华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
华安文 体健康 主题灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2018 年第 4 季 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月二十 一日
1 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年1 月17 日复 核 了本
报 告 中的 财务 指标、 净值表 现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存在虚 假 记载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决策 前应 仔 细阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安文 体健 康混 合
基金主 代码 001532
交易代 码 001532
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 6 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 123,397,334.37 份
投资目 标
本基金 重点 投资 于与 文体 健康相 关的 子行 业或 企业 ， 在严
格控制 风险 的前 提下 ， 力 争把握 标的 行业 投资 机会 实现基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 。 在 大类 资产 配置过
程中， 本基 金将 使用 定量 与定性 相结 合的 研究 方法 对宏观
经济、 国家 政策 、 资 金面 和市场 情绪 等可 能影 响证 券市场
的重要 因素 进行 研究 和预 测， 结 合使 用公 司自 主研 发的多
2 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
因子动 态资 产配 置模 型、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模
型等经 济模 型， 分析 和比 较股票 、 债 券等 市场 和不 同金融
工具的 风险 收益 特征 ， 确 定合适 的资 产配 置比 例， 动态优
化投资 组合 。
本基金 通过 对文 化娱 乐、 体育、 健康 主题 相关 上市 公司的
深入分 析， 挖掘 该类 型企 业的投 资价 值。
对于文 体健 康主 题相 关子 行业成 分股 的上 市公 司， 本基金
将采用 定量 与定 性相 结合 的研究 方法 选择 个股 。
业绩比 较基 准 50%× 中证800 指数 收益 率＋50%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月1 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本 期已 实现 收益 -6,141,828.48
2.本期 利润 -7,117,086.66
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0578
4.期末 基金 资产 净值 112,938,463.35
5.期末 基金 份额 净值 0.915
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -5.86% 1.42% -4.85% 0.82% -1.01% 0.60%
3.2.2自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安文 体健 康主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年 6 月 8 日至2018 年 12 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
苏圻涵 本基金 2017-06-08 - 14 年 博士研 究生 ，14 年证 券、 基
4 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
的基金
经理、
全球投
资部副
总监
金从业经历, 持有基金从 业
执 业 证书。 2004 年 6 月加入
华安基 金管 理有 限公 司， 曾
先 后 于研 究发 展部 、 战略策
划 部 工作 ， 担任 行业 研究员
和产品 经理 职务。 目前 任 职
于 全 球投 资部 ， 担任 基金经
理职务 。 2010 年 9 月 起担任
华安香港精选股票型证券
投资基 金的 基金 经理。2011
年5 月 起同 时担 任华 安大中
华升级股票型证券投资基
金的基金经理。2015 年 6
月至 2016 年 9 月同 时担任
华安国企改革主题灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经 理。2016 年 3 月至
2018 年 3 月同 时担 任华安
沪港深外延增长灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理 。 2016 年3 月至2018
年2 月 同时 担任 华安 全球美
元收益债券型证券投资基
金的基金经理。2016 年 6
月至 2018 年 2 月同 时担任
华安全球美元票息债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2017 年 2 月 起， 同时 担任华
安沪港深通精选灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理 。 2017 年5 月至2018
年 9 月 ， 同 时担 任华 安沪港
深机会灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2017 年 6 月 起， 同时 担任本
基金的 基金 经理。2017 年8
月 起 ， 同时 担任 华安 大安全
主题灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理。2018
年 10 月起 ，同 时担 任华安
CES 港 股通 精选 100 交易型
开放式指数证券投资基金
及其联 接基 金的 基金 经理 。
谢振东 本基金 2017-06-08 - 8 年 天 津 大学 理学 学士 、 加州大
5 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
的基金
经理、
投资研
究部副
总监
学洛杉矶分校工学硕士研
究生 8 年 证券 、 基金 行业从
业经验。 曾任 华泰 联合 证 券
行业研 究员 。 2011 年 9 月加
入华安 基金， 曾任 投资 研 究
部 高 级研 究员 、 基金 投资部
基金经理助理。2015 年 3
月起同时担任华安科技动
力混合 型证 券投 资基 金、 华
安安顺灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2015 年 3 月至 2016 年9 月
同时担任华安动态灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经 理。2017 年6 月起，
同时担任本基金的基金经
理。2018 年8 月起 ， 同时担
任华安安华灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2018 年 10 月起 ，同时
担任华安新丝路主题股票
型证券投资基金的基金经
理。
李欣
本基金
的基金
经理
2017-07-17 - 9 年
硕士研 究生 ，9 年证 券、基
金从业 经历， 拥有 基金 从 业
资 格 证书 。 曾任 华泰 联合证
券有限责任公司研究员。
2012 年 5 月 加入 华安 基金，
任投资 研究 部研 究员。2015
年7 月 起担 任华 安智 能装备
主题股票型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年 7 月
起 ， 同 时担 任本 基金 的基金
经理。2018 年 6 月起， 同 时
担任华安中小盘成长股票
型证券投资基金的基金经
理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
6 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
招 募 说明 书等 有关 基金 法律 文 件的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和 运用 基金 资
产 ， 在 控制 风险 的前 提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大 利益， 不存 在违 法违规 或 未履 行基 金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控 制 措施 包括： 在研 究环节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各 类投 资组 合提 供研 究信 息、 投资 建议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同 时 严格 执行 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、 投 资组合 经 理等 各投 资决 策主 体授 权 机制， 投资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交 易所
二 级 市场 业务， 遵循 价格优 先、 时间 优先、 比例 分配 、 综 合平 衡的 控制 原则， 实现 同一 时间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行 申 报与 中签， 则按 实际中 签 情况 以价 格优 先、 比例 分 配原 则进 行分 配。 若中 签 量过 小无 法
合 理 进行 比例 分配， 且以公 司 名义 获得， 则投 资部门 在 合规 监察 员监 督参 与下 ， 进 行公 平协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共 同的 iwind 群， 发 布询价 需 求和 结果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行 一级 市场 投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资 品 种、 进 行场 外的 非公开 发 行股 票申 购、 以 公司名 义 进行 的债 券一 级市 场申 购、 不同 投资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
7 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控 制。 同时 加强 了对 基金、 专户 间的 同日 反向 交易的 监 控与 隔日 反向 交易 的检 查； 风险 管理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 次数为 1
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内 ，市场整 体呈现 下跌，但 结构性分 化更大 ；本基金 坚持自下 而上的 选股策略 ，
继续配 置在 中长 期具 有安 全边际 和成 长空 间的 相关 标的， 但因 部分 配置 个股 在 四季度 承受 力
了较大 估值 压力 ，使 得该 阶段基 金净 值表 现略 落后 于比较 基准 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 本 基金 份额 净值为 0.915 元， 本报 告期 份 额净 值增 长率为
-5.86% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率为-4.85%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们需 要警 惕国 内紧 信用 和国际 贸易 纠纷 对于 宏观 经济和 资本 市场 的直 接影 响， 同 时 经
济的自 身周 期性 波动 也正 在一定 程度 影响 企业 盈利 ； 但我们 需要 关注 的是 资本 市场已 经聚 集
了一批 抗压 能力 强 、 具 备 或者逐 步积 累全 球化 竞争 优势的 企业 ， 这背 后离 不 开国内 庞大 市场
的 哺 育、 市 场参 与者 的艰辛 努 力， 以 及长 期以 来政府 对 于市 场化 路线 的坚 定信 仰； 只要 这样
的基础 依旧 ， 我们 坚信 无 论是紧信 用环 境、 抑 或贸易 战 的长 期化， 都只 能是影 响 中国 企业 竞
争 力 提升、 自身 成长 的节奏 ， 而 趋势 不改。 基于 此， 我们 对于 后市 持谨 慎乐观 的 观点： 股票
市场可 能继 续呈 现震 荡和 分化 ， 结 构性 机会 层出 不 穷， 这对 于自 下而 上选 股 创造了 较好 的环
8 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
境。
本基金将 在以下几 个方面 寻找投资 机会：1、 持续提 高竞争壁 垒的行业 优势企 业（特 别
是高端制 造、服务 相关行 业） ：市场 对于大 行业优势 公司基本 面的挖掘 可能已 经相对充 分 ，
伴随着 的是 市场 估值 体系 的优化 ； 同 样部 分细 分行 业 优势企 业在 经历 了多 轮经 济周期 洗礼 后 ，
通过持 续的 高研 发投 入 、 行业整 并和 市场 开拓 ， 不 仅实现 了远 超 行业 的增 速， 而且 在国 内外
实现了强 大话语权 ，而其 估值优势 正在显现 ；2、部 分受益于 环保治理 升级的 行业：对 于 可
持续发 展模 式的 追求 倒逼 环保治 理升 级 ， 在 此背 景 下， 部分 行业 （如 精细 化 工） 的竞 争格 局
将会被重 塑，对于 环保高 投入、严 标准的企 业将持 续提升其 市占率；3、在渠 道、品牌 等 维
度重置 成本 较高 的公 司， 但 仍需要 判断 其竞 争优 势的 长期壁 垒； 4、 符合 居民 消费 升 级方 向：
持续的 财富 积累 和消 费年 龄结构 、 区域 结构 的变 化 都使得 消费 升级 这一 趋势 持续发 酵 ， 而 相
关产业 的供 给能 力 （背 后 是中国 具有 全球 比较 优势 的制造 业能 力 ） 也 在某 种 程度上 实现 了供
给创造需 求；
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或基 金 资产 净值 低于5000 万元 的 情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 86,847,659.11 76.15
其中： 股票 86,847,659.11 76.15
2 固定收 益投 资 697,837.40 0.61
其中： 债券 697,837.40 0.61
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
9 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,587,034.91 19.81
7 其他各 项资 产 3,913,698.93 3.43
8 合计 114,046,230.35 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
2,234,200.00 1.98
B 采矿业
1,128,000.00
1.00
C 制造业
61,701,433.89 54.63
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
963,300.00 0.85
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
571,685.00 0.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
500,000.00 0.44
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,770,160.00 5.99
J 金融业
3,546,000.00 3.14
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
2,149,200.00 1.90
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,725,450.00 1.53
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,486,915.22 3.97
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
1,047,995.00 0.93
R 文化、 体育 和娱 乐业
23,320.00 0.02
S 综合
- -
合计
86,847,659.11 76.90
10 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300257 开山股 份 570,000 5,694,300.00 5.04
2 300681 英搏尔 94,371 3,264,292.89 2.89
3 601996 丰林集 团 1,100,000 3,113,000.00 2.76
4 603686 龙马环 卫 280,000 3,040,800.00 2.69
5 600803 新奥股 份 300,000 2,982,000.00 2.64
6 000997 新 大 陆 190,000 2,781,600.00 2.46
7 603508 思维列 控 69,500 2,766,795.00 2.45
8 300326 凯利泰 300,000 2,550,000.00 2.26
9 601233 桐昆股 份 260,000 2,537,600.00 2.25
10 002126 银轮股 份 330,000 2,455,200.00 2.17
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 697,837.40 0.62
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 697,837.40 0.62
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净
11 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
值比例(％)
1 113020 桐昆转 债 5,420 541,837.40 0.48
2 113504 艾华转 债 1,500 156,000.00 0.14
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则 ， 以 套期 保值 为主 要目的 ， 有 选择 地投 资于 股指期 货。 套期 保值 将主 要采用 流 动性 好、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本 基 金管 理人 将充 分考 虑股 指 期货 的收 益性、 流动性 及 风险 特征， 通过 资产配 置、 品种
选择， 谨慎进 行投 资， 以降 低 投资 组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
12 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 63,974.00
2 应收证 券清 算款 3,822,866.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,050.98
5 应收申 购款 20,807.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,913,698.93
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113504 艾华转 债 156,000.00 0.14
13 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 123,552,213.93
报告期 基 金总 申购 份额 2,440,730.56
减：报告 期基 金总 赎回 份额 2,595,610.12
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 123,397,334.37
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安文 体健 康主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
2、 《华 安文 体健 康主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
3、 《华 安文 体健 康主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
8.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
14 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月二 十一日
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