2.40% 0.48% 3.67% -0.42% 汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017 年 9 月 29 日)起 6 个月,建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵鹏飞
汇添富多策
略定开混
合、汇添富
高端制造股
票基金、汇
添富民丰回
报混合基
金、汇添富
弘安混合基
金、汇添富
睿丰混合基
金、添富民
安增益定开
混合基金、
添富智能制
造股票基金
的基金经
理。
2017年9月29日 - 10年
国籍:中国。
曾任职于日信
证券、光大证
券和太平洋资
产,担任高级
投资经理等岗
位。2015年8
月加入汇添富
基金。2016年
6月3日至今
任汇添富多策
略定开混合基
金的基金经
理,2017年3
月 20 日至今
任汇添富高端
制造股票基金
的基金经理,
2017年9月27
日至今任汇添
富民丰回报基
金的基金经
理,2017年9
月 29 日至今
任汇添富弘安
混合基金的基
金经理,2017
年9月29日至
今任汇添富睿
丰混合基金的
基金经理,
2018年3月19
日至今任添富
民安增益定开
混合基金的基
金经理,2018
年4月23日至
今任添富智能
制造股票基金
的基金经理。
何旻
汇添富安心
中国债券基
金、 汇添富 6
2017年9月29日 - 20年
国籍:中国。
学历:英国伦
敦政治经济学汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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月红定期开
放债券基
金、汇添富
盈鑫保本混
合基金、汇
添富美元债
债券(QDII)
基金、添富
添福吉祥混
合基金、添
富盈润混合
基金、汇添
富弘安混合
基金、添富
配售基金的
基金经理。
院金融经济学
硕士。相关业
务资格:基金
从业资格、特
许金融分析师
(CFA) ,财务
风险经理人
(FRM) 。从业
经历:曾任国
泰基金管理有
限公司行业研
究员、综合研
究小组负责
人、基金经理
助理,固定收
益部负责人;
金元比联基金
管理有限公司
基金经理。
2004年10月
28 日至 2006
年11月11日
担任国泰金龙
债券基金的基
金经理,2005
年10月27日
至2006年11
月 11 日担任
国泰金象保本
基金的基金经
理,2006年4
月28日至
2006年11月
11日担任国泰
金鹿保本基金
的基金经理。
2007年8月15
日至 2010 年
12月29日担
任金元比联宝
石动力双利债
券基金的基金
经理,2008年
9月3日至
2009年3月10汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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日担任金元比
联成长动力混
合基金的基金
经理,2009年
3月29日至
2010年12月
29日担任金元
比联丰利债券
基金的基金经
理。2011年1
月加入汇添富
资产管理(香
港) 有限公司,
2012年2月17
日至今任汇添
富人民币债券
基金的基金经
理。2012年8
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司,
2013年11月
22日至今任汇
添富安心中国
债券基金的基
金经理,2014
年1月21日至
今任汇添富 6
月红定期开放
债券基金(原
汇添富信用债
债券基金)的
基金经理,
2016年3月11
日至今任汇添
富盈鑫保本混
合基金的基金
经理,2017年
4月20日至今
任汇添富美元
债债券 (QDII)
基金的基金经
理,2017年7
月 24 日至今
任添富添福吉汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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祥混合基金的
基金经理,
2017年9月6
日至今任添富
盈润混合基金
的基金经
理,2017 年9
月 29 日至今
任汇添富弘安
混合基金的基
金经理,2018
年7月5日至
今任添富配售
基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 6 次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年 9 月,CPI 达到 2.5%后,逐月回落。去除了食品和能源价格之后的核心 CPI在第四季
度基本持平,并低于第三季度的平均水平。市场对于通胀的忧虑逐渐消除。PPI 的走势下降速度
较快,在 11月到达今年年内的最低点 2.70%。中国制造业采购经理指数 PMI在 12 月回落至 50 荣
枯线以下, 只有49.4, 其中新订单和生产两个分项指数都有所下降, 新订单指数在 12 月跌至 49.7。
宏观基本面数据在第四季度基本呈现疲弱的趋势。投资数据方面,房地产投资的同比增速略有回
落,而制造业投资累计同比增速全年基本呈现反弹走势。总体的固定资产投资累计同比增速在第
四季度小幅上升。从房地产的细项数据上看,70 个大中城市商品房价格指数在 4 月份的最低点持
续反弹,12月份同比涨幅达到 10.30,与 2017 年3 月份涨幅相同,但是商品房销售额、销售面积
都在回落,新开工面积的累计同比增速基本持平。货币政策方面,第四季度央行通过公开市场操
作净投放货币 4500 亿元。各期限逆回购利率与第三季度不变。M1和 M2同比增速都回到了 2014
年 1 月以来的历史低位。整个债券市场的资金在第四季度较为宽松,只是在个别月底短暂出现资
金利率上升的情况。人民币兑美元汇率在第四季度先贬后升,年末基本和上季末汇率持平。第四
季度各月份的外汇占款增加额在各个月份均为负值。
在第四季度,债券市场在资金面宽松、经济基本面预期疲弱以及通货膨胀预期缓解的局面下,
收益率一路下行。只是在 11 月末和12 月中旬由于一些较弱的因素扰动,收益率短暂向上小幅反
弹。中债综合财富指数上涨 2.67%。月度表现上,第四季度的 3 个月都获得正回报。股票市场第
四季度沪深 300 指数下跌12.45%。
本基金在第四季度,主要是买入长期利率债券和信用债券,增加了组合中债券的久期,并且
提高了组合的杠杆。股票方面,降低股票比例,年末没有股票仓位。 汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金 A 级净值增长率为 1.47%,C级净值增长率为 1.27%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
- -
其中:股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
440,361,511.70 96.94
其中:债券
440,361,511.70 96.94
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
--
7
银行存款和结算备付金合计
6,001,067.30 1.32
8
其他资产
7,920,649.15 1.74
9
合计
454,283,228.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
64,043,200.00 18.38汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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其中:政策性金融债
41,835,000.00 12.01
4
企业债券
288,857,999.50 82.90
5
企业短期融资券
50,276,000.00 14.43
6
中期票据
30,364,000.00 8.71
7
可转债(可交换债)
6,820,312.20 1.96
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
440,361,511.70 126.38
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称 数量(份)
公允价值(人民
币元)
占基金资产净值比例
(%)
1 180210 18国开10 300,000 30,939,000.00 8.88
2 041800263
18 扬子国资
CP001
300,000 30,237,000.00 8.68
3 136096 16复星01 300,000 30,102,000.00 8.64
4 155006 18上药01 300,000 30,030,000.00 8.62
5 136301 16龙盛03 250,000 24,955,000.00 7.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金报告期末无股指期货持仓。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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本基金投资前十大债券中的 18 国都G1(143452.SH)的发行人国都证券股份有限公司(以下
简称公司)于 2018 年9月 12 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称浙江证监局)
行政监管措施决定书 《关于对国都证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 ( 〔2018〕 49 号) 。
浙江证监局认为,公司在推荐浙江盛天文化传媒股份有限公司全国股份转让系统挂牌时,未认真
履行审慎核查义务,违反了《非上市公众公司监督管理办法》 (证监会令第 96 号)第六条的规定。
按照《非上市公众公司监督管理办法》第六十二条的规定,决定对公司采取出具警示函的监督管
理措施并记入证券期货市场诚信档案。我司经过认真研究和评估,认为该事件对公司的经营业绩
并未产生重大的实质性影响,对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该债券经过合理的投资
决策授权审批。
5.10.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
26,258.20
2
应收证券清算款
464,936.42
3
应收股利
-
4
应收利息
7,429,454.53
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,920,649.15
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(人民币
元)
占基金资产净值比例(%)
1 128035 大族转债 4,199,380.00 1.21
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C
报告期期初基金份额总额 191,445,725.97 138,094,222.01
报告期期间基金总申购份额
- -
减:报告期期间基金总赎回份额
- -汇添富弘安混合 2018 年第 4 季度报告
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报告期期末基金份额总额
191,445,725.97 138,094,222.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富弘安混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富弘安混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富弘安混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查
阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
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