汇安 丰融 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
2018 年第 4 季度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理 人:汇安 基金管理 有限责任 公司
基金托管 人:上海 浦东发展 银行股份 有限公司
报告送出 日期:2019 年 1 月 21 日 汇安丰融混合 2018 年第 4 季度 报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年1 月18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品 概况
基金简称 汇安丰融混合
基金主代码 003684
交易代码 003684
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额 229,532,697.81 份
投资目标
本基金在深入的基本面研究的基础上, 通过灵活
的资产配置、 策略配置与严谨的风险管理, 力争
实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金通过合理稳健的资产配置策略, 将基金资
产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配
置, 同时采取积极主动的股票投资和债券投资策
略, 把握中国经济增长和资本市场发展机遇, 严
格控制下行风险, 力争实现基金份额净值的长期
平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、 股票投
资策略、 固定收益类资产投资策略、 股指期货和
国债期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准
沪深300 指 数收益率×50%+ 上证国债 指数收益率
×50% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中预期
风险与预期收益中等的投资品种, 其风险收益水
平高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型
基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C
下属分级基金的交易代码 003684 003685
报告期末下属分级基金的份额总额 199,550,740.69 份 29,981,957.12 份
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月 31 日 )
汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C
1 .本期已实 现收益 -4,142,018.77 -248,855.43
2 .本期利润 -6,850,454.58 -433,286.10
3 .加权平均 基金份额本期利润 -0.0165 -0.0145
4 .期末基金 资产净值 211,737,046.76 31,660,130.84
5 .期末基金 份额净值 1.0611 1.0560
注:1 、本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 本报告期基 金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
汇安丰融混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-1.32% 0.22% -5.41% 0.82% 4.09% -0.60%
汇安丰融混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
-1.35% 0.22% -5.41% 0.82% 4.06% -0.60%
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3.2.2 自基金合同 生效以来基 金累计净值 增长率变动 及其与同期 业绩比较基 准收益率
变动的比较
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注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报 告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
仇秉则
固定收益投
资部副总经
理、 本基金的
基金经理
2016 年12
月 22 日
- 12 年
仇秉则,CFA ,CPA ,中山大学
经济学学士,12 年证券 、基金
行业从业经历,曾任普华永道
中天会计师事务所审计经理,
嘉实基金管理有限公司固定收
益部高级信用分析师。2016 年
6 月加入汇安基金管理有限责
任公司,担任固定收益投资部
副总经理一职,从事信用债投
资研究工作。2016 年 12 月 19
日至 2018 年2 月9 日, 任 汇安
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丰利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理;2017 年1 月25
日至 2018 年2 月9 日, 任 汇安
丰泰灵活配置混合型证券投资
基金基金经理;2017 年1 月13
日至 2018 年 5 月 14 日 ,任汇
安丰泽灵活配置混合型证券投
资基金基金经理;2017 年 3 月
13 日至 2018 年 5 月 14 日, 任
汇安丰恒灵活配置混合型证券
投资基金基金经理;2016 年12
月 2 日至今 ,任汇安嘉汇纯债
债券型证券投资基金基金经
理;2016 年12 月5 日至今 , 任
汇安嘉裕纯债债券型证券投资
基金基金经理;2016 年 12 月
22 日至今, 任汇安丰融灵活配
置混合型证券投资基金、汇安
嘉源纯债债券型证券投资基金
基金经理; 2017 年 1 月 10 日至
今,任汇安丰华灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;
2017 年 7 月27 日至今, 任汇安
丰裕灵活配置混合型证券投资
基金基金经理;2017 年8 月10
日至今,任汇安丰益灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专 项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。
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4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2018 年四季 度, 市场呈震荡下行趋势, 主要反映了投资者对于国内经济下行和中美贸易摩擦
的担忧。在大的环境下,风险偏好持续下降,出口和消费的疲软也影响了企业盈利水平,尤其是
中小企业。但是,也有一些积极信号:政府稳增长的首要任务,深化改革开放的明确方向,减税
降费的加速推动,以及对民营经济的高度肯定和切实纾困等一系列表态和举措,都有助于解决问
题,提振实体经济参与者和投资者的信心。 中 美贸易战虽有反复,但随着两国元首在年底会晤,
双方达成了相向而行的共同目标,并有望在 2019 年一季度达 成协议。另外,美国经济在 2019 年
同样有下行压力,且美国股市已开始调整,加息步伐可能放缓。总体来看,国内外环境边际改善
的迹象比较明显,但相关政策传导到企业盈利和居民收入仍需时间,贸易战不确定性仍然存在,
需持续关注相关情况的变化。 作为汇安丰融的管理人, 我们将继续勤勉尽责, 力 争为投资者获得
长期稳定的回报。
4.5 报告期内基 金的业绩表 现
截至本报告期末汇安丰融混合 A 基 金份额净值为 1.0611 元 , 本报告期基 金份额净值增长率为
-1.32% ; 截至 本报告期末汇安丰融混合 C 基金份 额净值为 1.0560 元, 本报 告期基金份额净值增长
率为-1.35%;同期业绩比较基准收益率为-5.41% 。
4.6 报告期内基 金持有人数 或基金资产 净值预警说 明
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合 报告
5.1 报告期末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
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1 权益投资 - -
其中:股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
162,314,872.20 66.55
其中:债券
162,314,872.20 66.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
57,180,485.77 23.44
其中: 买断式 回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
22,295,191.52 9.14
8 其他资产
2,126,267.52 0.87
9 合计
243,916,817.01
100.00
5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按 行业分类的 港 股 通投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,050,000.00 8.24
其中:政策性金融债 20,050,000.00 8.24
4 企业债券 102,425,872.20 42.08
5 企业短期融资券 30,068,000.00 12.35
6 中期票据 9,771,000.00 4.01
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 162,314,872.20 66.69
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5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 1480549
14 首创集团
可续期债01
500,000 50,325,000.00 20.68
2 136586 16 中合 01 300,000 29,889,000.00 12.28
3 180404 18 农发 04 200,000 20,050,000.00 8.24
4 071800041
18 国泰君安
CP005
200,000 20,024,000.00 8.23
5 011802530
18 华晨
SCP004
100,000 10,044,000.00 4.13
5.6 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名资产支持 证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明
5.10.1 本期国债期 货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期 货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报 告附注
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5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 50,049.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,076,218.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,126,267.52
5.11.4 报告期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基 金份额变 动
单位:份
项目 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C
报告期期初基金份额总额 469,003,386.58 29,966,752.17
报告期期间基金总申购份额 9,673.97 18,000.06
减: 报告期期 间基金总赎回份额 269,462,319.86 2,795.11
报告期期末基金份额总额 199,550,740.69 29,981,957.12
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理 人运用固 有资金投 资本基金 情况
7.1 基金管理人 持有本基金 份额变动情 况
注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细
注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资 者决策的 其他重要 信息
8.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1 20181001-20181217 249,452,835.57 - 249,452,835.57 - 0.0000%
2 20181001-20181231 249,452,835.57 - 20,000,000.00 229,452,835.57 99.9652%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风 险
本基金本 报 告期末存 在 单一基金 份 额持有人 持 有基金份 额 比例超过 20%的情况, 投 资人在投 资 本基金
时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风
险、 基 金资 产净值持 续 低于 5000 万 元的风险 、 基金份额 净 值大幅波 动 风险以及 基 金收益水 平 波动风
险。本基 金 管理人将 在 基金运作 中 对以上风 险 进行严格 的 监控和管 理 ,保护中 小 投资者利 益 。
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§9 备查文件 目录
9.1 备查文件目 录
1 、中国证监 会批准汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2 、汇安丰融 灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3 、汇安丰融 灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4 、汇安丰融 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
5 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告
6 、中国证监 会规定的其他文件
9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5 号中 青旅大厦 13 层
上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大 厦 36 层 02-03 室
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支
付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:http://www.huianfund.cn/
汇安基金管 理有限责任 公司
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