广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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广 发 中证 传 媒交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 发起 式 联接
基金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月十九 日广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简 称 广发中 证传 媒 ETF 联接
基金主 代码 004752
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 1 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 527,545,332.78 份
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略 本基金 为 ETF 联接基 金， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现
对标的 指数 的紧 密跟 踪。 本基金 力争 将本 基金 净值 增长率
与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在
0.35% 以 内， 年化 跟踪 误差 控制 在 4% 以 内。
业绩比 较基 准 95%× 中证 传媒 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税
后）。 广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债
券型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场相 似的 风险收
益特征 。
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 广发中 证传 媒 ETF 联接 A 广发中 证传 媒 ETF 联接 C
下属两 级基 金的 交易 代码 004752 004753
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
435,337,635.05 份 92,207,697.73 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 512980
基金运 作方 式 交易型 开放 式。
基金合 同生 效日 2017 年 12 月 27 日
基金份 额上 市的 证券 交易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2018 年 1 月 19 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的 构
成及其 权重 构建 指数 化投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份股 及
其权重 的变 动进 行相 应的 调整。 本基 金投 资于 标的 指数成 份
股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产 的 90% 且不 低于非
现金基 金资 产 的 80% 。
业绩比 较基 准
本基金 的标 的指 数为 中证 传媒指 数。 本基 金的 业绩 比较基 准
为同期 标的 指数 收益 率。 广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数
的表现， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场
相似的 风险 收益 特征 。
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
广发中 证传 媒 ETF 联接
A
广发中 证传 媒 ETF 联接
C
1. 本期 已实 现收 益 -13,257,146.74 -2,502,056.54
2. 本期 利润 -20,288,665.48 -3,796,588.41
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0505 -0.0494
4. 期末 基金 资产 净值 285,923,455.41 60,609,433.98
5. 期末 基金 份额 净值 0.6568 0.6573
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收 益
水平要 低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 广发中证传媒 ETF 联接 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.53% 1.91% -9.74% 1.98% 2.21% -0.07%
2、 广发中证传媒 ETF 联接 C ：
阶段 净值增 长率 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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① 标准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 -7.55% 1.91% -9.74% 1.98% 2.19% -0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2018 年 1 月 2 日 至 2018 年 12 月 31 日)
1． 广 发中 证传 媒 ETF 联接 A ：
2． 广 发中 证传 媒 ETF 联接 C ： 广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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注： （1 ）本 基金 合同 生效 日期 为 2018 年 1 月 2 日 ， 至披露 时点 本基 金成 立未 满一年 。
（2） 本基 金建 仓期 为基 金 合同生 效 后 3 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合
同有关 规定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券从 业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
罗国庆
本基金 的基 金
经理； 广发 深证
100 指 数分 级
基金的 基金 经
理； 广 发医 疗指
数分级 基金 的
基金经 理； 广发
中证全 指汽 车
基金的 基金 经
理； 广 发中 证全
指建筑 材料 基
2018-0
1-02
- 10 年
罗国庆 先生 ， 经 济学 硕士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书。 曾任
深圳证 券信 息有 限公 司研 究员， 华
富 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 设 计 研
究员， 广 发基 金管 理有 限公 司产品
经理及 量化 研究 员。 现 任广 发基金
管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部 副 总 经
理、 广发 深 证 100 指数 分级 证券投
资基金基金经 理（自 2015 年 10
月 13 日起 任职） 、 广发 中证 医疗指
数分级 证券 投资 基金 基金 经理 （自广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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金的基 金经 理；
广发家 用电 器
指数基 金的 基
金经理 ； 广 发中
证传 媒 ETF 基
金的基 金经 理；
广发中 证 1000
指数基 金的 基
金经理 ； 指 数投
资部副 总经 理
2015 年 10 月 13 日 起任 职 ） 、 广发
中 证 全 指 汽 车 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理（ 自 2017 年 7
月 31 日起 任职） 、 广发 中证 全指建
筑 材 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 （ 自 2017 年 8 月 2 日
起任职） 、广发中证全指家 用电器
指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（ 自 2017 年 9 月 13 日起任
职） 、广发中证传媒交易型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 12 月 29 日 起任 职 ） 、 广发
中 证 传 媒 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理（ 自 2018 年 1 月 2 日 起 任职） 、
广发中 证 1000 指 数型 发起 式证券
投资基 金基 金经 理 （自 2018 年 11
月 2 日 起任 职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《 广
发中证 传媒 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的 规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金 份
额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 基金 运作 合法 合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 ，基 金 的
投资管 理符 合有 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
公司通 过建 立科 学、 制衡 的投资 决策 体系 ，加 强交 易分配 环节 的内 部控 制， 并通过 实时 的行
为监控 与及 时的 分析 评估 ，保证 公平 交易 原则 的实 现。
在投资 决策 的内 部控 制方 面，公 司制 度规 定投 资组 合投资 的股 票必 须来 源于 备选股 票库 ， 重
点投资 的股 票必 须来 源于 核心股 票库 ，投 资的 债券 必须来 自公 司债 券库 。公 司建立 了严 格的 投 资
授权制 度， 投资 组合 经理 在授权 范围 内可 以自 主决 策，超 过投 资权 限的 操作 需要经 过严 格的 审 批
程序。在交 易过程中 ，中 央交易部按 照 “ 时间优 先、 价格优先、 比例分配 、综 合平衡 ” 的原则 ，公广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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平分配 投资 指令 。金 融工 程与风 险管 理部 风险 控制 岗通过 投资 交易 系统 对投 资交易 过程 进行 实 时
监控及 预警 ，实 现投 资风 险的事 中风 险控 制； 稽核 岗通过 对投 资、 研究 及交 易等全 流程 的独 立 监
察稽核 ，实 现投 资风 险的 事后控 制。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待， 未 发
生任何 不公 平的 交易 事项 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资 组
合除外 ）或 同一 投资 组合 在同一 交易 日内 进行 反向 交易。 如果 因应 对大 额赎 回等特 殊情 况需 要 进
行反向 交易 的， 则需 经公 司领导 严格 审批 并留 痕备 查。
本投资 组合 为完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行证 券投资 的投 资组 合。 本报 告期内 ，本 投 资
组合与 本公 司管 理的 其他 投资组 合发 生过 同日 反向 交易的 情况 ，但 成交 较少 的单边 交易 量不 超 过
该证券 当日 成交 量 的 5% 。 这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
（1 ）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中
证传媒 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购
赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2 ）运作分析
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内， 本基金 A 类份额净值增长率为-7.53% ， C 类份额净值增长率为-7.55% ，
同期业绩基准收益率为-9.74% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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比例(%)
1 权益投 资 9,986,282.61 2.88
其中： 股票 9,986,282.61 2.88
2 基金投 资 315,140,576.31 90.74
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,729,393.05 5.97
8 其他各 项资 产 1,427,868.25 0.41
9 合计 347,284,120.22 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发中 证传 媒交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金
股票
型
交易型
开放式
广发基 金管
理有限 公司
315,140,576.31 90.94
5.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - - 广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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C 制造业 30,135.00 0.01
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,993,291.28 2.60
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 238,718.80 0.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 724,137.53 0.21
S 综合 - -
合计 9,986,282.61 2.88
5.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 603444 吉比特 43,041 6,370,068.00 1.84
2 603533 掌阅科 技 43,000 764,540.00 0.22
3 300059 东方财 富 25,040 302,984.00 0.09
4 002027 分众传 媒 38,020 199,224.80 0.06
5 600637 东方明 珠 15,950 163,328.00 0.05
6 002624 完美世 界 4,900 136,465.00 0.04
7 600977 中国电 影 6,234 89,270.88 0.03
8 002558 巨人网 络 4,500 87,165.00 0.03
9 000503 国新健 康 5,200 82,576.00 0.02
10 300017 网宿科 技 10,300 80,649.00 0.02 广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
5.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 35,925.38
2 应收证 券清 算款 - 广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,406.27
5 应收申 购款 1,005,186.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 382,350.00
9 合计 1,427,868.25
5.12.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
广发中 证传 媒ETF 联接
A
广发中 证传 媒ETF 联接
C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 358,197,565.54 61,982,653.24
本报告 期 基 金总 申购 份额 88,678,451.99 43,341,893.71
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 11,538,382.48 13,116,849.22
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 435,337,635.05 92,207,697.73
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
10,001,200.12
本报告 期买入/ 申 购总 份额
- 广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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本报告 期卖出/ 赎 回总 份额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,001,200.12
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
1.90
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金的情 况。
§ 8
报告期末发起式基金 发起资金持有份额情 况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金 10,001,20
0.12
1.90% 10,001,20
0.12
1.90% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 355,487.6
2
0.07% - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,356,68
7.74
1.97% 10,001,20
0.12
1.90% 三年
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发中证 传媒 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金募 集 的
文件
（二） 《广 发中 证传 媒交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金基 金合 同》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发中 证传 媒交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金托 管协 议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 广发中 证传 媒交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2018 年第 4 季 度报告
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（八） 《广 发中 证传 媒交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金招 募说 明书》 及其 更新
版
9.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1. 书面 查阅 ： 查阅 时间 为每 工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查阅 ， 也可按 工本
费购买 复印 件；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一九年一月十九 日
