汇添富上证综合指数证券投资基金2018 年第4
季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人：汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
汇添富 上证 综合 指数
基金主 代码
470007
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2009 年7 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,543,394,010.35 份
投资目 标
本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ， 通 过严 格的投 资纪 律约 束
和数量 化风 险管 理手 段， 力争控 制本 基金 净值 增长 率与业 绩比 较基 准
之间的 日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% ， 且 年化 跟踪 误差 小于 6%， 以 实现
对基准 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 抽样 复制 指 数的投 资策 略 ， 综
合考虑 个股 的总 市值 规模 、 流 动性 、 行业 代表 性及 抽样组 合与 上证 综
合指数 的相 关性 ， 主 要选 择上海 证券 交易 所上 市交 易的部 分股 票构 建
基金股 票投 资组 合 ， 并 根 据优化 模型 确定 投资 组合 中的个 股权 重 ， 以
实现基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 平均 跟踪误 差小 于
0.35% 且年 化跟 踪误 差小 于 6% 的投 资目 标。
业绩比 较基 准
上证综 合指 数收 益率 ×95% + 银行 活期 存款 利率 （ 税后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险较高 收益 的品
种。
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年10 月1 日 - 2018 年12 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-4,913,116.93
2.本期 利润
-153,489,177.86
3.加权 平均 基金 份额 本期
利润
-0.1020
4.期末 基金 资产 净值
1,337,394,446.88
5.期末 基金 份额 净值
0.867
注:1、本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动收 益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个 月 -10.71% 1.40% -11.02%
1.44% 0.31% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年7 月 1 日） 起3 个月 ， 建 仓期 结 束汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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时各项 资产 配置 比例 符合 合同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
吴振翔
汇添富 上证
综合指 数、
汇添富 沪深
300 安 中指
数基金 、汇
添富成 长多
因子股 票基
金、汇 添富
主要消 费
ETF 联 接基
金、汇 添富
中证精 准医
指数基 金、
中证上 海国
企ETF 、 汇 添
富中证 互联
网医疗 指数
（LOF ） 、汇
添富中 证
500 指数
（LOF ） 、添
富价值 多因
子股票 的基
金经理 ，指
数与量 化投
资部副 总
监。
2010 年2 月 5 日 - 12 年
国籍： 中国 。
学历： 中国 科
学技术 大学 管
理学博 士。 相
关业务 资格 ：
证券投 资基 金
从业资 格。 从
业经历 ：曾 任
长盛基 金管 理
有限公 司金 融
工程研 究员 、
上投摩 根基 金
管理有 限公 司
产品开 发高 级
经理 。2008 年
3 月加 入汇 添
富基金 管理 股
份有限 公司 ，
历任产 品开 发
高级经 理、 数
量投资 高级 分
析师、 基金 经
理助理 ，现 任
指数与 量化 投
资部副 总监 。
2010 年 2 月 5
日至今 任汇 添
富上证 综合 指
数基金 的基 金
经理 ，2011 年
9 月 16 日至
2013 年11 月7
日任汇 添富 深
证 300ETF 基
金的基 金经
理，2011 年 9
月 28 日至汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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2013 年11 月7
日任汇 添富 深
证 300ETF 基
金联接 基金 的
基金经 理，
2013 年8 月23
日至 2015 年
11 月2 日 任中
证主要 消费
ETF 基 金、 中
证医药 卫生
ETF 基 金、 中
证能 源ETF 基
金、中 证金 融
地产 ETF 基金
的基金 经理 ，
2013 年11 月6
日至今 任汇 添
富沪 深300 安
中指数 基金 的
基金经 理，
2015 年2 月16
日至 今 任汇 添
富成长 多因 子
股票基 金的 基
金经理 ，2015
年3 月24 日至
今任汇 添富 主
要消 费ETF 联
接基金 的基 金
经理 ，2016 年
1 月21 日 至今
任汇添 富中 证
精准医 指数 基
金的基 金经
理，2016 年 7
月 28 日至 今
任中证 上海 国
企 ETF 的基 金
经理 ，2016 年
12 月 22 日至
今任汇 添富 中
证互联 网医 疗
指数 （LOF）的
基金经 理，汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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2017 年8 月10
日至今 任汇 添
富中 证500 指
数（LOF ） 的基
金经理 ，2018
年3 月23 日至
今任添 富价 值
多因子 股票 的
基金经 理。
注:1、 基金 的首 任基 金经 理，其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2 、 非首 任基 金经 理， 其 “任 职日 期” 和 “ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决 议确定 的聘 任日 期和
解聘日 期；
3 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本 报告 期内 ，基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本 报告 期内 ，通 过投 资交易 监控 、交 易数 据分 析以及 专项 稽核 检查 ，本 基金管 理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 6 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾四 季度 ，基 本面 角度 ，企业 盈利 仍在 逐步 寻底 的过程 中， 宏观 经济 增速 下行压 力仍 大。
政策面 ，逆 周期 调控 政策 逐步出 台， 托底 经济 ；扶 持民营 企业 、鼓 励金 融支 持实体 经济 、进 一步
扩大改 革开 放、 推进 减税 减费的 举措 及表 态， 反应 迅速， 改善 市场 风险 偏好 。中美 关系 在 G20 会
议后波 折中 边际 改善 。四 季度外 围市 场跌 幅较 大， 带动 A 股震 荡下 跌。
在 国内 外经 济、 政策 、环境 因素 的共 同影 响下 ，2018 年 四季 度市 场继 续 维持震 荡调 整态 势 ，
市场情 绪整 体处 于低 位。 目前市 场总 体估 值已 经趋 于合理 。与 历史 估值 相比 较来看 ， 主 流宽 基指
数估值 已经 处于 历史 底部 区间。 但在 经济 承压 的情 况下， 盈利 能力 以及 盈利 和估值 的匹 配度 将仍
是市场 关注 的焦 点。
报 告期 内， 本基 金遵 循指数 基金 的被 动投 资原 则，保 持了 指数 基金 的本 质属性 。股 票投 资仓
位报告 期内 基本 保持 在 92% ～95% 之间 ， 基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。 本基 金对
抽样复 制组 合继 续采 取缓 冲式调 整， 降低 了冗 余的 交易量 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.867 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-10.71% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-11.02% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
1,263,773,379.16 94.21
其中： 股票
1,263,773,379.16 94.21
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
157,000.00 0.01
其中： 债券
157,000.00 0.01
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- - 汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买 入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
75,897,341.59 5.66
8
其他资 产
1,629,401.78 0.12
9
合计
1,341,457,122.53 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
2,077,648.23 0.16
B
采矿业
138,963,951.81 10.39
C
制造业
386,507,494.43 28.90
D
电力 、 热 力、 燃气 及
水生产 和供 应业
62,056,311.41 4.64
E
建筑业
50,398,894.57 3.77
F
批发和 零售 业
37,514,629.83 2.81
G
交通运 输 、 仓 储和 邮
政业
59,278,935.71 4.43
H
住宿和 餐饮 业
2,934,144.72 0.22
I
信息传 输 、 软 件和 信
息技术 服务 业
22,156,170.47 1.66
J
金融业
419,991,353.15 31.40
K
房地产 业
44,352,622.62 3.32
L
租赁和 商务 服务 业
9,952,984.09 0.74
M
科学研 究和 技术 服
务业
2,990,777.81 0.22
N
水利 、 环 境和 公共 设
施管理 业
2,720,208.10 0.20
O
居民服 务 、 修 理和 其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化 、 体 育和 娱乐 业
14,616,248.06 1.09
S
综合
5,681,012.64 0.42
合计
1,262,193,387.65 94.38
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
106,723.71 0.01 汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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D
电力、 热力 、 燃 气及
水生产 和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
1,423,122.00 0.11
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
- -
J
金融业
50,145.80 0.00
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
- -
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,579,991.51 0.12
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资 股 票投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有港股 通投 资股 票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601288 农业银 行 19,523,206 70,283,541.60 5.26
2 601857 中国石 油 8,278,657 59,689,116.97 4.46
3 601988 中国银 行 14,871,611 53,686,515.71 4.01
4 600036 招商银 行 1,715,615 43,233,498.00 3.23
5 600519 贵州茅 台 66,177 39,045,091.77 2.92
6 601318 中国平 安 554,290 31,095,669.00 2.33
7 601328 交通银 行 4,672,517 27,053,873.43 2.02
8 600028 中国石 化 4,891,677 24,702,968.85 1.85
9 601628 中国人 寿 1,069,571 21,808,552.69 1.63 汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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10 601939 建设银 行 2,895,511 18,444,405.07 1.38
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600270 外运发 展 67,800 1,423,122.00 0.11
2 603185 上机数 控 1,345 66,039.50 0.00
3 601860 紫金银 行 15,970 50,145.80 0.00
4 603629 利通电 子 1,051 40,684.21 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
157,000.00 0.01
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
157,000.00 0.01
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 110049 海尔转 债 1,570 157,000.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 前十 大证 券中 的中国 人寿 （601628.SH）于 2018 年7 月30 日 发布 公告 ， 称 收到 《 中
国人民 银行 行政 处罚 决定 书》 （银 反洗罚 决字 〔2018〕第 5 号 ） 。 中国 人民 银行 认定 ， 公 司于2015
年 7 月1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间， 未按 照规 定 保存客 户身 份资 料和 交易 记录以 及未 按照 规定
报送大额交易报告 和可疑 交易报告，依据《 中华人 民共和国反洗钱法 》 ， 公司 被合计处以人民 币
70 万 元罚 款。 我 司经 过研 究评估 ， 认 为此 事件 对中 国人寿 经营 业绩 未产 生重 大的实 质影 响， 对 其
投资价值未产 生实质影 响 。本基金持有 该股经过 合 理的投资决策 授权审批 ， 符合指数基金 投资管
理规定 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
48,612.21
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
17,363.24
5
应收申 购款
1,563,426.33
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,629,401.78
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1
报告期 末指 数投资 前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注: 本 基金 本报 告期 末指 数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
汇添富上证综合指数 2018 年第 4 季度报告
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5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 公司名 称
流通受 限部 分的 公
允价值 （元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600270 外运发 展 1,423,122.00 0.11 重大事 项停 牌
2 601860 紫金银 行 50,145.80 0.00 新股流 通受 限
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,458,441,896.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额
143,798,099.04
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
58,845,984.90
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以
"-" 填 列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
1,543,394,010.35
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、《 汇添 富上 证综 合 指数证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 汇添 富上 证综 合 指数证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 上 证综合 指数 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。
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9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 层
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2019 年 1 月 21 日
