汇 添 富 中 证环 境 治 理 指数 型 证 券 投资 基 金
（LOF ）2018 年第 4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人：汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作 出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称
汇添富 中证 环境 治理 指数 （LOF ）
基金主 代码
501030
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年12 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
143,608,560.92 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧 密跟 踪中 证环 境 治理指 数 ， 追 求跟 踪
偏离度 和跟 踪误 差的 最小 化，以 便为 投资 者带 来长 期收益 。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进行 被动 指 数化投 资 。 股 票投 资
组合的 构建 主要 按照 标的 指数的 成份 股组 成及 其权 重来拟 合复 制标 的
指数 ， 并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变动 进行 相应调 整 。 在 正常 市
场情况 下 ， 日 均跟 踪偏 离 度的绝 对值 不超 过0.35% ， 年 化跟 踪误 差不 超
过4% 。
业绩比 较基 准
中证环 境治 理指 数收 益率 ×95%+ 银行 人民 币活 期存 款利率(税后)×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型
基金与 货币 市场 基金 ， 为 证券投 资基 金中 较高 风险 、 较 高预 期收 益的 品汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 3 页 共 12 页
种。 同时 本基 金为指 数基 金， 通 过 跟踪 标的指 数表 现， 具有 与标 的指 数
以及标 的指 数所 代表 的公 司相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 中证 环境 治理 指 数A
汇添富 中证 环境 治理 指 数C
下属分 级基 金的 场内 简称
环境治 理
环境 C
下属分 级基 金的 交易 代码
501030
501031
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
88,569,561.00 份
55,038,999.92 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年10 月 1 日 - 2018 年
12 月 31 日)
报告期(2018 年10 月 1 日 - 2018 年
12 月 31 日)
汇添富 中证 环境 治理 指 数A 汇添富 中证 环境 治理 指 数C
1.本期 已实 现收 益
-3,660,470.71 -2,351,398.01
2.本期 利润
-4,428,553.17 -3,029,808.06
3.加权 平均 基金 份额
本期利 润
-0.0535 -0.0581
4.期末 基金 资产 净值
46,260,971.05 28,769,313.83
5.期末 基金 份额 净值
0.5223 0.5227
注:1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 中证 环境 治理 指 数A
阶段
净值增 长率 ①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 4 页 共 12 页
过去三 个月 -9.17%
1.94%
-9.68%
2.00%
0.51%
-0.06%
汇添富 中证 环境 治理 指 数C
阶段
净值增 长率 ①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -9.17%
1.94%
-9.68%
2.00%
0.51%
-0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 5 页 共 12 页
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2016 年 12 月 29 日 ） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
赖中立
汇添富 黄金
及贵金 属基
金(LOF) 的
基金经 理、
汇添富 恒生
指数分 级
（QDII ）基
金、汇 添富
深证300ETF
基金、 汇添
富深证
300ETF 联接
基金、 汇添
富中证 环境
治理指 数
（LOF ）基
金、汇 添富
优选回 报混
合基金 、汇
添富中 证港
股通高 股息
投资指 数
（LOF ） 基 金
的基金 经
理。
2016 年12 月29 日 - 11 年
国籍： 中国 ，
学历： 北京 大
学中国 经济 研
究中心 金融 学
硕士， 相关 业
务资格 ：证 券
投资基 金从 业
资格。 从业 经
历：曾 任泰 达
宏利基 金管 理
有限公 司风 险
管理分 析师 。
2010 年8 月加
入汇添 富基 金
管理股 份有 限
公司， 历任 金
融工程 部分 析
师、基 金经 理
助理 。2012 年
11 月1 日 至今
任汇添 富黄 金
及贵金 属基 金
(LOF) 的基 金
经理 ，2014 年
3 月 6 日至 今
任汇添 富恒 生
指数分 级
（QDII ）基 金
的基金 经理 ，
2015 年 1 月 6
日至今 任汇 添
富深 证300ETF
基金、 汇添 富
深证 300ETF汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 6 页 共 12 页
基金联 接基 金
的基金 经理 ，
2015 年5 月26
日至2016 年7
月 13 日任 汇
添富香 港优 势
混合基 金的 基
金经理 ，2016
年 12 月 29 日
至今任 汇添 富
中证环 境治 理
指数 （LOF）基
金的基 金经
理，2017 年 5
月 18 日至 今
任汇添 富优 选
回报混 合基 金
的基金 经理 ，
2017 年 11 月
24 日 至今 任汇
添富中 证港 股
通高股 息投 资
指数 （LOF）基
金的基 金经
理。
注:1、 基金 的首 任基 金经 理，其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 7 页 共 12 页
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《 证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本 报告 期内 ，基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控 和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本 报告 期内 ，通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ，本 基金管 理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 6 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 18 年 四季 度， 环境 治 理细分 行业 迎来 小幅 反弹 。经 过 2018 年 以来 的大 幅 调整， 目前 环
境治理 行业 估值 已经 处于 历史底 部， 具备 长期 配置 的价值 。从 行业 景气 度来 看，随 着环 保督 查力
度推升 ，合 规PPP 项 目继 续推进 ，A 股上 市公 司的 长期业 绩增 长值 得期 待。 从政策 角度 来看 ，近
日国务 院正 式批 复 《河 北 雄安新 区总 体规 划(2018-2035 年) 》 及 《白 洋淀 生 态环境 治理 和保 护规
划(2018-2035 年) 》 。 生 态环境 部印 发 《 柴油 货车 污 染治理 攻坚 战行 动计 划》 ， 要求到 2020 年，
重点区 域城 市空 气二 氧化 氮浓度 逐步 降低 。工 业和 信息化 部组 织有 关方 面修 订《产 业转 移指 导目
录（2012 年本 ）》 ，形 成《产 业发 展与 转移 指导 目录（2018 年 本） 》。 国家气 候中 心、 中国
环境监 测总 站就 2019 年 1-3 月大 气污 染扩 散 气象条 件开 展联 合预 测会 商。 后续 政策 面催 化
剂不断 落地 也将 为环 境治 理板块 带来 持续 的驱 动力 。
报告期 内， 本基 金按 照基 金合同 ， 按 照完 全复 制法 进行中 证环 境治 理指 数成 份股指 数化 投资 ，
严控基 金跟 踪误 差， 以期 为投资 者带 来与 中证 环境 治理指 数一 致的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 8 页 共 12 页
截至本 报告 期末 汇添 富中 证环境 治理 指 数A 基 金份 额净值 为 0.5223 元 ， 本报 告期基 金份 额 净
值增长 率为-9.17% ； 截至 本报告 期末 汇添 富中 证环 境治理 指 数 C 基 金份 额净 值为 0.5227 元， 本 报
告期基 金份 额净 值增 长率 为-9.17% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-9.68% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
70,389,407.57 91.32
其中： 股票
70,389,407.57 91.32
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买 入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,377,316.37 5.68
8
其他资 产
2,315,453.26 3.00
9
合计
77,082,177.20 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
23,117,979.21 30.81
D
电力 、 热 力、 燃气 及
水生产 和供 应业
16,510,330.22 22.00
E
建筑业
4,398,134.00 5.86
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输 、 仓 储和 邮
政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- - 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 9 页 共 12 页
I
信息传 输 、 软 件和 信
息技术 服务 业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
1,437,684.30 1.92
N
水利 、 环 境和 公共 设
施管理 业
24,925,279.84 33.22
O
居民服 务 、 修 理和 其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化 、 体 育和 娱乐 业
- -
S
综合
- -
合计
70,389,407.57 93.81
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投资 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有港股 通投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300495 美尚生 态 151,989 2,006,254.80 2.67
2 300203 聚光科 技 71,897 1,844,158.05 2.46
3 002341 新纶科 技 152,482 1,811,486.16 2.41
4 300007 汉威科 技 184,200 1,807,002.00 2.41
5 603568 伟明环 保 78,872 1,802,225.20 2.40
6 600323 瀚蓝环 境 123,831 1,737,348.93 2.32
7 000925 众合科 技 287,813 1,683,706.05 2.24
8 300190 维尔利 337,100 1,658,532.00 2.21
9 000598 兴蓉环 境 404,049 1,628,317.47 2.17
10 300262 巴安水 务 297,475 1,618,264.00 2.16
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 10 页 共 12 页
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投资 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体没有 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
8,729.92
2
应收证 券清 算款
2,175,912.44 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 11 页 共 12 页
3
应收股 利
-
4
应收利 息
974.16
5
应收申 购款
129,836.74
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,315,453.26
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注: 本 基金 本报 告期 末未 进 行积极 投资 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 中证 环境 治理 指 数A
汇添富 中证 环境 治理 指 数C
报告期 期 初 基金 份额 总额
76,651,812.42 45,759,068.03
报告期 期间 基金 总申 购份 额
24,343,654.42 43,453,557.22
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
12,425,905.84 34,173,625.33
报 告 期期 间 基 金 拆分 变动份 额 （份 额减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
88,569,561.00 55,038,999.92
注: 总 申购 份额 含红 利再 投 、转换 入份 额， 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2018 年第4 季度报告
第 12 页 共 12 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证环 境治 理指 数型 证券 投资基 金（LOF ）募 集的 文 件；
2 、《 汇添 富中 证环 境 治理指 数型 证券 投资 基金 （LOF ）基 金合 同》 ；
3 、《 汇添 富中 证环 境 治理指 数型 证券 投资 基金 （LOF ）托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 中 证环境 治理 指数 型证 券投 资基金 （LOF ） 在指 定报 刊 上披露 的各 项公
告；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 1 月 21 日
