广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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广 发 景源 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月十九 日广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保 证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发景源纯债
基金主代码 004027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 17 日
报告期末基金份额总额 8,489,559,594.93 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报， 实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、 利率走势、 收
益 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 风 险 变 化 等 因 素 进 行 综
合分析， 构建和调整固定收益证券投资组合， 力求
获得稳健的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数 （总财富） 收益率× 90%+ 银行一 年期广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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定期存款利率（税后）× 10% 。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、 混合型基金， 高于货币市场基
金， 属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的
品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发景源纯债 A 广发景源纯债 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
004027 004028
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
8,489,528,195.44 份 31,399.49 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
广发景源纯债 A 广发景源纯债 C
1. 本期已实现收益 115,217,188.39 329.31
2. 本期利润 159,939,093.94 468.77
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0161 0.0149
4. 期末基金资产净值 9,049,813,590.36 33,332.92
5. 期末基金份额净值 1.0660 1.0616
注： （1） 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发景源 纯债 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.52% 0.03% 2.44% 0.04% -0.92% -0.01%
2 、 广 发景源 纯债 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.42% 0.03% 2.44% 0.04% -1.02% -0.01%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发景源纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 2 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日)
1． 广发景源纯债 A ： 广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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2． 广发景源纯债 C ：
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介 广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
谭昌杰
本基金的基
金经理； 广发
理财年年红
债券基金的
基金经理； 广
发趋势优选
灵活配置混
合基金的基
金经理； 广发
聚安混合基
金的基金经
理； 广发聚宝
混合基金的
基金经理； 广
发稳安保本
基金的基金
经理； 广发鑫
源混合基金
的基金经理；
广发汇瑞 3 个
月定期开放
债券基金的
基金经理； 广
发集瑞债券
基金的基金
经理； 广发景
华纯债基金
的基金经理；
广发景祥纯
债基金的基
金经理
2018-
10-18
- 11 年
谭昌杰先生， 经济学硕 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书。 曾任广发基金管理有限
公司固定收益部研究员、 广发
双债添利债券型证券投资基
金基金经理（自 2012 年 9 月
20 日至 2015 年 5 月 27 日） 、
广发天天红发起式货币市场
基金基金经理（自 2013 年 10
月 22 日至 2017 年 10 月 31
日 ） 、 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基
金基金经理（自 2014 年 1 月
10 日至 2015 年 7 月 24 日） 、
广发集鑫债券型证券投资基
金基金经理（自 2014 年 1 月
27 日至 2015 年 5 月 27 日） 、
广发天天利货币市场基金基
金经理( 自 2014 年 1 月 27 日
至 2015 年 7 月 24 日) 、广发
季季利理财债券型证券投资
基金基金经理（自 2014 年 9
月 29 日至 2015 年 4 月 30 日） 、
广发聚康混合型证券投资基
金基金经理 （自 2015 年 6 月 1
日至 2016 年 5 月 24 日） 、广
发安泽回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理（自
2016 年 6 月 17 日至 2016 年
11 月 17 日） 、 广发安泽回报纯
债债券型证券投资基金基金
经理（自 2016 年 11 月 18 日
至 2017 年 12 月 22 日） 。 现任
广发理财年年红债券型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自 2012
年 7 月 19 日起任职） 、 广发趋
势优选灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自 2015
年 1 月 29 日起任职） 、 广发聚
安混合型证券投资基金基金广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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经理 （自 2015 年 3 月 25 日起
任 职 ） 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自 2015
年 4 月 9 日起任职） 、 广发稳
安保本混合型证券投资基金
基金经理（自 2016 年 2 月 4
日 起 任 职 ） 、 广 发 鑫 源 灵 活 配
置混合型证券投资基金基金
经理 （自 2016 年 11 月 2 日起
任职） 、广发汇瑞 3 个 月定期
开放债券型发起式证券投资
基金基金经理（自 2018 年 10
月 16 日起任职） 、 广发集瑞债
券型证券投资基金基金经理
（自 2018 年 10 月 18 日起任
职 ） 、 广 发 景 华 纯 债 债 券 型 证
券投资基金基金经理 （自 2018
年 10 月 18 日起任职） 、广发
景源纯债债券型证券投资基
金基金经理 （自 2018 年 10 月
18 日起任职） 、广发景祥纯债
债券型证券投资基金基金经
理（自 2018 年 10 月 18 日起
任职） 。
刘志辉
本基金的基
金经理； 广发
集源债券基
金的基金经
理； 广发安泽
短债基金的
基金经理； 广
发汇吉定开
债基金的基
金经理； 广发
聚惠混合基
金的基金经
理； 广发集瑞
债券基金的
基金经理； 广
发景华纯债
基金的基金
经理； 广发景
祥纯债基金
的基金经理；
2018-
10-18
- 7 年
刘志辉先生， 金融学硕 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书。 曾任广发基金管理有限
公司固定收益部研究员、 广发
安泽回报纯债债券型证券投
资基金基金经理 （自 2017 年 7
月 12 日至 2018 年 10 月 30
日 ） 、 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理（自 2016 年
11 月 17 日至 2018 年 12 月 20
日 ） 。 现 任 广 发 集 源 债 券 型 证
券投资基金基金经理 （自 2017
年 2 月 6 日起任职） 、 广发汇
吉 3 个月定期开放债券 型发起
式证券投资基金基金经理 （自
2018 年 1 月 29 日起任职） 、 广
发聚惠灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自 2018
年 3 月 13 日起任职） 、 广发集
瑞债券型证券投资基金基金广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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广发景明中
短债基金的
基金经理
经理（自 2018 年 10 月 18 日
起 任 职 ） 、 广 发 景 华 纯 债 债 券
型证券投资基金基金经理 （自
2018 年 10 月 18 日起任职） 、
广发景源纯债债券型证券投
资基金基金经理（自 2018 年
10 月 18 日起任职） 、 广发景祥
纯债债券型证券投资基金基
金经理（自 2018 年 10 月 18
日 起 任 职 ） 、 广 发 安 泽 短 债 债
券型证券投资基金基金经理
（自 2018 年 10 月 30 日起任
职 ） 、 广 发 景 明 中 短 债 债 券 型
证券投资基金基金经理（自
2018 年 11 月 29 日起任职） 。
谢军
本基金的基
金经理； 广发
增强债券基
金的基金经
理； 广发聚源
定期债券基
金的基金经
理； 广发安享
混合基金的
基金经理； 广
发安悦回报
混合基金的
基金经理； 广
发鑫源混合
基金的基金
经理； 广发集
瑞债券基金
的基金经理；
广发景华纯
债基金的基
金经理； 广发
汇瑞 3 个月定
期开放债券
基金的基金
经理； 广发安
泽短债基金
的基金经理；
广发景祥纯
债基金的基
2017-
02-17
- 16 年
谢军先生， 金融学硕士， CFA ，
持有中国证券投资基金业从
业证书。 曾任广发基金管理有
限公司固定收益部研究员、 投
资经理、 固定收益部总经理助
理、 固定收益部副总经 理、 固
定收益部总经理、 广发货币市
场基金基金经理 （自 2006 年 9
月 12 日至 2010 年 4 月 29 日） 、
广发聚祥保本混合型证券投
资基金基金经理 （自 2011 年 3
月 15 日至 2014 年 3 月 20 日） 、
广发鑫富灵活配置混合型证
券投资基金基金经理 （自 2017
年 1 月 10 日至 2018 年 1 月 6
日 ） 、 广 发 汇 瑞 一 年 定 期 开 放
债券型证券投资基金基金经
理（自 2016 年 12 月 2 日至
2018 年 6 月 12 日） 、 广发服务
业精选灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自 2016
年 11 月 9 日至 2018 年 10 月 9
日 ） 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券
型证券投资基金基金经理 （自
2017 年 1 月 10 日至 2018 年
10 月 30 日） 、 广发鑫利灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理（自 2016 年 11 月 18 日
至 2018 年 11 月 9 日） 。现任广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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金经理； 广发
理财年年红
债券基金的
基金经理； 广
发聚安混合
基金的基金
经理； 广发聚
宝混合基金
的基金经理；
广发聚盛混
合基金的基
金经理； 广发
趋势优选灵
活配置混合
基金的基金
经理； 广发稳
安保本基金
的基金经理；
广发鑫和混
合基金的基
金经理； 广发
汇吉定开债
基金的基金
经理； 广发汇
元纯债定开
发起式基金
的基金经理；
广发集富纯
债基金的基
金经理； 广发
汇兴 3 个月定
期开放债券
基金的基金
经理； 广发景
智纯债基金
的基金经理；
广发景润纯
债基金的基
金经理； 广发
汇立定期开
放债券基金
的基金经理；
债券投资部
总经理
广发基金管理有限公司债券
投资部总经理、 广发增强债券
型证券投资基金基金经理 （自
2008 年 3 月 27 日起任职） 、 广
发聚源定期开放债券型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自 2013
年 5 月 8 日起任职） 、 广发安
享灵活配置混合型证券投资
基金基金经理（自 2016 年 2
月 22 日起任职） 、 广发安悦回
报灵活配置混合型证券投资
基金基金经理（自 2016 年 11
月 7 日起任职） 、广发 鑫源灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理（自 2016 年 11 月 9
日 起 任 职 ） 、 广 发 集 瑞 债 券 型
证券投资基金基金经理（自
2016 年 11 月 18 日起 任职）、
广发景华纯债债券型证券投
资基金基金经理（自 2016 年
11 月 28 日起任职） 、 广发景源
纯债债券型证券投资基金基
金经理 （自 2017 年 2 月 17 日
起 任 职 ） 、 广 发 景 祥 纯 债 债 券
型证券投资基金基金经理 （自
2017 年 3 月 2 日起任职） 、广
发理财年年红债券型证券投
资基金基金经理 （自 2017 年 7
月 5 日起任职） 、广发 聚盛灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理 （自 2017 年 10 月 31
日 起 任 职 ） 、 广 发 趋 势 优 选 灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理 （自 2017 年 10 月 31
日 起 任 职 ） 、 广 发 聚 安 混 合 型
证券投资基金基金经理（自
2017 年 10 月 31 日 起任职） 、
广发聚宝混合型证券投资基
金基金经理 （自 2017 年 10 月
31 日起任职） 、广发稳安保本
混合型证券投资基金基金经
理（自 2017 年 10 月 31 日起
任 职 ） 、 广 发 鑫 和 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金基金经理广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
10
（自 2018 年 1 月 16 日起任
职） 、广发汇吉 3 个月 定期开
放债券型发起式证券投资基
金的基金经理（自 2018 年 3
月 2 日起任职） 、广发 汇元纯
债定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理 （自 2018
年 3 月 30 日起任职） 、 广发汇
瑞 3 个月定期开放债券 型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自 2018
年 6 月 13 日起任职） 、 广发集
富纯债债券型证券投资基金
基金经理（自 2018 年 8 月 28
日起任职） 、广发汇兴 3 个月
定期开放债券型发起式证券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自 2018
年 10 月 29 日起任职） 、广发
安泽短债债券型证券投资基
金基金经理 （自 2018 年 10 月
30 日起任职） 、广发景智纯债
债券型证券投资基金基金经
理 （自 2018 年 11 月 7 日起任
职 ） 、 广 发 景 润 纯 债 债 券 型 证
券投资基金基金经理 （自 2018
年 11 月 22 日起任职） 、广发
汇立定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理（自
2018 年 12 月 13 日起任职） 。
注： 1.“ 任职日期” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套法规、 《广发景源纯债 债券型证券投资基金基金合同》 和其他有关法 律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为
基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
11
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 ， 投 资 的债 券 必须 来自 公 司 债 券库 。
公司建立了严格的投资授权制度， 投资组合经 理在授权范围内可以自主决策， 超过投
资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、
价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的 原 则 ， 公平 分 配 投 资 指 令 。 金 融工 程与风险管理
部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险
的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投
资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领 导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的
情况。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
本季度， 债市收益率先下后震荡， 整体明显下行： 其中 10~12 月上旬， 市场走势
非 常 强 势 ，定 向 降准 、地 方 债 的 供给 放 缓以 及经 济 金 融 数据 下 行加 快等 是 主 要 原因 ，
基本面的下行预期下市场看多情绪也较为一致； 12 月中旬在宽信用预期与积极财政超
预期等担忧， 叠加前期大幅上涨且并没有像样的回调从而积累了大量的止盈盘情况下，
利率出现短期明显调整。 最后几个交易日， 市场情绪重新回暖， 收益率重归下行。 组
合本季度， 密切跟踪市场动向， 灵活调整持仓券种结构、 组合杠杆和久期分布。 展望
下季度， 经济下行压力仍在、 货币政策宽松态势维持， 债市总体仍在偏强 格局中， 但
是空间大小有一定不确定性， 且波动也会较大。 组合将继续跟踪经济基本面、 货币政
策等方面变化，增强操作的灵活性，同时注意做好持仓券种梳理，优化持仓结构。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内,广发景源纯债 A 类净值增长率 为 1.52%,广发景源纯债 C 类净值增长广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
12
率为 1.42%,同期业绩比较基准收益率为 2.44%
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 11,398,017,500.00 98.32
其中：债券 10,452,483,500.00 90.16
资产支持证券 945,534,000.00 8.16
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,529,097.81 0.01
7 其他各项资产 193,545,174.11 1.67
8 合计 11,593,091,771.92 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
13
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 842,868,000.00 9.31
其中：政策性金融债 842,868,000.00 9.31
4 企业债券 137,300,000.00 1.52
5 企业短期融资券 482,690,000.00 5.33
6 中期票据 8,458,455,500.00 93.47
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 531,170,000.00 5.87
9 其他 - -
10 合计 10,452,483,500.00 115.50
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 101554029
15 穗地铁
MTN001
4,100,000
415,945,000.
00
4.60
2 101568004
15 津开
MTN001
2,400,000
239,232,000.
00
2.64
3 101456074
14 豫高管
MTN001
2,000,000
202,640,000.
00
2.24
4 101559035
15 中航机
MTN001
2,000,000
202,320,000.
00
2.24
5 101558018
15 陕延油
MTN002
2,000,000
202,300,000.
00
2.24
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
（% ）
1 1889075 18 建元 3,000,000 307,920,000.00 3.40 广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
14
7A2_bc
2 1889081 18 兴元 2A2 1,600,000 164,048,000.00 1.81
3 1889087
18 建元
8A2_bc
1,500,000 154,725,000.00 1.71
4 1789366 17 工元 4A1 3,000,000 114,240,000.00 1.26
5 1889109
18 飞驰建融
2A
1,000,000 81,280,000.00 0.90
6 1889119 18 工元 4A1 900,000 60,273,000.00 0.67
7 1889049
18 飞驰建融
1A
700,000 59,304,000.00 0.66
8 1889046 18 交元 1A 3,900,000 3,744,000.00 0.04
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,023.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 193,544,150.64
5 应收申购款 - 广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 193,545,174.11
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 广发景源纯债A 广发景源纯债C
本报告期期初基金份额总额 10,189,528,235.11 31,419.65
本报告期 基金总申购份额 - -
减： 本报告期基金总赎回份额 1,700,000,039.67 20.16
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 8,489,528,195.44 31,399.49
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比 广发景源纯债债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
16
区间
机构
1
20181001-2018
1231
10,18
9,519,
217.8
3
0.00
1,700,00
0,000.00
8,489,519,2
17.83
100.00%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文 件目 录
（一）中国证监会批准广发景源纯债债券型证券投资基金募集的文件
（二） 《广发景源纯债债券型证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发景源纯债债券型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月十 九日
