嘉实中创400 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2018 年第 4 季 度 报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
§1 重要提 示 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
嘉实中 创400ETF 联接
基金主 代码
070030
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 3 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额
104,045,824.87 份
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ，
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过
0.35% ，年 化跟 踪误 差不 超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金, 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对
业绩比 较基 准的 紧密 跟踪 ； 将在 综合 考虑 合规 、 风 险、 效 率、 成
本等因 素的 基础 上， 决定 采 用一级 市场 申赎 的方 式或 证券二 级市
场交易 的方 式进 行目 标 ETF 的买 卖。
业绩比 较基 准
中创400 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利 率*5% 。
风险收 益特 征
本基金 为中 创400ETF 的 联 接基金 ， 主要 通过 投资 于 中创 400ETF
来实现 对业 绩比 较基 准的 紧密跟 踪。 本基 金的 长期 平 均风险 和预
期收益 率高 于混 合型 基金 、债券 型基 金及 货币 市场 基金。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实中 创400ETF 联接 A
嘉实中 创400ETF 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码
070030
005727
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
98,564,819.45 份
5,481,005.42 份
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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基金主 代码
159918
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年 3 月 22 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期
2012 年 5 月 11 日
基金管 理人 名称
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金 产品 说明
投资目 标
紧密跟踪标的指数， 追求 跟踪偏离度和跟踪误 差的 最小化，在正
常市场 情况 下 ， 本 基金 日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2%，年
化跟踪 误差 不超 过 2% 。
投资策 略
本基金采取完全复制 法， 即完全按照标的指数 的成 份股组成及其
权重构建基金股票投 资组 合，并根据标的指数 成份 股及其权重的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
中创 400 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金 ，其 长期平均风险和预期 收益 率高于混合型
基金、 债券 型基 金及 货币 市场基 金。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年10 月1 日 - 2018
年12 月31 日)
报告期(2018 年10 月 1 日 - 2018
年 12 月 31 日)
嘉实中 创400ETF 联接 A 嘉实中 创 400ETF 联接 C
1.本期 已实 现收 益
-2,702,838.78 -90,394.53
2.本期 利润
-13,558,699.98 -392,420.17
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
-0.1390 -0.0763
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
108,130,907.93 3,664,673.94
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.0971 0.6686
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益； （2） 上述
基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字； （3 ）自 2018 年3 月6 日起对 本基 金增 加C 类基 金份额 类别 ； 自 2018 年3 月6 日 起开 放嘉 实
中创400ETF 联接 C 的申 赎 业务； （4） 嘉实 中 创400ETF 联接 A 收取 认（ 申） 购 费和赎 回费 ，嘉 实
中创400ETF 联接 C 不收 取 认（申 ）购 费但 收取 赎回 费、计 提销 售服 务费 。
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实中 创400ETF 联接 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -11.84%
1.78%
-11.98%
1.79%
0.14%
-0.01%
嘉实中 创400ETF 联接 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -11.92%
1.78%
-11.98%
1.79%
0.06%
-0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1 ： 嘉 实中 创400ETF 联接 A 基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势 对
比图
（2012 年3 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日） 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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图2 ： 嘉 实中 创400ETF 联接 C 基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势 对
比图
（2018 年3 月7 日至 2018 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金 合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十一 部分二 、投 资范 围和 六、 投资限 制（ 一） 投资
组合限 制” 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘珈吟
本 基 金 、 嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 联 接、 嘉实 深证 基 本面
120ETF 、 嘉 实中 创 400ETF、嘉
实 中 证 主要 消费 ETF、 嘉实 中
证 医 药 卫生 ETF 、 嘉实 中证 金
融地产 ETF 、嘉 实 中证 金融 地
产 ETF 联接 、嘉 实中 关村 A 股
ETF 基 金经 理
2016 年 3 月
24 日
-
9 年
2009 年加入 嘉
实 基 金 管 理 有
限公司 ， 曾任 指
数 投 资 部 指 数
研究员 一职 。 现
任 指 数 投 资 部
基金经 理。
陈正宪
本基金 、 嘉实 沪深300ETF 联接
(LOF) 、 嘉 实 基 本 面 50 指数
(LOF) 、 嘉 实 H 股 指 数
（ QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 中 创
400ETF 、 嘉 实沪 深 300ETF、嘉
实 中 证 500ETF 、 嘉 实 中 证
2016 年 3 月
24 日
-
13 年
曾 任 职 于 中 国
台湾台 育证 券 、
中 国 台 湾 保 诚
投信 。 2008 年6
月 加 入 嘉 实 基
金 管 理 有 限 公
司， 先后 任职 于嘉实中创 400ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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500ETF 联 接、 嘉实 中关 村A 股
ETF、 嘉实 富时 中国 A50ETF 联
接、 嘉 实富 时中 国 A50ETF、嘉
实创业 板ETF 基 金经 理
产品管 理部 、 指
数投资 部 ， 现 任
指 数 投 资 部 执
行 总 监 及 基 金
经理 。 硕 士研 究
生， 具有 基金 从
业资格 ， 中国 台
湾籍。
注： （1 ）任 职日 期指 公司 作出决 定后 公告 之日 ； （2 ）证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业
从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中 创400 交易 型开 放式指 数 证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 和其 他相 关法律 法规 的规 定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益。 本基 金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内 各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计3 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与 其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.02% ， 年化 跟 踪误差 为 0.28% 。 符 合基 金 合同约 定的 日
均跟踪 误差 不超 过0.35% 的限制 。
本 基金 为目 标ETF 的联接 基金 。主 要通 过投 资于目 标 ETF 实现 对业 绩比较 基准 的紧 密跟
踪，本 基金 在严 守基 金合 同及相 关法 律法 规要 求的 前提下 ，继 续秉 承指 数化 投资管 理策 略， 积极
应对基 金申 购赎 回等 因素 对指数 跟踪 效果 带来 的冲 击， 降 低基 金的 跟踪 误差， 力求获 得与 目 标 ETF嘉实中创 400ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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所跟踪 的标 的指 数相 近的 平均收 益率 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 中 创400ETF 联接 A 基金 份额 净 值为 1.0971 元 ，本 报告 期 基金份 额净 值
增长率 为-11.84% ； 截 至本 报告期 末嘉 实中 创 400ETF 联接 C 基金 份额 净值 为0.6686 元， 本 报告 期
基金份 额净 值增 长率 为-11.92% ； 业绩 比较 基准 收益 率为-11.98% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
3,296,667.21 2.93
其中： 股票
3,296,667.21 2.93
2
基金投 资
102,472,646.94 91.20
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
6,363,548.22 5.66
8
其他资 产
231,743.26 0.21
9
合计
112,364,605.63 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业
30,122.00 0.03
B
采矿业
26,547.00 0.02
C
制造业
2,164,313.92 1.94
D
电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业
13,998.00 0.01
E
建筑业
67,969.60 0.06
F
批发和 零售 业
117,265.80 0.10 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
26,129.60 0.02
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
540,602.89 0.48
J
金融业
25,973.20 0.02
K
房地产 业
33,850.00 0.03
L
租赁和 商务 服务 业
69,030.90 0.06
M
科学研 究和 技术 服务
业
40,994.00 0.04
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
25,558.40 0.02
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
34,752.00 0.03
R
文化、 体育 和娱 乐业
79,559.90 0.07
S
综合
- -
合计
3,296,667.21 2.95
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量 （股）
公允价 值 （元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002311 海大集 团 1,400 32,438.00 0.03
2 002602 世纪华 通 1,420 29,323.00 0.03
3 300253 卫宁健 康 2,100 26,166.00 0.02
4 300347 泰格医 药 600 25,650.00 0.02
5 300146 汤臣倍 健 1,500 25,485.00 0.02
6 002410 广联达 1,200 24,972.00 0.02
7 300450 先导智 能 799 23,123.06 0.02
8 002493 荣盛石 化 2,200 22,198.00 0.02
9 002384 东山精 密 1,950 22,015.50 0.02
10 002075 沙钢股 份 2,600 20,878.00 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
嘉实中创 400ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 期 末投 资目标 基金 明细
序
号
基金名 称
基金类型
运作方 式
管理人
公允价值（元）
占基金 资产
净值
比例（%）
1
嘉实中 创
400ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金管
理 有限 公司
102,472,646.94 91.66
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存 出保 证金
11,765.38
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,277.48
5
应收申 购款
218,700.40
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
231,743.26
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
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项目
嘉实中 创400ETF 联接 A 嘉实中 创400ETF 联接 C
报告期 期初 基金 份额 总额 90,995,814.16 4,640,831.43
报告期期间基金总申购份
额
15,424,381.89 4,552,567.12
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回
份额
7,855,376.60 3,712,393.13
报告期期间基金拆分变动
份额 （份 额减 少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
98,564,819.45 5,481,005.42
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 募集的 文件 ；
（2 ） 《嘉 实中 创400 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
（3 ） 《嘉 实中 创400 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说明 书》 ；
（4 ） 《嘉 实中 创400 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 托管 协议 》；
（5 ） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
（6 ） 报 告期 内嘉 实中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金公 告的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实中创 400ETF 联接 2018 年第 4 季度报告
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嘉实基 金管理有限公司
2019 年1 月21 日
