华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
华安安 禧灵活 配置混 合型证 券投资 基金
2018 年第 4 季 度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年一 月二十 一日
第 1 页共 15 页 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 1 月 17 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2
基金产品概况
基金简 称 华安安 禧灵 活配 置混 合
基金主 代码 002398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 193,238,948.61 份
投资目 标
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕
捉 各 证券 子市 场的 绝对 收益 机 会，在合 理控 制风 险、保 障
基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回
报。
投资策 略
本 基 金为 混合 型基 金，在投 资 中将 通过 对宏 观经 济、国 家
政策等 可能 影响 证券 市场 的重要 因素 的研 究和 预测 ， 结合
投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量
工具， 确定 基金 资产 在权 益类资 产和 固定 收益 类资 产之间
的 配 置比 例；当市 场环 境发 生 变化 时，本基 金将 依托 仓 位
2 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反
应，对 大类 资产 配置 比例 进行及 时调 整。
此外， 本基 金还 将广 泛运 用各种 定量 和定 性分 析模 型研究
和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特
征， 积 极寻 找各 种可 能的 套利和 价值 增长 的机 会， 以确定
基金资 产在 各类 具体 券种 间的配 置比 例。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×60% ＋中国 债券 总指 数收 益率×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 高于货
币市场 基金 、债 券型 基金 ，而低 于股 票型 基金 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基金 的基 金简 称 华安安 禧灵 活配 置混 合 A 华安安 禧灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002398 002399
报告期末下属 分 级基金的份
额总额
171,801,295.80 份 21,437,652.81 份
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
华安安 禧灵 活配 置混 合
A
华安安 禧灵 活配 置混 合
C
1.本 期已 实现 收益 -2,422,288.14 -161,300.52
2.本期 利润 992,142.95 5,153.91
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0024 0.0001
4.期末 基金 资产 净值 180,121,313.48 22,149,314.54
5.期末 基金 份额 净值 1.0484 1.0332
3 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1 、华安安禧灵活配 置混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.13% 0.03% -3.61% 0.70% 3.74% -0.67%
2、华安安禧灵活配 置混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.08% 0.02% -3.61% 0.70% 3.53% -0.68%
3.2.2 自基金转型以来 基金累计净值增长率变 动及 其与同期业绩比较基 准收 益率变动的比较
华安安 禧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 4 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日)
1． 华安 安禧 灵活 配置 混合 A ：
2． 华安 安禧 灵活 配置 混合 C ：
4 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
注：本 基金 于 2018 年 10 月 23 日 起， 整体 业绩 比较 基准由“三年 期银 行定 期存款 收 益率 （税
后）” 变 更为“60%× 沪深 300 指数 收益 率＋40%× 中 国债券 总指 数收 益率” 。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
本基金
的基金
经理、
投资研
究部高
级总监
2018-10-23 - 18 年
中央财经大学硕士研究生，18 年
银行、 基金 从业 经历。 曾在 上海银
行从事信贷员、交易员及风险管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理有限公司，任研究发展部研究
员。现任投资研究部总监。2013
年 6 月起担任华安策略优选混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 6 月起担任投资研究部高级总
监。 2015 年 6 月至 2016 年 9 月同
时担任华安国企改革主题灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。 2016 年 3 月至 2018 年 3 月同
时担任华安沪港深外延增长灵活
5 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2016 年 5 月至 2018 年 10
月， 同时 担任 华安 安禧 保本 混合型
证券投资基金的基金经理。2018
年 10 月 起， 同时 担任 本基 金的基
金经理 。2018 年 1 月 起， 同时担
任华安红利精选混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2018 年 4 月 起，
同时担任华安睿明两年定期开放
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。2018 年 12 月起， 同 时
担任华安创新证券投资基金的基
金经理 。
朱才敏
本基金
的基金
经理
2018-10-23 - 11 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书 ，11 年基金行 业从业经历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月至 2017 年 7 月 ，同 时担 任华安
月月鑫短期理财债券型证券投资
基金、 华 安季 季鑫 短期 理财 债券型
证券投 资基 金、 华 安月 安鑫 短期理
财债券型证券投资基金的基金经
理。2014 年 11 月 起， 同时 担任华
安汇财 通货 币市 场基 金、 华 安双债
添利债券型证券投资基金的基金
经理。2015 年 5 月起 同时 担任华
安新回报灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2016 年 4 月
至 2018 年 10 月， 同时 担任 华安安
禧保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2018 年 10 月起， 同时担
任本基金的基金经理。2016 年 9
月至 2018 年 1 月 ，同 时担 任华安
新财富灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 11 月至
2017 年 12 月， 同 时担 任华 安新希
望灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 ；2016 年 12 月 起 ，同
时担任华安新泰利灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2017
年 3 月 起， 同 时担 任华 安睿 安定期
开放混合型证券投资基金的基金
6 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
经理。
陆秋渊
本基金
的基金
经理
2018-10-23 - 11 年
复旦大学经济学硕士研究生，11
年基金行业从业经验。2007 年 7
月应届 毕业 进入 华安 基金， 任全球
投资部 研究 员。2017 年 6 月起，
担任华安沪港深机会灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2018 年 9 月至 2018 年 10 月，同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2018 年 10
月起，同时担任本基金的基金经
理。2018 年 10 月起， 同时 担任华
安核心优选混合型证券投资基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行情 况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研 究 环节， 研究 员在 为公 司管 理 的各 类投 资组 合提 供研 究 信息、 投资 建议 过程 中， 使用 晨会 发言 、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
7 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交易 所一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内 部 共同的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的 专项说 明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 1 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报 告期 内基 金投 资策略 和 运作 分析
四 季 度，美国 经济 出现 放缓 迹 象，12 月 PMI 指 数创 17 年以 来最 低， 失 业率 维持低 位， 通胀
在 目 标水 平徘 徊， 联储于 12 月再 次调 高联 邦基 准利率 （ 年内第 4 次） ；美 股在四 季 度大 幅调 整，
美债收 益率 自 11 月之 后也出 现 大幅 下行。 国内 经济下 行 压力 加大，“三驾 马车”均 显疲 态： 中美 贸
易谈判 仍在 艰难 中继 续， 对外贸 易在 前期 抢跑 效应 消退后， 进出 口数 据均 在 11 月 大幅 走低 ， 贸易
8 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
顺差呈 现衰 退式 增长 ；固 定资产 投资 小幅 回升 ，基 建投资 低位 企稳 、制 造业 投资继 续回 升、 房 地
产投资 小幅 下滑 ；消 费增 速继续 下行 。通 胀方 面，CPI 在 四季 度小 幅回 落，PPI 继续回落 。央 行
在四季 度继 续通 过公 开市 场操作 保持 流动 性合 理充 裕， 推出 TMLF 鼓励银行 向小微 企业 放贷 ， 并
鼓 励 设立 纾困 基金、CRMW 等帮 助民 营、 小微 企业融 资。 然而 金融 防风 险、 去 杠 杆引 发融 资渠 道
的收缩 ，以 及银 行自 身风 险偏好 的急 剧下 降， 导致 宽货币 向宽 信用 的传 导并 不通畅 ，四 季度 货 币
市 场 延续 宽松， 银行 间 7 天回购 利率 在 2.5-3.0%之间 波 动， 临 近年 末资 金面季 节 性收 紧，NCD 利
率受资 金面 影响 先下 后上 。受经 济下 行压 力加 大以 及宽信 用效 果不 及预 期影 响，长 端利 率债 收 益
率大幅 下行 ，信 用债 收益 率跟随 下行 。股 票市 场在 四季度 继续 震荡 下行 ，我 们保持 了极 低的 股 票
仓位， 主要 配置 估值 在历 史底部 、业 绩稳 定性 较强 且宏观 经济 相关 性较 低的 个股。 债券 方面 ， 我
们保持 对利 率债 和高 等级 信用债 的基 本配 置， 维持 基金中 短久 期。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩表 现
截至 2018 年 12 月 31 日， 华 安安禧 灵活 配置 混合 A 份额 净 值为 1.0484 元， C 份额净 值 为 1.0332
元；华 安安 禧灵 活配 置混 合 A 份 额净 值增 长率为 0.13% ，C 份额 净值 增长 率为-0.08%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-3.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望一 季度 ，美 国经 济增 长趋缓 ，减 税刺 激作 用逐 步消退 ，联 储加 息步 伐或 将大幅 放缓 。 国
内经济 仍面 临较 大的 下行 压力， 全球 需求 放缓 和贸 易摩擦 影响 下出 口大 概率 走弱， 随着 工业 企 业
利润的 走弱 、制 造业 投资 预计将 见顶 回落 ，房 地产 投资也 将有 明显 回落 ，消 费增速 受可 支配 收 入
下降带 动也 将延 续回 落。 政策层 面将 陆续 出台 逆周 期政策 对冲 经济 下行 压力 ，基建 投资 仍将 肩 负
托底经 济的 重任 ，减 税降 费政策 的出 台对 消费 会有 一定的 支撑 ，货 币政 策预 计 将 是定 向政 策和总
量政策 相结 合引 导货 币向 实体经 济流 入。 预计 资金 面在一 季度 将继 续维 持宽 松，人 民币 在中 美 贸
易谈判 结束 前将 保持 区间 震荡。 随着 逆周 期政 策的 逐步落 地， 利率 债将 逐步 承压， 因此 预计 长 久
期利率 将先 下行 而后 调整 ，中长 期高 等级 信用 债预 计将跟 随利 率债 变化 ，短 期限利 率债 、信 用 债
收益率 预计 受宽 松流 动性 的带动 将保 持低 位波 动， 信用风 险仍 需特 别关 注。 在经济 增长 存在 较 大
压力、 企业 盈利 预期 仍然 存在下 调风 险的 情况 下， 权益市 场风 险偏 好总 体仍 旧向下 ，因 此， 股 票
仓位方 面我 们将 维持 审慎 的投资 策略 。债 券方 面， 我们将 保持 高信 用等 级策 略，维 持基金 中短久
期。本 基金 将秉 承稳 健、 专业的 投资 理念 ，勤 勉尽 责地维 护持 有人 利益 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
9 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 3,641,000.00 1.78
其中： 股票 3,641,000.00 1.78
2 固定收 益投 资 194,281,000.00 94.87
其中： 债券 194,281,000.00 94.87
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,654,017.58 2.27
7 其他各 项资 产 2,211,945.59 1.08
8 合计 204,787,963.17 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
10 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
630,000.00 0.31
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
1,410,000.00 0.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
1,601,000.00 0.79
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
3,641,000.00 1.80
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600030 中信证 券 100,000 1,601,000.00 0.79
2 600153 建发股 份 200,000 1,410,000.00 0.70
3 600025 华能水 电 200,000 630,000.00 0.31
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,899,000.00 14.78
其中： 政策 性金 融债 29,899,000.00 14.78
11 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
4 企业债 券 60,722,500.00 30.02
5 企业短 期融 资券 30,038,000.00 14.85
6 中期票 据 25,276,500.00 12.50
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 48,345,000.00 23.90
9 其他 - -
10 合计 194,281,000.00 96.05
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111818339
18 华夏 银行
CD339
300,000 29,007,000.00 14.34
2 160403 16 农发 03 200,000 19,908,000.00 9.84
3 111815566
18 民生 银行
CD566
200,000 19,338,000.00 9.56
4 143647 18 电投 03 150,000 15,310,500.00 7.57
5 155026 18 沪资 03 150,000 14,946,000.00 7.39
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
12 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 10,456.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,200,788.91
5 应收申 购款 700.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,211,945.59
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600030 中信证 券 1,601,000.00 0.79 资产重 组
13 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
华安安 禧灵 活配 置混 合
A
华安安 禧灵 活配 置混 合
C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,765,799,678.15 95,355,565.69
报告期 基金 总申 购份 额 119,534.74 177,458.93
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 1,594,117,917.09 74,095,371.81
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,801,295.80 21,437,652.81
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20181016-201810
16
200,04
4,000.
00
0.00
200,044,
000.00
0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
8.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
14 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 《华 安安 禧灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安安 禧灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
3、 《华 安安 禧灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一九年一月二十 一日
15
