华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
华安保 本混合 型证券 投资基 金
2018 年第 4 季 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月二十 一日
1 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年1 月17 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安保 本混 合
基金主 代码 000072
交易代 码 000072
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,630,269,023.05 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基于VaR 的风 险乘数 全程 可变的CPPI策 略（ 恒
定比例 组合 保险 策略） 。 基金管 理人 通过 数量 分析 ， 根据
市场的 波动 来调 整和 修正 安全垫 放大 倍数 （即 风险 乘数） ，
动态调 整保 本资 产与 风险 资产的 投资 比例 ， 以 确保 基金在
一段时 间以 后其 价值 不低 于事先 设定 的某 一目 标价 值， 从
2 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
而实现 投资 组合 的保 本增 值目标 。 同 时， 本基 金将 通过对
宏观经 济、 国家 政策 等可 能影响 证券 市场 的重 要因 素的研
究和预 测， 分析 和比 较不 同证券 子市 场和 不同 金融 工具的
收益及 风险 特征 ， 确 定具 体的投 资券 种选 择， 积极 寻找各
种可能 的套 利和 价值 增长 机会。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月1 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本 期已 实现 收益 4,707,640.00
2.本期 利润 1,858,573.11
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0011
4.期末 基金 资产 净值 1,733,740,788.65
5.期末 基金 份额 净值 1.063
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2.本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.09% 0.09% 0.69% 0.01% -0.60% 0.08%
3.2.2自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安保 本混 合型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年5 月 14 日 至 2018 年 12 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 说明
4 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
任职日 期 离任日 期
限
郑可成
本基金
的基金
经理、
固定收
益部助
理总监
2013-05-14 - 17 年
硕士研 究生 ， 17 年证 券基金
从业经 历。2001 年 7 月至
2004 年 12 月在 闽发 证券有
限责任 公司 担任 研究 员， 从
事债券研究及投资，2005
年 1 月至 2005 年 9 月在福
建儒林投资顾问有限公司
任研究 员，2005 年 10 月至
2009 年 7 月在 益民 基金管
理有限公司任基金经理，
2009 年 8 月至 今任 职于华
安基金管理有限公司固定
收益部 。2010 年 12 月起担
任华安稳固收益债券型证
券投资基金的基金经理。
2012 年 9 月起 同时 担任华
安安心收益债券型证券投
资基金的基金经理。2012
年11 月至2017 年7 月同时
担任华安日日鑫货币市场
基金的基金经理。2012 年
12 月起同时担任华安信用
增强债券型证券投资基金
的基金 经理 。 2013 年 5 月起
同时担任本基金的基金经
理。2014 年 8 月至 2015 年
1 月 ， 同时 担任 华安 七日鑫
短期理财债券型证券投资
基金的 基金 经理，2014 年8
月 起 ， 同时 担任 华安 年年红
定期开放债券型证券投资
基金的 基金 经理。2015 年3
月起担任华安新动力灵活
配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 5 月
起， 同时 担任 华安 新优选灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2015 年 5
月至 2018 年 6 月， 同时担
任华安新机遇保本混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2018 年 6 月 起， 同时 担任华
安新机遇灵活配置混合型
5 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2015 年 6 月起 同时 担任华
安添颐混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理。2015
年 11 月至2018 年 5 月 ，同
时担任华安安益保本混合
型证券投资基金的基金经
理。2018 年5 月起 ， 同时担
任华安安益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理；2015 年 12 月至 2018
年 1 月 ， 同 时担 任华 安乐惠
保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。 2016 年 2 月至
2017 年 7 月 ， 同 时担 任华安
安康保本混合型证券投资
基金的 基金 经理。2016 年4
月至 2017 年 7 月， 同时担
任华安安禧保本混合型证
券投资基金的基金经理。
2016 年 10 月至 2018 年 1
月 ， 同 时担 任华 安安 润灵活
配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年 2 月
起 ， 同 时担 任华 安安 享灵活
配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年 3 月
起 ， 同 时担 任华 安现 金宝货
币市场 基金 的基 金经 理。
舒灏
本基金
的基金
经理
2018-07-02 - 10 年
硕士研 究生 ，10 年证 券、 基
金行业 从业 经验。 曾任 海 通
证券股 份有 限公 司研 究员 。
2011 年 6 月 加入 华安 基金，
历任投 资研 究部 研究 员、 基
金投资部基金经理助理。
2018 年 7 月起 担任 本基金
的基金 经理 。2018 年 11 月
起 ， 同 时担 任华 安新 机遇灵
活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2018 年 12
月 起 ， 同时 担任 华安 大安全
主题灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
6 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招 募 说明 书等 有关 基金 法律 文 件的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和 运用 基金 资
产 ， 在 控制 风险 的前 提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大 利益， 不存 在违 法违规 或 未履 行基 金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控 制 措施 包括： 在研 究环节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各 类投 资组 合提 供研 究信 息、 投资 建议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同 时 严格 执行 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、 投 资组合 经 理等 各投 资决 策主 体授 权 机制， 投资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交 易所
二 级 市场 业务， 遵循 价格优 先、 时间 优先、 比例 分配 、 综 合平 衡的 控制 原则， 实现 同一 时间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行 申 报与 中签， 则按 实际中 签 情况 以价 格优 先、 比例 分 配原 则进 行分 配。 若中 签 量过 小无 法
合 理 进行 比例 分配， 且以公 司 名义 获得， 则投 资部门 在 合规 监察 员监 督参 与下 ， 进 行公 平协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共 同的 iwind 群， 发 布询价 需 求和 结果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行 一级 市场 投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
7 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资 品 种、 进 行场 外的 非公开 发 行股 票申 购、 以 公司名 义 进行 的债 券一 级市 场申 购、 不同 投资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控 制。 同时 加强 了对 基金、 专户 间的 同日 反向 交易的 监 控与 隔日 反向 交易 的检 查； 风险 管理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 次数为 1
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度 ， 美联 储持 续加 息 对风险 资产 的负 面影 响开 始显现 。 国内 宏观 经济 缓 中趋稳 ， 货
币 政 策保 持稳 健偏 宽松， 央 行 通过 降准 和增 量投放MLF 支持 信用 扩张， 同时 着力 于 疏通 货币
传导机 制 。 在 此背 景下 ， 债券收 益率 大幅 下行 ， 信 用利差 和期 限利 差收 窄 。 权益市 场则 在基
本面走 弱， 负面 因素 趋长 期化的 背景 下出 现了 进一 步下挫 。
本基金 结合 市场 变化 ， 灵活 调整权 益仓 位和 债券 仓位 。 债券方 面增 配利 率债 和同 业存单 ，
严 控 信用 风险。 权益 方面降 低 了部 分股 票仓 位， 降低 了 部分 周期 股的 配置， 主 要 仓位 集中 在
受经济 环境 影响 较小 的军 工、计 算机 等板 块
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018 年12 月31 日， 本基 金 份额 净值为1.063 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.09% ，
同期业 绩比 较基 准增 长 率为 0.69%。
8 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望一季 度，美国 经济或 将高位回 落，欧元 区动荡 存在进一 步发酵可 能。对 中国而言 ，
外有贸 易战 和全 球需 求的 不确定 性 ， 内 有总 需求 不 足带来 的经 济潜 在风 险 ， 宏观经 济具 有一
定 的 下行 压力。 财政 和货币 政 策将 继续 发力， 为稳定 宏 观经 济增 长提 供缓 冲。 宽信 用政 策的
推进将 提效 发力 ， 民营 和 中小企 业的 融资 环境 将有 所改善 。 债券 市场 在流 动 性向好 、 通胀 预
期 平 稳、 美 国加 息预 期缓和 的 情况 下， 收 益率 仍有向 下 空间， 信用 利差 和期限 利 差都 将进 一
步 被 压缩。 权益 市场 很多板 块 已经 显现 出中 长期投 资价值 ， 一方 面， 我们 将 积极寻 找符 合中
国 经 济发 展方 向的 成长 性行 业， 筛选 优质 公司 股票进 行 布局， 另一 方面 ， 我们 也 关注 景气 度
向上的 传统 行业 ，把 握阶 段性投 资机 会。
本基金 将在 获得 确定 性息 票收益 的基 础上 ， 继续 保 持对长 端利 率债 波段 操作 。 从 行业 和
公司基 本面 出发 ，寻 找权 益投资 机会 ，力 求实 现基 金业绩 持续 稳健 的增 长。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或基 金 资产 净值 低于5000 万元 的 情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 40,956,945.48 2.35
其中： 股票 40,956,945.48 2.35
2 固定收 益投 资 1,599,185,756.90 91.91
其中： 债券 1,599,185,756.90 91.91
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
9 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,926,053.24 3.33
7 其他各 项资 产 41,795,579.01 2.40
8 合计 1,739,864,334.63 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
24,430,672.62 1.41
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
121,829.76 0.01
E 建筑业
4,386,961.90 0.25
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
45,056.46 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,844,971.30 0.39
J 金融业
- -
K 房地产 业
1,473,750.00 0.09
L 租赁和 商务 服务 业
2,372,913.44 0.14
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,280,790.00 0.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
40,956,945.48 2.36
10 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000063 中兴通 讯 253,300 4,962,147.00 0.29
2 600990 四创电 子 114,700 3,933,063.00 0.23
3 002202 金风科 技 306,602 3,062,953.98 0.18
4 600498 烽火通 信 99,300 2,827,071.00 0.16
5 300760 迈瑞医 疗 23,907 2,611,122.54 0.15
6 601186 中国铁 建 232,600 2,528,362.00 0.15
7 600845 宝信软 件 120,913 2,521,036.05 0.15
8 000997 新 大 陆 171,600 2,512,224.00 0.14
9 002127 南极电 商 315,547 2,372,913.44 0.14
10 603507 振江股 份 93,100 2,042,614.00 0.12
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,120,000.00 5.77
其中： 政策 性金 融债 100,120,000.00 5.77
4 企业债 券 82,276,142.40 4.75
5 企业短 期融 资券 211,392,000.00 12.19
6 中期票 据 30,132,000.00 1.74
7 可转债 （可 交换 债） 9,819,614.50 0.57
8 同业存 单 1,165,446,000.00 67.22
9 其他 - -
10 合计 1,599,185,756.90 92.24
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净
11 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
值比例(％)
1 011801069
18 深能 源
SCP006
1,000,000
100,710,000.0
0
5.81
2 111815424
18 民生 银
行CD424
1,000,000 98,430,000.00 5.68
3 111811215
18 平安 银
行CD215
1,000,000 97,590,000.00 5.63
4 111807165
18 招商 银
行 CD165
1,000,000 97,540,000.00 5.63
5 111816242
18 上海 银
行CD242
1,000,000 97,530,000.00 5.63
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则 ， 以 套期 保值 为主 要目的 ， 有 选择 地投 资于 股指期 货。 套期 保值 将主 要采用 流 动性 好、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
12 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
本 基 金管 理人 将充 分考 虑股 指 期货 的收 益性、 流动性 及 风险 特征， 通过 资产配 置、 品种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 174,864.26
2 应收证 券清 算款 7,160,975.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,447,276.75
5 应收申 购款 12,462.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
13 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
9 合计 41,795,579.01
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132006 16 皖新 EB 6,144,600.00 0.35
2 113011 光大转 债 2,628,000.00 0.15
3 128013 洪涛转 债 155,102.50 0.01
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,720,632,448.54
报告期 基 金总 申购 份额 2,868,010.19
减：报告 期基 金总 赎回 份额 93,231,435.68
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,630,269,023.05
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
14 华安保本混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安保 本混 合型 型证 券投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安保 本混 合型 型证 券投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安保 本混 合型 型证 券投资 基金 托管 协议 》
8.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月二 十一日
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