嘉 实 富 时 中国 A50 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
嘉实富 时中 国A50ETF 联接
基金主 代码
004488
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
57,039,519.44 份
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，
本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ， 年 化跟踪 误差
不超过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实
现对标 的指 数的 紧密 跟踪 。
业绩比 较基 准
富时中 国 A50 指 数收 益 率×95% + 银 行活 期存 款税后 利率
×5%
风险收 益特 征
本基金 的长 期平 均风 险和 预期收 益率 高于 混合 型基 金、 债 券型 基
金及货 币市 场基 金。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金A
嘉实富 时中 国A50ETF 联接 基金C
下属分 级基 金的 交易 代码
004488
005229
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
53,018,672.70 份
4,020,846.74 份
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
嘉实富 时中 国A50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
基金主 代码
512550
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 7 月 3 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2017 年 8 月 7 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金 产品 说明
投资目 标
本基金进行被动式指 数化 投资，紧密跟踪标的 指数 ，追求跟踪偏
离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 ， 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超
过 0.2% ， 年化 跟踪 误差 不超过 2% 。
投资策 略
本基金采取完全复制 法， 即完全按照标的指数 的成 份股组成及其
权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
富时中 国 A50 指 数收 益 率
风险收益特征
本基金属股票型证券 投资 基金，预期风险与收 益水 平高于混合型
基金、债券型基金与 货币 市场基金。本基金为 指数 型基金，主要
采用完全复制法跟踪 标的 指数的表现，具有与 标的 指数、以及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年10 月1 日 - 2018
年12 月31 日)
报告期(2018 年10 月 1 日 - 2018
年 12 月 31 日)
嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金 A 嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金C
1.本期 已实 现收 益
-420,763.34 -26,338.83
2.本期 利润
-6,595,085.92 -317,386.70
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
-0.1197 -0.0997
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
47,003,389.24 3,209,131.46
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
0.8865 0.7981
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润 为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益； （2） 上述
基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字； （3 ）自 2018 年2 月5 日起对 本基 金增 加C 类基 金份额 类别 ； 自 2018 年2 月5 日 起开 放嘉 实
富时中 国A50ETF 联接 C 的 申赎业 务； （4） 嘉实 富时 中国 A50ETF 联接 A 收取 认 （申） 购费 和赎 回嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 4 页 共 13 页
费，嘉 实富 时中 国A50ETF 联接C 不收 取认 （申 ）购 费但收 取赎 回费 、计 提销 售服务 费。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -12.09%
1.56%
-11.89%
1.57%
-0.20%
-0.01%
嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -12.15%
1.56%
-11.89%
1.57%
-0.26%
-0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1： 嘉实 富时 中国A50ETF 联接 基金A 类 基金 份额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率
的历史 走势 对比 图
（2017 年6 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日） 嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 5 页 共 13 页
图2： 嘉实 富时 中国A50ETF 联接 基金C 类 基金 份额 累计净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率
的历史 走势 对比 图
（2018 年2 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
陈正宪
本基金 、 嘉
实 沪 深
300ETF 联
接(LOF) 、
嘉 实 基 本
面 50 指数
(LOF) 、嘉
实H 股 指数
（QDII-LO
F） 、 嘉 实黄
金
（QDII-FO
F-LOF ） 、 嘉
实 中 创
400ETF、嘉
实 中 创
400ETF 联
2017 年6 月
29 日
-
13 年
曾任职于中
国台湾台育
证券、中国
台湾保诚投
信。2008 年
6 月加入嘉
实基金管理
有限公司，
先后任职于
产 品 管 理
部、指数投
资部，现任
指数投资部
执行总监及
基金经理。
硕 士 研 究
生，具有基嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 6 页 共 13 页
接、 嘉 实沪
深300ETF 、
嘉 实 中 证
500ETF、嘉
实 中 证
500ETF 联
接、 嘉 实中
关村 A 股
ETF 、嘉实
富 时 中 国
A50ETF、嘉
实 创 业 板
ETF 基 金经
理
金 从 业 资
格，中国台
湾籍。
何如
本基金 、 嘉
实 沪 深
300ETF 联
接(LOF) 、
嘉 实 基 本
面 50 指数
(LOF) 、嘉
实H 股 指数
（QDII-LO
F） 、 嘉 实黄
金
（QDII-FO
F-LOF ） 、 嘉
实 沪 深
300ETF、嘉
实 中 证
500ETF、嘉
实 中 证
500ETF 联
接、 嘉 实中
证 主 要 消
费ETF 、嘉
实 中 证 医
药 卫 生
ETF 、嘉实
中 证 金 融
地产 ETF 、
嘉 实 中 证
金 融 地 产
ETF 联 接、
嘉 实 富 时
2017 年6 月
29 日
-
12 年
曾任职 于 IA
克莱灵顿投
资管理公司
(IA-Clarin
gton
Investment
s Inc ) 、富
兰 克林坦普
顿投资管理
公司
(Franklin
Templeton
Investment
s Corp.) 。
2007 年 6 月
加入嘉实基
金管理有限
公司，先后
任职于产品
管理部、指
数投资部，
现任指数投
资 部 副 总
监、基金经
理。硕士研
究生，具有
基金从业资
格，加拿大
籍。
嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 7 页 共 13 页
中国
A50ETF、嘉
实 创 业 板
ETF 基 金经
理
注： （1 ）基 金经 理的 任职 日期是 指本 基金 基金 合同 生效之 日； （2） 证券 从业 的含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 富时 中 国A50 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的
规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符 合有 关法律 法规 和基 金合 同的 规定和 约定 ，无 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方 面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计3 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与 其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.02% ， 年化 跟 踪误差 为 0.25% ， 符 合基 金 合同约 定的 日
均跟踪 误差 不超 过0.35% 的限制 。
本 基金 为目 标ETF 的联接 基金 。主 要通 过投 资于目 标 ETF 实现 对业 绩比较 基准 的紧 密跟
踪，本 基金 在严 守基 金合 同及相 关法 律法 规要 求的 前提下 ，继 续秉 承指 数化 投资管 理策 略， 积极
应对基 金申 购赎 回等 因素 对指数 跟踪 效果 带来 的冲 击，进 一步 降低 基金 的跟 踪误差 ，力 求获 得与
目标ETF 所 跟踪 的标 的指 数相近 的平 均收 益率 。 嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 8 页 共 13 页
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 富时 中国 A50ETF 联 接基 金A 基 金份额 净值 为 0.8865 元 ， 本报告 期基 金
份额净 值增 长率 为-12.09% ；截至 本报 告期 末嘉 实富 时中 国A50ETF 联接 基金C 基金份 额净 值为
0.7981 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为-12.15% ；业绩 比较 基准 收益 率为-11.89% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,093,623.25 2.17
其中： 股票
1,093,623.25 2.17
2
基金投 资
46,312,996.80 91.78
3
固定收 益投 资
1,000.00 0.00
其中： 债券
1,000.00 0.00
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
2,906,678.12 5.76
8
其他资 产
148,704.57 0.29
9
合计
50,463,002.74 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
28,815.00 0.06
C
制造业
299,145.25 0.60
D
电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业
15,880.00 0.03
E
建筑业
48,529.00 0.10
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
7,419.00 0.01 嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 9 页 共 13 页
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
12,377.00 0.02
J
金融业
611,067.00 1.22
K
房地产 业
70,391.00 0.14
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
- -
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,093,623.25 2.18
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股 票名 称
数量 （股 ）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 2,400 134,640.00 0.27
2 600036 招商银 行 3,100 78,120.00 0.16
3 600519 贵州茅 台 100 59,001.00 0.12
4 601166 兴业银 行 3,600 53,784.00 0.11
5 600016 民生银 行 7,300 41,829.00 0.08
6 000002 万 科Ａ 1,700 40,494.00 0.08
7 000651 格力电 器 1,100 39,259.00 0.08
8 000333 美的集 团 1,000 36,860.00 0.07
9 600000 浦发银 行 3,760 36,848.00 0.07
10 601288 农业银 行 10,100 36,360.00 0.07
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
1,000.00 0.00
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,000.00 0.00 嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 10 页 共 13 页
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110049 海尔转 债 10 1,000.00 0.00
注： 报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 支债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 期 末投 资目标 基金 明细
序
号
基金名 称
基金类型
运作方 式
管理人
公允价值（元）
占基金 资产
净值
比例（%）
1
嘉实富 时中
国 A50ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金 管
理有限 公司
46,312,996.80 92.23
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
（1 ）2018 年1 月19 日， 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 发布 《上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公 司
关于成 都分 行行 政处 罚事 项公告 》 ， 公 司成 都分 行收 到中国 银行 业监 督管 理委 员会四 川监 管局 行 政
处罚决定书（ 川银监罚 决 字【2018】2 号 ） ，对 成都 分行内控管理 严重失效, 授 信管理违规， 违规
办理信 贷业 务等 严重 违反 审慎经 营规 则的 违规 行为 依法查 处， 执行 罚 款46,175 万 元人 民币 。
2018 年5 月4 日,中 国银 行保险 监督 管理 委员 会发 布行政 处罚 信息 公开 表 （ 银监罚 决字 〔2018 〕4
号） ， 对 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司内 控管 理严 重违反 审慎 经营 规则 ， 通 过资管 计划 投资 分 行
协议存 款、 虚增 一般 存款 等违规 事实 ， 于2018 年2 月12 日作 出行 政处 罚决 定 ，罚 款 5845 万元，
没收违 法所得 10.927 万元 ，罚没 合 计 5855.927 万元 。2018 年 8 月 1 日, 中 国人民 银行 发 布 银
反洗罚 决字 【2018 】1 号-5 号，于2018 年7 月 26 日作出 行政 处罚 决定 ，对 上海浦 东发 展银 行 股嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 11 页 共 13 页
份有限公司未 按照规定 履 行客户身份识 别义务， 根 据《中华人民 共和国反 洗 钱法》第三十 二条第
（一） 项规 定， 处 以 50 万 元罚款 ； 未 按照 规定 保存 客户身 份资 料和 交易 记录 ， 根据 《 中华 人民 共
和国反 洗钱 法》 第三 十二 条第 （ 二） 项 规定， 处 以 30 万元 罚款 ； 未按 照规 定报 送大额 交易 报告 或
者可疑 交易 报告 ， 根据 《 中华人 民共 和国 反洗 钱法 》 第三 十二 条第 （ 三） 项 规定， 处以 50 万 元罚
款； 存在 与身 份不 明的 客 户进行 交易 的行 为 ， 根 据 《 中华人 民共 和国 反洗 钱法 》 第 三十 二条 第 （ 四）
项规定 ， 处以40 万元 罚款 ； 对 浦发 银行 合计 处以170 万元 罚款 ， 并根 据 《 中华 人民共 和国 反洗 钱
法》第三十二 条第（一 ） 项、第（二） 项、第（ 三 ）项和第（四 ）项规定 ， 对相关责任人 共处以
18 万 元罚 款。
2018 年5 月4 日,中 国银 行保险 监督 管理 委员 会发 布行政 处罚 信息 公开 表 （ 银监罚 决字 〔2018 〕1
号） ， 对 招商 银行 股份 有限 公司内 控管 理严 重违 反审 慎经营 规则 ， 违 规批 量转 让以个 人为 借款 主 体
的不良 贷款 等违 规事 实 ， 于 2018 年2 月12 日 作出 行政处 罚决 定 ， 罚 款6570 万元 ， 没 收违 法所 得
3.024 万元 ，罚 没合 计6573.024 万元 。
2018 年5 月4 日, 中国 银行 保险监 督管 理委 员会 发布 行政处 罚信 息公 开表 （银 保 监银罚 决字 〔2018 〕
1 号） ， 对兴 业银 行股 份有 限公司 重大 关联 交易 未按 规定审 查审 批且 未向 监管 部门报 告， 非真 实 转
让信贷 资产 等违 规事 实， 于 2018 年4 月19 日 作出 行政处 罚决 定， 罚 款5870 万元。
2018 年 3 月 16 日, 中国 人 民银行 发布 银支 付罚 决字 【2018 】1 号 ，对 中国 民 生银行 股份 有限 公司
厦门分 行 （新 兴支 付清 算 中心） ， 违反 清算 管理 规定 、 人 民币 银行 结算 账户 管 理相关 规定 、 非金融
机构支 付服 务管 理办 法相 关规定 ， 于 2018 年 3 月 14 日 作出 行政 处罚 决定 ， 给予警 告， 没收 违法
所得 48,418,193.27 元 ， 并处罚 款 114,639,752.47 元，合 计处 罚金 额 163,057,945.74 元。2018
年12 月7 日,中 国银 行保 险监督 管理 委员 会发 布行 政处罚 信息 公开 表 （银 保 监银罚 决字 〔2018 〕8
号） ， 对 中国 民生 银行 股份 有限公 司内 控管 理严 重违 反审慎 经营 规则 ， 同 业投 资违规 接受 担保 等 违
规事实 ，于 2018 年 11 月 9 日作出 行政 处罚 决定 ， 罚款 3160 万元 。2018 年 12 月 7 日, 中国 银
行保险 监督 管理 委员 会 发 布行政 处罚 信息 公开 表 （ 银保监 银罚 决字 〔2018 〕5 号） ， 对中 国民 生银
行股份 有限 公司 贷款 业务 严重违 反审 慎经 营规 则的 违规事 实， 于 2018 年 11 月 9 日作 出行 政 处 罚
决定， 罚 款200 万元 。
本基金 投资 于 “ 浦发 银行 （600000 ） ” 、 “招 商银 行 （600036 ） ” 、 “ 兴业 银行 （601166 ） ” 、 “民 生银 行
（600016 ） ” 的 决策 程序 说 明： 本基 金投 资目 标为 紧 密跟踪 业绩 比较 基准 ， 追 求跟踪 偏离 度及 跟踪
误差的最小化 ，浦发银 行 、招商银行、 兴业银行 、 民生银行为标 的指数的 成 份股，本基金 投资于
“浦发银行” 、 “招商银 行” 、 “兴业银行” 、 “民生银 行 ”股票的决 策流程， 符合 公司投资管 理制度
的相关 规定 。 嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 12 页 共 13 页
（2 ） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ， 其他 六 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查 ， 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
9,615.74
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
593.77
5
应收申 购款
138,495.06
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
148,704.57
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
嘉实富 时中 国A50ETF 联接 基金A 嘉实富 时中 国A50ETF 联 接 基金C
报告期 期初 基金 份额 总额 55,176,073.07 2,771,040.63
报告期期间基金总申购份
额
5,121,853.59 4,063,869.27
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份额
7,279,253.96 2,814,063.16
报告期期间基金拆分变动
份额 （份 额减 少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
53,018,672.70 4,020,846.74
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
嘉实富时中国 A50ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
第 13 页 共 13 页
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会准 予嘉 实 富时中 国A50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金注 册的 批复 文
件；
（2 ） 《嘉 实富 时中 国A50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》；
（3 ） 《嘉 实富 时中 国A50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 托管 协议 》；
（4 ） 《嘉 实富 时中 国A50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 招募 说明 书》；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 富时 中 国 A50 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金公 告的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管理有限公司
2019 年1 月21 日
