汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2019 年第 1 号
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二零一九年一月汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
【重要提示】
1、 本基金根据2016 年11 月18 日中国证券监督管理委员会 （以下简称“中
国证监 会” ） 《关于 准予 汇安嘉 裕纯 债债券 型证 券投资 基金 注册的批 复》 （ 证监 许
可[2016]2740 号）进行募集。本基金合同已于2016 年12 月5 日生效。
2 、基金 管 理人保证 招 募说明书 的 内容真实 、 准确、完 整 。本招募 说 明 书 经
中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3 、投资 有 风险，投 资 者认购（ 或 申购）基 金 份额时应 认 真阅读基 金 合 同 、
本招募说明书等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 全面认识本基金产品
的风险收 益 特征，应 充 分考虑投 资 者自身的 风 险承受能 力 ，并对认 购 （或申购）
基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净 值
变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
4、 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 理性判断市场， 并承担
基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金投资中小企业私募债， 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易， 一般情况下， 交易不
活跃，潜 在 较大流动 性 风险。当 发 债主体信 用 质量恶化 时 ，受市场 流 动性所限，
本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债， 由此可能给基金净值带来更大的
负面影响和损失。
本基金投 资 资产支持 证 券，资产 支 持证券（ABS ）是一 种 债券性质 的 金 融 工
具， 其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。 与股票
和一般债券不同， 资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权， 而是对基础
资产池所 产 生的现金 流 和剩余权 益 的要求权 ， 是一种以 资 产信用为 支 持的证券，
所面临的风险主要包括交易结构风险、 各种原因导致的基础资产池现金流与对应
证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
2
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
5 、 本 基金为 债券型 基金 ， 预 期收益 和预期 风 险高于货 币 市场基金 ，但 低于
混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险/收益的产品。
6 、 本基 金 的投资范 围 主要为 具有良 好 流 动性的 金 融 工具， 包 括 国债、 金 融
债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、中 小
企业私募债、 资产支持证券、 次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、 债券回购 、
银行存款、 同业存单、 国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金不投资于股票、 权证等资产， 也不投资于可转换债券 （可分离交易可
转债的纯债部分除外） 、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
7、 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有现金或
者到期日 在 一年以内 的 政府债券 投 资比例不 低 于基金资 产 净值的 5%， 其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
8、 本基金初始募集面值为人民币1.00 元。 在市场波动因素影响下， 本基金
净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
9 、基金 的 过往业绩 并 不预示其 未 来表现， 基 金管理人 管 理的其他 基 金 的 业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2018 年12 月4 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为 2018 年 9 月 30 日 （财务数据未经审计） 。本招募说明书已经基金托
管人复核。
3 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
一 、 基金 管理人
（一）基金管理人概况
名称： 汇安基金管理有限责任公司
住所：上海市虹口区欧阳路218 弄1 号2 楼215 室
办公地址：北京市东城区东直门南大街5 号中青旅大厦13 层
法定代表人：秦军
成立时间：2016 年4 月25 日
注册资本：1 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：田云梦
联系电话： （010）56711600
汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监许可
[2016]860 号文批准设立。
（二） 主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何斌先生 ， 董事长。20 年证券 、 基金行业 从 业经验。 东 北财经大 学 国 民 经
济计划学学士， 先后就职于北京市财政局、 北京京都会计师事务所、 中国证券监
督管理委员会基金监管部， 曾任国泰基金管理公司副总经理、 建信基金管理有限
责任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长。
秦军先生，董事，总经理。18 年证券、基金行业从业经验。清华大学 MBA。
曾任中国航空工业规划设计研究院监理部总经理助理， 中合资产管理有限责任公
司北京分公司总经理， 嘉实基金管理有限公司总经理助理， 华安基金管理有限公
司副总经理，现任汇安基金管理有限责任公司总经理。
赵毅先生，董事。1992 年毕业于东北财经大学工业经济专业，1999 年获该
校经济学硕士学位， 中欧国际工商学院EMBA 毕业。 自1997 年以来先后创办大连
生威粮食集团有限公司、 辽宁中稻股份有限公司、 沈阳生威投资有限公司。 现任
大连生威控股有限公司董事长兼总经理。
盛希泰先生 ，独立董事 。南开大学 会计系研究 生，北京大 学 EMBA ， 清华大
学五道口金融学院EMBA， 北京交通大学管理学博士。05-15 三届全国青联常委兼
金融界别秘书长， 中央国家机关青联副主席， 全国大学生创新创业联盟联席理事
4 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
长， 中国青年创新创业联盟副会长， 中国基金业协会天使专委会会员， 湖畔大学
保荐人， 南开大学校友总会副理事长、 南开北京校友会会长、 南开允能商学院理
事 长 ， 清 华 校 友 种 子 基 金 管 理 合伙人，阳光保险独立董事、首创股份独立董事。
李海涛先生 ，独立董事 。1998 年 获得美国耶 鲁大学管理 学院金融学 博士学
位。曾任密西根大学 Ross 商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者。现
任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。
陈伟莉女士 ，独立董事 。1984 年 获西南政法 大学法律专 业法学学士 学位，
2006 年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业 EMBA。现任北京金诚同达律师事
务所高级合伙人。
2、基金管理人监事
戴樱女士， 监事。2004 年毕业于 上海对外贸 易学院，国 际贸易专业 学士学
位。 曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司， 任采购部经理助理； 上海樱琦干
燥剂有限 公 司, 任公 司 董事；上 海 上贝资产 管 理有限公 司 合伙人。 现 任汇安基金
管理有限责任公司监事。
3、高级管理人员
何斌先生，董事长。 （简历请参见董事会成员）
秦军先生，总经理。 （简历请参见董事会成员）
刘强先生， 副总经理。 美国注册管 理会计师（CMA) ，东 北财经大学 审计学
学士。 历任阿尔卡特深圳公司财务总监， 霍尼韦尔深圳公司财务总监， 阿特维斯
( 中国)财务 及信息技 术 总监，北 京 刚正国际 投 资有限公 司 副总经理 。2016 年 4
月 加 入 汇 安 基 金 管 理 有 限 责 任 公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
郭兆强先 生 ，副总经 理 。20 年证 券、基金 从 业经验， 保 荐代表人 。 北 京 大
学光华管理学院工商管理硕士。 曾任山西证券投行部综合经理、 中德证券高级副
总裁， 东北证券北京分公司深圳市场部副总经理， 从事投资银行业务。2016 年4
月 加 入 汇 安 基 金 管 理 有 限 责 任 公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
窦星华先生， 副总经理。12 年证券、 基金从业经验，CFA。 英国杜伦大学 金
融学硕士。 历任标准普尔信息服务 （北京） 有 限公司指数分析师， 交银施罗德基
金管理有限公司产品经理， 华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总经理助
理，盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有
5 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
限责任公司任产品及创新业务部总经理。 现任汇安基金管理有限责任公司副总经
理。
王俊波先 生 ，副总经 理 。13 年证 券、基金 从 业经验。 中 国人民大 学 金 融 学
硕士。 历任中国平安产险营销策划经理， 嘉实基金券商业务部主管， 兴业证券资
产管理有限公司市场部执行总监。 2016 年7 月 加入汇安基金管理有限责任公司。
现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金基金经理
仇秉则先生 ，CFA ，CPA，中山大学 经济学学士 ，12 年证 券、基金行 业从业
经历， 曾任普华永道中天会计师事务所审计经理， 嘉实基金管理有限公司固定收
益部高级信用分析师。2016 年 6 月加入汇安基金管理有限责任公司，担任固定
收益投资部副总经理一职， 从事信用债投资研究工作。 2016 年12 月19 日至2018
年 2 月 9 日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017 年 1 月
25 日至 2018 年 2 月 9 日，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2017 年1 月13 日至2018 年5 月14 日， 任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基
金基金经理；2017 年3 月13 日至2018 年5 月14 日， 任汇安丰恒灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；2016 年12 月2 日至今， 任汇安嘉汇纯债债券型证券
投资基金基金经理；2016 年12 月5 日至今， 任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基
金基金经理；2016 年 12 月 22 日 至今，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基
金、 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2017 年1 月10 日至今， 任汇
安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017 年7 月27 日至今， 任汇安
丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017 年8 月10 日至今， 任汇安丰
益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨芳女士， 经济学学士， 7 年证券、 基金行业从业经历。 曾任职于华创证券，
2016 年 7 月起加入汇安基金管理有限责任公司，任固定收益投资部高级经理一
职。 2017 年4 月14 日至今， 任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理； 2017
年 4 月 28 日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型
证券投资基金基金经理；2018 年 2 月 7 日至 今，任汇安裕华纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理；2018 年3 月27 日至今， 任汇安稳裕债券型证
券投资基金基金经理；2018 年11 月7 日至今， 任汇安短债债券型证券投资基金
6 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
基金经理。
5、投资决策委员会成员
秦军先生，总经理； （简历请参见董事会成员）
钟敬棣先 生 ，固定收 益 首席投资 官 。23 年银 行、基金 行 业从业 经验。CFA ，
硕士。2005 年 4 月加 入嘉实基金，从事债券研究及投资组合管理工作。2008 年
5 月加入建信基金， 曾管理建信收益增强、 安心保本、 稳定增利、 双息红利四只
债券型基金，多次被评为金牛基金。2018 年 5 月加入汇安基金管理有限责任公
司，担任固定收益首席投资官，固定收益投资部总经理，董事总经理。
邹唯先生 ， 首席投资 官 。18 年证 券、基金 行 业从业经 验 。理科硕 士 。 历 任
长城证券有限公司研究部行业分析师， 嘉实基金管理有限公司行业分析师、 基金
经理、 主题策略组组长， 中信产业基金金融投资部董事总经理， 嘉实基金管理有
限公司基金经理、 主题策略组组长、 董事总经理。2017 年12 月1 日加入汇安基
金管理有限责任公司，担任首席投资官，董事总经理。
仇秉则先生，固定收益研究部总监。CFA ，CPA ，中山大学经济学学士，12
年证券、 基金行业从业经历， 曾任普华永道中天会计师事务所审计经理， 嘉实基
金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016 年 6 月加入汇安基金管理有
限责任公司，担任固定收益研究部总监一职，从事信用债投资研究工作。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1 、 依 法募集 资金， 办 理或者委 托 经中国证 监 会认定的 其 他机构代 为 办 理 基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4 、按照 基 金合同的 约 定确定基 金 收益分配 方 案，及时 向 基金份额 持 有 人 分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告；
7 、计算 并 公告基金 资 产净值和基金 份 额 净值，确定基 金 份额申购 、 赎 回 价
格；
7 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9 、召集 基 金份额持 有 人大会或 配 合基金托 管 人、基金 份 额持有人 依 法 召 集
基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1 、基金 管 理人承诺 不 从事违反 《 中华人民 共 和国证 券法》 的 行 为，并 承 诺
建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和国证券法》 行
为的发生；
2 、基金 管 理人承诺 不 从事违反 《 中华人民 共 和国基 金法》 的 行 为，并 承 诺
建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、基金 管 理人承诺 严 格遵守基 金 合同，并 承 诺建立健 全 内部控制 制 度 ， 采
取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4 、基金 管 理人承诺 加 强人员管 理 ，强化职 业 操守，督 促 和约束员 工 遵 守 国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（五）基金经理承诺
1 、依照 有 关法律法 规 和基金合 同 的规定， 本 着谨慎的 原 则为基金 份 额 持 有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
8 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
3 、不泄 露 在任职期 间 知悉的有 关 证券、基 金 的商业秘 密 ，尚未依 法 公 开 的
基金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从
事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
（1 ）健 全 性原则： 风 险管理应 当 覆盖公司 的 各项业务 、 各个部门 或 机 构 和
各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2 ）有 效 性原则： 通 过科学的 风 险管理手 段 和方法， 建 立合理的 风 险 管 理
程序，维护风险管理制度的有效执行；
（3 ）独 立 性原则： 公 司必须在 精 简的基础 上 设立能充 分 满足公司 风 险 管 理
需要的机构、 部门和岗位， 并保持其相对独立性； 基金财产、 公司固有财产和 其
他资产的管理和运作应当严格分离； 基金投资研究、 决策、 执行、 清 算和评估等
部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离；
（4 ）相 互 制约原则 ： 内部部门 和 岗位的设置必 须 权 责分明 、 相 互牵制 ， 并
通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点；
（5 ）成 本 效益原则 ： 公司运用 科 学化的经 营 管理办法 降 低运作成 本 ， 提 高
经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司建立董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可行的风险
管理体系， 包括董事会下设的风险控制委员会、 督察长、 风险管理委员会、 合规
风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会
董事会负责公司整体风险的预防和控制， 审核、 监督公司风险管理制度的有
效执行。
（2）风险控制委员会
1 ）向董 事 会建议风 险 定义和风 险 评估标准 ， 审阅管理 层 提交的风 险 管 理 报
告、督察长提交的监察稽核报告；
9 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2 ）对公 司 存在的风 险 隐患和可 能 出现的风 险 问题进行 研 究、提出 指 导 性 建
议；
3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议；
4 ）提议 聘 请、更换 外 部审计机 构 ，并就外 部 审计机构 的 资质和工 作 情 况 进
行评议；
5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易；
6）董事会授权的其他事宜。
（3）督察长
1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权；
2 ）对公 司 的基金运 作 、专户运 作 、内部管 理 、系统实 施 和合法合 规 情 况 进
行内部监察稽核， 并定期出具独立的监察稽核报告， 并将报告上报董事会和中国
证监会；
3 ）如发 现 公司及基 金 运作中违 反 任何法律 法 规规定， 立 即告知公 司 总 经 理
和相关业务人员， 提出处理意见和整改意见， 并监督整改措施的制定和落实； 公
司总经理 对 存在问题 不 整改或者 整 改未达到 要 求的，督 察 长应当向 公 司董事会、
中国证监会及相关派出机构报告；
4 ）享有 充 分的知情 权 和独立的 调 查权。督 察 长根据履 行 职责的需 要 ， 有 权
参加或者列席公司董事会以及公司业务、 投资决策、 风险管理等相关会议， 有权
调阅公司相关档案；
5 ）定期 和 不定期向 董 事会报告 公 司内部控 制 执行情况 ， 并在董事 会 及 董 事
会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公
司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项；
6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见；
7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益；
8 ）严格 遵 守保密制 度 ，对在履 行 职责中掌 握 的非公开信息 负 有 保密义 务 ，
不得违反法律法规及公司规定向其他机构、 人员泄露非公开信息， 或者利用非公
开信息为自己或者他人进行证券投资活动。
（4）合规风控部
10 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
1 ）执行 风 险控制委 员 会制订的 合 规管理政 策 及管控措 施 、风险管 理 政 策 和
管控措施；
2）倡导、培育公司合规文化；
3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况；
4 ）参与 公 司新产品 的 开发设计 ， 对潜在合 规 及法律风 险 进行分析 ， 并 提 出
控制建议；
5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查；
6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核；
7 ）监控 投 资合规运 作 ，对基金 及 特定客户 资 产管理计 划 投资活动 进 行 独 立
动态监控；
8 ）监控 投 资风险， 对 基金及特 定 客户资产 管 理计划投 资 活动进行 事 前 、 事
中、事后风险控制；
9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析；
10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析；
11） 制订投资管理业绩的评价体系， 定期评估投资组合的绩效， 抄送投资决
策委员会、 专户投资决策委员会， 作为评价基金经理、 投资经理业绩的重要参考
依据；
12） 检查公司内部控制制度的执行情况， 并就内控的合规性、 合理性、 完 备
性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议；
13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜；
14） 有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行
审计；
15）协助配合监管部门的监督和检查；
16） 监 督 和 检 查 员 工 遵 纪 守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计；
17）负责公司的有关法律事务；
18）完成督察长要求的其他工作。
（5）业务部门
11 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度， 对
风险来源和产生原因进行有效识别和分析， 并对风险的严重性、 发生的可能性及
其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1 ）为 保 障风险管 理 制度的持 续 性和有效 性 ，公司内 部 必须形成 良 好 的 控
制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。
（2 ）控 制 环境是与 风 险管理制 度 相关的各 种 因素相互 作 用的综合 效 果 及 其
对业务、 员工的影响。 良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架
构， 主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力， 公司管理层、 员工对风险
管理制度的重视程度。 公司致力于从公司文化、 组织结构、 管理制度等方面营造
良好的控制环境。
（3 ）公 司 致力于营 造 一个浓厚 的 风险文化 氛 围，使得 风 险管理意 识 能 在 公
司内部广泛分享， 并能扩展到公司所有员工， 确保内控机制的建立、 完善和各项
管理制度的执行。
（4 ）风 险 管理检验 制 度是公司 根 据市场环 境 、金融工 具 、技术应 用 、 法 律
法规的变化和发展情况， 不断测试和调整风险管理制度， 以确保风险管理制度持
续运作并充分有效的制度。
（5 ）风 险 管理报告 制 度是指合规风 控 部 及时将 公 司 整体风 险 状 况向公 司 总
经理和董 事 会报告的 制 度。公司 应 具备完善 的 信息系统 确 保报告程 序 的有效性，
以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。
（6 ） 合规风 控 部 应 定 时检查和 指 导各部门 的 风险管理 工 作，形成 风 险 管 理
报告书与 建 议书，上 报 公司决策 层 ，并坚持 重 点管理的 原 则，对相 关 投资部门、
运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。
（7 ）公 司 各级人员 均 应认真履 行 工作职责 ， 准确、及 时 地反映情 况 ， 对 风
险管理工作不力或隐瞒不报、 上报虚假情况， 给公司造成巨大风险和损失的， 依
公司规定追究其责任。
（8 ）对 因 风险管理 工 作出色， 防 止了某些 重 大风险的 发 生，为公 司 挽 回 了
重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。
12 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（9 ）对 于 各项规章 制 度完善、 风 险防范工 作 积极主动 并卓 有 成 效的部 门 ，
公司应给予适当表彰与奖励。
（10） 对于部门制度不完备、 工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并
给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。
二、基金 托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
注册地址：福州市湖东路154 号
办公地址：上海市江宁路168 号
法定代表人：高建平
成立时间：1988 年8 月22 日
注册资本：207.74 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号
托管部门联系人：
电话：021-52629999
传真：021-62159217
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是 经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正 式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74 亿元。
开业二十 多 年来，兴 业 银行始终 坚 持“真诚 服 务，相伴 成 长”的经 营 理 念 ，
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2017 年 12 月 31 日 ，兴
业银行资产总额达 6.42 万亿元，实现营业收入 1399.75 亿元，全年实现归属于
母公司股东的净利润572.00 亿元。 根据2017 年英国 《银行家》 杂志 “全球银 行
1000 强”排名，兴业银行按一级资本排名第 28 位， 按总资产排名第 30 位 ，跻
身全球银行 30 强。 按照美国《财富》杂志“世界 500 强”最新榜单，兴业银行
13 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
以426.216 亿美元总营收排名第230 位。 同时， 过去一年在国内外权威机构组织
的各项评比中， 先后获得 “亚洲卓越商业银行” “年度最佳股份制银行” “中国
最受尊敬企业”等多项殊荣。
（二）托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部， 下设综合管理处、 市场处、 委托
资产管理处、 科技支持处、 稽核监察处、 运营管理及产品研发处、 养老金管理 中
心等处室，共有员工100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
（三）基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005 年4 月26 日取得基金托管资格。 基金托管业
务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截至 2018 年 9 月 30 日，兴业银行已托
管开放式基金239 只，托管基金财产规模8930.96 亿元。
（四）基金托管人的内部控制制度
1 、内部 控 制目标严 格 遵守国家 有 关托 管 业务的 法 律 法规、 行业监管规章和
行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保
证基金资产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完 整、及 时 ， 保护基金份
额持有人的合法权益。
2、内部控制的原则
（1 ）全 面 性原则： 风 险控制必 须 覆盖基金 托 管部的所 有 处室和岗 位 ， 渗 透
各项业务过程和业务环节； 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
（2 ）独 立 性原则： 资 产托管部 设 立独立的 稽 核监察处 ， 该处室保 持 高 度 的
独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
（3 ）相 互 制约原则 ： 各处室在 内 部组织结 构 的设计上要形 成 一 种相互 制 约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
（4 ）定 性 和定量相 结 合原则： 建 立完备的 风 险管理指 标 体系，使 风 险 管 理
更具客观性和操作性。
（5 ）防 火 墙原则： 托 管部自身 财 务与基金 财 务严格分 开 ；托管业 务 日 常 操
作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
14 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（6 ）有 效 性原则。 内 部控制体 系 同所处的 环 境相适应 ， 以合理的 成 本 实 现
内控目标， 内部制度的制订应当具有前瞻性， 并应当根据国家政策、 法律及经营
管理的需要， 适时进行相应修改和完善； 内部控制应当具有高度的权威性， 任何
人不得拥有不受内部控制约束的权力， 内部控制存在的问题应当能够得到及时反
馈和纠正。
（7 ）审 慎 性原则。 内 控与风险 管 理必须以 防 范风险， 审 慎经营， 保 证 托 管
资产的安 全 与完整为 出 发点；托 管 业务经营 管 理必须按 照 “内控优 先 ”的原则，
在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。
（8 ）责 任 追究原则 。 各业务环 节 都应有明 确 的责任人 ， 并按规定 对 违 反 制
度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
3、内部控制制度及措施
（1 ）制 度 建设：建 立 了明确的 岗 位职责、 科 学的业务 流 程、详细 的 操 作 手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
（2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
（3 ）风 险 识别与评 估 ：稽核监 察 处指导业 务 处室进行 风 险识别、 评 估 ， 制
定并实施风险控制措施。
（4 ）相 对 独立的业 务 操作空间 ： 业务操作 区 相对独立 ， 实施门禁 管 理 和 音
像监控。
（5 ）人 员 管理：进 行 定期的业 务 与职业道 德 培训，使 员 工树立风 险 防 范 与
控制理念，并签订承诺书。
（6 ）应 急 预案：制 定 完备的《 应 急预案》 ， 并组织员 工 定期演练 ； 建 立 异
地灾备中心，保证业务不中断。
4、内部控制制度及措施
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。 根据 《基金法》、
《运作办法》 、 基金合 同及其他有关规定， 托管人对基金的投资对象和范围、 投
资组合比例、 投资限制、 费用的计提和支付方式、 基金会计核算、 基金资产估 值
和基金净 值 的计算、 收 益分配、 申 购赎回以 及 其他有关 基 金投资和 运 作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
15 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和
有关法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内， 基
金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基
金托管人 通 知的违规 事 项未能在 限 期内纠正 的 ，基金托 管 人应报告 中 国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 立即报告中国证监会， 同时， 通知
基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或
者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和 其 他有关规 定 ，或者违 反 基金合同 约 定的，应 当 立即通知 基 金管理人，
并及时向中国证监会报告。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。 根据 《基金法》 、
《运作办法》 、 基金合 同及其他有关规定， 托管人对基金的投资对象和范围、 投
资组合比例、 投资限制、 费用的计提和支付方式、 基金会计核算、 基金资产估值
和基金净 值 的计算、 收 益分配、 申 购赎回以 及 其他有关 基 金投资和 运 作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和
有关法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管
理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内， 基
金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基
金托管人 通 知的违 规事项 未能在 限 期内纠正 的，基金托 管 人应 报告 中 国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 立即报告中国证监会， 同时， 通知
基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或
者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向中国证
监会报告。
16 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和 其 他有关规 定 ，或者违 反 基金合同 约 定的，应 当 立即通知 基 金管理人，
并及时向中国证监会报告。
（六）其他事项
最近一年内兴业银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为， 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
（七）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。 根据 《基金法》 、
《运作办法》 、 基金合 同及其他有关规定， 托管人对基金的投资对象和范围、 投
资组合比例、 投资限制、 费用的计提和支付方式、 基金会计核算、 基金资产估 值
和基金净 值 的计算、 收 益分配、 申 购赎回以 及 其他有关 基 金投资和 运 作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为， 应及时以书
面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形
式对基金托管人发出回函。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管 人 发现基金 管 理人有重 大 违规行为 ， 立即报告 中 国证监会 ， 同 时 ，
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或
者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和 其 他有关规 定 ，或者违 反 基金合同 约 定的，应 当 立即通知 基 金管理人，
并及时向中国证监会报告。
17 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
三 、 相关 服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
（1）汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真：021-80219047
邮箱：DS@huianfund.cn
北京办公地址：北京市东城区东直门南大街5 号中青旅大厦13 层
联系人：田云梦
电话：010-56711624
上海办公地址： 上海市虹口区东大名路501 号上海白玉兰广场36 层02 单元
联系人：于擎玥
电话：021-80219027
2、其他销售机构
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求， 选择符合要求的机构销售本基金，
并及时公告。
（二）登记机构
名称：汇安基金管理有限责任公司
住所：上海市虹口区欧阳路218 弄1 号2 楼215 室
办公地址：北京市东城区东直门南大街5 号中青旅大厦13 层
法定代表人：秦军
电话：010-56711600
传真：010-56711640
联系人：刚晨升
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
负责人：俞卫锋
18 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号普华永道中心11 楼
执行事务合伙人：薛竞
联系电话：021-23233950
传真电话：021-23238800
联系人：赵钰
经办注册会计师：赵钰、薛竞
四 、 基金 的名称
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金
五 、 基金 的类型
债券型证券投资基金
六 、 基金 的投资目 标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力 争 长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。
19 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
七 、 基金 的投资方向
本基金的 投 资范围主要为具有良 好 流动性的 金 融工具， 包括 国 债 、金融 债 、
企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中小企业
私募债、 资产支持证券、 次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、 债券回购、 银
行存款、 同业存单、 国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金不投资于股票、 权证等资产， 也不投资于可转换债券 （可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投 资 组合比例 为 ：本基金 对 债券的投资比 例 不 低于基金资产 的 80% ，
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有现金或
者到期日 在 一年以内 的 政府债券 投 资比例不 低 于基金资 产 净值的 5%， 其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八 、 基金 的投资策 略
（一）大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、 市场资金供需状况、 大类资产估值水平
对比的基础上， 结合政策分析， 确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券
类属配置。 同时通过严格风险评估， 及时调整资产组合比例， 保持资产配置风险、
收益平衡，以稳健提升投资组合回报。
（二）债券组合管理策略
1、利率策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因
素的投资策略。 通过全面研究国民经济运行状况， 分析宏观经济运行的可能情景，
预测财政政策、 货币政策等政府宏观经济政策取向， 分析金融市场资金供求状况
20 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
变化趋势及结构， 在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势， 以及金融市场收
益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标， 根据对市场利率水平的变化趋势的
预期， 可以制定出组合的目标久期， 预期市场利率水平将上升时， 降低组合的久
期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略， 例如： 子
弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
2、类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况， 货币市场及资本市场资金
供求关系， 以及不同时期市场投资热点，分 析 国债、 金融债、 企业债券等不同 债
券种类的利差水平， 评定不同债券类属的相对投资价值， 确定组合资产在不同债
券类属之间配置比例。
3、信用策略
信用品种 的 选择采取 以 利率研究 和 发行人偿债能 力 研 究为核 心 的 分析方 式 ，
在对宏观经济、 利率走势、 发行人经营及财务状况进行分析的基础上， 结合信用
品 种 的 发 行 条 款 ， 建 立 信 用 债 备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。
（1）宏观环境和行业分析
主要关注宏观经济状况和经济增长速度、 宏观经济政策及法律制度对企业信
用级别的影响； 行业分析主要关注企业所处的行业类型 （成长型、 周期型、 防 御
型） 、 产业链结构及行业在产业链中的位置、 行业的竞争程度和行业政策对企业
信用级别的影响。
（2）发债主体基本面分析
主要包括定性分析和定量分析两个方面：
定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、 企业财务管理的风格、 企业
的盈利模式、 企业在产业链中的位置、 产品竞争力和核心优势的分析， 以及企业
的股东背景、 政府对企业的支持、 银企关系、 企业对国家或地方的重要程度等企
业的外部支持分析。
定量分析主要包括资本结构分析、 现金获取能力分析、 盈利能力分析以及偿
债能力分析四部分， 定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深
21 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
层含义及互动关系，定量地实现企业信用水平的区分和预测。
（3）内部信用评级定量分析体系。
经过广泛的调研， 基于我国目前实际情况， 考虑到国内外评级、 以及专业的
发行评级与投资评级的差异， 从投资角度建立内部的公司债评级体系， 其分析过
程包括如下几个部分：
1 ）行业 内 财务数据 指 标筛选。 基 于可比原 则 ，采用因 子 分析对行 业 内 各 公
司多个具有信息冗余的财务数据指标 （相关性较高） 进行筛选， 选择能够反映公
司总体财务信息的财务数据指标。
2 ）行业 内 公司综合 评 价。基于 可 比原则， 利 用筛选指 标 对行业内 公 司 进 行
整体的综合评级，得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。
3）行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。
4 ）系统 校 验与跟踪 分析 。根据 财 务数据指 标 等信息的 变 化适时对 信 用 等 级
进行调整，并建立与信用利差相应的跟踪。
5 ）信用 利 差分析与 定 价。基于 实 际研究， 通 过寻找信 用 利差异动 所 带 来 的
定价偏差，获取与承担风险相适宜的收益。
4、相对价值策略
本基金认为市场存在着失效的现象， 短期因素的影响被过分夸大。 债券市场
的参与者众多， 投资行为、 风险偏好、 财务与税收处理等各不相同， 发掘存在 于
这些不同因素之间的相对价值， 也是本基金发现投资机会的重要方面。 本基金密
切关注国家法律法规、 制度的变动， 通过深入分析市场参与者的立场和观点， 充
分利用因市场分割、 市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失
衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增加价值。
5、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度， 结合其信用等
级、 流动性、 选择权条款、 税赋特点等因素， 确定其投资价值， 选择那些定价 合
理或价值被低估的债券进行投资。
6、中小企业私募债投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上， 通过严密的投资决策流程、 投资授
权审批机制、 集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券， 并通过组合管
22 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
理、 分散化投资、 合理谨慎地评估、 预测和控制相关风险， 实现投资收益的最 大
化。 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、 财务指标
等情况， 对其信用风险进行评估并作出及时反应。 内部信用评级以深入的企业基
本面分析为基础， 结合定性和定量方法， 注重对企业未来偿债能力的分析评估对
中小企业私募债券进行分类， 以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，
并及时跟踪其信用风险的变化。
7、资产支持证券等品种投资策略
包括资产 抵 押贷款支 持 证券（ABS）等在内 的 资产支持 证 券，其定 价 受 多 种
因素影响 ， 包括市场 利 率、发行 条 款、支持 资 产的构成 及 质量、提 前 偿还率等。
本基金将深入分析上述基本面因素， 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，
评估其内在价值。
8、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目
的， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对债券交易市场和期货市场运行
趋势的研究， 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行
匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考
虑国债期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用国债期货对冲系统风险、 对冲
特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以
达到降低投资组合的整体风险的目的。
（三）投资决策流程
投资决策委员会是本基金的最高决策机构， 定期或遇重大事件时就投资管理
业务的重 大 问题进行 讨 论，并对 本 基金投资 做 方向性指 导 。基金经 理 、研究员、
交易员等各司其责，相互制衡。具体的投资流程为：
（1） 投资决策委员会定期召开会议， 确定本基金的总投资思路和投资原则；
（2）固定收益部数量及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据；
（3 ） 固 定 收益部定 期 召开投资 例 会，根 据投资 决 策 委员会 的 决 定，结 合 市
场和个券的变化，制定具体的投资策略；
（4 ）基 金 经理依据 投 委会的决 定 ，参考研 究 员的投资 建 议，结合 风 险 控 制
和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案；
23 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（5）基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈；
（6）监察稽核部对投资的全过程进行合规风险监控；
（7 ）风 险 管理部通 过 行使风险 管 理职能， 测 算、分析 和 监控投资 风 险 ， 根
据风险限额管理政策防范超预期风险；
（8 ）风 险 管理部对 基 金投资进 行 风险调整 业 绩评估， 定 期与基金 经 理 讨 论
收益和风险预算。
九 、 基金 的业绩比 较基准
中债综合指数（全价）收益率。
中债综合指数 （全价） 由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布， 该指
数样本具有广泛的市场代表性， 涵盖了主要交易市场 （银行间市场、 交易所市场
等） 、 不同发行主体 （政府、 企业等） 和期限 （长期、 中期、 短期等） 。 中债 综
合指数能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况， 适合作为本基金的业绩
比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，
基金管理人和基金托管人协商一致并报中国证监会备案后， 可以变更本基金业绩
比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十 、 基金 的风险收 益特征
本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风险品种， 其长期平均预期
风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
24 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
十一 、 基 金的投资 组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 12 月
28 日复核 了本报告 中 的财务指 标 、净值表 现 和投资组 合 报告等内 容 ，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年7 月1 日起至9 月30 日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,569,660,600.00 91.95
其中：债券
1,364,677,000.00 79.94
资产支持证券
204,983,600.00 12.01
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
105,000,357.50 6.15
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
9,108,082.42 0.53
8 其他资产
23,331,337.51 1.37
9 合计
1,707,100,377.43
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3 、 报告 期 末按公允 价 值占基金 资 产净值比 例 大小排序 的 前十名股 票 投 资 明
25 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,223,893,000.00 71.73
其中：政策性金融债 712,621,000.00 41.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 140,784,000.00 8.25
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,364,677,000.00 79.98
5 、 报告 期 末按公允 价 值占基金 资 产净值比 例 大小排序 的 前五名债 券 投 资 明
细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 1720011
17 南京银行 绿色金
融 01
1,500,000 151,650,000.00 8.89
2 170310 17 进出 10 1,400,000 141,008,000.00 8.26
3 150220 15 国开 20 1,200,000 119,772,000.00 7.02
4 1620039 16 徽商银 行02 1,100,000 106,832,000.00 6.26
5 1720076 17 渤海银行 债 1,000,000 102,680,000.00 6.02
6 、 报告 期 末按公允 价 值占基金 资 产净值比 例 大小排序 的 前十名资 产 支 持 证
券投资明细
序
号
证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
1 142904 东融 2 优 700,000 70,210,000.00 4.11
2 1789278
17 唯盈
3A2_BC
900,000 48,672,000.00 2.85
3 123830 连徐 A03 320,000 32,227,200.00 1.89
4 116058 华发 07 190,000 18,943,000.00 1.11
5 116057 华发 06 180,000 17,958,600.00 1.05
6 116056 华发 05 170,000 16,972,800.00 0.99
注：本基金本报告期末仅持有上述 6 只资产支持 证券。
26 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
7 、 报告 期 末按公允 价 值占基金 资 产净值比 例 大小排序 的 前五名贵 金 属 投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报告 期 末按公允 价 值占基金 资 产净值比 例 大小排序 的 前五名权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
10、投资组合报告附注
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,257.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,327,080.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,331,337.51
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
27 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基 金的业绩
基金业绩截止日为2018 年9 月30 日，所列数据未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金合同生效以来（截至 2018 年 9 月 30 日）的基金份额净值增长率及
其与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2016 年 12 月 5 日（基
金合同生效日） 至2016
年 12 月 31 日
0.26% 0.01% -0.99% 0.23% 1.25% -0.22%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
2.71% 0.02% -3.38%- 0.06% 6.09% -0.04%
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 9 月30 日
4.13% 0.04% 2.74% 0.07% 1.39% -0.03%-
2 、自基 金 合同生效 以 来基金累 计 净值增长 率 变动及其 与 同期业绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
28 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
十三、基 金费用与 税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 公证费、 律师费、 诉讼费和
仲裁费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
29 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
9 、按照 国 家有关规 定 和《基金 合 同》约定 ， 可以在基 金 财产中列 支 的 其 他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 由基金管理人向基金托管人发送划款指令， 基金托管人复核后于次
月前5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。 若遇法定节假日、 公休假
或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 由基金管理人向基金托管人发送划款指令， 基金托管人复核后于次
月前5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。 若遇法定节假日、 公休假
或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金 管 理人和基 金 托管人因 未 履行或未 完 全履行义 务 导致的费 用 支 出 或
基金财产的损失；
30 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他 根 据相关法 律 法规及中 国 证监会的 有 关规定不 得 列入基金 费 用 的 项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 《流动性风险管理规定》 及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理
人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金的原招募说明书进行了更新， 主要更
新的内容如下：
章节 主要更新 内 容
第三部分 基 金管理人 更新了基金管理人的相关信息。
第四部分 基 金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
第五部分 相 关服务机构 更新了直销机构的相关信息
第九部分 基 金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
第十部分 基 金的业绩 更新了基金的业绩，并经托管人复核。
第十七部分 风险揭示 新增了基金管理人职责终止风险。
第二十二部分 其他应披 露事项 披 露了 期间涉 及本 基金和基金 管理 人的相 关临 时 公
告。
汇安基金管 理有限责任 公司
二〇一 九 年 一 月 十九 日
31
