华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
华安物 联网主 题股票 型证券 投资基 金
2018 年第 4 季 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月二十 一日
1 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年1 月17 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安物 联网 主题 股票
基金主 代码 001028
交易代 码 001028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,435,884,212.33 份
投资目 标
本基金 重点 投资 于与 物联 网相关 的子 行业 或企 业， 在严格
控制风 险的 前提 下， 力争 把握该 主题 投资 机会 实现 基金资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一 般情 况下 将保持
股票配 置比 例的 相对 稳定 ， 避免 因过 于主 动的 仓位 调整带
来额外 的风 险。 个股 选择 方面通 过对 物联 网相 关子 行业的
精选以 及对 行业 内相 关股 票的深 入分 析， 挖掘 该类 型企业
2 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
的投资 价值 。
业绩比 较基 准 80%× 中证800 指数 收益 率＋20%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 高于混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月1 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本 期已 实现 收益 -22,904,736.06
2.本期 利润 -111,077,892.37
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0771
4.期末 基金 资产 净值 763,683,332.89
5.期末 基金 份额 净值 0.532
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①-③ ②-④
3 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
② 率③ 率标准 差
④
过去三 个月 -12.64% 1.98% -9.51% 1.32% -3.13% 0.66%
3.2.2自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安物 联网 主题 股票 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年3 月 17 日 至 2018 年 12 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
翁启森
本基金
的基金
经理，
副总经
2015-03-17 - 22 年
工业工程学硕士，22 年证
券、 基 金行 业从 业经 历， 具
有中国 大陆 基金 从业 资格 。
曾在台 湾 JP 证 券任 金融产
4 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
理，首
席投资
官
业分析 师及 投资 经理， 台 湾
摩根富林明投信投资管理
部 任 基金 经理 ， 台湾 中信证
券投资 总监 助理， 台湾 保 德
信投信任基金经理。2008
年4 月 加入 华安 基金 管理有
限公司，任全球投资部总
监。 2010 年 9 月 起担 任华安
香港精选股票型证券投资
基金的 基金 经理。2011 年5
月起同时担任华安大中华
升级股票型证券投资基金
的基金 经理 。 2014 年 6 月起
担任基金投资部兼全球投
资 部高级总监。2014 年 3
月至 2016 年 9 月同 时担任
华安宏利混合型证券投资
基金的 基金 经理。2014 年4
月起同时担任华安大国新
经济股票型证券投资基金
的基金 经理 。 2014 年 6 月起
担任基金投资部兼全球投
资部高级总监。2015 年 2
月至 2016 年 9 月同 时担任
华安安顺灵活配置混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2015 年 3 月起 担任 公司总
经 理 助理。 2015 年 3 月起同
时担任 本基 金的 基金 经理 。
2015 年 6 月至 2016 年9 月
同时担任华安宝利配置证
券投资 基金、 华安 生态 优 先
混合型证券投资基金的基
金经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招 募 说明 书等 有关 基金 法律 文 件的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和 运用 基金 资
产 ， 在 控制 风险 的前 提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大 利益， 不存 在违 法违规 或 未履 行基 金
5 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控 制 措施 包括： 在研 究环节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各 类投 资组 合提 供研 究信 息、 投资 建议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同 时 严格 执行 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、 投 资组合 经 理等 各投 资决 策主 体授 权 机制， 投资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交 易所
二 级 市场 业务， 遵循 价格优 先、 时间 优先、 比例 分配 、 综 合平 衡的 控制 原则， 实现 同一 时间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行 申 报与 中签， 则按 实际中 签 情况 以价 格优 先、 比例 分 配原 则进 行分 配。 若中 签 量过 小无 法
合 理 进行 比例 分配， 且以公 司 名义 获得， 则投 资部门 在 合规 监察 员监 督参 与下 ， 进 行公 平协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共 同的 iwind 群， 发 布询价 需 求和 结果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行 一级 市场 投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资 品 种、 进 行场 外的 非公开 发 行股 票申 购、 以 公司名 义 进行 的债 券一 级市 场申 购、 不同 投资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
6 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控 制。 同时 加强 了对 基金、 专户 间的 同日 反向 交易的 监 控与 隔日 反向 交易 的检 查； 风险 管理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 次数为 1
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年四季 度各大 指数继续呈 现弱势格 局， 市场整体风 格之间差 异并 不显著。
受制于 国内 外宏 观经 济数 据的持 续恶 化 ， 海 内外 利 率上行 预期 逐步 消退 ， 甚 至无论 在货 币政
策 还 是财 政政 策方 面， 国内 都 表现 出进 一步 宽松 的态 势， 因此， 贵金 属行 业、 包括 铁路、 特
高 压、 通信 等基 建相 关行业 表 现相 对较 好， 而 受制于 经 济周 期、 以 及中 美贸易 冲 突的 行业 表
现欠佳 。
本 报告 期内 ， 基金 显 著增加 了对 财政 逆周 期调 节相关 行业 的配 置比 例 ， 适度增 加了
与宏观 经济 耦合 度较 低的 行业配 置比 例 ， 降 低了 消 费、 金融 等与 宏观 经济 表 现滞后 正相 关的
行业配 置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018 年12 月31 日， 本基 金份 额净 值为 0.532 元， 本报 告期 份额 净 值增长 率
为-12.64% ， 同期 比较 基准增 长 率为-9.51% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
放 眼未 来， 我 们认为 国 内乃 至全 球本 轮经 济衰 退 趋势 基本 确立， 衰退的 持 续时 间
以 及 深度 难以 预测， 整体A 股 盈利 仍有 进一 步下 修的 空 间。 但 是， 我们 也应考 虑 到， 财 政和
货币的 双宽 松环 境正 在形 成， 财 政逆 周期 调节 的基 建 领域仍 然具 备短 期景 气向 上的确 定性 空
间， 这 些领 域包 括且 不限 于铁路 、 通 信、 特 高压、 核电、 油服 等， 另 外， 代表 先 进制 造、 搞
7 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
研发的 硬科 技行 业仍 然担 负着国 内经 济转 型的 使命 ，ROE 和利 润率 有望 继续 触底 回 升， 早就
逆周期 盈利 增长 的机 会 。 从行业 政策 逆周 期调 节的 角度 ， 游 戏、 传媒 、 互 联网 金融等 细分 领
域存在 释放 红利 的机 会， 也值得 密切 关注 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或基 金 资产 净值 低于5000 万元 的 情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 717,622,431.31 93.48
其中： 股票 717,622,431.31 93.48
2 固定收 益投 资 3,254,873.21 0.42
其中： 债券 3,254,873.21 0.42
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,672,270.64 6.08
7 其他各 项资 产 158,401.19 0.02
8 合计 767,707,976.35 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值
8 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
17,083,587.66 2.24
B 采矿业
11,602,938.91
1.52
C 制造业
436,334,994.20 57.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
18,138,925.67 2.38
E 建筑业
8,269,204.59 1.08
F 批发和 零售 业
39,782,344.69 5.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
23,187,605.42 3.04
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
72,006,661.43 9.43
J 金融业
39,142,764.38 5.13
K 房地产 业
1,567,463.40 0.21
L 租赁和 商务 服务 业
7,310,355.38 0.96
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
597,091.20 0.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
19,997,105.51 2.62
R 文化、 体育 和娱 乐业
22,162,136.07 2.90
S 综合
439,252.80 0.06
合计
717,622,431.31 93.97
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的港股 通投 资股票 投资 组合
无。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000063 中兴通 讯 1,555,700 30,476,163.00 3.99
2 300316 晶盛机 电 1,778,680 17,822,373.60 2.33
3 300144 宋城演 艺 827,800 17,673,530.00 2.31
4 000977 浪潮信 息 986,700 15,708,264.00 2.06
5 600025 华能水 电 4,882,300 15,379,245.00 2.01
6 002044 美年健 康 1,019,477 15,241,181.15 2.00
9 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
7 603605 珀莱雅 317,155 13,977,020.85 1.83
8 300498 温氏股 份 486,037 12,724,448.66 1.67
9 002202 金风科 技 1,249,000 12,477,510.00 1.63
10 002640 跨境通 1,152,700 12,449,160.00 1.63
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,254,873.21 0.43
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,254,873.21 0.43
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 113020 桐昆转 债 22,660 2,265,320.20 0.30
2 128020 水晶转 债 5,539 507,317.01 0.07
3 123003 蓝思转 债 5,180 467,236.00 0.06
4 110049 海尔转 债 150 15,000.00 0.00
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
10 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则 ， 以 套期 保值 为主 要目的 ， 有 选择 地投 资于 股指期 货。 套期 保值 将主 要采用 流 动性 好、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本 基 金管 理人 将充 分考 虑股 指 期货 的收 益性、 流动性 及 风险 特征， 通过 资产配 置、 品种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
11 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 91,309.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,085.15
5 应收申 购款 57,006.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 158,401.19
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128020 水晶转 债 507,317.01 0.07
2 123003 蓝思转 债 467,236.00 0.06
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
12 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,445,221,966.71
报告期 基 金总 申购 份额 9,878,024.27
减：报告 期基 金总 赎回 份额 19,215,778.65
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,435,884,212.33
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安物 联网 主题 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安物 联网 主题 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安物 联网 主题 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》
8.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
13 华安物联网主题股票型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月二 十一日
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