对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国寿安保货币A(000505)

国寿安保货币:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
国 寿 安 保 货币 市 场 基 金 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国寿安保基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 1 月19 日 
 
 
 国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年1 月18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年10 月1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 国寿安 保货 币 场内简 称 国寿货 币 交易代 码 000505 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 1 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 17,776,817,949.52 份 投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上, 力争 为基金 份额持 有人 创造 稳定 的、 高于业 绩比 较基 准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋势 、 市 场资 金供 求状 况的基 础上 , 分 析和 判断 利率走 势与收 益率 曲线 变化 趋势 , 并综 合考 虑各 类投 资品 种的收 益性、 流动 性和 风险 特征, 对基金 资产 组合 进行 积极 管理 。 业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益率 低于 股票 型基 金、 混 合型基 金和 债券 型基 金 。 基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 国寿货 币 下属分 级基 金的 交易 代码 000505 000506 511970 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 102,913,457.47 份 17,666,069,050.28 份 7,835,441.77 份 国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


注:本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元, 此处 已折 算 为 1.00 元。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月31 日 ) 国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E 1. 本期已 实现 收益 627,624.14 134,081,019.22 48,223.68 2.本 期利 润 627,624.14 134,081,019.22 48,223.68 3.期 末基 金资 产净 值 102,913,457.47 17,666,069,050.28 78,354.42 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动 收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 国寿安保货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6167% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2764% 0.0010% 国寿安保货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6777% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.3374% 0.0010% 国寿安保货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.4611% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.1208% 0.0011% 国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


注: (1) 本基 金的 基金 合 同于 2014 年1 月 20 日生 效。 按照 基金 合同 规定, 自 基金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 本基 金合 同" 第 十二部 分 ( 三) 投资 范围、 (五) 投资 限制" 的 有关约 定。 本基 金建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 (2 ) 本 基 金E 类 份额 作为 新增加 份额 自 2016 年 7 月 4 日 起开 放申 赎业 务, 于 2016 年7 月6 日正 式发生 申购 业务 ,2016 年7 月7 日确 认份 额, 因此 相关财 务指 标 自2016 年7 月 7 日 起计 算。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 桑迎 基金经 理 2018 年3 月 27 日 - 16 年 硕士研 究生 。2002 年 7 月至 2003 年 8 月, 任职 于交 通 银国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


行北京 分行 ,担 任交 易员 ; 2004 年11 月至2008 年1 月, 任职于 华夏 银行 总行 资金 部, 担任交 易员 ;2008 年 2 月至 2013 年 12 月, 任 职于 嘉实 基 金,历 任交 易员 、基 金经 理 。 2013 年12 月 加入 国寿 安保 基 金管理 有限 公司, 现任 国寿 安 保场内 实时 申赎 货币 市场 基 金、 国寿 安保 薪金 宝货 币市 场 基金、 国 寿安 保聚 宝盆 货币 市 场基金、 国寿 安保 鑫钱 包货 币 市场基 金、 国 寿安 保添 利货 币 市场基 金及 国寿 安保 货币 市 场基金 基金 经理 。 注:任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保货币市场基金 基金合同》 及其他相关法律法规的规定 , 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运作 基金资产, 在严格控制 风险的基础上, 为基金 份额持有人谋求最大利益。 本报告期内 , 本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期, 不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为; 且不 存在所有投资组合参与的交易所公开 竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


该证券当日成交量的 5%的情形。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年4 季度国内货币政策整体维持合理充裕,同时更加注重区间上下限管理, 具体表现为央行货币政策操作仍然具有前瞻性, 季度初降准确保货币市场整体流动性 处于合理状态, 但同时在季度内减少公开市场投放, 引导 7 天回购加权利率保持在公 开市场操作利率附近。在央行货币政策这一操作模式下,4 季度货币市场利率维持低 位窄幅震荡,4 季度银行间标志性的 7 日质押式回购加权利率均价 2.83% 。在资金面 充裕,货币政策稳定的环境下,4 季度银行存单发行利率总体维持平稳,3 个月期限 AAA 级存单收益率平均在 3.1%附近, 仅年底前受跨年资金影响波动增大。 货币市场曲 线整体呈平坦化下行,期限利差受到较大程度压缩,收益率低位。 4 季度,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,结合本基金以机构客户为主的特 点, 以确保组合流动性、 安全性为首要任务; 灵活配置债券投资和同业存款, 管理现 金流,保障组合充足流动性。本基金成功应对了市场和规模的波动,投资业绩平稳, 实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标,组合的持仓结构、流动性和弹性良好, 为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打 下了良好基础。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期国寿安保货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6167%,本报告期国寿安保 货币B 的基金份额净值收益率为 0.6777%,本报告期国寿安保货币 E 的基金份额净值 收益率为0.4611%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 9,240,797,317.57 45.98 其中: 债券 9,240,797,317.57 45.98 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 5,731,626,637.45 28.52 国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,988,498,306.54 24.82 4 其他资 产 134,973,800.93 0.67 5 合计 20,095,896,062.49 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 1.81 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,300,014,509.97 12.94 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:本 基金 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 55 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 45.48


12.94


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 25.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 27.81 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


4 90 天( 含)-120 天 3.93 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 9.27 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 112.29 12.94 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,534,026,476.84 8.63 其中: 政策 性金 融债 1,534,026,476.84 8.63 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 404,609,137.19 2.28 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 7,302,161,703.54 41.08 8 其他 - - 9 合计 9,240,797,317.57 51.98 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111810074 18 兴业 银行 CD074 11,500,000 1,145,856,056.98 6.45 2 111809276 18 浦发 银行 CD276 7,000,000 695,187,038.69 3.91 3 111811094 18 平安 银行 CD094 6,000,000 595,636,442.07 3.35 4 160402 16 农发 02 5,500,000 549,968,353.90 3.09 5 111817038 18 光大 银行 CD038 5,000,000 498,215,494.39 2.80 6 111803158 18 农业 银行 CD158 5,000,000 496,714,578.49 2.79 7 111810518 18 兴业 银行 CD518 4,000,000 398,985,929.25 2.24 8 160202 16 国开 02 3,000,000 299,992,587.38 1.69 9 111816356 18 上海 银 行 CD356 3,000,000 298,701,115.76 1.68 国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


10 111809253 18 浦发 银行 CD253 3,000,000 298,521,458.69 1.68 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0176% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0584% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0111% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按实 际利率 并考 虑 其 买入 时的溢 价与 折价, 在其 剩余期 限内 摊销, 每日 计提收 益。 本基金 采用 固定份 额 净值 ,基金 账面 份额净 值始 终保持 1.00 元。 5.9.2 报 告期 内基 金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体除上 海浦 东发展 银行 外没 有 被监 管 部 门立 案调查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚 。 上海浦东发展银行于 2018 年 1 月19 日公告称, 其成都分行于当日收到中国银行 业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书 (川银监罚字[2018]2 号) , 对成都分行 内控管理严重失效, 授信管理违规, 违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违 规行为依法查处并执行罚款 46,175 万元人民币。目前,成都分行已按监管要求完成 了整改, 总体风险可控, 客户权益未受影响, 经营管理迈入正轨。 上述处罚金额已全 额计入2017 年度公司损益,对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


3 应收利 息 59,237,443.42 4 应收申 购款 75,736,357.51 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 134,973,800.93 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 111,865,715.13 12,691,238,435.58 16,353,720.19 报告期 期间 基金 总申 购份 额 46,641,237.50 36,671,543,238.34 5,348,992.04 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 55,593,495.16 31,696,712,623.64 13,867,270.46 报告期 期末 基金 份额 总额 102,913,457.47 17,666,069,050.28 7,835,441.77 注:本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元, 此处 已折 算 为 1.00 元。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 (份) 交易金 额 (元) 适用费 率 1 红利再 投资 2018 年 12 月 28 日 29,568.71 - - 合计


29,568.71 -





注: 红利 再投 资包 含 A 类、B 类、E 类 三类 份额 合 计,其 中 E 类份 额面 值 为100.00 元 ,此 处已 折算 为1.00 元 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 国寿安保货币 2018 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保货币市场基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存 放地 点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中 心2 号楼11 层 9.3 查 阅方 式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国 寿安 保基金 管理 有限公 司 2019 年 1 月 18 日