广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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广 发 中证 军 工交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 发起 式 联接
基金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月十九 日广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 广发中 证军 工 ETF 联接
基金主 代码 003017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 207,340,984.99 份
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略 本基金 为 ETF 联接基 金， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现
对标的 指数 的紧 密跟 踪。 本基金 力争 将本 基金 净值 增长率
与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在
0.35% 以 内， 年化 跟踪 误差 控制 在 4% 以 内。
业绩比 较基 准 95%× 中证 军工 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税
后）。 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收
益特征 。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 广发中 证军 工 ETF 联接 A 广发中 证军 工 ETF 联接 C
下属两 级基 金的 交易 代码 003017 005693
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
154,607,096.49 份 52,733,888.50 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 512680
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 30 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2016 年 10 月 14 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的 构
成及其 权重 构建 指数 化投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份股 及
其权重 的变 动进 行相 应的 调整。 本基 金投 资于 标的 指数成 份
股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% 且不低
于非现 金基 金资 产 的 80% 。
业绩比 较基 准
本基金 的标 的指 数为 中证 军工指 数。 本基 金的 业绩 比较基 准
为标的 指数 收益 率。 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数
的表现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场
相似的 风险 收益 特征 。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
广发中 证军 工 ETF 联接
A
广发中 证军 工 ETF 联接
C
1. 本期 已实 现收 益 -5,567,011.60 -1,736,001.95
2. 本期 利润 -13,807,591.93 -4,261,984.79
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0888 -0.0895
4. 期末 基金 资产 净值 94,935,954.72 32,426,239.57
5. 期末 基金 份额 净值 0.6140 0.6149
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收 益
水平要 低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 广发中证军工 ETF 联接 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.37% 1.65% -13.22% 1.68% 0.85% -0.03%
2、 广发中证军工 ETF 联接 C ：
阶段 净值增 长率 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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① 标准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 -12.42% 1.65% -13.22% 1.68% 0.80% -0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 9 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日)
1． 广 发中 证军 工 ETF 联接 A ：
2． 广 发中 证军 工 ETF 联接 C ： 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从 业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪深
300ETF 联接基
金的基 金经 理；
广发中 证
500ETF 基金的
基金经 理； 广发
中证 500ETF 联
接(LOF) 基金的
基金经 理； 广发
沪深 300ETF 基
金的基 金经 理；
广发养 老指 数
基金的 基金 经
2016-0
9-26
- 15 年
刘杰先 生， 工学 学士， 持有 中国证
券投资 基金 业从 业证 书。 曾 任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 系
统开发 专员 、数 量投 资部 研究员、
广发沪 深 300 指数证 券投资基 金
基金经 理（ 自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、 广发 中证环
保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 、 广发量
化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 （ 自 2017 年 8 月 4 日至 2018
年 11 月 30 日） 。 现任 广发 基金管
理 有 限 公 司 指 数 投 资 部 总 经 理 助广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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理； 广 发中 小板
300ETF 基金的
基金经 理； 广发
中小 板 300 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中证
环保 ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发军 工
ETF 基金的 基
金经理 ； 广 发中
证环 保 ETF 基
金的基 金经 理；
广发创 业板
ETF 基金的 基
金经理 ； 广 发创
业板 ETF 联接
基金的 基金 经
理； 广 发道 琼斯
石油指 数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理； 广 发港 股通
恒生综 合中 型
股指数 基金 的
基金经 理； 广发
美国房 地产 指
数(QDII) 基金
的基金 经理 ； 广
发纳斯 达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ； 广
发纳 指 100ETF
基金的 基金 经
理； 广 发全 球农
业指数 （QDII ）
基金的 基金 经
理； 广 发全 球医
疗保健 （QDII ）
基金的 基金 经
理； 广 发生 物科
技指数 （QDII ）
基金的 基金 经
理、 广发 中 证 500 交易 型开 放式指
数证券投资基金基金经理（自
2014 年 4 月 1 日起 任职） 、 广发中
证 500 交易型开放式 指数证券 投
资 基 金 联 接 基 金(LOF) 基金经理
（自 2014 年 4 月 1 日起 任 职） 、 广
发沪 深 300 交易型开 放式指数 证
券投资 基金 基金 经 理 （自 2015 年
8 月 20 日起任 职） 、广 发 沪深 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金基 金经 理（ 自 2016 年 1
月 18 日起 任职） 、 广 发中 小板 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起
任职） 、广 发中 小板 300 交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
基金经 理 （ 自 2016 年 1 月 25 日起
任职） 、广发中证养老产业 指数型
发起式 证券 投资 基金 基金 经理 （自
2016 年 1 月 25 日起 任职） 、广发
中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金基 金经 理（ 自 2016 年 8
月 30 日起 任职） 、 广发 中证 军工交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起式联接基金基金经理（自 2016
年 9 月 26 日起 任职） 、 广发 中证环
保 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2017 年 1 月
25 日 起任 职） 、 广 发创 业板 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2017 年 4 月 25 日起 任职） 、
广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金
经理（ 自 2017 年 5 月 25 日起任
职） 、广发中证环保产业交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联
接基金 基金 经理 （自 2018 年 4 月
26 日起 任职 ） 、 广发 纳斯 达克 100
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、 广发纳
斯达 克 100 交易型开 放式指数 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2018 年
8 月 6 日起 任职） 、广 发标 普全球
农 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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理； 指 数投 资部
总经理 助理
（自 2018 年 8 月 6 日起 任 职） 、 广
发 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指
数 证 券 投 资 基 金 （QDII-LOF）基
金经理 （ 自 2018 年 8 月 6 日起任
职） 、广发港股通恒生综合 中型股
指数证券 投资 基金(LOF) 基金经理
（自 2018 年 8 月 6 日起 任 职） 、 广
发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起
式证券投资基金基金经理（自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、 广发美
国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 （ 自 2018 年 8 月 6 日起 任职） 、
广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资
基金基 金经 理（ 自 2018 年 8 月 6
日起任 职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《 广
发中证 军工 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的 规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金 份
额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 基金 运作 合法 合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 ，基 金 的
投资管 理符 合有 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ，加 强交 易分配 环节 的内 部控 制， 并通过 实时 的行
为监控 与及 时的 分析 评估 ，保证 公平 交易 原则 的实 现。
在投资 决策 的内 部控 制方 面，公 司制 度规 定投 资组 合投资 的股 票必 须来 源于 备选股 票库 ， 重
点投资 的股 票必 须来 源于 核心股 票库 ，投 资的 债券 必须来 自公 司债 券库 。公 司建立 了严 格的 投 资
授权制 度， 投资 组合 经理 在授权 范围 内可 以自 主决 策，超 过投 资权 限的 操作 需要经 过严 格的 审 批
程序。在交 易过程中 ，中 央交易部按 照 “ 时间优 先、 价格优先、 比例分配 、综 合平衡 ” 的原则 ，公
平分配 投资 指令 。金 融工 程与风 险管 理部 风险 控制 岗通过 投资 交易 系统 对投 资交易 过程 进行 实 时
监控及 预警 ，实 现投 资风 险的事 中风 险控 制； 稽核 岗通过 对投 资、 研究 及交 易等全 流程 的独 立 监广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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察稽核 ，实 现投 资风 险的 事后控 制。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待， 未 发
生任何 不公 平的 交易 事项 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资 组
合除外 ）或 同一 投资 组合 在同一 交易 日内 进行 反向 交易。 如果 因应 对大 额赎 回等特 殊情 况需 要 进
行反向 交易 的， 则需 经公 司领导 严格 审批 并留 痕备 查。
本投资 组合 为完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合。 本报 告期内 ，本 投 资
组合与 本公 司管 理的 其他 投资组 合发 生过 同日 反向 交易的 情况 ，但 成交 较少 的单边 交易 量不 超 过
该证券 当日 成交 量 的 5% 。 这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
（1 ）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发军
工 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回
等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分析
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是基金成分股调整、 申购和赎回因素， 本基
金目前规模水平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
2018 年 4 季度整体市场表现不佳， 综合受到美股暴跌、 中美贸易战、 经济数据相
对不佳和股票质押风险等负面消息不断刺激，市场不断下滑，市场在 2500 点左右震
荡徘徊了近 1 个季度， 相对来说， 市场风险已得到一定释放， 未来继续恶化的可能性
也在逐渐降低。
2019 年市场与当前所处的宏观经济形势密切相关， 随着国内经济下行压力继续释
放， 市场政策维稳或许有进一步加码的可能。 有券商认为， 目前社融增速已进 入筑底
阶段，预计在 2019 年 1 季度前后企稳，随后进入修复通道。在信用环境筑底的过程
中， “ 向风险要收益” ， 或将是 2019 年市场的重要逻辑，配置天平未来可能逐步尝试
转向权益类资产，未来积极把握此类机会的出现。
此外， 2018 年 4 季度以来， 美股也出现了暴跌的趋势， 终止了美股历史上最长的广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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牛市， 而美股相对于美国国民财富而言， 尤为重要， 因此特朗普政府迫于压力暂停加
征新的关税， 同时未来 美元存在继续加息的可能和压力， 也会加剧美 股未来的悲观预
期，未来中美贸易问题或许会因此逐步缓和，届时 A 股的压力或许得到一定的释 放 。
综合而言 ， 随着市场的 筑底缓和以及地方政府参与解决股权质押风险、 沪伦通开
通在即和中美贸易逐步缓和等积极因素汇聚，未来市场情绪或许逐步得到改观。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 A 类 份 额 净 值 增 长 率 为-12.37% ，C 类 份 额 净 值 增 长 率 为
-12.42% ，同期业绩基 准收益率为-13.22% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 1,903,766.40 1.49
其中： 股票 1,903,766.40 1.49
2 基金投 资 117,248,620.91 91.65
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,567,120.52 5.92
8 其他各 项资 产 1,207,304.34 0.94 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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9 合计 127,926,812.17 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金类
型
运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
1
广发军 工
ETF
股票型
交易型 开
放式
广发基 金管 理有
限公司
117,248,620.91 92.06
5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,790,487.40 1.41
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 111,466.00 0.09
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,813.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
12
合计 1,903,766.40 1.49
5.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601989 中国重 工 36,900 156,825.00 0.12
2 000768 中航飞 机 8,900 117,836.00 0.09
3 600893 航发动 力 4,800 104,256.00 0.08
4 600482 中国动 力 4,200 93,534.00 0.07
5 002179 中航光 电 2,600 87,568.00 0.07
6 002465 海格通 信 10,300 80,340.00 0.06
7 600760 中航沈 飞 2,400 66,504.00 0.05
8 002049 紫光国 微 2,300 66,470.00 0.05
9 600879 航天电 子 12,000 64,920.00 0.05
10 002013 中航机 电 9,300 60,543.00 0.05
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
13
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 中国 动力 （代 码：600482 ） 为本 基金 的前 十大 持仓证 券之 一。2018 年 1 月 29 日， 上 海证 券
交易所 针对 中国 动力 未按 要求及 时披 露 2016 年年 度 业绩预 告年 年度 业绩 预告 年年度 业绩 预告 、 未
按要求 及时 披露 大额 政府 补助信 息等 行为 作出 通报 批评。
本基金 为指 数型 基金 ，上 述股票 系标 的指 数成 份股 ，投资 决策 程序 符合 公司 投资制 度的 规定 。 除
上述证 券外 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在 报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 25,633.21
2 应收证 券清 算款 82,325.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,710.90
5 应收申 购款 816,556.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 281,078.90
9 合计 1,207,304.34
5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
广发中 证军 工ETF 联接
A
广发中 证军 工ETF 联接
C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 157,664,740.49 50,116,638.21
本报告 期 基 金总 申购 份额 26,449,704.24 55,664,873.16
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 29,507,348.24 53,047,622.87
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 154,607,096.49 52,733,888.50
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,400.04
本报告 期买入/ 申 购总 份额
-
本报告 期卖出/ 赎 回总 份额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,400.04
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
4.82
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§ 8
报告期末发起式基金 发起资金持有份额情 况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金 10,000,40
0.04
4.82% 10,000,40
0.04
4.82% 三年 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
15
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 415.82 0.00% - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,81
5.86
4.82% 10,000,40
0.04
4.82% 三年
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发中证 军工 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金募 集 的
文件
（二） 《广 发中 证军 工交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金基 金合 同》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发中 证军 工交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金托 管协 议》
（五） 《广 发中 证军 工交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金招 募说 明书》 及其 更新
版
（六） 法律 意见 书
（七） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（八） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
9.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1. 书面 查阅 ： 查阅 时间 为每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅 ， 也可按 工本
费购买 复印 件；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn
广发基金管理有限公 司 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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二〇一九年一月十九 日
