广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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广 发 沪深 300 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 联接 基 金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月十九 日广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 广发沪 深 300 联接
基金主 代码 270010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,664,715,123.87 份
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略 本基金 为 ETF 联接基 金， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现
对标的 指数 的紧 密跟 踪。 本基金 力争 将本 基金 净值 增长率
与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在
0.35% 以 内， 年化 跟踪 误差 控制 在 4% 以 内。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税
后）。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收
益特征 。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 广发沪 深 300ETF 联接 A 广发沪 深 300ETF 联接 C
下属两 级基 金的 交易 代码 270010 002987
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
1,201,538,606.46 份 463,176,517.41 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510360
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 20 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 9 月 9 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
主要采 取完 全复 制策 略， 即按照 标的 指数 的成 份股 构成及 其
权重构 建基 金股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权
重的变 动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 标的指 数为 沪深 300 指数 。 业绩比 较基 准为 标的 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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的表现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场
相似的 风险 收益 特征 。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
广发沪 深 300ETF 联接 A 广发沪 深 300ETF 联接 C
1. 本期 已实 现收 益 -7,460,124.98 -3,523,695.89
2. 本期 利润 -167,152,613.93 -86,826,369.49
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1574 -0.1895
4. 期末 基金 资产 净值 1,717,861,050.35 657,375,383.11
5. 期末 基金 份额 净值 1.4297 1.4193
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收 益
水平要 低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 广发沪深 300ETF 联接 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.50% 1.50% -11.83% 1.56% 0.33% -0.06%
2、 广发沪深 300ETF 联接 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.54% 1.50% -11.83% 1.56% 0.29% -0.06% 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2008 年 12 月 30 日 至 2018 年 12 月 31 日)
1． 广 发沪 深 300ETF 联接 A ：
2． 广 发沪 深 300ETF 联接 C ：
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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注： 经 2016 年 1 月 25 日 中国证 监会 的备 案确 认， 本基金 变更 了投 资范 围并 更名为 广发 沪 深
300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从 业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 中证
500ETF 基金的
基金经 理； 广发
中证 500ETF 联
接(LOF) 基金的
基金经 理； 广发
沪深 300ETF 基
金的基 金经 理；
广发养 老指 数
基金的 基金 经
理； 广 发中 小板
300ETF 基金的
基金经 理； 广发
中小 板 300 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中证
环保 ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发军 工
ETF 基金的 基
金经理 ； 广 发中
证军 工 ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中证
环保 ETF 基金
的基金 经理 ； 广
发创业 板 ETF
基金的 基金 经
理； 广 发创 业板
2014-0
4-01
- 15 年
刘杰先 生， 工学 学士， 持有 中国证
券投资 基金 业从 业证 书。 曾 任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 系
统开发 专员 、数 量投 资部 研究员、
广发沪 深 300 指数证 券投资基 金
基金经 理（自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、 广发 中证环
保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 、 广发量
化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 （ 自 2017 年 8 月 4 日至 2018
年 11 月 30 日） 。 现任 广发 基金管
理 有 限 公 司 指 数 投 资 部 总 经 理 助
理、 广发 中 证 500 交易 型开 放式指
数证券投资基金基金经理（自
2014 年 4 月 1 日起 任职） 、 广发中
证 500 交易型开放式 指数证券 投
资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基金经理
（自 2014 年 4 月 1 日起 任 职） 、 广
发沪 深 300 交易型开 放式指数 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2015 年
8 月 20 日起任 职） 、广 发 沪深 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金基 金经 理（ 自 2016 年 1
月 18 日起 任职） 、 广 发中 小板 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起
任职） 、广 发中 小板 300 交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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ETF 联接基 金
的基金 经理 ； 广
发道琼 斯石 油
指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理； 广 发港 股 通
恒生综 合中 型
股指数 基金 的
基金经 理； 广发
美国房 地产 指
数(QDII) 基金
的基金 经理 ； 广
发纳斯 达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ； 广
发纳 指 100ETF
基金的 基金 经
理； 广 发全 球农
业指数 （QDII ）
基金的 基金 经
理； 广 发全 球医
疗保健 （QDII ）
基金的 基金 经
理； 广 发生 物科
技指数 （QDII ）
基金的 基金 经
理； 指 数投 资部
总经理 助理
基金经 理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起
任职） 、广发中证养老产业 指数型
发起式 证券 投资 基金 基金 经理 （自
2016 年 1 月 25 日起 任职） 、广发
中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金基 金经 理（ 自 2016 年 8
月 30 日起 任职） 、 广发 中证 军工交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起式联接基金基金经理（自 2016
年 9 月 26 日起 任职） 、 广发 中证环
保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2017 年 1 月
25 日 起任 职） 、 广 发创 业板 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2017 年 4 月 25 日起 任职） 、
广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金
经理（ 自 2017 年 5 月 25 日起任
职） 、广发中证环保产业交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联
接基金 基金 经理 （自 2018 年 4 月
26 日起 任职 ） 、 广发 纳斯 达克 100
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、 广发纳
斯达 克 100 交易型 开 放式指数 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2018 年
8 月 6 日起 任职） 、广 发标 普全球
农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2018 年 8 月 6 日起 任 职） 、 广
发 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指
数 证 券 投 资 基 金 （QDII-LOF）基
金经理 （ 自 2018 年 8 月 6 日起任
职） 、广发港股通恒生综合 中型股
指数证券 投资 基金(LOF) 基金经理
（自 2018 年 8 月 6 日起 任 职） 、 广
发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起
式证券投资基金基金经理（自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、 广发美
国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 （ 自 2018 年 8 月 6 日起 任职） 、
广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资
基金基 金经 理（ 自 2018 年 8 月 6
日起任 职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《 广
发沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 本
着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持 有
人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 基金 运作 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 ，基 金的 投 资
管理符 合有 关法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ，加 强交 易分配 环节 的内 部控 制， 并通过 实时 的 行
为监控 与及 时的 分析 评估 ，保证 公平 交易 原则 的实 现。
在投资 决策 的内 部控 制方 面，公 司制 度规 定投 资组 合投资 的股 票必 须来 源于 备选股 票库 ， 重
点投资 的股 票必 须来 源于 核心股 票库 ，投 资的 债券 必须来 自公 司债 券库 。公 司建立 了严 格的 投 资
授权制 度， 投资 组合 经理 在授权 范围 内可 以自 主决 策，超 过投 资权 限的 操作 需要经 过严 格的 审 批
程序。在交 易过程中 ，中 央交易部按 照 “ 时间优 先、 价格优先、 比例分配 、综 合平衡 ” 的原则 ，公
平分配 投资 指令 。金 融工 程与风 险管 理部 风险 控制 岗通过 投资 交易 系统 对投 资交易 过程 进行 实 时
监控及 预警 ，实 现投 资风 险的事 中风 险控 制； 稽 核 岗通过 对投 资、 研究 及交 易等全 流程 的独 立 监
察稽核 ，实 现投 资风 险的 事后控 制。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待， 未 发
生任何 不公 平的 交易 事项 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资 组
合除外 ）或 同一 投资 组合 在同一 交易 日内 进行 反向 交易。 如果 因应 对大 额赎 回等特 殊情 况需 要 进
行反向 交易 的， 则需 经公 司领导 严格 审批 并留 痕备 查。
本投资 组合 为完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合。 本报 告期内 ，本 投 资
组合与 本公 司管 理的 其他 投资组 合发 生过 同日 反向 交易的 情况 ，但 成交 较少 的单边 交易 量不 超 过
该证券 当日 成交 量 的 5% 。 这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
（1 ）投资策略
作 为 指 数 基金 ， 本 基金将 继 续 秉 承指 数 化 被动投 资 策 略 ，积 极 应 对成份 股 调 整 、
基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
本基金是 ETF 联接基 金， 将主要持有广发沪深 300ETF 及指数成分 股， 间接复制
指数， 本质上依然是被动投资策略， 跟踪效果与直接持有成分股效果相同， 同时作为
联接基金， 可参与场内折溢价套利等交易， 更有利于广发沪深 300ETF 及其联接基金
持有人的利益。
（2 ）运作分析
报告期内， 本基金跟踪 误差来源主要是成分股调整、 申赎因素和停牌 股票估值调
整因素，目前的规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
2018 年 4 季度整体市场表现不佳， 综合受到美股暴跌、 中美贸易战、 经济数据相
对不佳和股票质押风险等负面消息不断刺激， 市场不断下滑，市场在 2500 点左右震
荡徘徊了近 1 个季度， 相对来说， 市场风险已得到一定释放， 未来继续恶化的可能性
也在逐渐降低。
2019 年市场与当前所处的宏观经济形势密切相关， 随着国内经济下行压力继续释
放， 市场政策维稳或许有进一步加码的可能。 有券商认为， 目前社融增速已进入筑底
阶段，预计在 2019 年 1 季度前后企稳，随后进入修复通道。在信用环境筑底的过程
中， “ 向风险要收益” ， 或将是 2019 年市场的重要逻辑，配置天平未来可能逐步尝试
转向权益类资产，未来积极把握此类机会的出现。
此外， 2018 年 4 季度以来， 美股也出现 了暴跌的趋势， 终止了美股历史上最长的
牛市， 而美股相对于美国国民财富而言， 尤为重要， 因此特朗普政府迫于压力暂停加
征新的关税， 同时未来 美元存在继续加息的可能和压力， 也会加剧美 股未来的悲观预
期，未来中美贸易问题或许会因此逐步缓和，届时 A 股的压力或许得到一定的释 放 。
综合而言， 随着市场的 筑底缓和以及地方政府参与解决股权质押风险、 沪伦通开
通在即和中美贸易逐步缓和等积极因素汇聚，未来市场情绪或许逐步得到改观。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为-11.50% ，C 类 份 额 净 值 增 长 率 为广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
10
-11.54% ，同期业绩基 准收益率为-11.83% ， 较好地跟踪了指数。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 665,719.00 0.03
其中： 股票 665,719.00 0.03
2 基金投 资 2,116,835,096.86 87.78
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 281,427,365.77 11.67
8 其他各 项资 产 12,485,629.78 0.52
9 合计 2,411,413,811.41 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发沪 深 300 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金
股票
型
交易型
开放式
广发基 金管
理有限 公司
2,116,835,096.86 89.12 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
11
5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
31,296.00
0.00
C 制造业 244,598.00 0.01
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 25,091.00 0.00
E 建筑业 29,613.00 0.00
F 批发和 零售 业 9,705.00 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,286.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 19,255.00 0.00
J 金融业 248,733.00 0.01
K 房地产 业 20,888.00 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 7,822.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,432.00 0.00
S 综合 - -
合计 665,719.00 0.03
5.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 100 59,001.00 0.00
2 601318 中国平 安 900 50,490.00 0.00
3 600036 招商银 行 800 20,160.00 0.00 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
12
4 601166 兴业银 行 1,000 14,940.00 0.00
5 601328 交通银 行 2,200 12,738.00 0.00
6 600016 民生银 行 2,000 11,460.00 0.00
7 600887 伊利股 份 500 11,440.00 0.00
8 601288 农业银 行 3,000 10,800.00 0.00
9 600276 恒瑞医 药 200 10,550.00 0.00
10 601668 中国建 筑 1,700 9,690.00 0.00
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值( 元) 公允价 值变
动( 元)
风险说 明
IF1901 IF1901 100.00
90,108,000.0
0
-800,400.00 -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -800,400.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 2,000,520.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动( 元) -1,376,820.00
5.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 股指 期货 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标，主 要目 的是 套期 保值 。在投 资的 过 程
中，本 基金 力争 利用 股指 期货的 杠杆 作用 和成 本优 势，降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和 跟 踪广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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误差， 从而 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 兴 业银 行（ 代码 ：601166 ）为 本基 金的 前十 大 持仓证 券之 一。2018 年 5 月 4 日，中 国银 行
保险监 督管 理委 员会 针对 兴业银 行如 下事 由罚 款 5870 万 元人 民币： ( 一) 重大 关联交 易未 按规 定审
查审批 且未 向监 管部 门报 告； ( 二) 非 真实 转让 信贷 资 产； ( 三) 无 授信 额度 或超 授 信额度 办理 同业 业
务；( 四) 内 控管理 严重违反 审慎经 营规则,多 家分支机 构买入 返售业 务项下 基础 资产不 合规；( 五)
同业投 资接 受隐 性的 第三 方金融 机构 信用 担保； ( 六) 债券卖 出回 购业 务违 规出 表； ( 七) 个 人理 财资
金违规 投资 ；( 八) 提供 日期 倒签的 材料 ；( 九) 部分 非现 场监管 统计 数据 与事 实不 符；( 十) 个别 董事
未经任 职资 格核 准即 履职 ； ( 十一) 变 相批 量转 让个 人 贷款； (十二) 向 四证 不全 的 房地产 项目 提供 融
资。
民生银 行（ 代码 ：600016 ）为本 基金 的前 十大 持仓 证券之 一。2018 年 12 月 7 日，中 国银 行保 险
监督管 理委 员会 针对 民生 银行如 下事 由罚 款共 计人 民币 3160 万元： ( 一) 内控 管理严 重违 反审 慎 经
营规则；( 二) 同业投资违 规接受担保；( 三) 同业投 资,理财资金违规投资房 地 产, 用于缴交或置换 土
地出让金及土地储备 融资 ；( 四) 本行理财产品之间 风险隔离不到位；( 五) 个 人理财资金违规投资 ；
( 六) 票据 代理 未明 示,增 信 未簿记 和计 提资 本占 用；( 七) 为非 保本 理财 产品 提供 保本承 诺。2018 年
12 月 8 日， 中国 银行 保险 监督管 理委 员会 针对 民生 银行贷 款业 务严 重违 反审 慎经营 规则 给予 罚 款
共计人 民 币 200 万元 的行 政处罚 。
交通银 行（ 代码 ：601328 ）为本 基金 的前 十大 持仓 证券之 一。2018 年 12 月 7 日，中 国银 行保 险
监督管 理委 员会 针对 交通 银行并 购贷 款占 并购 交易 价款比 例不 合规 以及 并购 贷款尽 职调 查和 风 险
评估不 到位 罚 款 50 万。2018 年 12 月 8 日 ， 中 国银 行 保险监 督管 理委 员会 针对 交通银 行如 下事 由
罚款 690 万：( 一) 不 良信 贷资产 未洁 净转 让, 理财 资 金投资 本行 不良 信贷 资产 收益权;( 二) 未尽 职调
查 并 使 用 自 有 资 金 垫 付 承 接 风 险 资 产;( 三) 档 案 管 理 不 到 位, 内 控 管 理 存 在 严 重 漏 洞;( 四) 理 财 资 金
借助保险资 管渠道虚 增本 行存款规模;( 五) 违规向 土 地储备机构 提供融资;( 六) 信贷资金违 规承接 本
行表外理财资产;( 七) 理财资金违规投资项目资 本金;( 八) 部分理财产品信息披露 不合规;( 九) 现场检
查配合 不力 。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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招商银 行 （代 码 ：600036 ） 为 本基 金的 前十 大持 仓 证券之 一 。2018 年 5 月 4 日， 中国 银行 保险 监
督管理 委员 会针 对招 商银 行以下 事由 罚款 6570 万元, 没收 违法 所得 3.024 万元, 罚没合 计 6573.024
万元人民币:( 一) 内 控 管 理 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则;( 二) 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷
款;( 三) 同业投资业务违 规 接受第三方 金融机构 信用 担保;( 四) 销售同业非保 本 理财产品时 违规承 诺
保本;( 五) 违规将票据贴 现 资金直接转 回出票人 账户;( 六) 为同业投资业 务违规 提 供第三方金 融机构
信用担保;( 七) 未将房地 产 企业贷款计 入房地产 开发 贷款科目;( 八) 高管人员 在 获得任职资 格核准 前
履职;( 九) 未严格审查贸 易 背景真实性 办理银行 承兑 业务;( 十) 未严格审查贸 易 背景真实性 开立信 用
证;( 十一) 违规签订保本合同销售同业非保本理 财产 品;( 十二) 非真实转让信贷资产;( 十三) 违规向典
当行发 放贷 款;( 十四) 违规 向关系 人发 放信 用贷 款。
本基金 为指 数型 基金 ，上 述股票 系标 的指 数成 份股 ，投资 决策 程序 符合 公司 投资制 度的 规定 。 除
上述证 券外 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 9,449,480.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 163,323.06
5 应收申 购款 2,872,826.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,485,629.78
5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发沪 深300ETF 联接A 广发沪 深300ETF 联接C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 815,713,881.19 483,414,061.72
本报告 期 基 金总 申购 份额 436,153,160.97 211,742,614.83
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 50,328,435.70 231,980,159.14
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,201,538,606.46 463,176,517.41
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发沪 深 300 指数 证券 投资 基金 募集的 文件 ；
2. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 《广 发沪 深 300 指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其更 新版 ；
6. 广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ；
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
8. 《广 发沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 ；
9. 《广 发沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》 ；
10.广 发沪 深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 招募 说明 书更 新 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 2018 年第 4 季 度报 告
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8.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
8.3 查阅方式
1. 书面 查阅 ： 查阅 时间 为每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅 ， 也可按 工本
费购买 复印 件；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一九年一月十九 日
