华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018年 第 4季 度 报 告 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2019年 1月 21日华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 2 页 共 15 页 重 要 提 示 §1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任 。 基 金 托 管 人中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 1月 18日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。 本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 。 本 报 告 期 自 2018年 10月 1日 起 至 2018 年 12月 31日 止 。 基 金 产 品 概 况 §2
基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 交 易 代 码 000877
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2014年 12月 17日 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 465,441,430.89份 投 资 目 标 利 用 定 量 投 资 模 型 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 追 求 资 产 的 长 期 增 值 ， 力 争 实 现 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 投 资 策 略 本 基 金 投 资 策 略 如 下 ： 1、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 主 要 通 过 定 量 投 资 模 型 ， 选 取 并 持 有 预 期 收 益 较 好 的 股 票 构 成投 资 组 合 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 实 现 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 但 在 极 端 市 场 情 况 下 ， 为 保 护投 资 者 的 本 金 安 全 ， 股 票 资 产 比 例 可 降 至 0%。 2、 固 定 收 益 资 产 投 资 策 略 本 基 金 固 定 收 益 资 产 投 资 的目的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 有 效 利 用 基 金 资 产 ， 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 。 3、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 ： 在 对 市 场 利 率环 境 深 入 研 究 的 基 础 上 ， 本 基 金 投 资 于 资 产 支 持 证 券 将 采 用 久 期 配 置 策 略 与 期 限 结 构 配 置 策 略 ， 结 合 定 量 分 析 和 定 性 分 析 的 方 法 ， 综 合 分 析 资 产 支 持 证 券 的 利 率 风 险 、 提 前 偿 付 风 险 、 流 动 性 风 险 、 税 收 溢 价 等 因 素 ， 选 择 具 有 较 高 投 资 价 值 的 资 产 支 持 证 券 进 行 配 置 。 4、 权 证 投 资 策 略 ： 权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 ， 其 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产 增 值 ， 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制 。 本 基 金 在 权 证 投 资 中 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行 研 究 ， 同 时 综 合 考 虑 权 证 定 价 模 型 、 市 场 供 求 关 系 、 交 易 制 度 设计 等 多 种 因 素 对 权 证 进 行 定 价 。 5、 其 他 金 融 衍 生 工 具 投 资 策 略 ： 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 股 指 期 货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 3 页 共 15 页 金 投 资 组 合 进 行 管 理 ， 以 套 期 保 值 为 目的 ， 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 ， 提 高 投 资 效 率 。 本 基 金 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 衍 生 品合 约 ， 通 过 多头 或 空 头套 期 保 值 等策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 。 若 法 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 如 期权 、 互 换 等 其 他 金 融 衍 生 品 种 ， 本 基 金 将 以 风 险 管 理 和 组 合 优 化 为 目的 ， 根 据 届 时 法 律 法 规 的相 关 规 定 参 与 投 资 。 业 绩 比 较 基 准 95%*沪 深 300指 数收 益 率 +5%*银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 债 券 型基 金 与 货 币市 场基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 。 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 §3
主 要 财 务 指 标 3.1
单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期 已 实 现 收 益 -38,168,450.22
2.本期 利 润 -82,978,963.33
3.加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.1837
4.期末 基 金 资 产 净 值 573,313,140.28
5.期末 基 金 份 额 净 值 1.2318
注 ： 1、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。
基 金 净 值 表 现 3.2
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -13.19% 1.47% -11.83% 1.56% -1.36% -0.09%
华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 4 页 共 15 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.2.2
变 动 的 比 较 注 ： 1、 图 示 日 期 为 2014年 12月 17日 至 2018 年 12月 31日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 ， 截 至 报 告 期末本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合同 投 资 范 围 中 规 定 的 比 例 。
管 理 人 报 告 §4
基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 4.1
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 5 页 共 15 页 盛 豪 量 化 投 资 部 副 总 监 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2015年 10
月 13日 - 10年 英 国 剑 桥 大 学 数 学 系 硕 士 。 2007年 10月 至 2010年 3月 任 Wilshire
Associates量 化 研 究 员 ， 2010年 11月 至 2012年 8月 任 Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company交 易 员 。 2012年 9月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 量 化 投 资 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2015年 1月 起 任 量 化 投 资 部 副 总 监 ， 2015年 10月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 12月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 行 业 竞 争 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 3月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 盛 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017
年 3月 至 2018年 3月 任 华 泰 柏 瑞 嘉 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017
年 4月 至 2018年 4月 任 华 泰 柏 瑞 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 锦 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 泰 柏 瑞 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 4月 起 任 华 泰 柏 瑞 睿 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017
年 6月 起 任 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 9
月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 港 股 通 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 6 页 共 15 页 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 田 汉 卿 副 总 经 理 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2014年 12
月 17日 - 16年 副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 （ BGI ） 担 任 投 资 经 理 ， 2012
年 8月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2013年 8月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2013年 10
月 起 任 公 司 副 总 经 理 ， 2014年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 3月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 6
月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017
年 3月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 9月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 本 科 与 研 究 生 毕 业于 清 华 大 学 , MBA
毕 业于 美 国 加 州 大 学 伯 克 利分 校 哈 斯 商 学 院 。 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 7 页 共 15 页
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
报 告 期 内 本 基 金 的 运 作 符 合 相 关 法 律 、 法 规 以 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 持 有 人 利 益的 行 为 。 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 通 过 科 学完 善 的 制 度 及 流 程 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 的 利 益 输 送 。 首 先 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 其 次 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 在 交 易 过 程 中 启 用 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 同 时 ， 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价交 易 中 ， 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 ， 本 基 金 合 计 发 生 3次 ， 为 量 化 投 资 因 投 资 策 略 需 要 ， 与 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易 ， 不 存 在 利 益 输 送 行 为 。 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4
本 报 告 期 内 ， 受 中 美 贸 易 摩擦 持 续 、 国 内 去 杠杆 、 宏 观 经 济 数 据 不 佳 等 因 素 影 响 ， A股 市 场 总 体 呈 现 震 荡 下 行行 情 。 10月 19日 至 11月 底 ， 受 利 好 民 营 企 业 的 政 策 环 境 以 及 上交 所 将 创 设 科 创 板 的 影 响 ， 中 小 创 板 块 相 对 大 盘 股 有 较 大 反 弹 ， 一些 基 本 面 较 弱 的 股 票 ， 以 及 创 投 概 念 股 票 经 历 了 轮 番 炒 作 。 12月 炒 作 潮 逐 步 褪 去 ， 市 场 继续 下 探 。 本 报 告 期 内 ， 我 们 坚 持 了一 贯 的 量 化 选 股 策 略 ， 同 时 监 控 各 项风 险 暴 露 ， 控 制 个 股 风 险 ， 模 型 运 行 比 较 平 稳 。 2018年 ， A股 市 场 呈 现 了 震 荡 下 行 的 走 势 。 市 场 主 要 受 到 中 美 贸 易 摩擦 、 国 内 去 杠杆 、 经 济 下 滑 ， 以 及 质 押 爆 仓 、 商 誉 减 值 ， 以 及 其 它 行 业 相 关 的 事件 的 影 响 。。 我 们 认 为 2018年 A股 市 场 在 低位 大 幅 下 调 已 经 反 映 了 悲 观 的 预 期 ， 甚 至 部 分 反 映 了 出 现 系 统 性 风 险 的 情 况 （ 存 在 超跌 的 情 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 8 页 共 15 页 况 ） 。 尽 管 短 期 的 市 场 走 势 很 难 判 断 ， 但 从 3-5年 的 时 间 窗 口 来 看 ， A股 市 场 已 经 具 备 了 很 好 的 投 资 价 值 ， 在 国 内 所 有 可 投 资资 产中 ， 应 该 是 风 险 收 益 性 价 比 最 高 的 资 产 。 随 着 美 国 中 期 选 举 后 政 治 格 局 的 变化 ， 以 及 政 府 推 进 支 持 民 营 企 业 的 政 策 ， 贸 易 战 和 股 权 质 押 问 题 的 积 极 因 素 越 来 越 多 ， 可 能 出 现 正 向 超越 市 场 预 期 的 情 况 。 我 国 的 金 融 系 统 流 动 性 相 对 合 理 ， 大 部 分 金 融 机构 运 行 正 常 。 经 济 可 能 继续 下 行 但 是 当 前 来 看 ， 出 现 系 统 性 风 险 的 概 率 不 是 很 大 。 基 于上 述 观 点 ， 我 们仍 坚 持 量 化 投 资 选 股 策 略 ， 耐 心 等 待 市 场 调 整 回 暖 的 机 会 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.5
截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1.2318元 ， 基 金 份 额 净 值 下 降 13.19%， 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 下 降 11.83%。 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警说 明 4.6
无 。 投 资 组 合 报 告 §5
报 告 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 5.1
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 526,941,594.27 89.42
其 中 ： 股 票 526,941,594.27 89.42
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 15,016,500.00 2.55
其 中 ： 债 券
15,016,500.00 2.55
资 产 支 持 证 券
- -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 46,299,995.49 7.86
8 其 他 资 产
1,011,631.76 0.17
9 合 计
589,269,721.52
100.00
华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 9 页 共 15 页 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
5.2.1
代 码 行 业 类 别 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 10,541,161.60 1.84
B 采 矿 业 18,746,178.71 3.27
C 制 造 业 193,954,979.10 33.83
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 15,989,756.16 2.79
E 建 筑 业 30,252,364.55 5.28
F 批 发 和 零 售 业 9,728,951.00 1.70
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 20,755,067.70 3.62
H
住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 11,457,583.00 2.00
J
金 融 业 190,849,417.83 33.29
K
房 地 产业 24,666,134.62 4.30
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 - -
S 综 合 - -
合 计 526,941,594.27 91.91
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 5.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 港 股 通 投 资 股 票 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 601318 中 国 平 安 600,902 33,710,602.20 5.88
2 000651 格 力 电 器 453,999 16,203,224.31 2.83
3 600016 民 生 银 行 2,705,831 15,504,411.63 2.70
4 601229 上 海 银 行 1,257,944 14,076,393.36 2.46
5 600585 海 螺 水泥 465,975 13,643,748.00 2.38
6 601818 光 大 银 行 3,376,800 12,494,160.00 2.18
7 601006 大 秦 铁 路 1,479,300 12,174,639.00 2.12
华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 10 页 共 15 页 8 601166 兴 业 银 行 786,000 11,742,840.00 2.05
9 600031 三一 重 工 1,401,000 11,684,340.00 2.04
10 603288 海 天 味 业 167,400 11,517,120.00 2.01
报 告 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
5.4
序 号 债 券 品 种 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 15,016,500.00 2.62
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 15,016,500.00 2.62
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
10 合 计 15,016,500.00 2.62
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 5.5
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 180201 18国 开 01 150,000 15,016,500.00 2.62
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 5.6
明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 5.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 5.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 11 页 共 15 页 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.9.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 5.9.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 5.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 5.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11
5.11.1
本 基 金 本 报 告 期末 投 资 的 前 十 名 证 券 中 ， 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委 员 会 于 2018年 11月 9日 对 民 生 银 行 （ 600016） 作 出 行 政 处 罚 决 定 ， 对 公 司 贷 款 业 务 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 罚 款 200万 元 ， 对 相 关 责 任人 处 以 警 告 并 罚 款 。 以 及 对 公 司 内 控 管 理 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 ； 同 业 投 资 违 规 接 受 担 保 ； 同 业 投 资 、 理 财资 金 违 规 投 资 房 地 产 ， 用 于 缴 交 或 置 换 土地 出 让 金 及 土地 储 备 融 资 ； 本 行 理 财 产 品 之 间 风 险隔 离 不 到 位 ； 个人 理 财资 金 违 规 投 资 ； 票 据 代 理 未 明 示 ， 增 信 未 簿 记 和 计 提 资 本 占 用 ； 为 非 保 本 理 财 产 品 提 供保 本 承 诺 等 行 为 处 以 罚 款 3160万 元 。 对 该 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 根 据 我 司 的 基 金 投 资 管 理 相 关 制 度 ， 以 相 应 的 研 究 报 告 为 基 础 ， 结 合 其 未来 增 长 前 景 ， 由 基 金 经 理 决 定 具 体 投 资 行 为 。 5.11.2
华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 12 页 共 15 页 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 形 。 其 他 资 产 构 成 5.11.3
序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存 出 保 证 金 210,299.33
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 579,902.80
5 应 收 申 购 款 221,429.63
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1,011,631.76
报 告 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 5.11.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
报 告 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5
注 ： 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §6
单 位 ： 份 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 441,370,572.74
报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 55,176,098.53
减 :报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 31,105,240.38
报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-
"填 列 ） -
报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 465,441,430.89
华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 13 页 共 15 页 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 §7
基 金 管 理 人 持 有本 基 金 份 额 变 动 情 况 7.1
注 ： 无 。 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易明 细 7.2
注 ： 无 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §8
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 8.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.2
无 。 备 查 文 件 目 录 §9
备 查 文 件 目 录 9.1
1、 本 基 金 的 中 国 证 监 会 批 准 募 集 文 件 2、 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 3、 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》 4、 本 基 金 的 《 托 管 协 议 》 5、 基 金 管 理 人业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 6、 本 基 金 的 公 告 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 14 页 共 15 页 存 放 地 点 9.2
上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 查 阅 方 式 9.3
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华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 1月 21日
