华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
华安新 乐享灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2018 年第 4 季 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月二十 一日
1 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年1 月17 日复 核 了本
报 告 中的 财务 指标、 净值表 现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存在虚 假 记载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安新 乐享 灵活 配置 混合
基金主 代码 001800
交易代 码 001800
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 166,117,281.79 份
投资目 标
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕
捉 各 证券 子市 场的 绝对 收益 机 会，在合 理控 制风 险、保 障
基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回
报。
投资策 略
本 基 金为 混合 型基 金，在投 资 中将 通过 对宏 观经 济、国 家
政策等 可能 影响 证券 市场 的重要 因素 的研 究和 预测 ， 结合
投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量
2 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
工具， 确定 基金 资产 在权 益类资 产和 固定 收益 类资 产之间
的 配 置比 例；当市 场环 境发 生 变化 时，本基 金将 依托 仓 位
弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反
应，对 大类 资产 配置 比例 进行及 时调 整。
此外， 本基 金还 将广 泛运 用各种 定量 和定 性分 析模 型研究
和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特
征， 积 极寻 找各 种可 能的 套利和 价值 增长 的机 会， 以确定
基金资 产在 各类 具体 券种 间的配 置比例 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率＋40%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 高于货
币市场 基金 、债 券型 基金 ，而低 于股 票型 基金 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月1 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本 期已 实现 收益 902,458.10
2.本期 利润 43,458.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0002
4.期末 基金 资产 净值 184,503,061.82
5.期末 基金 份额 净值 1.1107
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④
3 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
率① 率标准 差
②
基准收 益
率③
基准收 益
率标准 差
④
过去三 个月 -0.01% 0.34% -6.41% 0.97% 6.40% -0.63%
3.2.2自 基金 转型以 来 基 金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益
率 变动 的比较
华安新 乐享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年9 月 10 日 至 2018 年 12 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
2015-09-10 - 21 年
金融学硕士（金融工程方
向 ）， 21 年 证券 、基 金从业
经 历 。 曾任 长城 证券 有限责
4 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
固定收
益部总
监
任 公 司债 券研 究员 ， 华安基
金管理有限公司债券研究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固定收益投资经理。2008
年4 月 起担 任华 安稳 定收益
债券基 金的 基金 经理。2011
年6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2012 年 12 月至
2017 年 6 月担 任华 安信用
增强债券型证券投资基金
的基金 经理 。 2013 年 6 月起
同时担任华安双债添利债
券型证券投资基金的基金
经理、固定收益部助理总
监。 2013 年 8 月 起担 任固定
收益部 副总 监。2013 年 10
月至 2017 年 7 月同 时担任
华安月月鑫短期理财债券
型证券 投资 基金、 华安 季 季
鑫短期理财债券型证券投
资基金、 华安 月安 鑫短 期理
财债券 型证 券投 资基 金、 华
安现金富利投资基金的基
金经理 。 2014 年7 月至2017
年7 月 同时 担任 华安 汇财通
货币市 场基 金的 基金 经理 。
2015 年 2 月至 2017 年6 月
担任华安年年盈定期开放
债券型证券投资基金的基
金经理 。 2015 年 5 月 起担任
固定收 益部 总监。2015 年5
月至 2017 年 7 月， 担任华
安新回报灵活配置混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2015 年9 月至2018 年9 月，
担任华安新乐享保本混合
型证券投资基金的基金经
理。2018 年9 月起 ， 同时担
任本基 金的 基金 经理。2015
年 12 月至2017 年 7 月 ，同
时担任华安乐惠保本混 合
型证券投资基金的基金经
理。2016 年 2 月至 2018 年
8 月 ， 同时 担任 华安 安华保
5 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
本混合型证券投资基金的
基 金 经理。 2016 年 7 月起同
时担任华安安进保本混合
型发起式证券投资基金的
基金经 理。2016 年 11 月至
2017 年 12 月， 同时 担任华
安新希望灵活配置混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2016 年 11 月起 ，同 时担任
华安睿享定期开放混合型
发起式证券投资基金的基
金经理 。2017 年2 月 起 ，同
时担任华安新活力灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经 理。2018 年2 月起，
同时担 任华 安丰 利 18 个月
定期开放债券型证券投资
基金的 基金 经理 。
蒋璆
本基金
的基金
经理
2015-11-26 - 11 年
硕士，11 年从 业经 历 。 曾任
国泰君安证券有限公司研
究 员 、 华宝 兴业 基金 管理有
限公司研究员。2011 年 6
月加入华安基金管理有限
公 司 ， 担任 投资 研究 部行业
分析师、基金经理助理。
2015 年 6 月起 担任 华安动
态灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理；2015
年 6 月至 2016 年 9 月担任
华安安信消费服务混合型
证 券 投资 基金 、 华安 升级主
题混合型证券投资基金的
基金经 理；2015 年 11 月至
2018 年 9 月 ， 担 任华 安新乐
享保本混合型证券投资基
金的基金经理。2018 年 9
月起， 同 时担 任本 基 金的基
金经理 。2017 年3 月 起 ，同
时担任 本基 金的 基金 经理 。
2018 年 5 月 起， 同时 担任华
安安益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2018 年 12 月起 ，同 时担任
华安制造先锋混合型证券
6 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
投资基 金的 基金 经理 。
马晓璇
本基金
的基金
经理
2018-09-03 - 4 年
4 年 基 金行 业从 业经 验。历
任德勤华永会计师事务所
高 级 审计 员、 德勤 咨询 （上
海）有限公司财务咨询经
理。2013 年 11 月加 入华安
基 金 ， 历任 固定 收益 部研究
员、专 户固 收部 投资 经理 。
2018 年 9 月 起担 任本 基金、
华安月安鑫短期理财债券
型证券 投资 基金、 华安 月 月
鑫短期理财债券型证券投
资基金的基金经理。2018
年 10 月起 ，同 时担 任华安
信用增强债券型证券投资
基金的 基金 经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招 募 说明 书等 有关 基金 法律 文 件的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和 运用 基金 资
产 ， 在 控制 风险 的前 提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大 利益， 不存 在违 法违规 或 未履 行基 金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控 制 措施 包括： 在研 究环节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各 类投 资组 合提 供研 究信 息、 投资 建议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同 时 严格 执行 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、 投 资组合 经 理等 各投 资决 策主 体授 权 机制， 投资
7 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交 易所
二 级 市场 业务， 遵循 价格优 先、 时间 优先、 比例 分配 、 综 合平 衡的 控制 原则， 实现 同一 时间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行 申 报与 中签， 则按 实际中 签 情况 以价 格优 先、 比例 分 配原 则进 行分 配。 若中 签 量过 小无 法
合 理 进行 比例 分配， 且以公 司 名义 获得， 则投 资部门 在 合规 监察 员监 督参 与下 ， 进 行公 平协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共 同的 iwind 群， 发 布询价 需 求和 结果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行 一级 市场 投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资 品 种、 进 行场 外的 非公开 发 行股 票申 购、 以 公司名 义 进行 的债 券一 级市 场申 购、 不同 投资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控 制。 同时 加强 了对 基金、 专户 间的 同日 反向 交易的 监 控与 隔日 反向 交易 的检 查； 风险 管理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 次数为 1
次，未 出现 异常 交易 。
8 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度 ， 适逢G20 会 议召开 ， 中 美贸 易出 现缓 和迹象 ， 贸 易谈 判窗 口重 新开启 。 美 国经
济增长 继续 保持 较好 势头 ， 但 是金 融环 境的 收缩 导 致美国 股市 遭受 重创 ， 在 四季度 中持 续下
跌。 美联 储 12 月 再次 做出加 息 决议， 但是 对2019 年 进一步 加息 的预 期有 所减 弱， 导致 美国
10 年期 国债 利率 一路 下行， 美 国国 债期限 利差 面临 继续收 窄的 压力 。
四 季 度， 国内 PMI 、 工业 增 加值和 工业 企业 利润 等生 产和盈 利指 标不 断下 滑， 在制造 业
和房地 产投 资的 支撑 下， 投资数 据保 持稳 定。 通胀 数据暂 时对 债券 市场 不构 成威胁 ：CPI 同
比 先 升后 降仍 保持在 2.0% 以 上 水平，PPI 同比 下降至 3.0%以下 ， 并且 11 月 CPI 和 PPI 的环
比数据 均出 现了 负增 长。
政 策 方面， 国内 召开 了一系 列 重要 会议， 传达 出继续 实 施积 极的 财政 政策 和稳 健 的货 币
政策的 信号 。为 了配 合宽 财政政 策，12 月提 出加 快明 年 地方 债节 奏；12 月末 资金面 紧张 程
度超过 市场 预期 ， 这两 个 因素对 年末 的债 券市 场产 生了一 定的 冲击 ， 但是 尚 未改变 四季 度债
券 牛 市的 行情。 国内 股市尚 未 对政 策做 出反 应， 受到 盈 利下 滑和 海外 股市 的拖 累， 在四 季度
继续下 跌。
报 告 期内， 本基 金在 报告期 内 积极 调整 组合 持仓 结构 ， 拉 长债 券资 产的 久期、 保持 中高
等级信 用投 资， 动态 调整 股票仓 位及 持仓 结构 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日 ，本基 金份 额净 值为 1.1107 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为
-0.01% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率为-6.41%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
明年一 季度 ， 国内 经济 基 本面预 计将 继续 承受 下行 压力 ， 地 产投 资和 出口 数 据可能 拖累
经 济 增长； 在此 背景 下， 判 断 稳健 的货 币政 策将 以稳 增 长为 首要 目标。 这两点 仍 旧利 好一 季
度的债 券市 场 ， 但 是， 一 季度债 券市 场也 将面 临春 节期间 的流 动性 风险 。 此 外， 积极 的财 政
政策可 能从 减税 和基 建投 资为切 入点 ， 地 方债 发行 的 节奏以 及其 他宽 信用 政策 的出台 会是 扰
动一季 度债 券市 场的 主要 因素。
股票方 面， 从长 期视 角看 ，低 PB 估值 揭示 当下 即战略 做 多期 ，目 前已 处于 熊市 底 部水
平。 从 短期 视角 看，A 股继 续筑底 的概 率较 高。 具体 分析决 定股 市方 向的 三大 因素： 一是 盈
利角度， 预期经济 基本面 和上市公 司盈利处 于下行 通道，但 其对股市 走向不 具决定性 意义 ；
9 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
二是无 风险 收益 率角 度 ， 明年利 率会 有小 幅下 降空 间； 三是 风险 溢价 的变 化 将是明 年股 市的
决定性 力量 ， 虽然 风险 偏 好的提 升是 确定 的长 期趋 势， 但短 期贸 易战 进展 仍 有不确 定性 。 随
着托底 政策 逐步 加码 、经 济底部 日益 明朗 ，预 计 2019 年市 场风 险偏 好呈 先抑 后扬走 势， 上
半年价 值成 长各 有千 秋， 下半年 成长 优势 愈发 明显 。
基于上 述对 于市 场的 预判 ， 我们计 划在 明年 一季 度积 极调整 本基 金债 券仓 位久 期和杠 杆
应对春 节因 素和 地方 债发 行扰动 ； 本基 金权 益仓 位 总体控 制在 中性 偏低 水平 ， 自 下而 上优选
低估值 真成 长的 品种 作为 核心配 置， 等三 月份 中美 贸易战 结果 正式 落地 后再 择机调 整。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或基 金 资产 净值 低于5000 万元 的 情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 30,485,822.56 16.30
其中： 股票 30,485,822.56 16.30
2 固定收 益投 资 113,367,800.00 60.60
其中： 债券 113,367,800.00 60.60
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 19,975,269.96 10.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,525,519.20 11.51
7 其他各 项资 产 1,728,299.53 0.92
8 合计 187,082,711.25 100.00
10 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
6,178,642.00 3.35
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,917,437.00 2.67
E 建筑业
1,953,879.75 1.06
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
10,352,425.05 5.61
J 金融业
7,083,438.76 3.84
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
30,485,822.56 16.52
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601952 苏垦农 发 791,200 5,245,656.00 2.84
2 601985 中国核 电 933,100 4,917,437.00 2.67
3 600845 宝信软 件 161,700 3,371,445.00 1.83
11 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
4 600837 海通证 券 301,600 2,654,080.00 1.44
5 601377 兴业证 券 560,909 2,602,617.76 1.41
6 002174 游族网 络 138,200 2,569,138.00 1.39
7 002624 完美世 界 89,173 2,483,468.05 1.35
8 601390 中国中 铁 279,525 1,953,879.75 1.06
9 300383 光环新 网 152,200 1,928,374.00 1.05
10 600030 中信证 券 114,100 1,826,741.00 0.99
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 22,185,800.00 12.02
其中： 政策 性金 融债 22,185,800.00 12.02
4 企业债 券 60,031,000.00 32.54
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 31,151,000.00 16.88
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 113,367,800.00 61.44
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 018005 国开1701 120,000 12,052,800.00 6.53
2 101760073
17 陕煤 化
MTN004
100,000 10,635,000.00 5.76
3 1282345
12 中船
MTN3
100,000 10,431,000.00 5.65
4 143373 18 核建 02 100,000 10,235,000.00 5.55
5 180211 18 国开 11 100,000 10,133,000.00 5.49
12 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报 告
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则 ， 以 套期 保值 为主 要目的 ， 有 选择 地投 资于 股指期 货。 套期 保值 将主 要采用 流 动性 好、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本 基 金管 理人 将充 分考 虑股 指 期货 的收 益性、 流动性 及 风险 特征， 通过 资产配 置、 品种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法规的 规 定执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
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5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 48,887.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,675,191.72
5 应收申 购款 4,220.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,728,299.53
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600030 中信证 券 1,826,741.00 0.99
重大资 产重
组
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§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 218,346,148.12
报告期 基 金总 申购 份额 1,271,106.57
减：报告 期基 金总 赎回 份额 53,499,972.90
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 166,117,281.79
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安新 乐享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安新 乐享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安新 乐享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
8.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅
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华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月二 十一日
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