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广发纳斯达克100:2018年第四季度报告查看PDF公告

广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 
第 1 页 , 共 19 页 
 
 
 
 
广 发纳 斯达克 100 指数证 券投 资基金 
2018 年第 4 季度报 告 
2018 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一九 年一 月十九 日广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 
第 2 页 , 共 19 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决 策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 广发纳斯达克 100 指数(QDII ) 基金主代码 270042 交易代码 270042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 8 月 15 日 报告期末基金份额总额 708,528,557.54 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段, 力求实现对标 的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本 基 金 以 追 求 标 的 指 数 长 期 增 长 的 稳 定 收 益 为 宗 旨, 在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束 下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 3 页 , 共 19 页 小于 0.5% , 基金 净 值增 长 率 与业 绩 比较 基 准之 间 的年跟踪误差不超过 5% 。 本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比 例不 低于基金资产净值的 85% , 对纳斯达克 100 指数备 选成份股及以纳斯达 克 100 指 数 为 投 资 标 的 的 交 易型开放式指数基金 (ETF ) 的投资比例不高于基 金资产净值的 10% , 现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100 总收益指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金、 债券型基金和混合型基金, 具有较高风险、 较 高预期收益的特征。 本基金为指数型基金, 主要采 用完全复制法跟踪标的指数, 具有与标的指数、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发纳斯达克 100 指数 A 广发纳斯达克 100 指数 C 下属分级基金的交易代码 270042 006479 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份额总额 704,512,840.07 份 4,015,717.47 份 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 4 页 , 共 19 页 主要财务指标 报告期 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 广发纳斯达克 100 指 数 A 广发纳斯达克 100 指 数 C 1. 本期已实现收益 -47,320,544.04 -227,362.94 2. 本期利润 -350,422,177.24 -449,351.37 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.4467 -0.2684 4. 期末基金资产净值 1,384,052,392.71 7,885,901.93 5. 期末基金份额净值 1.9646 1.9638 (1) 本基金C 级合同生效日为2018年10月25 日, 至披露时点不满一个季度。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。


3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 1、 广发 纳斯达 克 100 指数 A : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -17.63% 2.20% -16.65% 2.10% -0.98% 0.10% 2、 广发 纳斯达 克 100 指数 C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 -7.91% 2.15% -7.39% 2.02% -0.52% 0.13% 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 5 页 , 共 19 页 月 3.2.2 自基 金合同 生效以 来 基 金累计 份额 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基 准收 益率变 动的 比较 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 8 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日) 1.广发纳斯达克 100 指数 A : 2. 广发纳斯达克 100 指数 C : 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 6 页 , 共 19 页 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理;广发纳 指 100ETF 基 金的基金经 理;广发沪港 深新起点股票 基金的基金经 理;广发道琼 斯石油指数 (QDII-LOF ) 基金的基金经 理;广发海外 多元配置 2016-08- 23 - 9 年 李耀柱先生, 理学硕士 , 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、广发亚太中 高收益债券型证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日) 、 广发标普 全 球农业指数证券投资基 金基金经理 (自 2016 年广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 7 页 , 共 19 页 (QDII )基金 的基金经理; 广发科技动力 股票基金的基 金经理;国际 业务部总经理 助理 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、广发美国房 地产指数证券投资基金 基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、 广发全球医疗 保 健指数证券投资基金基 金经理 (自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、 广发纳斯达克生 物 科技指数型发起式证券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日) 、广发港 股通恒生综合中型股指 数证券投资基金(LOF) 基金经理(自 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 10 月 16 日) 。 现任广发基金 管 理有限公司国际业务部 总经理助理、广发纳斯 达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金基金 经理(自 2015 年 12 月 17 日起任职) 、 广发纳 斯 达克 100 指数证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任职) 、 广发沪港深新起点股票 型证券投资基金基金经 理(自 2016 年 11 月 9 日起任职) 、 广发道琼 斯 美国石油开发与生产指 数证券投资基金 (QDII-LOF ) 基金经 理 (自 2017 年 3 月 10 日 起任职) 、 广发海外多 元 配置证券投资基金 (QDII )基金经理(自 2018 年 2 月 8 日起任 职) 、 广发科技动力股 票 型证券投资基金基金经 理(自 2018 年 5 月 31 日起任职) 。 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 8 页 , 共 19 页 刘杰 本基金的基金 经理;广发沪 深 300ETF 联 接基金的基金 经理;广发中 证 500ETF 基 金的基金经 理;广发中证 500ETF 联接 (LOF)基金的 基金经理;广 发沪深 300ETF 基金 的基金经理; 广发养老指数 基金的基金经 理;广发中小 板 300ETF 基 金的基金经 理;广发中小 板 300 联接基 金的基金经 理;广发中证 环保 ETF 联接 基金的基金经 理;广发军工 ETF 基金的基 金经理;广发 中证军工 ETF 联接基金的基 金经理;广发 中证环保 ETF 基金的基金经 理;广发创业 板 ETF 基金的 基金经理;广 发创业板 ETF 联接基金的基 金经理;广发 道琼斯石油指 数 (QDII-LOF ) 基金的基金经 理;广发港股 2018-08- 06 - 15 年 刘杰先生,工学学士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300 指数证券投 资基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日) 、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日) 、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 (自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月 30 日) 。 现 任广发基金管理有限公 司指数投资部总经理助 理、广发中证 500 交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日起任职) 、 广 发中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金(LOF) 基金经理 (自 2014 年 4 月 1 日起 任职) 、 广发沪深 300 交 易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自 2015 年 8 月 20 日起任 职) 、 广发沪深 300 交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理 (自 2016 年 1 月 18 日 起任职) 、广发中小板 300 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2016 年 1 月 25 日 起任职) 、广发中小板 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理(自 2016 年 1广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 9 页 , 共 19 页 通恒生综合中 型股指数基金 的基金经理; 广发美国房地 产指数(QDII) 基金的基金经 理;广发纳指 100ETF 基金 的基金经理; 广发全球农业 指数(QDII ) 基金的基金经 理;广发全球 医疗保健 (QDII )基金 的基金经理; 广发生物科技 指数(QDII ) 基金的基金经 理;指数投资 部总经理助理 月 25 日起任职) 、广发 中证养老产业指数型发 起式证券投资基金基金 经理 (自 2016 年 1 月 25 日起任职) 、 广发中证 军 工交易型开放式指数证 券投资基金基金经理 (自 2016 年 8 月 30 日 起任职) 、 广发中证军 工 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金基金经理 (自 2016 年 9 月 26 日起任职) 、 广 发 中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理(自 2017 年 1 月 25 日起任职) 、广发 创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2017 年 4 月 25 日起任职) 、 广发创业 板 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金基金经理 (自 2017 年 5 月 25 日起任职) 、 广 发 中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经 理(自 2018 年 4 月 26 日起任职) 、 广发纳斯 达 克 100 指数证券投资基 金基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、广发 纳斯达克 100 交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、 广发 标 普全球农业指数证券投 资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 、 广发道琼斯美国 石 油开发与生产指数证券 投资基金(QDII-LOF ) 基金经理(自 2018 年 8广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 10 页, 共 19 页 月 6 日起任职) 、 广发 港 股通恒生综合中型股指 数证券投资基金(LOF) 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、 广发 纳 斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金基 金经理 (自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、广发美国 房地产指数证券投资基 金基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、广发 全球医疗保健指数证券 投资基金基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 。 注:1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套法规、 《广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金基金合同》和其他有关法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制 风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合 规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的 规定。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ,加 强交易 分配 环节的 内部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的 分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库, 投资的债券必须来自公司广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 11 页, 共 19 页 债券库。 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主 决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易 部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配、 综合 平衡 ” 的原则, 公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时 监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等 全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内 ,本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 4 季度,标普全球农业指数下跌了 12.32% 、 纳斯达克 100 下跌了 17.01% 、 纳斯达克指数下跌了 17.54% 、 标普 500 下跌 了 13.97% 、 道琼斯工 业指数下跌了 11.83% ,总体上美股 10 月份开盘受到美债利率快速上行、彭博社中国芯片报道 短暂影响, 导致科技股受挫, 同时因美联储加息和中美贸易不断摩擦等因素, 美 股 4 季度整体承压下挫。 整体上美国经济依然强劲, 但是近期公布的美国经济数据的出现了一定的背 离, 也加剧了市场分歧,12 月美国 ISM 制造 业仅为 54.1, 低于预期值 57.5 和前 值 59.3, 在全球经济景气回落的大背景下, 市场对美国经济的强势能否持续有所 担忧。 但是, 随后公布的 12 月非农数据则远超预期,12 月就业岗位增加 31.2 万 人, 远高于市场预期。 薪资和劳动参与率双双上升, 表明经济持续走强。 同时随广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 12 页, 共 19 页 着美股 4 季度的下跌, 促使特朗普政府缓和中美贸易摩擦, 同时美联储未来加息 的强硬态度也出现了一定的软化,2019 年 1 季度美股仍然值得关注。 未来美股市场, 尤其是高科技企业和美国生物、 医疗等为主的全球技术领先 竞争优势明显的医疗保健领域依然值得适当关注。 报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 本报告期内,本基金 A 类净值增长率为-17.63% ,同期业绩比较基准收益率 为-16.65% ;4 季度新增 C 类份额,其净值 增长率为-7.91% ,同期 业绩比较基准 收益率为-7.39% 。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 1,289,782,603.07 87.77 其中:普通股 1,272,239,973.35 86.57 存托凭证 17,542,629.72 1.19 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 16,876,282.32 1.15 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 13 页, 共 19 页 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 143,210,015.13 9.75 8 其他各项资产 19,692,146.07 1.34 9 合计 1,469,561,046.59 100.00 5.2 报 告期 末在 各个国家 (地 区)证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 1,289,782,603.07 92.66 合计 1,289,782,603.07 92.66 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛在美国上市的ADR 。 5.3 报 告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 原材料 - - 能源 - - 房地产 - - 信息技术 549,845,907.24 39.50 通信服务 289,898,408.11 20.83 非日常生活消费品 211,138,288.41 15.17 医疗保健 114,974,163.88 8.26 日常消费品 83,698,522.77 6.01 工业 31,842,348.78 2.29 公用事业 4,713,132.80 0.34 金融 3,671,831.08 0.26 合计 1,289,782,603.07 92.66 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 14 页, 共 19 页 5.4 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭 证 投资 明细 序 号 公司名称 (英 文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 187,563. 00 130,749,271. 50 9.39 2 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 115,953. 00 125,530,853. 23 9.02 3 AMAZON.C OM INC 亚马逊 公司 AMZ N US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 11,949.0 0 123,174,121. 70 8.85 4 ALPHABET INC-CL C Alphab et 公司 GOOG US


纳 斯 达 美 国 8,607.00 61,175,100.7 4 4.39 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 15 页, 共 19 页 克 证 券 交 易 所 5 ALPHABET INC-CL A Alphab et 公司 GOOG L US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 7,508.00 53,845,645.2 0 3.87 6 FACEBOOK INC-CLASS A Facebo ok 公司 FB US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 59,257.0 0 53,313,338.4 9 3.83 7 INTEL CORP 英特尔 INTC US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 123,761. 00 39,862,177.5 2 2.86 8 CISCO SYSTEMS INC 思科- T CSCO US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 121,916. 00 36,255,679.5 1 2.60 9 PEPSICO INC 百事可 乐 PEP US


纳 斯 美 国 38,711.0 0 29,352,473.9 1 2.11 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 16 页, 共 19 页 达 克 证 券 交 易 所 1 0 COMCAST CORP-CLAS S A 康卡斯 特 CMCS A US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 123,112. 00 28,770,284.5 8 2.07 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报 告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细 序号 基金名称 基金 运作 管理人 公允价值 占基广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 17 页, 共 19 页 类型 方式 (人民币元) 金资 产净 值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 基金 契约 型开 放式 Proshares Trust 16,876,282.32 1.21 5.10 投 资组 合报 告附注 5.10.1 根据公开市场信息, 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没 有出现 被监管 部门 立案 调查, 或在报 告编 制日 前一年 内受到 公开 谴责 、处罚的 情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


5.10.3其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 794,059.74 4 应收利息 13,668.28 5 应收申购款 18,884,418.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,692,146.07 5.10.4报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 18 页, 共 19 页 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 项目 广发纳斯达克100指 数A 广发纳斯达克100指 数C 本报告期期初基金份额总额 865,641,942.23 - 报告期基金总申购份额 374,307,314.69 6,909,647.04 减:报告期基金总赎回份额 535,436,416.85 2,893,929.57 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 704,512,840.07 4,015,717.47 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2018-10-10 -654,439.35 -1,497,033.29 - 2 赎回 2018-10-17 -654,439.35 -1,441,032.91 - 3 赎回 2018-10-24 -654,439.35 -1,457,963.25 - 4 赎回 2018-10-31 -654,439.35 -1,370,641.74 - 5 赎回 2018-11-07 -654,439.35 -1,409,842.01 - 6 赎回 2018-11-14 -654,439.35 -1,397,990.76 - 7 赎回 2018-11-21 -654,439.35 -1,355,404.43 - 8 赎回 2018-11-28 -654,439.35 -1,366,344.04 - 9 赎回 2018-12-05 -654,439.35 -1,448,260.87 - 10 赎回 2018-12-12 -654,439.35 -1,352,409.06 - 11 赎回 2018-12-19 -654,439.35 -1,307,022.71 - 12 赎回 2018-12-26 -654,439.46 -1,194,371.00 - 合计


-7,853,272.31 -16,598,316.07


注:赎回费83408.62 元。 § 8 备 查文 件目 录 8.1 备 查文 件目 录 1.中国证监会批准广发纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的文件 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基 金 2018 年第 4 季 度报告 第 19 页, 共 19 页 2.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存 放地 点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查 阅方 式 1. 书 面查 阅 :查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资 者可 免 费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年一 月十 九日