华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
华安沪 深 300 量化增 强证券 投资基 金
2018 年第 4 季 度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年一 月二十 一日
第 1 页共 14 页 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
§1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 17 日 复 核了 本报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2
基金产品概况
基金简 称 华安沪 深 300 增强
基金主 代码 000312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 327,556,213.95 份
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 方法 进行积
极的指 数组 合管 理与 风险 控制， 力争 实现 超越 标的 指数的
投资收 益， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 产品 ， 在标 的指 数成 分股 权重 的基础
上根据 量化 模型 对行 业配 置及个 股权 重等 进行 主动 调整，
力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资
收益。
业绩比 较基 准
95%× 沪深 300 指数 收益率 ＋5%× 同期商 业银行 税后 活期
存款基 准利 率。
2 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
风险收 益特 征
本 基 金为 股票 型基 金，属于 较 高风 险、较高 预期 收益 的 基
金 品 种，其风 险和 预期 收益 高 于货 币市 场基 金、债券 型 基
金和 混合 型基 金。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基金 的基 金简 称 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000312 000313
报告期末下属 分 级基金的份
额总额
141,305,073.91 份 186,251,140.04 份
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
1.本 期已 实现 收益 -35,384,224.18 -19,953,076.06
2.本期 利润 -56,241,198.66 -29,863,012.97
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2168 -0.1718
4.期末 基金 资产 净值 174,711,860.16 222,336,360.68
5.期末 基金 份额 净值 1.2364 1.1937
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本期 已实 现收 益指 基金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1 、华安沪深 300 增强 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.54% 1.58% -11.83% 1.56% -0.71% 0.02%
2、华安沪深 300 增强 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.69% 1.58% -11.83% 1.56% -0.86% 0.02%
3.2.2 自 基 金合 同生效 以来 基 金 累 计净值 增长率 变动 及其 与同期 业绩比 较基准 收益 率变动 的 比
较
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 9 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日)
1． 华安 沪深 300 增强 A ：
2． 华安 沪深 300 增强 C ：
4 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许之彦
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部高
级总
监、总
经理助
理
2017-12-25 - 15 年
理学博士，15 年证券、基金从业
经验，CQF( 国际数量金融工程
师) 。曾在广发证券和中山 大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程工作，2005 年 加入华安 基
金管理 有限 公司， 曾任 研究 发展部
数量策 略分 析师 ，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担 任华安 MSCI 中国
A 股指数增强 型证券投资 基金的
基金经 理，2009 年 9 月起 同时担
任上 证 180 交易型开 放式指数 证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基 金经 理。2011 年 9 月起同
5 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
时担任华安深 证 300 指数证券 投
资基金 （LOF ） 的基金 经理 。2013
年 6 月起担任指数投资部高级总
监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
金经理 。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华安中证高分红指数增
强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、 华 安中 证银 行指 数分 级证券
投资基金的基金经理。2015 年 7
月起担 任华 安创 业板 50 指 数分级
证券投资基金的基金经理。2016
年 6 月起担 任华安 创业 板 50 交易
型开放式指数证券投资基金基金
的基金 经理 。2017 年 12 月 起 ，同
时 担 任华安 MSCI 中国 A 股指数
增强型 证券 投资 基金、 本基 金的基
金经理 。2018 年 11 月 起， 同时担
任华安 创业 板 50 交易 型开 放式指
数证券投资基金联接基金的基金
经理。
孙晨进
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部助
理总监
2017-12-25 - 8 年
硕士研 究生 ， 8 年 基金 行业 从业经
验， 具 有基 金从 业资 格证 书。 2010
年应届 毕业 进入 华安 基金， 先后担
任指数 投资 部数 量分 析师、 投资经
理、基 金经 理助 理。2015 年 3 月
起担任华安深 证 300 指数证券 投
资基金 （LOF ） 的基金 经理 。2015
年 3 月至 2015 年 12 月， 同 时担任
华安中证高分红指数增强型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 12
月起， 同 时担 任华 安事 件驱 动量化
策略混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 1 月起 ，同 时担任
华安新安平灵活配置混合型证券
投资基 金、 华 安新 泰利 灵活 配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2017 年 12 月起 同 时担 任本 基金的
基金经 理。
6 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行情 况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研 究 环节， 研究 员在 为公 司管 理 的各 类投 资组 合提 供研 究 信息、 投资 建议 过程 中， 使用 晨会 发言 、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定 并 严格 执行 交易决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交易 所一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内 部 共同的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进 行比 例 分配 ，且 以公司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
7 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易 价差 进行分析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的 专项说 明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点 分析。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 1 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报 告期 内基 金投 资策略 和 运作 分析
2018 年 第四 季度， 宏观 经济 数据 下行 得到确 认， 工业 品价 格下 滑，PMI 数据回落 至
枯荣线 以下 。同 时， 全球 经济呈 现增 速放 缓迹 象， 美国股 市高 位大 幅回 调。 这些因 素持 续压 低 了
A 股市 场的 估值 中枢 。在 此期间 ，宏 观政 策提 出了 逆周期 因子 调控 ，鼓 励信 用扩张 向新 经 济新动
能等有 利于 产业 结构 升级 的方向 传导 。我 们判 断资 金会逐 步向 实体 经济 传导 ，之后 会逐 渐出 现 企
业盈利 的回 暖。 考虑 到宏 观经济 下行 具有 一定 惯性 ，贸易 冲突 存在 不确 定， 我们保 持了 对富 有 安
全 边 际低 估值 标的 的关 注。 我们 同样 加大 了对 兼具逆 周 期和 成长的 5G、 特高压 、 高 铁等“ 新 基建”
的研究 ，继 续看 好高 质量 发展转 变中 出现 的长 期赛 道。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩表 现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本 基金 A 类份 额净值 为 1.2364 元， 本报 告期 份 额净值 增长 率为
-12.54% ， 同 期业 绩比 较基 准增长 率为-11.83%。本 基 金 C 类份 额净 值为 1.1937 元， 本报 告期 份额
净值增 长率 为-12.69% ，同 期业绩 比较 基准 增长 率为-11.83% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
8 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
展望 2019 年， 逆 周期 调控政 策相 继出 台， 三大 攻坚战 稳步 推进 ， 美 国经 济出现 疲态 使贸
易摩擦 压力 缓和 ，我 们预 计宏观 经济 进入 探底 阶段 。社融 规模 出现 回升 ，虽 然信用 传导 机制 依 然
存在阻 碍， 但是 中央 对实 体投融 资以 及金 融市 场的 重视， 使我 们对 中国 经济 韧性充 满信 心。 上 游
原材料 价格 下滑 ，有 利于 利润向 中下 游传 导， 促进 产业链 结构 的改 善。 随着 海外市 场初 现回 调 ，
新兴市 场的 估值 性价 比凸 显，海 外资 金依 然是 不可 忽视的 增量 。同 时， 我国 加大了 对科 技基 建 的
投入， 出现 一批 低估 值优 质成长 个股 。管 理人 将依 然基于 安全 边际 、长 期产 业格局 等方 面寻 找 结
构性机 会， 并利 用基 本面 量化的 优势 ，力 争稳 健的 风险可 控的 收益 。
作 为该 基金 的管 理人 ，我们 会继 续勤 勉尽 责， 力争提 供更 稳健 的收 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内不 存在 基金 持 有人 数低于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 370,830,610.05 91.18
其中： 股票 370,830,610.05 91.18
2 固定收 益投 资 16,150,324.80 3.97
其中： 债券 16,150,324.80 3.97
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,181,177.21 3.49
9 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
7 其他各 项资 产 5,525,987.24 1.36
8 合计 406,688,099.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
2,115,466.00 0.53
B 采矿业
11,533,773.84
2.90
C 制造业
155,722,036.50 39.22
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
12,908,927.00 3.25
E 建筑业
14,653,837.72 3.69
F 批发和 零售 业
3,370,551.80 0.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
10,940,275.43 2.76
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,223,077.95 2.32
J 金融业
120,196,476.83 30.27
K 房地产 业
18,048,600.73 4.55
L 租赁和 商务 服务 业
3,863,428.48 0.97
M 科学研 究和 技术 服务 业
4,919.05 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
3,726,656.00 0.94
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,522,582.72 1.14
S 综合
- -
合计
370,830,610.05 93.40
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 442,487 24,823,520.70 6.25
10 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
2 600519 贵州茅 台 24,857 14,665,878.57 3.69
3 600016 民生银 行 2,288,848 13,115,099.04 3.30
4 000651 格力电 器 301,195 10,749,649.55 2.71
5 601988 中国银 行 2,802,600 10,117,386.00 2.55
6 601229 上海银 行 891,600 9,977,004.00 2.51
7 601818 光大银 行 2,614,300 9,672,910.00 2.44
8 601398 工商银 行 1,496,719 7,917,643.51 1.99
9 600887 伊利股 份 308,500 7,058,480.00 1.78
10 600276 恒瑞医 药 124,534 6,569,168.50 1.65
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 15,418,544.40 3.88
其中： 政策 性金 融债 15,418,544.40 3.88
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 731,780.40 0.18
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,150,324.80 4.07
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 018005 国开 1701 153,510 15,418,544.40 3.88
2 113020 桐昆转 债 7,320 731,780.40 0.18
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
11 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 617,966.93
2 应收证 券清 算款 3,721,749.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 436,439.48
12 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
5 应收申 购款 749,831.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,525,987.24
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
无。
§6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安沪 深300 增强A 华安沪 深300 增强C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 382,156,063.10 167,170,385.77
报告期 基金 总申 购份 额 22,326,067.63 64,777,833.98
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 263,177,056.82 45,697,079.71
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 141,305,073.91 186,251,140.04
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
13 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2018 年第 4 季度报告
无。
§8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20181001-201811
25
156,87
0,424.
60
0.00
156,870,
424.60
0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
8.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 《 华安 沪深 300 量化 增强 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、 《 华安 沪深 300 量 化增 强证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《 华安 沪深 300 量化 增强 证 券投 资基 金托 管协 议》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一九年一月二十 一日
14
