华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
华安可 转换债 券债券 型证券 投资基 金
2018 年第 4 季 度报告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年一 月二十 一日
第 1 页共 15 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 1 月 17 日 复 核了 本报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2
基金产品概况
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 158,902,187.18 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离
交易可 转债 ）品 种， 在控 制风险 和保 持流 动性 的基 础上，
力求实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种， 一方 面通 过利 用可 转债的
债券特 性， 强调 收益 的安 全性与 稳定 性， 另一 方面 利用可
转债的 股票 特性 （内含 股 票期权 ） ， 分 享股 市上 涨 所产生
的较高 收益 。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收 益率×60% ＋中证综合债券指 数收 益率
×30% ＋ 沪深 300 指数 收益率×10%
2 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要
低于股 票基 金、 混合基 金 ， 高于 货币 市场 基金， 属 于证券
投资基 金中 的中 等风 险和 中等收 益的 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基金 的基 金简 称 华 安 可转 债债券 A 类 华 安 可转 债债券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报告期末下属 分 级基金的份
额总额
61,501,056.45 份 97,401,130.73 份
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
华 安 可转 债债券 A 类 华 安 可转 债债券 B 类
1.本 期已 实现 收益 -2,152,512.78 -3,391,839.30
2.本期 利润 -4,559,221.05 -7,051,516.82
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0738 -0.0723
4.期末 基金 资产 净值 61,926,946.13 95,255,858.62
5.期末 基金 份额 净值 1.007 0.978
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本期 已实 现收 益指 基金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1 、华安可转债债券 A 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.85% 0.65% -1.42% 0.37% -5.43% 0.28%
2、华安可转债债券 B 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.95% 0.65% -1.42% 0.37% -5.53% 0.28%
3.2.2 自 基 金合 同生效 以来 基 金 累 计净值 增长率 变动 及其 与同期 业绩比 较基准 收益 率变动 的 比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日)
1．华 安可 转债 债券 A 类：
2．华 安可 转债 债券 B 类：
4 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2011-06-22 - 21 年
金融学硕士（金融工程方 向） ，21
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳定收益债券基金的基金经理。
2011 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2012 年 12 月至 2017
年 6 月担任华安信用增强债券型
证券投资基金的基金经理。2013
年 6 月起同时担任华安双债添利
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理、
固定收益部助理总监。2013 年 8
月起担 任固 定收 益部 副总 监。 2013
年 10 月至 2017 年 7 月 同时 担任华
5 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
安月月鑫短期理财债券型证券投
资基金、 华安 季季 鑫短 期理 财债券
型证券 投资 基金、 华安 月安 鑫短期
理财债 券型 证券 投资 基金、 华安现
金富利 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 7 月至 2017 年 7 月 同时 担任华
安汇财通货币市场基金的基金经
理。 2015 年 2 月至 2017 年 6 月担
任华安年年盈定期开放债券型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月起担任固定收益部总监。2015
年 5 月至 2017 年 7 月 ，担 任华安
新回报灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 9 月至
2018 年 9 月 ，担 任华 安新 乐享保
本混合型证券投资基金的基金经
理。2018 年 9 月 起， 同时 担任华
安新乐享灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。 2015 年 12 月
至 2017 年 7 月， 同时 担任 华安乐
惠保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2016 年 2 月至 2018 年 8
月， 同时 担任 华安 安华 保本 混合型
证券投资基金的基金经理。2016
年 7 月起同时担任华安安进保本
混合型发起式证券投资基金的基
金经理 。2016 年 11 月至 2017 年
12 月，同时担任华安新希望灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经 理。2016 年 11 月起 ， 同 时担任
华安睿享定期开放混合型发起式
证券投资基金的基金经理。2017
年 2 月 起， 同 时担 任华 安新 活力灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2018 年 2 月 起， 同时担
任华安 丰利 18 个 月定 期开 放债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
6 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行情 况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研 究 环节， 研究 员在 为公 司管 理 的各 类投 资组 合提 供研 究 信息、 投资 建议 过程 中， 使用 晨会 发言 、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在交 易环 节， 公 司实 行强 制公 平交 易机 制 ，确 保各 投资组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交易 所一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内 部 共同的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义进 行的 债券 一级 市 场申 购、 不同 投资 组合 同 日和 临近 交易日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
7 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的 专项说 明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 1 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报 告期 内基 金投 资策略 和 运作 分析
四季度 ，美 国经 济出 现放 缓迹象 ，美 债收 益率 下行 ，收益 率曲 线平 坦化 ，部 分期限 利差 出 现
倒 挂 。美 联储于 12 月 再次调 高 利率 （年 内第 4 次） ， 美股大 幅调 整， 油价 跳水 。国内 经济 下行 压
力加大 ，“ 三驾 马车” 均显 疲态。G20 会议 共识 使得中 美 贸易 战暂 时缓 和， 围绕“六稳”国内 各项 政
策开始 转向“稳增 长” ，但 除货币 政策 放松 立杆 见影 外，其 他政 策短 期效 果不 明显。 社融 和 M2 增
速重新 下行 、CPI 环比意 外走低 ，通 胀预 期减 弱、 通缩担 忧渐 起。 央行 在四 季度继 续通 过公 开 市
场操作 保持 流动 性合 理充 裕， 推 出 TMLF 鼓励银行 向 小 微企 业放 贷， 并鼓 励设立 纾 困基 金、 CRMW
等帮助 民营 、小 微企 业融 资。然 而金 融防 风险 、去 杠杆引 发融 资渠 道的 收缩 ，以及 银行 自身 风 险
偏好的 急剧 下降 ，导 致宽 货币向 宽信 用的 传导 并不 通畅， 四季 度货 币市 场延 续宽松 ，银 行 间 7 天
回 购 利率在 2.5-3.0% 之间 波动， 临近 年末 资金 面季 节性收 紧，NCD 利率 受资 金面影 响先 下后 上。
受经济 下行 压力 加大 以及 宽信用 效果 不及 预期 影响 ，长端 利率 债收 益率 大幅 下行， 信用 债收 益 率
跟随下 行。 股票 市场 在四 季度继 续震 荡下 行。 可转 债市场 估值 进一 步压 缩， 新券性 价比 上升 ， 上
市破发 现象 减少 。
本基金 适度 提高 转债 仓位 、精选 新券 优化 组合 结构 。股票 仓位 略高 ，效 果不 理想。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩表 现
截至 2018 年 12 月 31 日， 华安可 转债 债券 A 份额 净值 为 1.007 元，B 份额 净值 为 0.978 元；
华 安 可转 债债券 A 份额 净 值增长 率为-6.85% ， B 份 额净值 增长 率为-6.95%， 同期 业 绩比 较基 准增
长率为-1.42% 。
8 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望一 季度 ，美 国经 济增 长趋缓 ，减 税刺 激作 用逐 步消退 ，联 储加 息步 伐或 将大幅 放缓 。 国
内经济 仍面 临较 大的 下行 压力， 政策 层面 将陆 续出 台逆周 期政 策 对冲 经济 下行 压 力， 基建 投资仍
将肩负 托底 经济 的重 任， 减税降 费政 策的 出台 对消 费会有 一定 的支 撑， 货币 政策预 计将 定向 政 策
和总量 政策 相结 合引 导货 币向实 体经 济流 入。 预计 资金面 在一 季度 将继 续维 持宽松 ，人 民币 在 中
美贸易 谈判 结束 前将 保持 区间震 荡。 随着 逆周 期政 策的逐 步落 地， 利率 或呈 现震荡 走势 ，信 用 债
的吸引 力上 升， 但仍 需防 范信用 风险 。股 票市 场已 具备战 略配 置价 值， 但在 经济底 和盈 利底 到 来
之前， 更多 的是 结构 性行 情。可 转债 目前 估值 合理 ，可作 为大 类资 产转 换过 渡期内 权益 配置 的 替
代品。 随着 银行 转债 的发 行上市 ，转 债市 场将 进一 步扩容 。本 基金 将关 注 新券 供 给对 市场 估值的
影响， 自下 而上 精选 标的 ，动态 优化 组合 结构 ，适 当采取 正股 替代 策略 。本 基金将 秉承 稳健 、 专
业的投 资理 念， 勤勉 尽责 地维护 持有 人利 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 19,385,100.00 10.37
其中： 股票 19,385,100.00 10.37
2 固定收 益投 资 165,037,377.39 88.29
其中： 债券 165,037,377.39 88.29
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
9 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,577,083.96 0.84
7 其他各 项资 产 925,372.89 0.50
8 合计 186,924,934.24 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
11,985,100.00 7.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,420,000.00 1.54
J 金融业
1,228,000.00 0.78
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,752,000.00 2.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
19,385,100.00 12.33
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
10 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 603305 旭升股 份 100,000 3,042,000.00 1.94
2 300059 东方财 富 200,000 2,420,000.00 1.54
3 603019 中科曙 光 60,000 2,152,800.00 1.37
4 300422 博世科 200,000 1,982,000.00 1.26
5 300388 国祯环 保 200,000 1,770,000.00 1.13
6 603228 景旺电 子 30,000 1,499,700.00 0.95
7 002815 崇达技 术 100,000 1,461,000.00 0.93
8 002179 中航光 电 40,000 1,347,200.00 0.86
9 002318 久立特 材 200,000 1,268,000.00 0.81
10 601128 常熟银 行 200,000 1,228,000.00 0.78
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,011,000.00 6.37
其中： 政策 性金 融债 10,011,000.00 6.37
4 企业债 券 7,175,561.20 4.57
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 147,850,816.19 94.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 165,037,377.39 105.00
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 128024 宁行转 债 181,993 19,287,618.14 12.27
2 113011 光大转 债 168,000 17,660,160.00 11.24
11 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
3 132009 17 中油 EB 100,010 10,080,007.90 6.41
4 160415 16 农发 15 100,000 10,011,000.00 6.37
5 132015 18 中油 EB 100,000 9,777,000.00 6.22
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
12 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 58,251.60
2 应收证 券清 算款 2,880.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 834,903.26
5 应收申 购款 29,338.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 925,372.89
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128024 宁行转 债 19,287,618.14 12.27
2 113011 光大转 债 17,660,160.00 11.24
3 132009 17 中油 EB 10,080,007.90 6.41
4 132013 17 宝武 EB 5,959,200.00 3.79
5 110043 无锡转 债 5,898,911.70 3.75
6 123006 东财转 债 3,981,936.70 2.53
7 113508 新凤转 债 3,660,920.00 2.33
8 123002 国祯转 债 3,195,600.00 2.03
9 128027 崇达转 债 3,155,700.00 2.01
10 110040 生益转 债 3,078,504.00 1.96
11 128019 久 立转 2 2,860,200.00 1.82
12 123009 星源转 债 1,991,200.00 1.27
13 128034 江银转 债 1,973,681.22 1.26
14 110042 航电转 债 1,924,740.00 1.22
15 128026 众兴转 债 1,741,400.00 1.11
16 113507 天马转 债 1,585,891.00 1.01
17 128032 双环转 债 1,550,910.00 0.99
18 128017 金禾转 债 1,204,594.50 0.77
19 113506 鼎信转 债 1,154,629.80 0.73
20 113012 骆驼转 债 941,100.00 0.60
21 132011 17 浙报 EB 895,310.00 0.57
22 128015 久其转 债 409,600.80 0.26
13 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
23 132008 17 山高 EB 351,288.00 0.22
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
§6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 61,804,048.22 97,555,075.47
报告期 基金 总申 购份 额 696,077.93 7,686,046.66
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 999,069.70 7,839,991.40
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,501,056.45 97,401,130.73
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
14 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
3、 《华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一九年一月二十 一日
15
