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华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)

华安CES港股通精选100ETF联接:2018年第四季度报告

华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 
 
 
 
 
 
华安 CES 港股 通精选 100 交 易型开 放式指 数证券 投资基 金
联接基 金 
2018 年第 4 季 度报告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一九 年一 月二十 一日
第 1 页共 14 页 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 
§1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 1 月 17 日 复核 了本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报 告期自 2018 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。 §2


基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简 称 华安 CES 港股 通精 选 100ETF 联接 基金主 代码 005813 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 5 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 71,680,498.99 份 投资目 标 通 过 投资 于目标 ETF , 紧密跟踪 标的 指数 , 追 求跟 踪偏离 度和跟 踪误 差最 小化 。 投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联接 基金, 目标 ETF 是采用 完 全复 制法实 现对 标的 指数 紧密 跟踪的 全被 动指 数基 金。 本基金 通过 把全 部或 接近 全部的 基金 资产 投资 于目 标 ETF 、标的指 数成 份股 和 备选成 份股 进行 被动 式指 数化投 资 ,实现 对业 绩比 较 基准的 紧 密跟 踪。正常 情 况下,本 基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.35% ,年 跟踪 误差不 2 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 超过 4% 。 业绩比 较基 准 95%× 中 华交 易服 务港 股通精 选 100 指数 收益 率 (经 汇率 调 整)+5%× 商业 银行 税后 活期存 款利 率 风险收 益特 征 本 基 金属 于目标 ETF 的联接基金 ,目 标 ETF 为股票 型指 数基金 ,因 此本 基金 的预 期风险 与预 期收 益高 于混 合基 金、债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金主 要投 资于 目标 ETF ,紧密跟 踪标 的指 数 ,其风 险收 益特 征与 标的 指数所 代表的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 。 本基金 通过 主要 投资 于目 标 ETF 间接投资 于香 港证 券市 场, 需 承担 港股 通机制 下 因投资 环境 、 投 资标的 、 市场制 度以及 交易 规则 等差 异带 来的特 有风 险。 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华安 CES 港股 通精 选 100ETF 联接 A 华安 CES 港股 通精 选 100ETF 联接 C 下属分 级基 金的 交易 代码 005813 005814 报告期 末下 属分 级 基金 的份 额总额 69,454,210.59 份 2,226,288.40 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 华安 CES 港股 通精 选 100ETF 基金主 代码 513900 基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF ) 基金合 同生 效日 2018 年 4 月 27 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2018 年 5 月 25 日 基金管 理人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 3 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 2.1.2 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以更好 的跟踪 标的 指数 , 实现 基金 投资目 标 。 当 指数 编制 方法 变更、 成份股 发生 变更 、 成 份股 权重由 于自 由流 通量 调整 而发生 变 化、 成 份股 派发 现金 股息 、 配股 及增 发、 股 票长 期 停牌、 市 场流动 性不 足等 情况 发生 时, 基 金管 理人 将对 投资 组合进 行 优化, 尽量 降低 跟踪 误差 。 业绩比 较基 准 中 华 交易 服务 港股 通精选 100 指 数收 益率 (经 汇率 调整) 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金, 属 于较高 风险 、 较高 预期 收 益的基 金 品 种 , 其风 险和 预期 收益高 于 货币 市场 基金、 债券型 基 金和 混合型 基金 。 本 基金 主要 投资于 标的 指数 成份 股及 备选成 份 股,具 有与 标的 指数 相似 的风险 收益 特征 。 §3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 华安 CES 港股 通精 选 100ETF 联接 A 华安 CES 港股 通精 选 100ETF 联接 C 1.本 期已 实现 收益 -446,304.74 -15,550.45 2.本期 利润 -5,085,593.21 -186,379.74 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0715 -0.0806 4.期末 基金 资产 净值 63,046,161.52 2,048,296.17 5.期末 基金 份额 净值 0.9077 0.9200 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1 、华安 CES 港股通精选 100ETF 联接 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 4 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 过去三 个月 -7.21% 1.44% -7.18% 1.51% -0.03% -0.07% 2、华安 CES 港股通精选 100ETF 联接 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -7.26% 1.44% -7.18% 1.51% -0.08% -0.07% 3.2.2 自 基 金合 同生效 以来 基 金 累 计净值 增长率 变动 及其 与同期 业绩比 较基准 收益 率变动 的 比 较 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2018 年 5 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日) 1. 华安 CES 港 股通 精选 100ETF 联接 A : 2. 华安 CES 港 股通 精选 100ETF 联接 C : 5 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 注:本 基金 成立 日期 为 2018 年 5 月 30 日 ,截 止报 告期末 ,本 基金 成立 后基 金合同 生效 未满 一年。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 倪斌 本基金 的基金 经理 2018-09-10 - 8 年 硕士研 究生 , 8 年 基金 行业 从业经 历。 曾任 毕马 威华 振会 计师 事务所 审计员 。2010 年 7 月 加入 华安基 金, 历 任基 金运 营部 基金 会计、 指 数与量 化投 资部 分析 师、 基 金经理 助理。2018 年 9 月起 ,同 时担任 华安标普全球石油指数证券投资 基金(LOF ) 、华安纳斯达 克 100 指数证 券投 资基 金、 华 安国 际龙头 (DAX )交易型开放式指数证券 投资基 金及 其联 接基 金、 华 安 CES 港股通精 选 100 交易 型开放式 指 数证券投资基金及本基金的基金 经理。 6 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 苏圻涵 本基金 的基金 经理、 全球投 资部副 总监 2018-10-31 - 14 年 博士研究生,14 年证券、基金从 业经历, 持 有基金 从业 执业 证书。 2004 年 6 月 加入 华安 基金 管理有 限公司 , 曾 先后 于研 究发 展部、 战 略策划 部工 作, 担 任行 业研 究员和 产品经 理职 务。 目 前任 职于 全球投 资部,担任基金经理职务。2010 年 9 月起担任华安香港精选股票 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2011 年 5 月起同时担任华安大中华升 级股票型证券投资基金的基金经 理。 2015 年 6 月至 2016 年 9 月同 时担任华安国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。 2016 年 3 月至 2018 年 3 月同 时担任华安沪港深外延增长灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。 2016 年 3 月至 2018 年 2 月 同时担任华安全球美元收益债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 6 月至 2018 年 2 月 同时 担任华 安全球美元票息债券型证券投资 基金的 基金 经理 。 2017 年 2 月 起, 同时担任华安沪港深通精选灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。 2017 年 5 月至 2018 年 9 月, 同时担任华安沪港深机会灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2017 年 6 月 起, 同时 担任华 安文体健康主题灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017 年 8 月 起, 同 时担 任华 安大 安全主 题灵活配置混合型证券投资基金 的基金 经理 。2018 年 10 月 起 ,同 时担任 华安 CES 港股 通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金 及本基 金的 基金 经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募 7 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在 控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行情 况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《华 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 , 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资 组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 : 在 研 究 环节, 研究 员在 为公 司管 理 的各 类投 资组 合提 供研 究 信息、 投资 建议 过程 中, 使用 晨会 发言 、 发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机 会。在 投资 环节 ,公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ,制 定并严 格执 行交 易 决 策规则 ,以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总 监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ,投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策, 超过 投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ,公司 实行 强制 公平 交易 机制, 确保 各投 资 组 合享有 公平 的交 易执 行机 会。 (1 ) 交易 所二 级市 场 业务, 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 (2) 交易 所一 级 市 场业 务, 投资 组合 经理按 意 愿 独立 进行 业务 申报 , 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ,则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。 若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 , 且 以公 司名 义 获得, 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 , 进行公 平协 商分 配。 (3) 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则, 先到 先询 价的控 制原 则。 通过 内 部 共同的 iwind 群 ,发 布询价 需求 和结 果, 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投 标,则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ,交 易员以 此进 行投 标 , 以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配, 且以 公 司 名义获 得, 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下, 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环 节,公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外 的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日 的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控; 风险管 理部 根据 市 场 公认的 第三 方信 息 ( 如: 中 债登的 债券 估值 ) , 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易 价格公 允性 进行 审查 ,对 不同投 资组合 临近 交易 日的 同 向交 易的 交易 时机 和交 易 价差 进行分析。 8 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行 为的 专项说 明 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银 行间的 同日 反向 交易 控制 规则, 并在 投资 系统 中进 行了设 置, 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强 了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查; 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分 析系统 ,对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控,并 定期 对 组合 间的 同向 交易 行为 进 行了 重点 分析。 本报告 期内 ,除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ,出现 同日 反向 交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 1 次, 未出 现异 常交易 。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报 告期 内基 金投 资策略 和 运作 分析 四季度 , 国内 经济 仍处 于 明显的 下行 通道。 12 月官 方制造 业 PMI 为 49.4% , 为两年 以来 首次 跌破荣 枯线 ,显 示制 造业 景气度 继续 回落 。尽 管近 期货币 政策 放松 持续 加码 ,但由 于传 导渠 道 的 不畅及 滞后 效应 ,目 前来 看,实 体信 用尚 未出 现明 显改善 ,需 求仍 延续 疲弱 态势。 而海 外方 面 , 市场出 于对 美国 经济 增速 见顶的 担忧 ,美 国三 大股 指四季 度大 幅下 挫, 受内 地经济 低迷 及美 国 下 挫的影 响, 港股 市场 四季 度承压 较大 ,中 华港 股精 选 100 指 数四 季度 下跌 7.56% 。 投资管 理上 ,基 金采 取完 全复制 的管 理方 法跟 踪指 数,并 利用 量化 工具 进行 精细化 管理 , 从 而控制 每日 跟踪 误差 、以 及净值 表现 与业 绩基 准的 偏差幅 度。 4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩表 现 截至 2018 年 12 月 31 日, 华 安 港股通 ETF 联接 A 份额 净 值为 0.9077 元, C 份 额净 值为 0.9200 元;华 安港 股通 ETF 联接 A 份 额净 值增长 率为-7.21% , C 份额 净值 增长 率为-7.26%,同 期业 绩 比较基 准增 长率 为-7.18% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望一 季度 , 中 美经 贸关 系 极有可 能迎 来一 段缓 和期 , 但国内 宏观 经济 的下 行压 力仍然 很大 , 出口及 消费 需求 预计 仍将 维持低 迷, 房地 产投 资增 速将逐 步下 行, 而基 建投 资的提 速将 承担 起 经 济托底 的重 任。 预计 货币 政策和 财政 政策 逆周 期调 节的力 度将 进一 步加 大, 全面的 降准 或降 息 、 地方债 发行 的提 速及 较大 规模的 减税 降费 等举 措都 极有可 能在 年初 推出 ,以 进一步 缓解 经济 下 行 压力。 一季 度港 股市 场仍 可能受 到全 球经 济增 长放 缓,尤 其是 外围 美股 的大 幅波动 的影 响, 须 重 9 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 点关注 中美 贸易 谈判 能否 取得预 期中 较好 的进 展。 本基金 跟踪 不含 A+H 的纯 港 股投 资标 的,对 新经济 行业 覆盖 率较 高, 经过前 期调 整, 目前 从估 值和股 息率 角度 都已 经具 备中长 期投 资 价 值 。 作为基 金管 理人 ,我 们继 续坚持 积极 将基 金回 报与 指数相 拟合 的原 则, 降低 跟踪偏 离和 跟 踪 误差, 勤勉 尽责 ,为 投资 者获得 长期 稳定 的回 报。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 61,519,600.00 94.12 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,844,990.01 5.88 8 其他各 项资 产 778.36 0.00 9 合计 65,365,368.37 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 10 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 华安 CES 港股通 精 选 100ETF 股票型 交易型 开 放 式( ETF ) 华安基 金 管理有 限 公司 61,519,600. 00 94.51 5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.9 报告期末 按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 11 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 无。 5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本报 告期 内, 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 的, 也没 有 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。 5.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 778.36 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 778.36 5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。 12 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 §6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安CES 港 股通 精选 100ETF 联接A 华安CES 港 股通 精选 100ETF 联接C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 73,255,111.17 2,642,808.97 报告期 基金 总申 购份 额 496,199.20 393,023.16 减:报 告期 基金 总赎 回份 额 4,297,099.78 809,543.73 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 69,454,210.59 2,226,288.40 §7


基金管理人运用固有 资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《 华 安 CES 港股 通精 选 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 2、《 华 安 CES 港股 通精 选 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 招募 说明书 》 3、《 华 安 CES 港股 通精 选 100 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 托管 协议》 8.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 , 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。 8.3 查阅方式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公 场所免 费查 阅。 13 华安 CES 港股 通精 选 100 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 2018 年第 4 季度 报告 华安基金管理有限公 司 二〇一九年一月二十 一日 14