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华润元大双鑫债券A(003680)

华润元大双鑫债券:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
华 润 元 大 润泰 双 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华润元大基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 1 月21 日 华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华润元 大双 鑫债 券 交易代 码 003680 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 3 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 17,468,901.39 份 投资目 标 本基金 在合 理控 制风 险的 基础上 , 力 求超 越业 绩 比较基 准的 投资 回报 , 力 争实现 基金 资产 的长 期 稳健增 值。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 以宏 观经 济及 货币 政策研 究为 导向 , 分 析 不同类 别资 产的 市场 变化 , 进而 采取 积极 的主 动 投资管 理策 略, 自上 而下 确定大 类资 产配 置和 信 用债券 类金 融工 具的 类属 配置比 例, 动态 调整 固 定收益 类证 券组 合久 期和 信用债 券的 结构 , 并 根 据股票 市场 的趋 势研 判及 新股申 购收 益率 预测 , 适度参 与一 级市 场新 股与 增发新 股的 申购 , 力 求 提高基 金收 益率 。 2、债 券投 资策 略 (1) 久期 策略 在分析 宏观 经济 指标 和财 政、 货 币政 策等 的基 础 上, 对 未来 较长 的一 段时 间内的 市场 利率 变化 趋 势进行 预测, 决定 组合 的 久期, 并 通过 不同 债券 剩余期 限的 合理 分布 , 有 效地控 制利 率波 动对 基 金净值 波动 的影 响, 并尽 可能提 高基 金收 益 率 。 (2) 收益 率曲 线策 略 收益率 曲线 策略 是基 于对 收益率 曲线 变化 特征华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页


的分析, 预测 收益 率曲 线 的变化 趋势, 并据 此进 行投资 组合 的构 建。 收益 率曲线 策略 有两 方面 的 内容, 一 是收 益率 曲线 本 身的变 化, 根 据收 益率 曲线可 能向 上移 动或 向下 移动, 降低 或加 长整 个 投资组 合的 平均 剩余 期限 。 二是 根据 收益 率曲 线 上不同 年限 收益 率的 息差 特征, 通过 骑乘 策略 , 投资于 最有 投资 价值 的债 券。 (3) 可转 换公 司债 投资 策 略 由于可 转债 兼具 债性 和股 性, 其 投资 风险 和收 益 介于股 票和 债券 之间 , 可 转债相 对价 值分 析策 略 通过分 析不 同市 场环 境下 其股性 和债 性的 相对 价值, 把握 可转 债的 价值 走向, 选择 相应 券种 , 从而获 取较 高投 资收 益。 可转债 相对 价值 分析 策 略首先 从可 转债 的债 性和 股性分 析两 方面 入手 。 本基金 用可 转债 的底 价溢 价率和 可转 债的 到期 收益率 来衡 量可 转债 的债 性特征 。 本 基金 用可 转 债的平 价溢 价率 和可 转债 的 Delta 系数 来衡 量 可转债 的股 性特 征。 此外, 在 进行 可转 债筛 选 时, 本基 金还 对可 转债 自身的 基本 面要 素进 行综 合分析 。 这 些基 本面要 素包括 股性 特征 、 债性 特 征、 摊薄 率、 流动 性等 。 本基金 还会 充分 借鉴 基金 管理人 股票 分析 团队 的研究 成果 , 对 可转 债的 基础股 票的 基本 面进 行 分析, 形 成对 基础 股票 的 价值评 估。 将 可转 债自 身的基 本面 评分 和其 基础 股票的 基本 面评 分结 合在一 起, 最终 确定 投资 的品种 。 (4) 个券 选择 策略 在个券 选择 层面, 首先 将 考虑安 全性, 优先 选择 高信用 等级 的债 券品 种以 规避违 约风 险。 除考 虑 安全性 因素 外, 在 具体 的 券种选 择上, 基金 管理 人将在 正确 拟合 收益 率曲 线的基 础上 , 找 出收 益 率明显 偏高 的券 种, 并客 观分析 收益 率出 现偏 离 的原因 。 若 出现 因市 场原 因所导 致的 收益 率高于 公允水 平, 则 该券 种价 格 出现低 估, 本 基金 将对 此类低 估值 品种 进行 重点 关注。 此 外, 鉴 于收 益 率曲线 可以 判断 出定 价偏 高或偏 低的 期限 段, 从 而指导 相对 价值 投资 , 这 也可以 帮助 基金 管理 人 选择投 资于 定价 低估 的短 期债券 品种 。 (5) 资产 支持 证券 投资 策 略 当前国 内资 产支 持证 券市 场以信 贷资 产证 券化 产品为 主 (包 括以 银行 贷 款资产、 住房 抵押 贷款 等作为 基础 资产 ) , 仍处 于 创新试 点阶 段。 产品 投资关 键在 于对 基础 资产 质量及 未来 现金 流的 分析, 本基 金将 在国 内资 产证券 化产 品具 体政 策 框架下 ,采 用基 本面 分析 和数量 化模 型相 结合 ,华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页


对个券 进行 风险 分析 和价 值评估 后进 行投 资。 本 基金将 严格 控制 资产 支持 证券的 总体 投资 规模 并进行 分散 投资 ,以 降低 流动性 风险 。 (6) 流动 性 管 理策 略 本基金 管理 人将 在流 动性 优先的 前提 下, 综合 平 衡基金 资产 在流 动性 资产 和收益 性资 产之 间的 配置比 例 , 通 过现 金留 存 、 持有高 流动 性债 券种 、 正回购 、 降 低组 合久 期等 方式提 高基 金资 产整 体 的流动 性。 同 时, 基 金管 理人将 密切 关注 投资 者 大额申 购和 赎回 的需 求变 化规律 , 提 前做 好资 金 准备。 (7) 国债 期货 投资 策略 本基金 管理 人可 运用 国债 期货, 以提 高投 资效 率, 更好 地达 到本 基金 的 投资目 的。 本 基金 在国 债期货 投资 中根 据风 险管 理的原 则, 以 套 期保 值 为目的 ,在 风险 可控 的前 提下, 本着 谨慎 原则 , 参与国 债期 货的 投资 , 以 管理投 资组 合的 利率 风 险,改 善组 合的 风险 收益 特性。 3、股 票投 资策 略


本基金 采取 “ 自上 而下 ” 和 “ 自下 而上 ” 相 结合 的策略, 适当 参与 股票 投 资, 以增 强组 合的 获利 能力, 提高 预期 收益 率。


本基金 将根 据对 宏观 经济 、 行业特 性、 行 业竞 争 结构、 行 业商 业模 式等 方 面的分 析, 综 合判 断行 业景气 度和 行业 估值 水平 , 自上 而下 确定 本基 金 行业投 资比 例, 避免 行业 集中度 过高 的风 险。 4、权 证投 资策 略 本基金 不直 接购 买权 证等 衍生品 资产 , 但 有可 能 持有所 持股 票所 派发 的权 证或因 投资 分离 交易 可转债 而产 生的 权证 等。 本基金 管理 人将 以价 值 分析为 基础 , 在 采用 权证 定价模 型分 析其 合理 定 价的基 础上, 结合 权证 的 溢价率、 隐含 波动 率等 指标选 择权 证的 卖出 时机 。 业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 中 低风险 品种 , 预 期风 险和 预期收 益高 于货 币市 场 基金, 低于 股票 型基 金和 混合型 基金 。 基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003680 003723 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 17,411,313.30 份 57,588.09 份


华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月31 日 ) 华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 -122,418.85 -461.03 2.本 期利 润 90,570.85 272.93 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0052 0.0046 4.期 末基 金资 产净 值 16,101,189.24 53,094.56 5.期 末基 金份 额净 值 0.9248 0.9220 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ( 例如 , 开 放 式基金 的申 购赎 回费 、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华润元 大双 鑫债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2018 年 4 季度 0.60% 0.28% 2.67% 0.05% -2.07% 0.23% 华润元 大双 鑫债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 2018 年 4 季度 0.50% 0.28% 2.67% 0.05% -2.17% 0.23% 华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张俊杰 原 本 基 金 基 金 经理、 固 定 收 益 投 资 部 总经理 2017 年 4 月14 日 2018 年 11 月 30 日 11 年 中国, 厦 门大 学金 融工 程 硕 士, 具有 基金 从业 资格 。 曾 任平安证券有限责任公司 衍生产品部金融工程研究 员、 固定 收益 事业 部高 级 经 理、 高级 债券 研究 员, 金 鹰 基金管理有限公司固定收 益部基 金经 理。2016 年 12 月 27 日 起担 任华 润元 大 稳 健收益债券型证券投资基 金基金 经理 ,2017 年 4 月 14 日 起 担 任 华 润 元 大 润 泰 双鑫债 券型 证券 投资 基金 、华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


华润元大现金收益货币市 场基金、 华润 元大 现金 通 货 币市场 基 金、 华润 元大 润 鑫 债券型证券投资基金基金 经理 ; 2018 年 6 月 6 日起担 任华润元大润泽债券型证 券投资 基金 基金 经理 。 李仆 本 基 金 基 金 经 理、 公 司 副 总 经 理 2018 年11 月30 日 - 18 中国, 弗 林德 斯大 学国 际 经 贸关系 硕士, 具有 基金 从 业 资格。 历 任宝 钢集 团及 其 下 属各金融机构投资部门投 资经理 , 副总 经理 , 固 收 总 监;2011 年 4 月 至 2013 年 12 月 , 担 任信 诚基 金有 限 公 司投资研究部基金经理; 2014 年4 月至2017 年3 月, 担任东方基金管理有限责 任公司固收总监,投资总 监、 总经 理助 理;2017 年4 月5 日 加入 公司, 现任 华 润 元大基金管理有限公司副 总经理 ;2018 年 8 月 22 日 起担任华润元大稳健收益 债券型 证券 投资 基金、 华 润 元大信息传媒科技混合型 证券投资基金基金经理; 2018 年11 月30 日 起担 任 华 润元大现金收益货币市场 基金、 华 润元 大现 金通 货 币 市场基 金、 华 润元 大润 泰 双 鑫债券 型证 券投 资基 金、 华 润元大润鑫债券型证券投 资基金、 华润 元大 润泽 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定, 在投 资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ,公 平交 易制 度执行 情况 良好 ,未 发生 违反公 平交 易制 度的 行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年四 季度 经济 下行 压 力凸显 ,宽 信用 措施 的效 果仍未 显现 。PMI 指 数延 续下行 走势 ,生 产指数 和新 订单 指数 均同 步走弱 。房 地产 投资 较为 平稳, 制造 业投 资继 续上 扬,从 而带 动固 定资 产投资 增速 有所 反弹 。社 会融资 规模 余额 增速 仍然 下行, 表内 信贷 不足 以抵 消表外 融资 的萎 缩。 工业增 加值 增速 也呈 下行 态势。 价格 指数 方面 ,经 过二三 季度 的短 暂冲 高之 后,CPI 和PPI 开始 回落, 反映 了需 求的 乏力 。总之 ,无 论从 生产 端或 需求端 来看 ,四 季度 经济 下行趋 势没 有改 变。 三季度 , 中央 出台 一系 列 政策 , 以 防止 经济 过快 下 滑。 财政 部要 求加 快地 方 债发行 进度 ,8-9 月集中 发行 地方 债挤 出了 国债和 政金 债的 配置 需求 。进入 四季 度, 地方 债供 给压力 消失 ,再 加上 宽信用 政策 效果 仍未 显现 、宏观 经济 疲软 ,收 益率 持续下 行, 走出 了一 波较 大级别 的行 情。 与三 季度末 相比 较 , 十 年国 债 下行 38BP , 十年 国开债 下 行 56BP 。 同 时, 资金 面宽 松助推 信用 债配 置动 力,信 用利 差继 续压 缩, 高评级 利差 已经 被压 缩到 历史中 位数 以下 。 四季度 , 本 基 金 配置 以长 久期利 率债 和可 转债 为主 。 预计2019 年 一季 度资 金 面仍然 保持 平稳 宽松, 短端 利率 仍有 下行 空间。 基本 面存 在惯 性下 滑的可 能, 长端 利率 可能 继续下 行。 信用 事件 还会陆 续发 生, 因此 信用 债仍然 呈现 分化 。可 转债 以波段 操作 为主 ,注 重防 御。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内,A 类 基金 的净 值收益 率 为 0.60% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 2.67% , 落后 同期 业 绩比较 基 准2.07% ;C 类 基 金的净 值收 益率 为 0.50% ,落后 同期 业绩 比较 基 准2.16% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 存在 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形,本 基金 管理 人已向 中国 证监 会报 告本 基金的 解决 方案 。本 报告 期内, 本基 金不 存在 连续 二十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 的情形 。 华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


16,152,353.00 95.66 其中: 债券


16,152,353.00 95.66 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


584,213.42 3.46 8 其他资 产


148,858.76 0.88 9 合计





16,885,425.18





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 8,303,585.00 51.40 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 873,828.00 5.41 其中: 政策 性金 融债 873,828.00 5.41 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 6,974,940.00 43.18 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,152,353.00 99.99 华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019547 16 国债 19 90,700 8,303,585.00 51.40 2 132011 17 浙报 EB 17,500 1,615,250.00 10.00 3 113013 国君转 债 15,000 1,576,200.00 9.76 4 128024 宁行转 债 14,000 1,483,720.00 9.18 5 113011 光大转 债 14,000 1,471,680.00 9.11 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 在在 国债 期货 投资 中根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险可控 的前 提下 , 本着谨 慎原 则, 参与 国债 期货的 投资 ,以 管理 投资 组合的 利率 风险 ,改 善组 合的风 险收 益特 性。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查,或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.10.2


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。 华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,381.24 2 应收证 券清 算款 1,742.47 3 应收股 利 - 4 应收利 息 144,735.05 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 148,858.76 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 132011 17 浙报 EB 1,615,250.00 10.00 2 113013 国君转 债 1,576,200.00 9.76 3 128024 宁行转 债 1,483,720.00 9.18 4 113011 光大转 债 1,471,680.00 9.11 5 113017 吉视转 债 828,090.00 5.13 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 17,892,539.07 59,573.17 报告期 期间 基金 总申 购份 额 38,791.46 5,693.70 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 520,017.23 7,678.78 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 17,411,313.30 57,588.09 注:本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额, 总赎回 份额 含转 换出 份额 。 华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期期 初基 金管 理人 未持有 本基 金份 额, 且报 告期内 基金 管理 人持 有基 金份额 未发 生变 动。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资 金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 2018 年11 月 30 日 发布 了 《华润 元大 基金 管理 有限 公司关 于增 聘华 润元 大润 泰双鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 的公 告》,2018 年 12 月8 日 发布了 《华 润元 大基 金管 理有限 公司 关于 华润 元大润 泰双 鑫债 券型 证券 投资基 金基 金经 理变 更的 公告》 ,欲 了解 具体 公告 详情, 请登 录本 公司 官网或 指定 报刊 查阅 相关 公告。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。 华润元大双鑫债券 2018 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


9.3 查 阅方 式 基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。 华 润元 大基金 管理 有限公 司 2019 年 1 月 21 日