华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018年 第 4季 度 报 告 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2019年 1月 21日华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 2 页 共 13 页 重 要 提 示 §1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 1月 18日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。 本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 。 本 报 告 期 自 2018年 10月 1日 起 至 2018 年 12月 31日 止 。 基 金 产 品 概 况 §2
基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 交 易 代 码 004394
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2017年 5月 12日 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 385,300,688.02份 投 资 目 标 利 用 定 量 投 资 模 型 ， 在 力 求 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 实 现 达 到 或 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。 投 资 策 略 1、 股 票 投 资 策 略 本 基 金 主 要 利 用 定 量 投 资 模 型 ， 跟 踪 创 业 板 指 数 ， 通 过 主 动 管 理 ， 使 用 量 化 方 法 选 取 并 持 有 预 期 收 益 较 好 的 股 票 构 成投 资 组 合 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 实 现 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 本 基 金 股 票 资 产 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 0-95%， 在 极 端 市 场 情 况 下 ， 为 保 护投 资 者 的 本 金 安 全 ， 股 票 资 产 比 例 可 降 至 0%。 2、 固 定 收 益 资 产 投 资 策 略 本 基 金 固 定 收 益 资 产 投 资 的目的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 有 效 利 用 基 金 资 产 ， 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 。 固 定 收 益 资 产 包 括 债 券 （ 国 债 、 金 融 债 、 企 业 /公 司 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 （ 含 分 离 交 易 可 转 债 ） 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 等 。 本 基 金 管 理 人 将 基 于 对 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 深 入 分 析 、 国 内 财 政政 策 与 货 币市 场 政 策等 因 素 对 固 定 收 益 资 产 的 影 响 ， 进 行 合 理 的 利 率 预 期 ， 判 断 市 场 的 基 本 走 势 ， 制 定 久 期 控 制 下 的 资 产 类 属 配 置 策 略 。 在 固 定 收 益 资 产 投 资 组 合 构 建 和 管 理 过 程 中 ， 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 3 页 共 13 页 本 基 金 管 理 人 将 具 体 采 用 期 限 结 构 配 置 、 市 场 转 换 、 信 用 利 差 和 相 对 价 值 判 断 、 信 用 风 险 评 估 、 现 金 管 理 等管 理 手 段 进 行 个 券 选 择 。 3、 权 证 投 资 策 略 权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 ， 其 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产 增 值 ， 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制 。 本 基 金 在 权 证 投 资 中 将 对 权 证 标 的 证 券 的 基 本 面 进 行 研 究 ， 同 时 综 合 考 虑 权 证 定 价 模 型 、 市 场 供 求 关 系 、 交 易 制 度 设计 等 多 种 因 素 对 权 证 进 行 定 价 。 4、 其 他 金 融 衍 生 工 具 投 资 策 略 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 股 指 期 货 、 期权 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 ， 以 套 期 保 值 为 目的 ， 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 ， 提 高 投 资 效 率 。 本 基 金 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 衍 生 品 合 约 ， 通 过 多头 或 空 头套 期 保 值 等策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 。 若 法 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 如 互 换 等 其 他 金 融 衍 生 品 种 ， 本 基 金 将 以 风 险 管 理 和 组 合 优 化 为 目的 ， 根 据 届 时 法 律 法 规 的相 关 规 定 参 与 投 资 。 5、 融 资 业 务 的 投 资 策 略 本 基 金 参 与 融 资 业 务 ， 将 综 合 考 虑 融 资 成 本 、 保 证 金 比 例 、 冲 抵 保 证 金 证 券 折 算 率 、 信 用 资质 等 条 件 ， 选 择 合 适 的 交 易 对 手 方 。 同 时 ， 在 保 障 基 金 投 资 组 合 充 足 流 动 性 以 及 有 效 控 制 融 资 杠杆 风 险 的 前 提 下 ， 确 定 融 资 比 例 。 待 监 管 机构 允 许 本 基 金 参 与 融 券 交 易 及 转 融 通 证 券 出 借 业 务 后 ， 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 在 不 改 变 基 金 的 风 险 收 益 特 征 及 对 基 金 份 额 持 有 人 无 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 本 基 金 可参 与 相 关 业 务 ， 以 提 高 组 合 的 投 资 效 率 ， 从 而 更 好 地 实 现 投 资 目 标 。 具 体 参 与 投 资 的 比 例 将 按 照 届 时 相 关 法 律 法 规 的 规 定 执 行 。 业 绩 比 较 基 准 90%×创 业 板 指 数收 益 率 +10%×银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 跟 踪 创 业 板 指 数 ， 并 力 求 实 现 超越 创 业 板 指 数收 益 率 的 投 资 回 报 。 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 债 券 型基 金 与 货 币市 场基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 ， 属 于 较 高 风 险 的 产 品 。 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 §3
主 要 财 务 指 标 3.1
单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期 已 实 现 收 益 -36,793,189.48
2.本期 利 润 -31,654,965.30
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 4 页 共 13 页 3.加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.0789
4.期末 基 金 资 产 净 值 287,772,132.62
5.期末 基 金 份 额 净 值 0.7469
注 ： 1、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。
基 金 净 值 表 现 3.2
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -9.46% 1.80% -10.21% 1.77% 0.75% 0.03%
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 5 页 共 13 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.2.2
变 动 的 比 较 注 ： 1、 图 示 日 期 为 2017年 5月 12日 至 2018 年 12月 31日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 ， 截 至 报 告 期末本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合同 投 资 范 围 中 规 定 的 比 例 。 管 理 人 报 告 §4
基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 4.1
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 田 汉 卿 副 总 经 理 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2017年 5
月 12日 - 16年 副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 （ BGI ） 担 任 投 资 经 理 ， 2012
年 8月 加 入 华 泰 柏 瑞 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 6 页 共 13 页 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2013年 8月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2013年 10
月 起 任 公 司 副 总 经 理 ， 2014年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 3月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 6
月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 稳 健 收 益 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017
年 3月 至 2018年 11月 任 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 5月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 9月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 港 股 通 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 本 科 与 研 究 生 毕 业于 清 华 大 学 , MBA
毕 业于 美 国 加 州 大 学 伯 克 利分 校 哈 斯 商 学 院 。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
报 告 期 内 本 基 金 的 运 作 符 合 相 关 法 律 、 法 规 以 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 持 有 人 利 益的 行 为 。 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 7 页 共 13 页 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 通 过 科 学完 善 的 制 度 及 流 程 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 的 利 益 输 送 。 首 先 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 其 次 交 易 部 对 投 资 指 令 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 在 交 易 过 程 中 启 用 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 同 时 ， 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价交 易 中 ， 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 ， 本 基 金 合 计 发 生 1次 ， 为 量 化 投 资 因 投 资 策 略 需 要 ， 与 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易 ， 不 存 在 利 益 输 送 行 为 。 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4
本 报 告 期 内 ， 受 中 美 贸 易 摩擦 持 续 、 国 内 去 杠杆 、 宏 观 经 济 数 据 不 佳 等 因 素 影 响 ， A 股 市 场 总 体 呈 现 震 荡 下 行 行 情 。 10 月 19 日 至 11 月 底 ， 受 利 好 民 营 企 业 的 政 策 环 境 以 及 上交 所 将 创 设 科 创 板 的 影 响 ， 中 小 创 板 块 相 对 大 盘 股 有 较 大 反 弹 ， 一些 基 本 面 较 弱 的 股 票 ， 以 及 创 投 概 念 股 票 经 历 了 轮 番 炒 作 。 12 月 炒 作 潮 逐 步 褪 去 ， 市 场 继续 下 探 。 本 报 告 期 内 ， 我 们 坚 持 了一 贯 的 量 化 选 股 策 略 ， 同 时 监 控 各 项风 险 暴 露 ， 控 制 个 股 风 险 ， 模 型 运 行 比 较 平 稳 。 2018年 ， A股 市 场 呈 现 了 震 荡 下 行 的 走 势 。 市 场 主 要 受 到 中 美 贸 易 摩擦 、 国 内 去 杠杆 、 经 济 下 滑 ， 以 及 质 押 爆 仓 、 商 誉 减 值 ， 以 及 其 它 行 业 相 关 的 事件 的 影 响 。 我 们 认 为 2018年 A股 市 场在 低位 大 幅 下 调 已 经 反 映 了 悲 观 的 预 期 ， 甚 至 部 分 反 映 了 出 现 系 统 性 风 险 的 情 况 （ 存 在 超跌 的 情 况 ） 。 尽 管 短 期 的 市 场 走 势 很 难 判 断 ， 但 从 3-5年 的 时 间 窗 口 来 看 ， A股 市 场 已 经 具 备 了 很 好 的 投 资 价 值 ， 在 国 内 所 有 可 投 资资 产中 ， 应 该 是 风 险 收 益 性 价 比 最 高 的 资 产 。 随 着 美 国 中 期 选 举 后 政 治 格 局 的 变化 ， 以 及 政 府 推 进 支 持 民 营 企 业 的 政 策 ， 贸 易 战 和 股 权 质 押 问 题 的 积 极 因 素 越 来 越 多 ， 可 能 出 现 正 向 超越 市 场 预 期 的 情 况 。 我 国 的 金 融 系 统 流 动 性 相 对 合 理 ， 大 部 分 金 融 机构 运 行 正 常 。 经 济 可 能 继续 下 行 但 是 当 前 来 看 ， 出 现 系 统 性 风 险 的 概 率 不 是 很 大 。 基 于上 述 观 点 ， 我 们 仍 坚 持 量 化 投 资 选 股 策 略 ， 耐 心 等 待 市 场 调 整 回 暖 的 机 会 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 8 页 共 13 页 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.5
截 至 本 报 告 期末本 基 金 份 额 净 值 为 0.7469 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -9.46%， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -10.21%。 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警说 明 4.6
无 。 投 资 组 合 报 告 §5
报 告 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 5.1
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 269,919,583.86 93.09
其 中 ： 股 票 269,919,583.86 93.09
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 10,011,000.00 3.45
其 中 ： 债 券
10,011,000.00 3.45
资 产 支 持 证 券
- -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8,351,254.53 2.88
8 其 他 资 产
1,683,323.18 0.58
9 合 计
289,965,161.57
100.00
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
5.2.1
代 码 行 业 类 别 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 29,657,108.62 10.31
B 采 矿 业 - -
C 制 造 业 134,077,331.99 46.59
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 17,544,017.00 6.10
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 966,570.00 0.34
H
住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 64,456,012.69 22.40
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 9 页 共 13 页 业 J
金 融 业 50,145.80 0.02
K
房 地 产业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 476,408.00 0.17
M
科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 5,910,112.40 2.05
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 5,281,332.90 1.84
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 11,500,544.46 4.00
S 综 合 - -
合 计 269,919,583.86 93.80
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 5.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 港 股 通 投 资 股 票 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 300498 温 氏 股 份 993,389 26,006,924.02 9.04
2 300059 东 方 财 富 1,119,698 13,548,345.80 4.71
3 300413 芒 果 超 媒 188,200 6,965,282.00 2.42
4 300383 光 环 新 网 546,000 6,917,820.00 2.40
5 000049 德 赛 电 池 206,915 5,934,322.20 2.06
6 300595 欧 普 康 视 146,580 5,678,509.20 1.97
7 600977 中 国 电 影 394,100 5,643,512.00 1.96
8 600845 宝 信 软 件 253,947 5,294,794.95 1.84
9 002475 立 讯 精 密 349,732 4,917,231.92 1.71
10 300122 智 飞 生 物 119,000 4,612,440.00 1.60
报 告 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
5.4
序 号 债 券 品 种 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 10,011,000.00 3.48
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 10,011,000.00 3.48
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 10 页 共 13 页 8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
10 合 计 10,011,000.00 3.48
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 5.5
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 180201 18国 开 01 100,000 10,011,000.00 3.48
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 5.6
明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 5.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 5.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.9.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 5.9.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 5.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 5.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11
5.11.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 5.11.2
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 11 页 共 13 页 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 形 。 其 他 资 产 构 成 5.11.3
序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存 出 保 证 金 64,301.48
2 应 收 证 券 清 算 款 1,160,943.73
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 384,313.19
5 应 收 申 购 款 73,764.78
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1,683,323.18
报 告 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 5.11.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
报 告 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5
注 ： 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
开 放 式 基 金 份 额 变 动 §6
单 位 ： 份 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 417,943,134.70
报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 13,403,933.67
减 :报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 46,046,380.35
报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-
"填 列 ） -
报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 385,300,688.02
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 §7
基 金 管 理 人 持 有本 基 金 份 额 变 动 情 况 7.1
单 位 ： 份 报 告 期期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 4,854,403.62
报 告 期期 间 买 入 /申 购 总 份 额 0.00
报 告 期期 间 卖 出 /赎 回 总 份 额 0.00
华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 12 页 共 13 页 报 告 期期末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 4,854,403.62
报 告 期期末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 （ % ） 1.26
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易明 细 7.2
注 ： 无 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §8
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 8.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.2
无 。 华 泰 柏 瑞 量 化 创 优 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 13 页 共 13 页 备 查 文 件 目 录 §9
备 查 文 件 目 录 9.1
1、 本 基 金 的 中 国 证 监 会 批 准 募 集 文 件 2、 本 基 金 的 《 基 金 合同 》 3、 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》 4、 本 基 金 的 《 托 管 协 议 》 5、 基 金 管 理 人业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 6、 本 基 金 的 公 告 存 放 地 点 9.2
上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 查 阅 方 式 9.3
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费购 买 复 印 件 。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 客 户 服 务 热 线 ： 400-888-0001（ 免 长 途 费 ） 021-
3878 4638 公 司 网 址 ： www.huatai-pb.com
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 1月 21日
